期货从业资格考试基础知识.docx

1、期货从业资格考试基础知识目录1.考试介绍 .22.期货从业资格考试目的 .23.期货从业资格考试相关信息 .23.1 考 试 科 目 23.2 考 试 次 数 23.3 考 试 费 用 23.4 考 试 方 式 23.5 报 名 条 件 33.6 期 货 从 业 资 格 考 试 的 时 间 、 题 型 、 分 值 .33.7 考 点 设 置 34.考试大纲和参考教材 .35.期货证书的有效性 .36.复核说明 .37.期货从业资格考试申请程序 .48.考试大纲和参考教材 .49.期货从业资格考试教材 .49.1 期 货 市 场 教 程 （ 第 七 版 修 订 ） 49.2 期 货 法 律 法

2、规 汇 编 （ 第 四 版 修 订 ） 510.配套辅导用书 .511.期货从业资格考试大纲 .511.1 第 一 章 期 货 市 场 概 述 .511.2 第 二 章 期 货 市 场 的 构 成 511.3 第 三 章 期 货 交 易 制 度 与 合 约 611.4 第 四 章 套 期 保 值 .611.5 第 五 章 期 货 投 机 与 套 利 交 易 711.6 第 六 章 期 货 价 格 分 析 / 期 货 行 情 分 析 .711.7 第 七 章 外 汇 期 货 .711.8 第 八 章 利 率 期 货 .711.9 第 九 章 股 指 期 货 和 股 票 期 货 811.10 第

3、十 章 期 权 811.11 第 十 一 章 期 货 市 场 风 险 监 控 与 管 理 .912.期货法律法规考试大纲 .913.期货从业考试最新动态 .1013.1 沪 深 300 股 指 期 货 合 约 及 其 相 关 制 度 .1013.2 原 考 试 教 材 期 货 市 场 教 程 （ 第 六 版 ） 与 此 公 布 内 容 相 冲 突 的 ， 以 此 内 容为 准 。 .1113.3 股 指 期 货 投 资 者 适 当 性 制 度 1114.获得期货从业资格考试后的待遇和现状 1115.期货从业资格考试通过率 .111.考试介绍期货从业人员资格考试是期货从业准入性质的入门考试，是全

4、国性的执业资格考试。考试受中国证监会监督指导，由中国期货业协会主办，考务工作由 ATA 公司具体承办。2.期货从业资格考试目的（ 1） 通 过 对 期 货 基 础 知 识 的 学 习 ， 使 考 生 掌 握 期 货 市 场 的 基 本 概 念 、基 本 原 理 和 基 础 知 识 ， 熟 悉 期 货 市 场 发 展 的 一 般 规 律 、 期 货 市 场 原 理 及其 运 作 过 程 ， 了 解 期 货 市 场 的 基 本 业 务 、 参 与 期 货 交 易 的 基 本 方 法 与 程序 、 期 货 交 易 的 策 略 和 技 巧 。 （ 2） 通 过 对 期 货 法 律 与 监 管 制 度

5、的 学 习 ， 使 考 生 了 解 和 掌 握 期 货 市 场 的基 础 法 律 知 识 、 主 要 法 律 制 度 和 监 管 制 度 等 ， 增 强 其 法 律 观 念 、 守 法 合 规和 自 律 意 识 ， 提 高 执 业 水 平 。3.期货从业资格考试相关信息3.1 考 试 科 目前 考 试 设 两 科 ， 分 别 是 “期 货 基 础 知 识 ”和 “期 货 法 律 法 规 ”。3.2 考 试 次 数一 般 一 年 有 多 次 考 试 。 中 国 期 货 业 协 会 在 每 年 的 考 试 公 告 中 公 布 当 年 的考 试 次 数 和 时 间 。 2011 年 期 货 从 业

6、人 员 考 试 有 5 次 考 试 。 3.3 考 试 费 用首 先 在 考 试 报 名 期 间 你 在 期 货 业 协 会 网 站 申 请 一 个 考 生 账 号 ， 然 后 你 选择 报 考 科 目 ， 考 过 2 门 就 全 过 ， 单 科 成 绩 有 效 期 2 年 ， 2 年 内 必 须 2 课 全过 ， 不 然 过 一 门 白 考 ！ 每 门 70 元 （ 不 包 含 教 材 费 ） ， 网 上 直 接 支 付 ， 用 网银 在 自 己 考 生 账 户 页 面 支 付 就 行 了 ， 每 笔 支 付 加 收 2 元 ！ 一 门 72， 两 门 支付 142 元 3.4 考 试 方

7、式考 试 采 取 闭 卷 机 考 方 式 进 行 。 考 生 在 指 定 时 间 和 考 点 ， 在 指 定 的 计 算 机上 进 行 答 题 。 考 试 结 束 后 由 计 算 机 统 一 上 传 试 卷 ， 并 由 计 算 机 判 分 。 考 试 成绩 在 中 国 期 货 业 协 会 网 站 上 进 行 查 询 。 一 般 为 考 试 结 束 后 一 周 出 成 绩 3.5 报 名 条 件根 据 期 货 从 业 人 员 管 理 办 法 ， 凡 年 满 18 周 岁 ， 具 有 完 全 民 事 行 为能 力 和 高 中 以 上 文 化 程 度 ， 具 有 良 好 职 业 道 德 的 人 员

8、， 均 可 报 名 参 加 考 试 。 3.6 期 货 从 业 资 格 考 试 的 时 间 、 题 型 、 分 值单 科 考 试 时 间 为 100 分 钟 ， 共 155 道 题 ,满 分 100 分 ， 60 分 为 合 格 线 。“期 货 基 础 知 识 ”科 目 题 型 分 单 项 选 择 60 道 、 多 项 选 择 60 道 、 是 非 判 断 20道 和 综 合 题 15 道 。 “期 货 法 律 法 规 ”科 目 题 型 有 单 向 选 择 60 道 、 多 项 选 择60 道 、 是 非 判 断 20 道 和 综 合 题 15 道 。 其 中 ， 单 选 题 、 多 选 题

9、、 判 断 题 均为 0.5 分 /题 ， 综 合 题 为 2 分 /题 。 3.7 考 点 设 置35 个 考 试 城 市 包 括 ： 北 京 、 天 津 、 石 家 庄 、 太 原 、 沈 阳 、 长 春 、 哈 尔 滨 、上 海 、 南 京 、 杭 州 、 合 肥 、 福 州 、 南 昌 、 济 南 、 郑 州 、 武 汉 、 长 沙 、 广 州 、南 宁 、 海 口 、 重 庆 、 成 都 、 贵 阳 、 昆 明 、 西 安 、 兰 州 、 银 川 、 西 宁 、 乌 鲁 木齐 、 呼 和 浩 特 、 大 连 、 青 岛 、 宁 波 、 厦 门 、 深 圳 。 4.考试大纲和参考教材

10、考 试 大 纲 详 见 中 国 期 货 业 协 会 网 站 “2011 年 期 货 从 业 人 员 资 格 考 试 大 纲 ”。 “期 货 基 础 知 识 ”及 “期 货 法 律 法 规 ”参 考 教 材 及 购 买 办 法 详 见 “2011 年 期 货从 业 人 员 资 格 考 试 及 期 货 投 资 咨 询 考 试 相 关 教 材 的 定 购 办 法 ”。5.期货证书的有效性 中 国 期 货 业 协 会 颁 布 了 期 货 从 业 人 员 资 格 考 试 管 理 规 则 （ 试 行 ） 等 6 项 自 律 规 则 的 公 告 。 新 规 则 取 消 了 期 货 从 业 资 格 证 书 有

11、 效 期 仅 3 年 的规 定 ， 有 效 期 修 改 为 永 久 有 效 ， 同 时 将 原 规 定 的 执 业 资 格 证 书 和 从 业 资 格 证书 合 二 为 一 。 期 货 市 场 是 一 个 高 风 险 ， 高 收 益 的 市 场 ， 这 个 市 场 对 从 业 人员 的 素 质 要 求 非 常 高 ， 因 此 期 货 从 业 资 格 考 试 难 度 大 ， 质 量 好 ， 执 业 资 格 证书 和 从 业 资 格 证 书 合 二 为 一 ,将 从 业 资 格 证 书 改 为 永 久 有 效 ， 可 以 减 少 从 业人 员 持 续 考 试 的 负 担 ， 但 同 时 在 一 定

12、 程 度 上 使 得 从 业 资 格 考 试 的 难 度 系 数 加大 ， 对 于 要 入 行 的 新 人 ， 还 是 要 对 期 货 市 场 有 一 个 全 面 的 认 识 理 解 ， 对 期 货知 识 有 一 个 全 面 的 掌 握 ， 才 能 确 保 通 过 考 试 ， 做 一 名 合 格 的 从 业 人 员 。 同 时新 规 则 对 从 业 人 员 的 后 续 培 训 做 了 严 格 要 求 ， 对 从 业 人 员 的 职 业 操 守 和 职 业道 德 也 提 出 较 高 要 求 ， 对 于 违 反 有 关 管 理 办 法 的 从 业 人 员 ， 中 国 期 货 业 协 会将 给 予

13、相 应 处 罚 ， 以 不 断 提 升 从 业 人 员 的 素 质 ， 完 善 期 货 市 场 。 6.复核说明 从 2008 年 6 月 起 ， 期 货 从 业 人 员 资 格 考 试 成 绩 复 核 按 以 下 流 程 进 行 ： 一 、 考 生 可 在 成 绩 公 布 后 20 日 内 申 请 成 绩 复 核 服 务 ， 超 过 规 定 时 间 不 予 受理 。 二 、 成 绩 复 核 仅 限 于 检 查 、 核 加 各 类 题 目 的 正 确 率 、 已 得 分 数 的 计 算 、合 计 以 及 登 录 是 否 有 误 ， 成 绩 复 核 后 的 成 绩 为 最 终 成 绩 ， 不 得

14、 再 次 复 核 。7.期货从业资格考试申请程序（ 一 ） 机 构 所 属 拟 申 请 从 业 资 格 人 员 （ 以 下 简 称 “申 请 人 ”） 登 陆 协 会网 站 的 “从 业 人 员 管 理 ”页 面 ， 下 载 “期 货 从 业 人 员 个 人 信 息 填 报 表 ”， 打 印填 写 后 连 同 以 下 申 请 材 料 提 交 所 在 机 构 ： （ 1） 申 请 人 身 份 证 复 印 件 ； （ 2） 申 请 人 学 历 证 书 复 印 件 或 相 关 证 明 文 件 ； （ 3） 申 请 人 最 近 三 年 内 未 受 过 刑 事 处 罚 的 证 明 ； （ 4） 身 份

15、证 及 照 片 的 扫 描 件 。 （ 二 ） 机 构 对 申 请 材 料 审 查 后 ， 将 申 请 人 相 关 信 息 录 入 “中 国 期 货 业 协会 行 业 信 息 管 理 平 台 ”（ 以 下 简 称 “行 业 信 息 管 理 平 台 ”） ， 具 体 填 报 方 式 见“中 期 协 行 业 信 息 管 理 平 台 使 用 指 引 ”。 机 构 必 须 将 申 请 人 所 有 信 息 完 整 准 确录 入 后 才 能 代 为 申 请 资 格 。 申 请 人 的 原 始 申 报 资 料 （ 包 括 本 程 序 第 一 条 中 规定 的 材 料 、 相 片 以 及 后 续 职 业 培

16、训 证 明 等 ） 由 机 构 保 管 备 查 。 （ 三 ） 机 构 登 录 协 会 “行 业 信 息 管 理 平 台 ”， 进 入 “从 业 人 员 资 格 管 理 -会 员 从 业 资 格 管 “栏 目 ， 选 中 被 申 请 人 ， 点 击 “申 请 资 格 ” 操 作 。 （ 四 ） 协 会 对 机 构 提 交 的 申 请 信 息 进 行 审 核 ， 必 要 时 可 要 求 机 构 提 交 有关 证 明 材 料 ， 协 会 在 机 构 提 交 申 请 后 10 个 工 作 日 内 审 核 完 毕 。 （ 五 ） 对 于 通 过 审 核 的 申 请 人 ， 协 会 为 其 办 理 从

17、业 资 格 注 册 ， 分 配 从 业资 格 编 号 ， 并 通 过 协 会 网 站 或 指 定 媒 体 进 行 从 业 资 格 信 息 公 示 。 （ 六 ） 机 构 如 需 要 由 协 会 为 其 修 改 “行 业 信 息 管 理 平 台 ”中 数 据 ， 请 下载 “ 中 国 期 货 业 协 会 期 货 行 业 信 息 管 理 平 台 信 息 修 改 申 请 表 ”， 填 写 并 加 盖公 章 后 传 真 至 协 会 ， 协 会 审 核 通 过 后 为 其 修 改 。 （ 七 ） 从 业 资 格 申 请 流 程 图 8.考试大纲和参考教材 考 试 大 纲 详 见 中 国 期 货 业 协

18、会 网 站 “2011 年 期 货 从 业 人 员 资 格 考 试 大 纲 ”。 “期 货 基 础 知 识 ”及 “期 货 法 律 法 规 ”参 考 教 材 及 购 买 办 法 详 见 “2011 年 期 货从 业 人 员 资 格 考 试 及 期 货 投 资 咨 询 考 试 相 关 教 材 的 定 购 办 法 ”。9.期货从业资格考试教材9.1 期 货 市 场 教 程 （ 第 七 版 修 订 ） 【 编 写 】 ： 中 国 期 货 业 协 会 【 发 行 】 ： 中 国 财 政 经 济 出 版 社 【 日 期 】 ： 2011 年 01 月 【 定 价 】 ： 53 元 9.2 期 货 法 律

19、 法 规 汇 编 （ 第 四 版 修 订 ） 【 编 写 】 ： 中 国 期 货 业 协 会 【 发 行 】 ： 中 国 财 政 经 济 出 版 社 【 日 期 】 ： 2011 年 01 月 【 定 价 】 ： 22 元 10.配套辅导用书10.1 期 货 基 础 知 识 一 本 通 关 （ 同 步 考 点 强 训 +上 机 考 试 实 战 ） 出 版 发 行 ： 中 国 经 济 出 版 社 经 销 者 ： 各 地 新 华 书 店 开 本 ： 1/16 定 价 ： 36.00 元 （ 附 赠 光 盘 ） 10.2 期 货 法 律 法 规 一 本 通 关 （ 同 步 考 点 强 训 +上 机

20、考 试 实 战 ） 出 版 发 行 ： 中 国 经 济 出 版 社 经 销 者 ： 各 地 新 华 书 店 开 本 ： 1/16 定 价 ： 38.00 元 （ 附 赠 光 盘 ） 11.期货从业资格考试大纲11.1 第 一 章 期 货 市 场 概 述 第 一 节 期 货 市 场 的 形 成 和 发 展 主 要 掌 握 ： 期 货 市 场 的 形 成 ； 期 货 市场 相 关 范 畴 ； 期 货 市 场 的 发 展 。 第 二 节 期 货 交 易 的 特 征 主 要 掌 握 ： 期 货 交 易 的 基 本 特 征 ； 期 货 交 易 与 现 货 交 易 的 区 别 ； 期 货 交易 与 远 期

21、 现 货 交 易 的 区 别 ； 期 货 交 易 与 证 券 交 易 的 区 别 。 第 三 节 期 货 市 场 的 功 能 与 作 用 主 要 掌 握 ： 期 货 市 场 功 能 及 其 机 理 ， 价 格 发 现 功 能 及 其 机 理 ， 期 货 市场 的 作 用 。 第 四 节 中 外 期 货 市 场 概 况 主 要 掌 握 ： 外 国 期 货 市 场 ； 国 内 期 货 市 场 。 11.2 第 二 章 期 货 市 场 的 构 成 第 一 节 期 货 交 易 所 主 要 掌 握 ： 期 货 交 易 所 的 性 质 与 职 能 ;会 员 制 与 公 司 制 ;我 国 期 货 交 易 所

22、概 况 、 组 织 形 式 与 会 员 管 理 。 第 二 节 期 货 结 算 机 构 主 要 掌 握 ： 期 货 结 算 机 构 的 性 质 与 职 能 、 组 织 形 式 ； 期 货 结 算 制 度 ； 我国 期 货 结 算 机 构 与 期 货 结 算 制 度 。 第 三 节 期 货 中 介 与 服 务 机 构 主 要 掌 握 ： 期 货 公 司 的 职 能 、 公 司 类 型 、 机 构 设 置 ； 我 国 期 货 公 司 机 构设 置 、 法 人 治 理 结 构 与 风 险 控 制 体 系 ； 介 绍 经 纪 商 、 期 货 保 证 金 存 管 银 行 、交 割 仓 库 等 其 他 期

23、 货 中 介 与 服 务 机 构 的 作 用 。 第 四 节 期 货 交 易 者 主 要 掌 握 ： 期 货 交 易 者 的 分 类 ； 国 际 期 货 市 场 的 主 要 机 构 投 资 者 。 11.3 第 三 章 期 货 交 易 制 度 与 合 约 第 一 节 期 货 合 约 主 要 掌 握 ： 期 货 合 约 的 概 念 ； 期 货 合 约 标 的 选 择 ； 期 货 合 约 的 主 要 条 款及 设 计 依 据 。 第 二 节 期 货 市 场 基 本 制 度 主 要 掌 握 ： 保 证 金 制 度 ； 当 日 无 负 债 结 算 制 度 ； 涨 跌 停 板 制 度 ； 持 仓 限 额

24、 及 大 户 报 告 制 度 ； 强 行 平 仓 制 度 ； 信 息 披 露 制 度 。 第 三 节 期 货 交 易 流 程 主 要 掌 握 ： 交 易 流 程 ； 开 户 流 程 ； 交 易 指 令 的 内 容 ； 常 用 交 易 指 令 ； 指令 下 达 方 式 ； 竞 价 方 式 ； 结 算 的 概 念 与 程 序 ； 结 算 公 式 与 应 用 ； 交 割 的概 念 及 作 用 ； 实 物 交 割 方 式 与 交 割 结 算 价 的 确 定 ； 实 物 交 割 的 流 程 ； 标 准 仓单 的 概 念 及 形 式 ； 现 金 交 割 。 11.4 第 四 章 套 期 保 值 第 一 节

25、 套 期 保 值 概 述 主 要 掌 握 ： 套 期 保 值 定 义 ； 套 期 保 值 的 实 现 条 件 ； 套 期 保 值 者 的 定 义 ；套 期 保 值 者 的 特 点 ； 套 期 保 值 的 种 类 。 第 二 节 套 期 保 值 的 应 用 主 要 掌 握 ： 卖 出 套 期 保 值 的 应 用 情 形 及 操 作 ； 买 入 套 期 保 值 的 应 用 情 形及 操 作 。 第 三 节 基 差 与 套 期 保 值 效 果 主 要 掌 握 ： 完 全 套 期 保 值 与 不 完 全 套 期 保 值 的 含 义 ； 基 差 的 概 念 ； 影 响基 差 的 因 素 ； 基 差 与

26、正 反 向 市 场 的 关 系 ； 基 差 的 变 动 ； 基 差 变 动 与 套 期 保 值效 果 的 关 系 ； 套 期 保 值 有 效 性 的 衡 量 。 第 四 节 套 期 保 值 操 作 的 扩 展 及 注 意 事 项 主 要 掌 握 ： 套 期 保 值 操 作 的 扩 展 ； 期 转 现 ； 期 现 套 利 ； 基 差 交 易 ； 企 业开 展 套 期 保 值 业 务 的 注 意 事 项 。 11.5 第 五 章 期 货 投 机 与 套 利 交 易 第 一 节 期 货 投 机 交 易 主 要 掌 握 ： 期 货 投 机 定 义 ； 期 货 投 机 与 套 期 保 值 以 及 股 票

27、 投 机 的 区 别 ；期 货 投 机 者 类 型 ； 期 货 投 机 的 作 用 和 操 作 方 法 。 第 二 节 期 货 套 利 概 述 主 要 掌 握 ： 期 货 套 利 的 概 念 和 分 类 ； 期 货 套 利 与 投 机 区 别 ； 期 货 套 利 的作 用 。 第 三 节 期 货 套 利 交 易 策 略 主 要 掌 握 ： 期 货 价 差 的 定 义 ； 价 差 的 变 化 ； 价 差 套 利 的 盈 亏 计 算 ； 套 利交 易 指 令 ； 各 种 价 差 套 利 的 操 作 及 分 析 方 法 ； 期 货 套 利 操 作 的 注 意 要 点 ； 程序 化 交 易 的 概 念

28、 ； 程 序 化 交 易 系 统 的 形 式 与 设 计 。 11.6 第 六 章 期 货 价 格 分 析 / 期 货 行 情 分 析第 一 节 期 货 行 情 解 读 主 要 掌 握 ： 期 货 行 情 表 解 读 ； K 线 图 、 竹 线 图 、 分 时 图 等 期 货 行 情 图解 读 。 第 二 节 期 货 价 格 的 基 本 分 析 主 要 掌 握 ： 基 本 分 析 的 含 义 及 其 特 点 ； 需 求 分 析 ； 供 给 分 析 ； 影 响 供 求的 其 他 因 素 ； 供 求 与 均 衡 价 格 之 间 的 关 系 。 第 三 节 期 货 价 格 的 技 术 分 析 主 要

29、 掌 握 ： 技 术 分 析 的 含 义 ； 基 本 分 析 与 技 术 分 析 比 较 ； 趋 势 分 析 、形 态 分 析 、 主 要 指 标 分 析 ； 成 交 量 和 持 仓 量 、 期 货 价 格 之 间 的 关 系 ； 波 浪理 论 。 11.7 第 七 章 外 汇 期 货 第 一 节 外 汇 与 外 汇 期 货 概 述 主 要 掌 握 ： 外 汇 的 概 念 ； 汇 率 及 其 标 价 方 法 ； 外 汇 风 险 的 分 类 ； 外 汇 期货 的 概 念 ； 外 汇 期 货 产 生 和 发 展 的 历 程 ； 外 汇 期 货 交 易 与 远 期 外 汇 交 易 ； 外汇 保 证

30、金 交 易 的 区 别 与 联 系 ； 芝 加 哥 商 业 交 易 所 主 要 外 汇 期 货 合 约 。 第 二 节 影 响 汇 率 的 因 素 主 要 掌 握 ： 基 本 经 济 因 素 ； 宏 观 经 济 政 策 因 素 ； 中 央 银 行 干 预 、 政 治 因素 、 外 汇 储 备 等 影 响 汇 率 走 势 的 各 种 因 素 。 第 三 节 外 汇 期 货 交 易 主 要 掌 握 外 汇 期 货 套 期 保 值 ； 投 机 和 套 利 的 种 类 及 其 运 用 方 法 。 11.8 第 八 章 利 率 期 货 第 一 节 利 率 期 货 概 述 主 要 掌 握 ： 利 率 期

31、货 概 念 、 标 的 及 种 类 ； 利 率 期 货 的 产 生 和 发 展 ； 利 率期 货 价 格 波 动 影 响 因 素 ； 国 际 期 货 市 场 主 要 利 率 期 货 合 约 。 第 二 节 利 率 期 货 的 报 价 与 交 割 主 要 掌 握 ： 美 国 市 场 短 期 利 率 期 货 报 价 方 式 ； 美 国 市 场 中 长 期 利 率 期 货的 报 价 与 交 割 。 第 三 节 利 率 期 货 交 易 主 要 掌 握 ： 利 率 期 货 套 期 保 值 交 易 策 略 及 应 用 ； 利 率 期 货 投 机 与 套 利 交易 。 11.9 第 九 章 股 指 期 货

32、和 股 票 期 货 第 一 节 股 票 指 数 与 股 指 期 货 主 要 掌 握 ： 股 票 指 数 的 概 念 ； 主 要 股 票 指 数 ； 股 票 市 场 风 险 ； 股 指期 货 ； 股 指 期 货 与 股 票 交 易 的 区 别 。 第 二 节 沪 深 300 股 指 期 货 的 基 本 制 度 规 则 主 要 掌 握 ： 沪 深 300 股 指 期 货 合 约 条 款 内 容 ； 沪 深 300 股 票 指 数 的 编制 ； 沪 深 300 股 指 期 货 交 易 规 则 ； 股 指 期 货 投 资 者 适 当 性 制 度 。 第 三 节 股 指 期 货 套 期 保 值 交 易

33、主 要 掌 握 ： 单 个 股 票 的 系 数 和 股 票 组 合 的 系 数 ； 最 佳 套 期 保 值 比率 ； 股 指 期 货 套 期 保 值 中 合 约 数 量 的 确 定 ； 股 指 期 货 卖 出 套 期 保 值 ； 股指 期 货 买 入 套 期 保 值 。 第 四 节 股 指 期 货 投 机 与 套 利 交 易 主 要 掌 握 ： 股 指 期 货 投 机 策 略 ； 股 指 期 货 期 现 套 利 ； 股 指 期 货 合 约 的 理论 价 格 ； 股 指 期 货 期 现 套 利 操 作 ； 无 套 利 区 间 计 算 ； 套 利 交 易 中 的 模 拟 误 差 ；股 指 期 货

34、跨 期 套 利 。 第 五 节 股 票 期 货 主 要 掌 握 ： 股 票 期 货 的 含 义 ； 股 票 期 货 合 约 ； 股 票 期 货 交 易 的 特 点 。 11.10 第 十 章 期 权 第 一 节 期 权 概 述 主 要 掌 握 ： 期 权 的 含 义 及 特 点 ； 期 权 的 分 类 及 各 类 期 权 的 概 念 ； 期 货 期权 合 约 的 主 要 内 容 及 相 关 概 念 ； 期 权 交 易 指 令 的 内 容 ； 期 权 头 寸 的 建 立 与 了结 方 式 。 第 二 节 权 利 金 的 构 成 及 影 响 因 素 主 要 掌 握 ： 权 利 金 的 含 义 及

35、取 值 范 围 ； 内 涵 价 值 的 含 义 及 计 算 ； 实 值 期权 、 虚 值 期 权 、 平 值 期 权 的 含 义 ； 时 间 价 值 的 含 义 、 计 算 及 不 同 期 权 的 时 间价 值 ； 影 响 权 利 金 的 基 本 因 素 。 第 三 节 期 权 交 易 损 益 分 析 及 应 用 主 要 掌 握 ： 期 权 交 易 的 基 本 策 略 、 损 益 分 析 及 应 用 。 11.11 第 十 一 章 期 货 市 场 风 险 监 控 与 管 理 第 一 节 期 货 市 场 风 险 特 征 与 类 型 主 要 掌 握 ： 风 险 的 含 义 ； 期 货 市 场 风

36、险 的 类 型 ； 期 货 市 场 风 险 的 成 因 ；期 货 市 场 风 险 管 理 原 理 ； 风 险 管 理 的 含 义 ； 风 险 的 识 别 ； 风 险 的 预 测 和 度 量 ；VaR 方 法 ； 期 货 市 场 风 险 管 理 的 特 点 。 第 二 节 期 货 市 场 风 险 监 管 体 系 主 要 掌 握 ： 期 货 市 场 相 关 法 律 法 规 ； 相 关 行 政 法 规 和 部 门 规 章 ； 期 货 自律 规 则 ； 期 货 市 场 监 管 机 构 ； 境 外 期 货 监 管 机 构 ； 中 国 期 货 监 管 机 构 ； 中 国证 监 会 ； 地 方 派 出 机

37、构 ； 中 国 期 货 保 证 金 监 控 中 心 ； 期 货 市 场 行 业 自 律 组 织 ；期 货 交 易 所 的 自 律 监 管 ； 期 货 行 业 协 会 自 律 管 理 ； 中 国 期 货 业 协 会 。 第 三 节 期 货 市 场 风 险 管 理 主 要 掌 握 ： 监 管 机 构 的 风 险 管 理 ； 分 类 监 管 的 内 容 ； 交 易 所 的 风 险 管 理 ；期 货 公 司 的 风 险 管 理 ； 期 货 公 司 的 主 要 风 险 ； 期 货 公 司 内 部 风 险 监 控 机 制 ；首 席 风 险 官 ； 投 资 者 的 风 险 管 理 ； 投 资 者 的 风 险

38、 防 范 措 施 。 12.期货法律法规考试大纲 （ 1） 期 货 交 易 管 理 条 例 （ 2） 期 货 交 易 所 管 理 办 法 （ 3） 期 货 公 司 管 理 办 法 （ 4） 期 货 公 司 董 事 、 监 事 和 高 级 管 理 人 员 任 职 资 格 管 理 办 法 （ 5） 期 货 从 业 人 员 管 理 办 法 （ 6） 期 货 投 资 者 保 障 基 金 管 理 暂 行 办 法 （ 7） 期 货 公 司 首 席 风 险 官 管 理 规 定 (试 行 ) （ 8） 关 于 发 布 证 券 公 司 为 期 货 公 司 提 供 中 间 介 绍 业 务 试 行 办 法 的通 知

39、 （ 9） 关 于 发 布 期 货 公 司 金 融 期 货 结 算 业 务 试 行 办 法 的 通 知 （ 10） 关 于 发 布 期 货 公 司 风 险 监 管 指 标 管 理 试 行 办 法 的 通 知 （ 11） 期 货 从 业 人 员 执 业 行 为 准 则 (修 订 ) （ 12） 中 华 人 民 共 和 国 刑 法 修 正 案 （ 13） 中 华 人 民 共 和 国 刑 法 修 正 案 (六 )摘 选 （ 14） 最 高 人 民 法 院 关 于 审 理 期 货 纠 纷 案 件 若 干 问 题 的 规 定 （ 15） 关 于 建 立 股 指 期 货 投 资 者 适 当 性 制 度 的

40、 规 定 (试 行 ) （ 16） 期 货 公 司 执 行 投 资 者 适 当 性 制 度 管 理 规 则 （ 试 行 ） （ 17） 关 于 发 布 股 指 期 货 投 资 者 适 当 性 制 度 实 施 办 法 (试 行 ) 和 股 指 期 货 投 资 者 适 当 性 制 度 操 作 指 引 (试 行 ) 的 通 知 13.期货从业考试最新动态中 国 期 货 业 协 会 决 定 在 2010 年 举 行 五 次 期 货 从 业 人 员 资 格 考 试 ， 鉴 于今 年 将 推 出 沪 深 300 股 指 期 货 ， 基 础 部 分 和 法 规 部 分 特 补 充 以 下 考 试 内 容 ：

41、 13.1 沪 深 300 股 指 期 货 合 约 及 其 相 关 制 度 沪 深 300 股 指 期 货 合 约 规 定 如 下 ： 沪 深 300 股 指 期 货 合 约 合约标的 沪深 300 指数 合约乘数 每点 300 元 报价单位 指数点 最小变动价位 0.2 点 合约月份 当月、下月及随后两个季月 交易时间 上午 9：15 11：30 ，下午 13：00 15：15 最后交易日交易时间 上午 9：15 11：30 ，下午 13：00 15：00 每日价格最大波动限制 上一个交易日结算价的 10% 最低交易保证金 合约价值的 12% 最后交易日 合约到期月份的第三个周五，遇法定节假

42、日顺延 交割日期 同最后交易日 手续费 手续费标准为成交金额的万分之零点五 交割方式 现金交割 交易代码 IF 上市交易所 中国金融期货交易所 （ 1） 最 低 交 易 保 证 金 为 合 约 价 值 的 12%。 （ 2） 最 小 变 动 价 位 为 0.2 点 。 （ 3） 取 消 了 熔 断 制 度 。 13.2 原 考 试 教 材 期 货 市 场 教 程 （ 第 六 版 ） 与 此 公 布 内 容 相 冲 突 的 ， 以此 内 容 为 准 。 13.3 股 指 期 货 投 资 者 适 当 性 制 度 股 指 期 货 投 资 者 适 当 性 制 度 包 括 四 个 规 定 ： 中 国 证

43、 券 监 督 管 理 委 员 会发 布 的 关 于 建 立 股 指 期 货 投 资 者 适 当 性 制 度 的 规 定 （ 试 行 ） 、 中 国 期货 业 协 会 发 布 的 期 货 公 司 执 行 投 资 者 适 当 性 制 度 管 理 规 则 （ 试 行 ） 、中 国 金 融 期 货 交 易 所 发 布 的 股 指 期 货 投 资 者 适 当 性 制 度 实 施 办 法 （ 试 行 ） 和 股 指 期 货 投 资 者 适 当 性 制 度 操 作 指 引 （ 试 行 ） 。 14.获得期货从业资格考试后的待遇和现状（ 1） 据 权 威 机 构 统 计 ， 期 货 从 业 人 员 是 “薪

44、“情 最 好 的 人 之 一 ， 平 均 月薪 在 5000 元 以 上 。 而 按 规 定 ， 期 货 中 介 机 构 不 得 聘 用 无 资 格 证 书 或 资 格 证书 失 效 者 成 为 期 货 从 业 人 员 。 （ 2） 随 着 股 指 期 货 的 推 出 ， 期 货 人 才 的 缺 失 与 不 足 问 题 凸 显 。 通 过 期货 从 业 人 员 资 格 考 试 ， 已 成 为 步 入 期 货 行 业 的 必 经 之 路 。 15.期货从业资格考试通过率2011 年 9 月 期 货 从 业 资 格 考 试 各 科 目 通 过 率 一 览 表 2 科目 报考人数 参考人数 通过人数 参考率 通过率期货投资分析 9176 6190 50 6746% 081%期货基础知识 18229 12467 6141 6839% 4926%期货法律法规 18599 13048 4786 7015% 3668%基础和法规二科总计 12520 8025 23126410%2881%