1、关于发布上证周期产业债指数的公告为推进我国债券市场产品创新，为投资者提供新的债券指数投资标的，中证 指数有限公司将于 2016 年 8 月 19 日正式发布上证周期产业债指数。 编制方案见上海证券交易所网站（）和中证指数有限公司网站 ( ) 。上海证券交易所中证指数有限公司2016 年 7 月 28 日上证周期产业债指数编制方案上证周期产业债指数样本券由在上海证券交易所上市的公司债和企业债中发行主体为能源、材料、工业、公用事 业、信息技术和可选消费行业的债券组成，采用市值加权计算。一、指数代码、名称指数名称：上证周期产业债指数指数简称：上证周期债指数英文名称：SSE Cycle Indust
2、ry Bond Index指数英文简称：SSE Cycle Bond指数代码：950102二、指数基日和基点该指数以 2007 年 12 月 31 日为基日，以 100 点为基点。三、样本选取方法上证周期产业债指数的样本空间由满足以下条件的债券构成：（1）债券种类：在上海证券交易所上市的公司债和企业债。（2）债券剩余期限：1 个月以上。（3）付息方式：固定利率付息、浮动利率附息和一次还本付息。（4）行业分类：能源、材料、工业、公用事 业、信息技术和可选消费行业。四、指数计算1、计算公式上证周期产业债指数计算公式为： 10除 数 报 告 期 债 券 派 息值报 告 期 样 本 债 券 的 总 市
3、报 告 期 指 数其中，总市值 = （全价发行量）。全价=净 价+ 应计 利息取价规则：若有活跃合理报价/成交价格， 则取报价 /成交价格；若无，则取中证模型估值价格。2、修正公式当样本券的市值出现非交易因素的变动时，采用“除数修正法 ”修正原除数，以保证指数的连续性。修正公式为： 新 除 数修 正 后 的 市 值原 除 数修 正 前 的 市 值 其中，修正后的市值 = 修正前的市值 + 新增（减）市值； 由此公式得出新除数（即修正后的除数，又称新基期），并据此计算以后的指数。3、需要修正的几种情况：（1）发生指数样本券调整时，在调整实施前一个交易日修正指数。（2）凡有样本券发生发行量变动，在变动日前修正指数。（3）月末最后一个交易日，将当月样本债券派息从指数中去除。五、样本调整1、定期调整样本每月调整一次，符合选样条件的债券自下个月第一个交易日起计入指数，不符合选样条件的老样本每月最后一个交易日之后剔除。2、临时调整特殊情况下将对上证周期产业债指数样本进行临时调整。
