1、2016 年上半年陕西省期货从业资格：股票指数与股指期货模拟试题一、单项选择题（共 25 题，每题 2 分，每题的备选项中，只有 1 个事最符合题意） 1、下列不属于会员制期货交易所会员的基本权利的是（）A设计期货合约B行使表决权、申诉权C联名提议召开临时会员大会D按规定转让会员资格 2、期货公司申请金融期货经纪业务资格，控股股东净资产不低于人民币万元。A：3000B：2000C：4000D：10003、_可以根据期货交易所业务规模、发展计划以及潜在风险决定风险准备金的规模。A期货交易所会员大会或股东大会B期货交易所理事会或董事会C中国保监会D中国证监会 4、利用微小的价格波动来赚取利润，频繁
2、买卖期货合约的投资者为。A：抢帽子者B：当日交易者C：短线交易者D：长线交易者5、期货专题报告的特点是A：针对实时交易的情况作出评论B：对某一题材进行深入、细致的分析C：阶段性的总结D：侧重于过程分析 6、（）对期货商的期货交易具有一定程度的避险作用。A现货交易B期权交易C远期交易D期货交易 7、交易所会员如对结算结果有异议，_。A而会员在规定时间内未提出异议的，则视作会员已认可结算数据的准确性B一般在第二天开市前一小时通知交易所C必须以书面形式通知交易所D遇特殊情况，可在第二天开市后 2 小时内通知交易所 8、证券公司保存有关介绍业务的文件资料的期限不得少于年。A：3B：5C：10D：15
3、9、在进行期货投机时，如果，要分析跌势有多大，持续时间有多长。A：牛市B：熊市C：牛市转熊市D：熊市转牛市 10、期货投资者保障基金的使用遵循_原则，实行比例补偿。A合理、有效B保障投资者合法权益和公平救助C取之于市场、用之于市场D公开、公平、公正11、期货业协会的章程由制定，并报国务院期货监督管理机构备案。A：期货交易所B：会员大会C：国务院D：中国证监会 12、期货公司会员应当根据统一编制的试卷对投资者进行测试，测试试卷及答案通过交易所系统统一下发至期货公司会员。A：期货交易所B：中国期货业协会C：中国证监会D：中国证监会相关派出机构 13、某套利者在 1 月 16 日同时买入 3 月份并
4、卖出 7 月份小麦期货合约，价格分别为 3、14 美元/蒲式耳和 3、46 美元/蒲式耳，假设到了 2 月 2 日，3 月份和 7月份的小麦期货的价格分别变为 3、25 美元/蒲式耳和 3、80 美元/ 蒲式耳，则两个合约之间的价差_A：扩大B：缩小C：不变D：无法判断14、（）要求同时买入和卖出两种或两种以上期货合约。A双向指令B停止限价指令C套利指令D阶梯价格指令 15、基金托管人的主要职责包括_。A接受基金管理人委托，保管信托财产B计算信托财产本息C签署基金管理机构制作的决算报告D支付基金收益的分配和本金的偿还 16、关于开盘价与收盘价，正确的说法是（）。A开盘价由集合竞价产生，收盘价由
5、连续竞价产生 B开盘价由连续竞价产生，收盘价由集合竞价产生C都由集合竞价产生D都由连续竞价产生 17、申请期货公司董事长、监事会主席、独立董事的任职资格，应当提交_名推荐人的书面推荐意见。A1B2C3D5 18、某公司在 6 月 20 日预计将于 9 月 10 日收到 1 000 万美元，该公司打算到时将其投资于 3 个月期的欧洲美元定期存款。 6 月 20 日的存款利率为 5.75%，该公司担心到 9 月 10 日时利率会下跌，于是以 94.29 的价格买进 CME 的 3 个月欧洲美元期货合约进行套期保值交易(CME 的 3 个月期欧洲美元期货合约面值为 1 000000 美元)。假设 9
6、 月 10 日时存款利率跌到 5.15%，该公司以 94.88的价格卖出 3 个月欧洲美元期货合约。则下列说法正确的有_。A该公司需要买入 10 份 3 个月欧洲美元利率期货合约B该公司在期货市场上获利 14 750 美元C该公司所得的利息收入为 143 750 美元D该公司实际收益率为 5.74% 19、套利交易在期货市场起着独特的作用，其包括_。A为交易者提供风险对冲的机会B增加市场流动性C有助于价格恢复到正常水平D有助于投机者平均收益的提高 20、期货交易所的交易结算系统和交易结算业务应当满足的要求，真实、准确和完整地反映会员保证金的变动情况。A：交易B：结算C：交易和结算D：期货保证金
7、安全存管监控 21、下列关于会员制期货交易所的说法，正确的有（）。A不以营利为目的B会员大会是期货交易所的最高权力机构C实行自律管理D盈余部分对会员进行分红 22、关于现货交易和期货交易对象的说法，正确的有_。A现货交易涵盖了全部实物商品B期货合约所指的标的物是特定类别的商品C有商品就有相应的现货交易D几乎所有的商品都能够成为期货交易的品种23、在下列国家中，_有玉米期货交易。A日本B阿根廷C法国D南非 24、制定期货从业人员管理办法的目的是（）。A加强期货从业人员的资格管理B规范期货从业人员的执业行为C维护社会期货管理秩序D推动社会主义市场经济的稳定发展25、督察人员在现场督察中发现公安机关
8、的人民警察有违法违纪的，可以采取的措施有_。A对违反警容风纪规定的，可以当场予以纠正B对违反规定使用武器、警械以及警用车辆、警用标志的，可以扣留其武器、警械、警用车辆、警用标志C对违法违纪情节严重、影响恶劣的，以及拒绝、阻碍督察人员执行现场督察工作任务的，必要时可以带离现场D在酒馆喝酒的，可以当场予以纠正二、多项选择题（共 25 题，每题 2 分，每题的备选项中，有 2 个或 2 个以上符合题意，至少有 1 个错项。错选，本题不得分；少选，所选的每个选项得 0.5 分） 1、全面结算会员期货公司应当建立金融期货结算业务（）。A信息公开制度B风险分散制度C风险隔离机制D保密制度 2、某投资者手中
9、持有的期权现在是一份虚值期权，则下列表述正确的是_。A如果该投资者手中持有一份看涨期权，则表明期权标的物的市场价格高于协定价格B如果该投资者手中持有一份看跌期权，则表明期权标的物的市场价格低于协定价格C如果该投资者手中持有一份看跌期权，则表明期权标的物的市场价格等于协定价格D如果该投资者手中持有一份看涨期权，则表明期权标的物的市场价格低于协定价格3、下列关于止损单的表述中，正确的是_A：止损单中的价格不能太接近于当时的市场价格B：止损单中的价格应该接近于当时的市场价格，以便价格有波动时尽快平仓C：止损单中价格选择可以用基本分析法确定D：止损指令过大，能够避开噪音干扰，所以能够保证收益较大 4、
10、下列移动平均线中，稳定性最大的是_。AMA (5)BMA (10)CMA (15)DMA (30)5、套利分析的常用方法包括_。A图表分析法B文字分析法C季节性分析法D相同期间供求分析法 6、某投资者以 65000 元/吨卖出 1 手 8 月铜期货合约，同时以 63000 元/ 吨买入1 手 10 月铜合约，当 8 月和 10 月合约价差为_元/吨时，该投资者获利。A1000B1500C2000D2500 7、取得从业资格考试合格证明的期货从业人员从事期货业务前（）。A必须具有金融从业经历B应具备专门的专业知识、职业技能C必须具有法律从业经历D应该接受专门的岗位学习和培训 8、期货交易所应当按
11、照国家有关规定建立、健全的风险管理制度有A：保证金制度B：次日无负债结算制度C：涨跌停板制度D：持仓限额和大户持仓报告制度 9、一般认为，成交量、持仓量与价格走势的关系为.A：成交量和持仓量增加，价格上升，市场坚挺B：成交量和持仓量减少，价格下跌，市场疲软C：成交量和持仓量减少，价格上升，市场疲软D：成交量和持仓量增加，价格下跌，市场坚挺 10、首席风险官应当在每季度结束之日起_个工作日内向公司住所地中国证监会派出机构提交季度工作报告。A：5B：10C：15D：2011、根据期货交易管理条例，下列人员中不得担任期货交易所负责人的有A：6 年前因违纪行为被解除职务的证券交易所负责人B：5 年内因
12、违法行为被解除职务的期货公司总经理C：3 年内因违纪行为被撤销资格的律师D：4 年内因违法行为被解除职务的证券公司董事长 12、垂直套利策略的形式有A：牛市看涨期权垂直套利B：牛市看跌期权垂直套利C：熊市看涨期权垂直套利D：熊市看跌期权垂直套利 13、下列（）情形属于透支交易。A期货交易所在期货公司没有保证金的情况下，允许期货公司开仓交易B期货交易所在期货公司保证金不足的情况下，允许期货公司继续持仓C期货公司在客户没有保证金的情况下，允许客户开仓交易D期货公司在客户保证金不足的情况下，允许客户继续持仓14、下列关于中国金融期货交易所结算制度的说法，正确的是_。A金融期货交易所采取分级结算制度B
13、交易所对结算会员进行结算，结算会员对投资者或者非结算会员进行结算C结算会员按照业务范围分为交易结算会员、全面结算会员和特别结算会员D全面结算会员既可以为其受托客户也可以为与其签订结算协议的交易会员办理结算、交割业务 15、关于举证责任的分配，下列说法正确的是（）。A期货公司应当对客户的交易指令是否入市交易承担举证责任B期货公司不承认收到期货交易所发出的追加保证金通知的，由期货交易所承担举证责任C客户不承认收到期货公司发出的追加保证金通知的，由期货公司承担举证责任D客户不承认收到期货公司发出的追加保证金通知的，由客户承担举证责任 16、下列关于期货市场价格发现功能的说法，不正确的是_。A期货市场
14、提供了一个近似完全竞争类型的环境B期货交易者大都熟悉某种商品行情C由于期货合约是标准化的，转手便利，买卖非常频繁，能够不断地产生期货价格D期货价格是由大户投资者商议决定的 17、不同的统计组织，其原始数据来源有差别，可能导致这种情况产生的原因是A：统计口径的不同B：统计方法的不同C：统计工作时间长短的不同D：统计人员的不同 18、期货从业人员王某利用工作便利，了解到所在公司一些客户的交易信息，王某不仅自己利用客户的交易信息从事期货交易，还把信息透露给亲朋好友，期货公司了解到上述情形后，开除了王某。期货公司应当对王某做出处分决定后向_报告。A期货交易所B中国证监会C期货保证金安全存管监控机构D中
15、国期货业协会 19、下列关于实物交割违约的处理，说法正确的有_。A交易所会员不得因其投资者违约而不履行合约交割责任B交易所可采用征购和竞卖的方式处理违约事宜，违约会员应负责承担由此引起的损失和费用C交易所对违约会员可处以支付违约金、赔偿金等处罚D发生交割违约后，交易所于违约发生当日结算后通知违约方和相对应的守约方 20、依据期货公司董事、监事和高级管理人员任职资格管理办法的规定，高级管理人员包括（）。A总经理、副总经理B财务负责人C首席风险官D营业部负责人 21、芝加哥商业交易所的英文缩称是（ ）A：CBOTB：CMEC：CBDD：CBT 22、期货公司申请金融期货结算业务资格，高级管理人员应近_内未受过刑事处罚，未因违法违规经营受过行政处罚，无不良信用记录，且不存在因涉嫌违法违规经营正在被有权机关调查的情形。A：1 年B：2 年C：3 年D：4 年23、申请除董事长、监事会主席、独立董事以外的董事、监事的任职资格，应当具有大学（）以上学历。A专科B本科C硕士D博士 24、关于市价指令，下列说法正确的有_。A是按当时市场价格即时成交的指令B成交速度快C指令下达后不可更改或撤销D客户不须指明具体的价位25、取得期货交易所交易结算会员资格的期货公司可以受托为办理金融期货结算业务，不得接受非结算会员的委托为其办理金融期货结算业务。A：客户B：会员C：非结算会员D：投资者
