1、附件 3期货公司期权业务准备情况检查底稿期货公司名称： 检查地点： 检查日期： 年 月 日 1、业务准备检查情况检查项目编号检查内容 检查依据 检查方式 检查要点是否具备 备注岗位设置 1 期权相关岗位人员设置期权业务规则期权业务指南适当性管理制度查阅文档访谈开户、风控、结算、技术、市场开发等相关业务人员熟悉期权知识和业务流程具备部分具备不具备内部制度（无需是期权专有制度，若是在原有制度的基础上加入期权部分，则2 期权经纪业务管理制度期权业务规则期权业务指南适当性管理制度查阅文档（1）开户及期权交易权限开通（2）客户资料保存（3）期权经纪合同（4）风险提示（5）行权及履约（6）客户投诉渠道具备
2、部分具备不具备3 期权风险管理制度 期权业务规则期权业务指南 查阅文档（1）风险管理的组织架构和人员设置（2）客户期权权限的审批机制（3）交易前端资金控制（4）持仓规模控制（5）保证金盯市、风险警示、强行平仓、大户报告制度（6）异常情况下的风险管理（7）期权业务风险报告和信息报送制度具备部分具备不具备4 期权客户适当性管理制度 期权业务规则期权业务指南 查阅文档（1）适当性标准（2）适当性实施（3）客户风险教育具备部分具备不具备需涵盖期权相关要点）5 期权结算制度 期权业务规则期权业务指南 查阅文档（1）客户交易结算（2）客户保证金结算（3）客户行权结算（4）资金划付（5）结算风险管理（6）权
3、利金、保证金、手续费的调整及收取具备部分具备不具备*6 IB 业务对接规则期权业务规则期权业务指南适当性管理制度查阅文档（1）期货公司和证券公司营业部在落实适当性制度中的分工（2）对证券公司相关业务复核具备部分具备不具备*7 期权投资者教育工作制度 期权业务规则期权业务指南 查阅文档（1）讲师队伍（2）培训模式（3）客户仿真交易具备部分具备不具备8 期权权限开通流程 期权业务规则期权业务指南 查阅文档（1）期权知识测试（2）仿真交易经历（3）风险揭示（4）签署期权经纪合同（5）资金验证（6）期权权限申请表（7）客户诚信记录（郑商所适用）（8）客户期权权限报备具备部分具备不具备业务流程9 风险监
4、控处理流程 期权业务规则期权业务指南 查阅文档（1）资金盯市监控（2）合约挂牌、到期通知（3）追加保证金通知（4）行权/履约通知（5）强行平仓通知具备部分具备不具备10 结算流程 期权业务规则期权业务指南 查阅文档（1）行权资金测算流程（2）备兑期权套利持仓确认流程（3）权利金、保证金、手续费的调整流程具备部分具备不具备11 行权与履约流程 期权业务规则期权业务指南 查阅文档（1）提前行权流程（2）到期日前提醒客户处理期权持仓流程（3）到期日行权流程具备部分具备不具备标注*号的为非必须具备内容。除 6、7 项外，其他项目需全部具备才视为检查“具备”。2、技术系统检查情况检查项目编号检查内容 检
5、查要点是否具备 备注1具备交易编码期权交易权限控制功能具备部分具备不具备期权权限2具有适当性评估影像资料管理功能具备部分具备不具备交易 3 支持期权合约管理自动获取及更新期权参数信息，或手动添加及修改期权合约信息具备部分具备不具备4 支持交易指令有效性校验对委托数量、价格、指令的有效性进行验证具备部分具备不具备5支持根据交易指令和成交回报对客户保证金和持仓进行处理（1）买入期权开仓，按“报价”冻结权利金，“成交价”支付权利金（2）卖出期权开仓，按“昨结算价”冻结保证金，按“成交价”收取权利金（3）买入期权平仓，挂单时冻结持仓，按“成交价”支付权利金，释放保证金（4）卖出期权平仓，挂单时冻结持仓
6、，按“成交价”收取权利金具备部分具备不具备6 支持客户资金、持仓校验具备部分具备不具备7 支持客户持仓限额设置具备部分具备不具备8 支持期权到期时间计算具备部分具备不具备*9 支持期权实虚值的判断功能具备部分具备不具备*10 支持期权损益和 Greeks 计算及显示具备部分具备不具备*11 支持做市商系统接入功能具备部分具备不具备12 支持期货及期权结算（1）结算时按当日结算价计算期权卖方保证金（2）按当日成交量、行权量/履约量与手续费标准收取期权手续费（3）支持期权保证金随期货保证金率变化而调整的功能（4）支持接收结算文件，对客户进行结算的功能具备部分具备不具备13支持到期日闭市后会员通过规
7、定方式进行批量放弃功能 共用具备部分具备不具备结算14支持到期日期权行权资金测算功能，方便会员提醒客户行权资金不足共用具备部分具备不具备15支持资金、持仓不足时禁止行权功能 共用具备部分具备不具备16 支持行权与履约结果查询具备部分具备不具备17 支持结算资金管理功能具备部分具备不具备18 支持期权数据报送功能具备部分具备不具备19 支持客户期权保证金实时监控具备部分具备不具备20 支持客户保证金不足提醒具备部分具备不具备21 支持客户期权风险（含行权/履约）试算具备部分具备不具备风控22 支持客户期权持仓监控具备部分具备不具备23 支持客户期权持仓强制平仓功能具备部分具备不具备24 支持会员
8、期权持仓数量监控等具备部分具备不具备25支持根据交易指令和成交回报对客户保证金和持仓进行处理（1）买入（宽）跨式组合指令开仓，按“成交价”支付权利金（2）卖出（宽）跨式组合指令开仓，按“成交价”收取权利金，冻结组合保证金（3）买入（宽）跨式组合指令平仓，按“成交价”支付权利金，释放组合保证金（4）卖出（宽）跨式组合指令平仓，按“成交价”收取权利金，释放组合保证金（5）（宽）跨式组合空头持仓平单腿仓，按“成交价”支付权利金，成交后按期权单腿持仓冻结保证金（6）（宽）跨式组合多头持仓平单腿仓，按“成交价”收取权利金（7）备兑看涨、看跌组合持仓的期货平仓，挂单时冻结持仓，成交后按期权单腿持仓冻结保证
9、金备兑看涨、看跌组合持仓的期权平仓，按“成交价”支付权利金，按期货单腿持仓冻结保证金具备部分具备不具备26 支持行情“T”型显示对应同系列期权以行权价为竖中轴，对称分列显示不同行权价的看涨期权、看跌期权合约信息、行权价升降排序具备部分具备不具备27 支持查看交易所发布的所有期权合约信息具备部分具备不具备*28 支持筛选所需合约行情，包括标的、行权价、看涨看跌等具备部分具备不具备*29 支持选择指定期权或期货合约同一界面显示的功能具备部分具备不具备行情*30 支持清理行情上过期合约，保留行情数据具备部分具备不具备31 支持账户交易权限管理：判定客户是否开通期权权限具备部分具备不具备交易客户端32
10、 支持 T 型报价功能具备部分具备不具备33支持客户通过依次选择标的、期权类型、到期月份、行权价格等确定交易合约，或通过合约编码、合约交易代码进行交易委托具备部分具备不具备34 支持买入开仓/买入平仓/卖出开仓/卖出平仓等具备部分具备不具备35 临近到期合约提醒具备部分具备不具备*36支持期权持仓分类统计查询，条件包括：（按结算价、收盘价）实值、虚值；多头、空头；看涨、看跌等具备部分具备不具备*37支持期权持仓按实、平、虚排序，便于行权操作具备部分具备不具备38支持提交虚值（实值）期权行权（放弃）申请的“确认” 功能具备部分具备不具备39支持对行权申请进行持仓和资金校验并提供行权申请回报（1）
11、提交行权申请，冻结期权持仓和资金；撤消行权申请后，释放所冻结期权持仓和资金（2）支持资金、持仓不足时禁止行权功能具备部分具备不具备40 支持账单查询具备部分具备不具备41支持询价功能，客户或非期货公司会员可以根据交易所规定进行询价具备部分具备不具备42询价控制功能，在价差合理、时间间隔小于 60 秒时禁止询价具备部分具备不具备*43 支持包括 Delta、波动率等期权 Greeks 计算功能（1）客户端支持期货、期权总持仓风险参数计算（delta 等）（2）客户端行情提供期权理论损益图、隐含波动率、风险参数（delta 等）具备部分具备不具备44 客户端支持交易指令有效性校验支持限价指令、限价
12、止盈（损）指令，可附加FOK、FAK 属性具备部分具备不具备45 支持期权行权和取消到期自动行权的申请与撤销具备部分具备不具备46 支持客户期权持仓超仓提醒具备部分具备不具备47 客户端支持交易指令有效性校验（1）支持期权限价指令与撤销限价指令（2）支持期权市价指令与撤销市价指令（3）支持限价、市价指令的套保或投机属性选项具备部分具备不具备*48 支持期权历史持仓确认为组合持仓（跨式、宽跨式）（1）支持期权组合指令（跨式、宽跨式）（2）组合指令中具有IOC、FOK 属性选择功能具备部分具备不具备49支持对期权历史持仓确认为套保持仓的申请、撤销申请功能具备部分具备不具备50支持行权申请、撤销行权
13、申请；在期权到期日支持放弃申请、撤销放弃申请具备部分具备不具备51提交放弃申请，冻结期权持仓；撤销放弃申请后，释放所冻结期权持仓具备部分具备不具备52做市商客户结算时对锁仓对冲平仓，按净持仓收取保证金；具备部分具备不具备标注*号的为非必须具备内容其中 44-46 项为大商所适用，25,47-52 项为郑商所适用，检查人员应当对两家交易所的适用情况均进行检查。检查情况检查项目 编号 检查内容 检查方法是否符合检查要求 备注A1系统架构图、简述系统功能说明及各系统间的逻辑关系访谈为主，辅助查阅文档符合不符合 系统建设A2 是否有容量规划，其中测算了数据容量、报单量等 查阅容量规划相关文档 符合不符
14、合 环境准备 B1生产环境和灾备环境是否同步完成支持期权业务的相关软件升级（包括客户端、交易系统、风控系统、结算系统），并有软件清单，应用软件清单至少说明软件版本号、授权信息、安装路径等，系统软件清单，至少说明操作系统、数据库版本号、补丁等查阅软件部署清单，抽查软件部署情况符合不符合 B2是否满足分交易所对客户交易期货/期权的权限进行分离查阅系统权限分配 符合不符合 C1 是否完成了覆盖全部期权业务功能的系统功能测试 抽查测试案例 符合不符合 C2 是否进行了压力测试 查阅测试报告 符合不符合 系统测试C3系统通过交易所组织的期权全市场测试，测试时间满足交易所要求查阅测试报告，访谈测试人员符合
15、不符合 D1 为期权已配备足够运维人员和合理的人员分工 访谈运维负责人 符合不符合 运维组织及管理D2 运维管理操作手册同步更新 检查相关文档 符合不符合 系统的应急管理 E1 已制定包含期权相关场景的应急预案 检查应急预案 符合不符合 系统的监控管理 F1建立完善的运行监控系统，对交易系统当前的运行环境、运行状况进行实时监控，并提供多种报警功能检查监控系统运行状况，访谈运维负责人，进行相关演示符合不符合 *做市商系统故障G1是否设置合理的风控阀值，当做市商交易系统出现技术故障或者其他异常情况时，应当具有暂停申报、系统隔离等应急处置功能和机制查看相关文档、访谈相关负责人符合不符合 双方确认签字：（交易所）（期货公司）
