1、VAR 模型在 Eviews 软件中的操作演示： 请按步骤一步步往下，先熟悉软件。点击桌面 Eviews 图标，打开软件点击 FileNewworkfile定义工作文件，注意选用的变量指标是年度、季度、月度，一定要对应。选好下拉菜单中的频率，定义年度、季度、月度等再定义起始时间：点 ok进入工作界面点击 Objectnew object，生成新对象。选择 series，命名 GDP，点 ok回到工作界面点击 gdp，打开 GDP 序列点击右上角 Edit，再将自己收集到的数据直接 copy 到 Na 位置，再点击一次 edit,关闭退出。重复前面建立 GDP 的步骤，分别建立自己想建的其它变量
2、序列，如 CPI、M2 等。接下来对所有变量，如 GDP、CPI、M2 等的数据进行季节性调整，按下图一步步进行。打开某变量 GDP 的数据。点 Procseasonal adjustment选 x11 方法。选择 census x11 additive点击 ok得到经季节性调整的变量 gdpsa.对季节性调整变量取对数。点 objectgenerate series.在对话框输入 lngdp=log(gdpsa)，注意，输入的是 gdpsa 变量序列，不是 gdp 序列哦。得到 lngdp 序列。对所有变量进行 hp 滤波处理。打开 lngdp 序列。点 prochodrick_prescott_filter把第一栏值删除，在 cycle series 输入 gdp_hp，这表示 gdp 波动序列。打开 gdp_hp 序列，画图点 viewgraph点确定得到图形在获得 GDP、 CPI、M2 等变量的波动序列后，接下来建立 VAR 模型。首先选定三个变量后，右健 open VAR选择默认确定点击 impulseImpulse 框中只留 ccM2，代表货币政策冲击点确定得到图形接下来图形保存，对图形右健即可浏览路径图形保存在桌面上用画图软件将图形拷贝出来到 word 中。操作演示至此结束，祝大家好运！
