1、-专业最好文档，专业为你服务，急你所急，供你所需-文档下载最佳的地方-专业最好文档，专业为你服务，急你所急，供你所需-文档下载最佳的地方银行效率是指银行在业务活动中的投入与产出或者成本与收益之间的对比关系，是银行对其资源的有效配置，是其竞争力的体现。东南亚金融危机为中国的金融业敲响了警钟，从此，中国的金融业进入了改革期，近年来商业银行的竞争力虽有所提高，但是与发达国家相比，还存在较大差距。2006 年 12 月，入世 5 年保护期结束，金融业全面开放，向外资银行全面开放人民币零售业务。这意味着国内银行将面临更大的竞争，将促使我国商业银行提高效率，增强竞争力，因此，商业银行的效率已成为人们关注的
2、重点。奚君羊、曾振宇（2003）运用参数估计方法检验了我国商业银行的效率，结果发现我国中、农、工、建 4家国有银行的效率低于新兴商业银行，从制度层面解释了我国国有银行效率低的原因。张建华（2003）用数据包络分析方法（CDEA）的基本模型及其改进模型，对 1997 年2001 年国有、股份制及城市商业银行的效率状况进行了全面分析。刘汉涛（2004）指出我国银行显示出了较大的技术无效率，股份制银行平均效率要高于国有银行，国有银行规模无效程度比较严重，越来越多的股份制银行进入递减规模报酬阶段。郑录军、曹延求（2005）运用计量方法对影响银行效率的一些因素进行了分析，认为集中型股权结构和公司治理机制
3、是影响我国商业银行的重要因素。胡援成等（2006）运用 CCR 模型对 1994 年2004 年国有商业银行数据进行了两组 DEA 分析，结果显示,我国国有商业银行改革有一定的成效,但阶段性非常明显,突出表现在 19941997 年和 2003 年2004 年。改革过程中的银行经营效率与政府的政策推动和扶持有相当紧密的关系。陈守东、刘芳（2006）利用 1996 年2005 年的数据，运用 DEA 模型全面测度了商业银行的技术效率、成本效率与配置效率，结果表明国有商业银行三种效率均低于股份制银行。本文利用投入产出型 DEA 对中国 2005 年 11 家商业银行的效率值进行测算。二、DEA 方
4、法数据包络分析（Data Envelopment Analysis，简称 DEA）在 1978 年由著名的运筹学家A.Charnes,W.W.Cooper 和 E.Rhodes 首先提出，DEA 方法以相对效率概念为基础，用于评价具有相同类型的多投入、多产出的决策单元是否技术有效的一种非参数统计方法。它把每一个被评价单位作为一个决策单元(DMU，Decision Making Unit)，其评价依据是决策单元的输入数据和输出数据。输入数据是指决策单元某种活动中需要投入的某些量,例如投入的人数、机构数量、资金等等。输出数据是指决策单元经过一定的生产活动后产生的某些有价值的成果,例如产品数量、利润
5、等。根据输入数据和输出数据来评价决策单元的优劣,也就是评价部门间的相对有效性问题，从而为管理者改善决策提供明确的指导方向。DEA方法的主要优点在于：（1）无需知道生产函数的具体形式，在研究中受到的约束相对较少；（2）对于处理多投入和多产出情况较为容易；（3）得出的技术效率除可以指明与最佳企业相比，被评价机构的投入-专业最好文档，专业为你服务，急你所急，供你所需-文档下载最佳的地方-专业最好文档，专业为你服务，急你所急，供你所需-文档下载最佳的地方利用效果外，还可以得知企业在哪些投入的使用效率上更低，从而找出改进效率的最佳途径；（4）除可以得到企业的技术效率外，还可以测算出经济效率、配置效率和纯
6、技术效率，对企业的评价更加全面，可作为一种综合的业绩考核指标。三、效率评价的实证分析（一）决策单元的选择DEA 方法首先要求选择决策单元，通常决策单元的选取要具有相同的目标与任务，系统的外部环境，相同的投入与产出指标，而且具有代表性。考虑到数据的可获得性，本文选取了中、农、工、建 4 家银行以及中信、民生等 7 家股份制银行进行效率分析，并选取 2005 年的数据，评价 2005 年度中国 11 家商业银行输入输出的相对有效性。（二）评价指标的选择本文把商业银行作为一个决策单元，根据国内外的相关研究并结合银行业的特征来选取投入产出指标。在本文的分析中，把员工人数、机构总数、营业费用率、总资产作
7、为投入指标；银行的人均利润率以及资产收益率作为产出指标。1.投入指标。员工是银行的主要资源，代表银行的实力与业务运作能力。因此，本文把员工人数与机构总数作为投入指标。费用控制水平的高低可以反映银行业务经营模式是粗放型还是集约型，这里使用营业费用率指标来表示银行的费用控制水平。营业费用率=营业费用/营业收入100%，营业费用率低，说明银行在营业费用控制方面取得了良好效果，具有较高的运作效率。银行总资产的大小反映了银行的整体规模，规模大小与效率是紧密相连的。因此，本文把总资产作为投入指标。2.产出指标。本文选取银行的人均利润率以及资产收益率作为产出指标。人均利润率=利润总额/员工人数100%，人均
8、利润率综合反映了商业银行的服务质量与运转效率，是体现银行经营管理的主要指标。总资产利润率=税前利润/总资产100%，资产收益率反映银行资产转化为收入的能力。选择的样本容量为11 个，投入产出的指标有 6 个，样本容量大于指标的个数。决策单元为商业银行，是同类型的决策单元，满足 DEA 分析的要求。（三）计算结果分析本文仅选择了 2005 年度统计数据，从横向对我国 11 家商业银行的相对效率进行比较，评价其竞争力。作为决策单元的 11 家商业银行的 5 项指标计算结果如表 1 所示：表 1 中国 11 家商业银行的投入产出数据表-专业最好文档，专业为你服务，急你所急，供你所需-文档下载最佳的地
9、方-专业最好文档，专业为你服务，急你所急，供你所需-文档下载最佳的地方指标银行员工人数（人）（投入）机构总数（个）（投入）营业费用率（投入）总资产（亿元）（投入）人均利润率（万元）（产出）资产收益率（产出）中国工商银行 361623 18764 0.317581 63737.91 9.3202 0.009312中国农业银行 478895 28234 1.055699 47710.19 0.218002 0.001651中国银行 190828 11018 0.366978 39440.39 14.40669 0.013986中国建设银行 333240 13977 0.569868 45857.4
10、2 14.13276 0.012073中信银行 13485 416 0.291994 6119.35 22.09863 0.008766中国民生银行 9447 240 0.252395 5571.36 28.61226 0.007616华夏银行 7761 266 0.252936 3561.28 16.60868 0.005624招商银行 20653 456 0.315615 7339.83 19.02871 0.009037兴业银行 8337 328 0.220726 4739.88 29.44704 0.007443恒丰银行 1400 76 0.249201 369.71 9.64286
11、0.004652浙商银行 496 6 0.276882 218.46 13.10484 0.006500资料来源根据中国金融年鉴 2006整理得到。利用表 1 的数据，对（）式的线性规划运用 LINGO 软件进行求解，结果见表 2。表 2 中国 11 家商业银行的综合效率值及排名DMUV、排名中国工商银行中国农业银行中国银行中国建设银行中信银行中国民生银行华夏银行招商银行兴业银行恒丰银行浙商银行有效值v0.5607 0.1763 0.4853 0.3125 0.6685 0.8535 0.8549 0.6157 0.8733 1 1排名 8 11 9 10 6 5 4 7 3 1 1从表 2
12、可以看出：恒丰银行与浙商银行的相对有效值为 1，这说明在所选的 11 个样本商业银行中这两家商业银行是相对有效的。恒丰银行与浙商银行的员工人数、机构总数、营业费用率、总资产作为投入，与人均利润率以及资产收益率作为产出，投入与产出是平衡的。结合表 1 数据来看，两家银行的员工人数与机构总数远远少于其它银行，其营业费用率也较低，总体比较平衡。其余 9 家商业银行为非相对有效的银行，其中中国农业银行有效值最小为 0.1763。从表 1 数据来看，农行的投入与产出指标呈现“五个之最”的特征。员工人数与机构总数在 11 家银行中是最多的，营业费用率是最大，而且超过了 100，人均利润率与资产收益率是最低
13、的，这 5 个之最与农业银行网点多但效率差不无关系。中国商业银行的平均相对效率不高，仅仅为 0.6728。从 4 家国有银行与 7 家股份制银行的 DEA 效率比较来看，4 家国有银行的平均相对效率仅为 0.3837，而 7 家股份制银行的平均相对效率为 0.8380，国有银行的相对效率明显不及商业银行。虽然从 2003 年底以来，4 家国有银行进行了股份制改革试点，改-专业最好文档，专业为你服务，急你所急，供你所需-文档下载最佳的地方-专业最好文档，专业为你服务，急你所急，供你所需-文档下载最佳的地方革虽然取得了很大成就，但公司治理还不完善，内控机制仍不健全，基础管理比较薄弱，风险管理、控制能力、服务水平等有待提高。这充分说明国有银行要继续深化改革，提高运行效率。四、结语本文利用 DEA 分析方法对 11 家商业银行的效率进行了测算，计算结果显示中国商业银行的平均相对效率偏低，国有银行的平均相对效率明显低于股份制银行。因此，在 5 年的保护期之后，中国银行业面临的竞争将更加激烈，需要加快银行业的改革步伐，进一步提高商业银行特别是国有商业银行的竞争力。
