组合违约风险模型中的有关问题,组合违约风险模型中有关问题,一. 组合违约风险概念和应用,信用风险,违约风险;组合违约风险;结构信用产品(CDO, CDS 指数产品,n-th CDS)评级，定价，对冲; 银行风险管理：经济（监管）资本金； 金融系统风险管理：银行系统重要性，超额资本金；欧洲债务危机；,二 基本模型及有关问题,损失函数 VaR, ES，资本金的确定； 期望损失，生存概率，结构产品定价； 组合风险：宏观经济变化影响和违约传染； 基本组合违约模型：条件独立模型（静态，动态）：creditMetrics, creditRisk+, Portfolio Manager,Portfolio Risk Tracker, creditPortfolioView, gaussian factor Copula models. 传染违约模型（静态，动态） 模型求解方法：解析法，蒙特卡罗模拟法， 半解析法 问题： 金融危机，第一，二代模型,Thank You !,
