1、第 1 页 共 2 页一、选择题（ 本 大 题 共 28 分 ， 每 题 2 分 ）1-5 CDBDC 6-10 CADCB 11-14 DABB 二、名 词 解 释 （ 本 大 题 共 6分 ， 每 题 2分 ）1拟合优度检验 （ 2分 ）答：对样本回归直线与样本观测值之间拟合程度的检验。 度量拟合优度的指标：判定系数（可决系数）R 2 =ESS/TSS=1-RSS/TSS2多重共线性 （ 2分 ） 答：对模型Yi=0+1X1i+2X2i+ kXki+i i=1,2,n其基本假设之一是解释变量是互相独立的。如果某两个或多个解释变量之间出现了相关性，则称为多重共线性。3自回归模型 （2 分 ）
2、 答：模型中的解释变量仅包含X的当期值与被解释变量Y的一个或多个滞后值 tqiittt Y110三、简答题（ 本 大 题 共 18 分 ， 每 小 题 6 分 ）1答：两者之间的联系：两者都是非确定性变量间的统计依赖关系，并能测度线性依赖程度的大小。两者之间的区别：相关分析仅是从统计数据上测度变量间的相关程度，而无需考虑两者间是否有因果关系，因此变量的地位在相关分析中是对称的，而且都是随机变量；回归分析更关注具有统计相关关系的变量间的因果关系分析变量的地位是不对称的，有解释变量与被解释变量之分，而且解释变量是非随机变量。2答： （1）参数估计量非有效（2）变量的显著性检验失去意义（3）模型的预
3、测失效3答：在模型中引入虚拟变量，主要是为了寻找某些定性因素对解释变量的影响。主要有加法方式和乘法方式，前者主要适用于定性因素对截距项产生影响的情况，后者主要适用于定性因素对斜率项产生影响的情况。除此外，还可以加法与乘法组合的方式引入虚拟变量，这时可测度定性因素对截距项与斜率项同时产生影响的情况。四、计算题（ 本 大 题 10分 ）答：（1） n=d.f.+1=15 （2 分） 第 2 页 共 2 页（2） RSS=TSS-ESS=66042-65965=77 （2分） （3） ESS的自由度为 d.f.=2 RSS的自由度是 d.f.=n-3=12 （2分） (4) =ESS/TSS=0.9
4、988 =1-(1- ) (n-1)/(n-k-1)=0.9986 （4分）2RR五分 析 题 （ 本 大 题 共 38 分 ）1答：（1） 172.4845/4.173755=41.32596 （1分）0.019280/0.000986=19.54727 （1分） =1-(1- ) (n-1)/(n-k-1)=1-0.0521 22/21=0.945422（1分）2R2 （1分） 3901.6.8052（2） =172.48+0.019GDP （2 分） Mt (4.17) (19.55)（3） 显然两个参数的 t 统计量都大于 5%显著性水平下临界值 t0.025（21）=2.080，因此
5、两个变量是显著的。同时 F=382.0959 F0.05（1，21）=4.32.方程总体上也是显著的。 （6 分） （4）斜率项 0.019 表示当 GDP 增加一个单位，货币增加 0.09 个单位。 （2 分）（5）显然 D.W.=0.841782 k=1,n=23 时 DW 统计量的临界值 dL=1.26，所以方程存在一阶自相关，即违背了序列不相关的情形。因此还可以通过 LM 检验确定存在几阶序列相关，然后通过广义最小二乘法或广义差分法进行修正。 （4分）2答：（1） （ 6 分 ） 不 拒 绝 、 不 拒 绝 、 不 拒 绝 、 拒 绝 、 不 拒 绝 、 不 拒 绝（2） （2 分）（
6、3） （8 分）LM(1)检验是用来检验 1 阶序列相关性。由上述六个 LM(1)的 P 值结果分别为拒 绝 （ 存 在 1 阶 序 列 相 关 ） 、 不 拒 绝 （ 不存 在 1 阶 序 列 相 关 ） 、 拒 绝 （ 存 在 1 阶 序 列 相 关 ） 、 拒 绝 （ 存 在 1 阶 序 列 相 关 ）、 不 拒 绝 （ 不 存 在 1 阶 序 列 相 关 ） 、 不 拒 绝 （ 不 存 在 1 阶 序 列 相 关 ）（4） （4 分）AIC 值用来检验增加的解释变量可以使得其值减少；3 阶模型的 AIC 值达到最少，且都不存在 1 阶序列相关，所以达到最优。0121221ttttttMGDPGDM
