1、12016 年下半年江苏省期货从业资格：股指期货套期保值交易试题一、单项选择题（共 25 题，每题 2 分。每题的备选项中，只有一个最符合题意） 1、 期货从业人员执业行为准则（修订） 没有规定的是（） 。A执业纪律B专业胜任能力C职业道德D职业创新能力 2、直接进入期货交易所交易大厅内进行期货交易的，必须是（） 。A自然人B国有企业C投机客户D期货交易所会员3、美元较欧元贬值，此时最佳策略为_。A卖出美元期货，同时卖出欧元期货B买入欧元期货，同时买入美元期货C卖出美元期货，同时买入欧元期货D买入美元期货，同时卖出欧元期货 4、中国期货业协会是（） 。A事业单位B企业法人C社会团体法人D从事期
2、货经营的机构5、上海铜期货市场某一合约的卖出价格为 19500 元，买入价格为 19510 元，前一成交价为19480 元，那么该合约的撮合成交价应为_。A19480 元B19490 元C19500 元D19510 元 6、法规、政策规定向投资者承诺或保证收益，情节严重的，由中国期货业协会（）A暂停从业人员资格 6 个月至 12 个月B撤销期货从业人员资格并在 2 年内拒绝受理其从业人员资格申请C撤销期货从业人员资格并在 3 年内或永久性拒绝受理其从业人员资格申请D公开通报批评 7、孙某在期货公司里面连续担任董事长、副总经理分别达 5 年、4 年之久，张某已经获得了期货从业人员资格。2008
3、年由于期货行情稳定，形势良好，该期货公司的资本迅速扩大，达到 1.5 亿元，于是该期货公司开始申请金融期货全面结算会员资格。根据以上情况，回答下列问题： 假设该期货公司在经营过程中，2007 年曾经由于严重违规期货交易被当地证监局要求整改，张某受到中国证监会的行政处罚。经整改完成后，证监会检验合格，期货公司欲申请金融期货结算业务资格，假设其他条件均符合规定，中国证监会应当（） 。2A予以批准B不予批准C给予其一定考察期限，考察期限内无违法行为的才予以批准D予以批准，但应当限制其结算业务范围 8、监事会主席、独立董事的任职资格，应当由拟任职期货公司向中国证监会或者其授权的派出机构提出申请，并提交
4、（）等申请材料。A身份证复印件并加盖推荐公司公章B学历证书复印件并加盖推荐公司公章C3 名推荐人的书面推荐意见D资质测试合格证明 9、期货从业人员发现投资者有违法违规的行为时，应（） 。A及时向主管部门报告B公平对待该投资者C及时向所在期货经营机构报告，注意防范投资者的信用风险D了解投资者的投资目标 10、沪深 300 股指数的基期指数定为_。A100 点B1000 点C2000 点D3000 点11、执行价格为 14900 点的恒指看跌期权。当恒指为_时，可以获得最大赢利。A14800 点B14900 点C15000 点D15250 点 12、下列选项中，不属于期货公司申请设立营业部时，应向
5、拟设立营业部所在地的中国证监会派出机构提交的材料的是（） 。A拟设立营业部的决议文件B申请日前 6 个月月末的风险监管报表C营业部的管理制度文本D拟任用从业人员名册、期货从业人员资格证书复印件 13、中国证监会及其派出机构依法对期货公司进行检查时，检查人员不得少于（）人。A1B2C3D514、期货公司、期货从业人员、交割仓库进行期货业务中的违法行为的行政处罚，由（）决定。A中国工商行政管理总局B中国证监会C中国人民银行D中国期货业协会 15、期货公司缴纳的期货投资者保障基金在其（）中列示。A资产3B营业成本C资本金D负债 16、下列不属于全面结算会员期货公司应当定期向中国证监会派出机构报告事项
6、的是（） 。A非结算会员名单及其变化情况B金融期货结算业务所涉及的内部控制制度的执行情况C非结算会员期货交易涉及的交易方及交易明细D金融期货结算业务所涉及的风险管理制度的执行情况 17、在我国，有 1/3 以上的会员联名提议时，期货交易所应该召开临时（） 。A理事会B董事会C会员大会D职工代表大会 18、4 月初黄金现货价格为 200 元/克，某矿产企业预计未来 3 个月会有一批黄金产出，决定对其进行套期保值，该企业以 205 元/克的价格在 6 月份黄金期货合约上建仓，7 月初，黄金现货价格跌至 192 元/克，该企业在现货市场将黄金售出，则该企业期货合约对冲平仓价格为_元/克(不计手续费等
7、费用)。A203 B193 C197 D196 19、下列关于中国期货业协会的说法，不正确的是（） 。A中国期货业协会的权力机构为全体会员组成的会员大会B中国期货业协会的章程由理事会制定C中国期货业协会的章程要报国务院期货监督管理机构备案D中国期货业协会理事会成员通过选举产生 20、王某、黄某、李某均欲应聘该职位，如果四人中一人被期货公司聘用，根据规定，该人应当对期货公（）负责。A董事会B股东大会C监事会D风险管理部门 21、下列关于实行全员结算制度的期货交易所的说法，不正确的是_。A会员均具有与期货交易所进行结算的资格B会员由期货公司会员组成C期货交易所对会员结算D会员对其受托的客户结算22
8、、期货公司董事会拟免除首席风险官职务的，应当向（）报告。A中国证监会B公司住所地中国证监会派出机构C财政部D地方财政局23、期货交易所中层管理人员的任免应报（）备案。A中国期货业协会4B本交易所会员大会C本交易所理事会D中国证监会24、甲期货公司共有 l0 家营业部，现有净资产 5000 万元，资产调整值为 100 万元，负债调整值为 200 万元，有两家客户需要追加保证金，但经催告后仍然未足额追加，未足额追加的保证金数额达到 1000 万元，该期货公司客户权益总额为 10 亿元。根据以上数据，回答下列问题： 甲期货公司的净资本是（） 。A4100 万元B5000 万元C3900 万元D400
9、0 万元25、下列选项中，不是申请设立期货公司必须具备的条件的是（） 。A有合格的经营场所和业务设施B有健全的风险管理和内部控制制度C公司实际控制人具有持续盈利能力D实缴资本全部为货币出资二、多项选择题（共 25 题，每题 2 分。每题的备选项中，有多个符合题意） 1、赵某是某期货公司从业人员，在从业过程中，赵某为了发展业务，对其客户谎称另一期货从业人员经常出去赌钱，现在欠了很多赌债，千万不要把自己的期货交易委托给他管理。根据以上信息，回答下列问题： 期货业协会在调查赵某的违规行为时，发现赵某曾经利用自己职务上的便利侵吞公司财产，已经构成了犯罪，对此，期货业协会应该（） 。A向中国证监会报告B
10、移交司法机关追究刑事责任C直接对其进行刑事处罚D对其进行行政处罚后再移交司法机关处理 2、监事和高级管理人员的任职资格的情形有（） 。A因违法行为或者违纪行为被解除职务的期货交易所、证券交易所、证券登记结算机构的负责人，或者期货公司、证券公司的董事、监事、高级管理人员，自被解除职务之日起未逾 5 年B因违法行为或者违纪行为被撤销资格的律师、注册会计师或者投资咨询机构、财务顾问机构、资信评级机构、资产评估机构、验证机构的专业人员，自被撤销资格之日起未逾5 年C因违法行为或者违纪行为被开除的期货交易所、证券交易所、证券登记结算机构、证券服务机构、期货公司、证券公司的从业人员和被开除的国家机关工作人
11、员，自被开除之日起未逾 5 年D国家机关工作人员和法律、行政法规规定的禁止在公司中兼职的其他人员3、期货交易者是期货市场最基本的主体，包括_。A期货交易所B套期保值者C期货公司D投机者 4、股票指数期货交易的特点有_。A以现金交收和结算5B以小博大C套期保值D投机5、期货交易所会员管理办法的内容应当包括（） 。A会员资格的取得条件B会员资格的终止条件C对会员的监督管理D会员资格的取得程序 6、期货公司执行非受托人的交易指令造成客户损失， （） 。A客户有权不予认可B客户可以予以追认C非受托人承担赔偿责任，期货公司承担一般赔偿责任D期货公司承担赔偿责任，非受托人承担连带责任 7、期货交易所总经理
12、的职权有（） 。A拟定风险准备金的使用方案B决定结算担保金的使用C组织协调专门委员会的工作D决定期货交易所机构设置方案 8、下列关于期权合约最后交易日的说法，正确的是_。A在期货期权交易中，最后交易日的规定分两种情况B标准期权合约的最后交易日规定为：期货合约第一通知日(交割月前一交易日)前数两个工作日之前的最后一个星期五C系列期权合约的最后交易日规定为：期权月份前一个月最后一个交易日前数两个工作日之前的最后一个星期五D从期货期权合约的最后交易日规定中可以看出，其最后交易日实际上比合约名义上的月份提前了一个月 9、在下列国家中，_有玉米期货交易。A日本B阿根廷C法国D南非 10、期货交易所会员享
13、有的权利包括（） 。A参加会员大会，行使选举权、被选举权和表决权B按照期货交易所章程和交易规则行使申诉权C联名提议召开会员大会D按照规定转让会员资格11、在实践中，企业识别风险的方法有_。A风险列举法B流程图分析法CVaR 方法DCVaR 方法 12、大地期货公司按照规定每季都向保障基金管理机构缴纳后续保障基金，后由于该期货公司工作人员擅自代替客户进行期货交易，给客户造成了 15 万元的损失，客户向期货公司提出赔偿请求。根据规定，期货公司缴纳的后续资金来源有（） 。6A从其收取的交易手续费中按照代理交易额的千万分之五至十的比例缴纳B从其资产中提取千分之十的比例缴纳C按照其向期货交易所缴纳的交易
14、手续费的百分之三缴纳D按照其收取的客户保证金总额的千万分之五至十的比例缴纳7.甲、乙、丙、丁四人均在某期货公司任职，甲是该公司董事长，乙为该公司监事会主席，丙是财务部主任，丁属于营业部员工，由于丁所在的营业部的负责人因故辞职，现丁暂时负责营业部的日常管理工作。甲、乙、丙、丁四人中，属于该期货公司高级管理人员的有（） 。A甲B乙C丙D丁 13、甲期货公司共有 l0 家营业部，现有净资产 5000 万元，资产调整值为 100 万元，负债调整值为 200 万元，有两家客户需要追加保证金，但经催告后仍然未足额追加，未足额追加的保证金数额达到 1000 万元，该期货公司客户权益总额为 10 亿元。根据以
15、上数据，回答下列问题： 甲期货公司的情况符合下列（）风险监管指标。A净资本最低限额B净资本占客户权益总额的比例C净资本与净资产的比例D净资本按照营业部数量平均结算额14、客户对当日交易结算结果的确认，应当视为（） 。A对当日所有持仓的确认B对该日之前所有持仓的确认C对当日交易结算结果的确认D对该日之前交易结算结果的确认 15、关于中国证监会对期货交易所的监管描述正确的有（） 。A中国证监会认为期货市场出现异常情况的，可以决定采取延迟开市、暂停交易、提前闭市等必要的风险处置措施B中国证监会认为有必要的，可以对期货交易所高级管理人员实施提示C中国证监会可以向期货交易所派驻督察员D中国证监会对期货交
16、易所的市场监管是行政义务，中国证监会不得向交易所收取任何费用 16、在审理期货纠纷案件中，人民法院对会员资格或交易席位进行保全的主要内容有（） 。A与会员资格相应的会员资格费B与会员资格相应的会员交易席位C应当依法裁定不得转让该会员资格D不得停止该会员交易席位的使用 17、期货公司申请设立营业部，应当具备（）条件。A未因涉嫌违法违规经营正在被有权机关调查，近 1 年内未因违法违规经营受到行政处罚或者刑事处罚B申请日前 3 个月符合期货公司风险监管指标标准C符合有关客户资产保护和期货保证金安全存管监控的规定D公司治理和内部控制制度符合有关规定并有效执行 18、期货交易所的工作人员履行职务，遇到与
17、（）有利害关系的情形时，应当回避。7A本人B父母C配偶D子女 19、期货公司的期货从业人员不得进行的行为有（） 。A代理客户从事期货交易B进行虚假宣传，诱骗客户参与期货交易C收付、存取或划转期货保证金D挪用客户的期货保证金 20、大小，过错和损失之间的因果关系，确定过错方承担的民事责任。A期货合同纠纷B期货侵权纠纷C期货违约纠纷D无效的期货交易合同纠纷 21、下列策略中，权利执行后转换为期货多头部位的是_。A买进看涨期权B买进看跌期权C卖出看涨期权D卖出看跌期权22、孙某在期货公司里面连续担任董事长、副总经理分别达 5 年、4 年之久，张某已经获得了期货从业人员资格。2008 年由于期货行情稳
18、定，形势良好，该期货公司的资本迅速扩大，达到 1.5 亿元，于是该期货公司开始申请金融期货全面结算会员资格。根据以上情况，回答下列问题： 该期货公司申请金融期货全面结算会员资格但未被批准，其原因可能是（） 。A张某、李某和孙某中只有一人获得了具有期货从业资格，不符合法律规定B该期货公司注册资本不符合法律规定C张某、李某和孙某的期货或者证券从业时间不符合规定D该期货公司高级管理人员连续任职不符合规定23、李某本科毕业后获得法学硕士学位，在某律所工作 6 年以后，李某打算进入期货行业发展，但是没有通过期货从业资格考试，根据规定，李某可以担任期货公司的（）职务。A董事长B经理层人员C总经理D监事会主
19、席24、在面对_形态时，不用等到突破后再开始行动。AV 形B双重顶(底)C三重顶(底)D矩形25、孙某在期货公司里面连续担任董事长、副总经理分别达 5 年、4 年之久，张某已经获得了期货从业人员资格。2008 年由于期货行情稳定，形势良好，该期货公司的资本迅速扩大，达到 1.5 亿元，于是该期货公司开始申请金融期货全面结算会员资格。根据以上情况，回答下列问题： 如果期货公司在经营过程中，由于业务发展需要，要招聘一个副总经理，下列几位人员前来应聘，其中可能被招聘的是（） 。8A甲取得学士学位，曾经在某期货公司从事期货业务达 3 年B乙取得博士学位，曾经在银行工作 5 年，准备参见期货从业人员资格考试C丙大专毕业，曾经在某公司担任 10 年的会计D丁本科毕业，此前从事了 6 年的律师工作，现已具有期货从业人员资格
