1、第五章 一些专门问题,,LOGO,5.1 虚拟变量模型,虚拟变量：人为构造的、用于反映某些因素性质或属 性、且只能取0或1的变量，通常记为D。常见的有性 别、职业、学历、自然灾害、季节等等。,,LOGO,一般地，虚拟变量的设置中，肯定类型和 基础类型取1，否定类型和比较类型取0，但是也没 有明确的规定。同时含有一般解释变量和虚拟变量的模型就称之 为虚拟变量模型。例如，一个以性别为虚拟变量来考察职工薪金的 模型就可以设定为：,,LOGO,一、虚拟变量的引入 1、加法方式：将虚拟变量以相加的方式引入模型。,截距不同，斜率相同平行模型,,LOGO,,LOGO,,LOGO,2、乘法方式：通过与一般解释
2、变量相乘的方 式，将虚拟变量引入模型。,截距相同 斜率不同 汇合模型,,LOGO,3、加法+乘法方式：既直接将虚拟变量以相加的方 式引入模型，又将其与一般解释变量相乘 引入模型。,截距、斜率都不同相异模型,,LOGO,,LOGO,,LOGO,,LOGO,,LOGO,,LOGO,二、虚拟变量的设置原则,虚拟变量的个数确定原则：每一定性变量所需的虚拟 变量个数比该定性变量的类别数少1。 如：“性别”男、女2类1个虚拟变量“学历”高中以下、高中、大学及其以上3类2个虚拟变量“季节”春、夏、秋、冬4类3个虚拟变量,,LOGO,,LOGO,*虚拟变量模型练习* 1、虚拟变量（ ） A 只能代表定性因素
3、B 只能代表定量因素 C 主要用来代表定性因素，有时可以代表定量因素 D 只能代表季节影响因素 2、在某商品需求函数中引入“地区”（农村、城镇）、“季度”（第一、二、三、四季度）两个定性因素，则应引入的虚拟变量个数为（ ） A 2 B 4 C 5 D 6,,LOGO,3、在考察某地区高校教授的收入模型中， 选择收入为Y，工作年限为X。为了考虑性别因素对收 入的影响，以加法的方式引入两个虚拟变量以反映截 距项的变动，则模型（ ） A 参数估计量是无偏、有效的 B参数估计量是有偏的 C参数估计量是非一致的 D 参数将无法估计 4、由于引入虚拟变量，回归模型的斜率和截距都发生了变化，则这种模型称为（
4、 ） A 平行模型 B 重合模型 C 汇合模型 D 相异模型,,LOGO,,LOGO,6、研究进口消费品的数量Y和国民收入X的 模型关系时，由数据散点图显示1979年前后Y和X的 回归关系明显不同，进口消费函数发生了结构性变 化：基本消费部分下降了，边际消费倾向变大了。 （1）试向模型中加入适当的变量来表示经济体制的变迁； （2）写出模型的设定形式。,,LOGO,7、根据美国70季度的数据，我们得到如下的 咖啡需求函数的回归方程Q：人均咖啡消费量；P：咖啡价格；I：人均收入； P：茶的价格；T：时间（季度）；D：季度,,LOGO,问题： 1、lnP、lnI、lnP前的系数什么经济意义？ 2、咖
5、啡的价格需求是否很有弹性？ 3、咖啡和茶是替代品还是互补品？ 4、怎么解释时间变量T的系数？ 5、如何解释模型中虚拟变量的作用？ 6、哪些虚拟变量是显著的？据此你能到什么结论？对咖啡的需求存在季节效应嘛？,,LOGO,5.2 滞后变量模型,一、滞后变量模型过去时期的具有滞后作用的变量称为滞后变量，含 有滞后变量的模型就称为滞后变量模型，又称为动态 模型。 1、滞后效应被解释变量受到自身或另一解释变量的前几期值影 响的现象称为滞后效应。,,LOGO,产生滞后效应的原因： （1）心理因素人们的心理定势和行为习惯往往是固定不变的， 故而行为方式往往滞后于经济形势的变化，如消费 习惯。 （2）技术因素
6、生产、流通、消费环节都需要一定的时间，从而 形成时滞。 例如：当年的产出受前几年固定资产投资的影响；当年的农产品产量会受前一年农产品价格的影响,,LOGO,（3）制度因素合同、契约、管理制度等因素也会造成经济行为 的滞后。 例如：以前的定购合同会影响现在产品的产量；以前的定期存款会影响到期那一年的消费支出。,,LOGO,2、滞后变量模型 （1）自回归分布滞后模型 既有滞后的被解释变量，又有滞后的解释变量,,LOGO,（2）分布滞后模型 没有滞后的被解释变量，仅有滞后的解释变量,,LOGO,（3）自回归模型仅包含解释变量的当期值和被解释变量的一个或多 个滞后值,,LOGO,二、分布滞后模型的参数
7、估计 1、分布滞后模型参数估计的困难 （1）没有先验准则确定合理的滞后期长度； （2）如果滞后期较长，将缺乏足够的自由度进行统计检验； （3）滞后值之间可能存在高度线性相关，即模型可能存在严重的多重共线性,,LOGO,2、分布滞后模型的修正估计 思路：将各滞后变量加权，组成线性合成变量，进而 又有目的地减少滞后变量的数目，缓解多重共线性。 经验加权法 （1）递减型 例：消费收入模型,,LOGO,（2）矩形 例：销量价格（3）倒V型 例：产出Y历年投资X模型,,LOGO,经验加权法的优点：简单易行、能有效地避免多重共 线性等； 经验加权法的缺点：主观性随意性比较大，有时要试 很多次才能找到合适的
8、权数。,,LOGO,第三节 模型设定偏误问题,一、模型设定偏误的类型 1、被解释变量和解释变量间存在函数关系 （1）GDP第一产业产值、第二产业产值、第三产业产值； （2）外贸依存度进出口贸易总额、GDP、汇率 （3）年末人口数年初人口数、出生率、死亡率 （4）财政收入税收收入、其他收入； 2、解释变量是被解释变量的主要组成部分 （1）GDP重工业、轻工业、商业服务业、交通运输业；,,LOGO,GDP农业、建筑业、批发零售业 （2）总支出收入、消费性支出、转移支付支出、社会保障支出； （3）财政收入增值税、企业所得税；增值税总额、营业税总额 （4）财政支出经济建设支出、社会文教支出、 国防支出
9、； （5）出口总额一般贸易、加工贸易,,LOGO,3、遗漏相关变量 只关注了需求或供给一个方面 （1）房地产价格土地价格、建筑成本、固定资产投资； （2）社会消费品零售总额收入、天气、支出； （3）国际原油价格欧佩克原油产量、美国原油库存、中国原油储备、美元汇率； （4）私人汽车拥有量国民收入、居民消费支出,,LOGO,只关注了一个侧面 （1）全国居民消费水平（人均消费支出）居民消费价格指数、商品零售价格指数； （2）出口额进口额；进口额出口额；4、选择无关、影响小、无意义的解释变量 （1）GDP货币供应量、政府购买支出、价格水平（GDP平减指数）； （2）进口总额GDP、财政收入、关税； （3）总人口出生率、死亡率；,,LOGO,5、模型函数形式设定错误一般都设为线性的，可以设为双对数，半对数,,LOGO,二、模型设定偏误的检验 1、检验是否含有无关的变量 （1）从经济理论或行为出发进行分析； （2）变量显著性检验t检验 2、检验是否遗漏了重要变量残差散点图 3、检验是否存在模型设定错误一元回归模型散点图多元回归模型先验知识或者试,,LOGO,三、参数的经济意义 外汇储备GDP、外债余额、汇率、净出口、国际收支净值； 外贸依存度汇率、GDP四、数据,,LOGO,,LOGO,,LOGO,,LOGO,,LOGO,,LOGO,,LOGO,人大经济论坛,,LOGO,,LOGO,
