1、2016 年下半年湖北省期货基础知识：期货公司考试试题一、单项选择题（共 25 题，每题 2 分，每题的备选项中，只有 1 个事最符合题意） 1、会员出现_情况时，交易所可以取消其会员资格。A被中国证监会宣布为“市场禁入者”B私下转让会员资格C无正当理由连续二个月不做交易D拒不执行会员大会或理事会的决议 2、期货从业人员违反有关法律、法规、政策规定向投资者承诺或保证收益，情节严重的，由中国期货业协会_。A暂停从业人员资格 6 个月至 12 个月B撤销期货从业人员资格并在 2 年内拒绝受理其从业人员资格申请C撤销期货从业人员资格并在 3 年内或永久性拒绝受理其从业人员资格申请D公开通报批评3、下
2、列不属于期货投机者的特征的是_。A实际的合约标的物本身并不重要，重要的是标的物的价格走势与自己的预测是否一致B利用期货与现货盈亏相抵来保值C预测标的物价格将要上涨，就择机买进期货合约D是套期保值者的交易对手 4、通常是专为特定投资者或某类投资者群体而设计的个性化投资计划A：不定期报告B：分析报告C：投资方案D：策略报告5、全面结算会员期货公司应当按照_的规定，建立并执行对非结算会员的限仓制度。A银行B证券业协会C期货交易所D证监会 6、对收取的客户保证金，期货公司可以划转的情形是_。A作为其他违约客户的破产财产，清偿债务B补充期货交易所结算资金的流动性C为客户交存保证金，支付税款D弥补期货公司
3、的亏损 7、_是指价格波动使投资者的期望收益受损的可能性。A价格风险B代理风险C交易风险D交割风险 8、转移外汇风险的手段主要有_。A分散筹资B外汇期货交易C远期外汇交易D外汇期权交易 9、下列股价指数中不是采用市值加权法计算的有_。A道琼斯指数BNYSE 指数C金融时报 30 指数DDAX 指数 10、下列关于期权执行价格的描述，不正确的是_。A对看涨期权来说，其他条件不变的情况下，执行价格提高，则期权内涵价值减少B对看跌期权来说，其他条件不变的情况下，当标的物的市场价格等于或高于执行价格时，内涵价值为零C一般来说，执行价格与标的物的市场价格差额越大，时间价值就越小D对看涨期权来说，标的物价
4、格超过执行价格越多，内涵价值越小11、商品基金的组织结构包括（）。A商品交易顾问B商品基金经理C交易经理D托管人 12、是会员制期货交易所的常设机构。A：董事会B：理事会C：专业委员会D：业务管理部门 13、某投资者卖出期铜 10 手，成交价为 37500 元吨，当日结算价为 37400 元吨，则该投资者的当日盈亏为。A：5000 元B：10000 元C：1000 元D：2000 元14、商品期货主要包括_。A外汇期货B农产品期货C能源期货D金属期货 15、与投机交易不同，在中，交易者不关注某一期货合约的价格向哪个方向变动，而是关注相关期货合约之间的价差是否在合理的区间范围。A：期现套利B：价
5、差交易C：跨商品套利D：跨市套利 16、企业从事境外期货业务须经（）批准。A中国证监会B国务院C商务部D国家外汇管理局 17、下列关于期货交易指令的说法，不正确的是_A：如果限时指令在指定的时间段内未被执行，则自动取消B：通过执行取消指令，将客户以前下达的指令完全取消，并且用新的指令取代原指令C：c限价指令和停止限价指令成交速度相对较慢，有时甚至无法成交D：双向指令是客户向经纪人下达两个指令，一个指令执行后，另一个指令则自动撤销 18、6 月 5 日，某投资者在大连商品交易所开仓买进 7 月份玉米期货合约 20 手，成交价格 2220 元/吨，当天平仓 10 手合约，成交价格 2230 元/
6、吨，当日结算价格 2215 元/吨，交易保证金比例为 5%，则该客户当天的平仓盈亏、持仓盈亏和当日交易保证金分别是（）。A500 元，-1000 元，11075 元B1000 元，-500 元，11075 元C-500 元，-1000 元，11100 元D1000 元，500 元，22150 元 19、在形态理论中，属于持续整理形态的有_A：菱形B：钻石形C：旗形D：W 形 20、期货经纪公司更换聘请的具有相应资格的会计师事务所，必须在更换后_内向中国证监会派出机构报告并说明原因。A：3 天 本文来源.考试大网B：3 个工作日C：一周D：一个月 21、会员未在期货交易所规定的时间内追加保证金或
7、者自行平仓的，期货交易所应当将该会员的合约强行平仓，强行平仓的有关费用和发生的损失由（）承担。A期货交易所B该会员C期货交易所和该会员按比例D期货交易所和该会员共同连带 22、假设某投资者 3 月 1 日在 CBOT 市场开仓卖出 30 年期国债期货合约 1 手，价格 99- 02。当日 30 年期国债期货合约结算价为 98-16，则该投资者当日盈亏状况(不考虑手续费、税金等费用)为_美元。A-8600B-562.5C562.5D860023、下列关于程序化交易的说法，错误的是A：按交易决策的类型，程序化交易可以分为策略型交易和数量型交易两大类别B：数据是最基本和最客观的信息，体现了供求关系的
8、变化；规则是维持市场秩序的有力工具；交易者思想是个性心理和知识体系因为他们有差异，产生了不同的行为，从而有了买卖交易C：建造一个专业的程序化系统交易平台软件至少需要咨讯、数据管理、测试平台和专业下单工具 4 项基本功能D：程序化交易产生了两个竞争方向：一是提供程序化系统交易的软件平台，二是进行程序化交易过程的思想和方法 24、下列关于期货市场风险与现货市场风险的说法，正确的有_。A期货价格波动较小B期货投机性较强C期货交易的风险易于延伸D期货交易未来不确定因素多25、1848 年，芝加哥的 82 位商人发起组建了第一家较为规范化的期货交易所。A：芝加哥商业交易所B：伦敦金属交易所C：纽约商业交
9、易所D：芝加哥期货交易所二、多项选择题（共 25 题，每题 2 分，每题的备选项中，有 2 个或 2 个以上符合题意，至少有 1 个错项。错选，本题不得分；少选，所选的每个选项得 0.5 分） 1、下列组合中，构成跨期套利的有（）。A买入上海期货交易所 5 月份铜期货，同时卖出伦敦金属交易所 6 月份铜期货B买入上海期货交易所 5 月份铜期货，同时卖出上海期货交易所 6 月份铜期货C买入伦敦金属交易所 5 月份铜期货，一天后卖出伦敦金属交易所 6 月份铜期货D卖出伦敦金属交易所 5 月份铜期货，同时买入伦敦金属交易所 6 月份铜期货 2、下列各种指数中，采用加权平均法编制的有_。A道琼斯平均系
10、列指数B标准 普尔 500 指数C香港恒生指数D英国金融时报指数3、下列属于期货交易与现货交易的区别的有_。A期货交易从成交到收付之间存在着时间差，现货交易即时成交或在很短时间内完成商品交收B期货交易的交易对象是标准化合约，现货交易的交易对象是实物商品或金融商品C期货交易必须在期货交易所内进行，现货交易一般不受交易地点的限制D期货实行每日无负债结算制度；现货交易主要采用一次性结清的结算方式，同时也有货到付款或分期付款的方式 4、张某为某期货公司职员，2010 年 9 月 1 日，因其从事的期货业务行为涉嫌违法违规被调查处理，一个月后，该期货公司向协会报告。该期货公司_。A行为符合期货从业人员管
11、理办法规定B应该将该事情在期货协会备案C应该在自己的网站上公告D行为违法，由证监会按规定处罚5、会员制期货交易所会员的基本权利有_。A参加会员大会B行使表决权、申诉权C联名提议召开临时会员大会D在期货交易所进行期货交易 6、下列选项中属于期货从业人员管理办法所指的从事期货经营业务的机构的是（）。A期货公司B期货交易所的非期货公司结算会员C期货投资咨询机构D为期货公司提供中间介绍业务的机构 7、申请设立期货公司，应当向中国证监会提交的申请材料包括A：经营计划B：公司章程草案C：设立期货公司申请书D：发起人名单及其审计报告 8、下列策略中，权利执行后转换为期货多头部位的是_。A买进看涨期权B买进看
12、跌期权C卖出看涨期权D卖出看跌期权 9、下列关于期货从业人员在职业过程中获利的说法错误的有（）。A在执业过程中不得以获取利益为目的B在执业过程中获取利益的，应当退还C在执业过程中获取不正当利益的，应当退还D在执业过程中应严格自律，不为违法违规行为 10、关于期货风险，下列表述正确的有（）。A期货公司计算净资本时，可以将期货风险准备金等有助于增强抗风险能力的负债项目加回B除 期货风险准备金外，期货公司认为某项负债需要在计算净资本时予以调整的，应当增加附注，详细说明该项负债反映的具体内容C客户保证金在报表报送日之前已足额追加的，期货公司可以在报表附注中说明D客户保证金未足额追加的，期货公司应当相应
13、调减净资产11、下面关于货币政策说法正确的是A：宽松的货币政策促进企业利润上升，带动股指上升B：宽松的货币政策刺激生产发展，居民对投资需求增加，股票价格上升C：宽松的倾向政策部分资金从银行转移出来流向股票市场，将扩大股票市场的需求D：货币供应量的过度增加将引发通货膨胀，适度的通货膨胀使企业利润上升，导致股价上升 12、期货公司被期货交易所_，应当在收到期货交易所的通知文件之日起 3 个工作日内向期货公司住所地的中国证监会派出机构报告。A接纳为会员B要求追加保证金C暂停会员资格D终止会员资格 13、某投机者以 20 美分/蒲式耳的权利金买入小麦美式看涨期货期权，执行价格为 1200 美分/蒲式耳
14、。之后期货价格上升至 1240 美分/ 蒲式耳。则权利金上升至 60 美分/蒲式耳。则该投机者可以（）。A要求履约，即按 1 240 美分/蒲式耳卖出期货B卖出期权对冲平仓C要求履约，即按 1 200 美分/蒲式耳买入期货D要求履约，即按 1 240 美分/蒲式耳买入期货14、期货公司的下列（）无效。A私下对冲行为B透支交易行为C超量平仓行为D与客户对赌行为 15、以下关于期货交易所指定交割仓库所需考虑的因素有_。A指定交割仓库所在地区的消费集中程度B指定交割仓库储存条件C指定交割仓库运输条件D指定交割仓库所在地区的生产集中程度 16、下列人员中，应当对期货公司的年度报告签署确认意见的有_。A
15、期货公司董事B高级管理人员C财务负责人D人力资源负责人 17、当买卖双方均为原交易者，交易对双方来说均为平仓时，持仓量_，交易量增加。A上升B下降C不变D其他 18、期权买期保值策略主要有A：买入看涨期权B：买入看跌期权C：卖出期货合约、同时买入相关期货看涨期权组合D：买入期货合约，同时买入相关期货看跌期权组合 19、期货合约的价格形成方式有_。A公开喊价方式B配对交易方式C连续竞价方式D计算机撮合成交方式 20、期货公司的高级管理人员出现下述_情形的，期货公司不得申请金融期货结算业务资格。A近 1 年内存在不良信用记录B近 2 年内因违法违规经营被工商管理部门处以罚款C因涉嫌违法违规经营正在
16、被有权机关调查D近 2 年内因诈骗罪受过刑事处罚 21、在进行外汇期货交易时，交易者应该明确标准化合约的基本要素，这些基本要素包括_。A合约指向的外汇币种B每份合约的面值C合约的交割月份，以及合约的最后交易日D每份合约要求的保证金数额 22、3 个月名义利率为 10%，GDP 平减指数从 50.88 增长到 55.22，则通货膨胀率为_A：4.34%B：6.66%C：8.50%D：3.92%23、关于中国金融期货交易所结算体系，描述正确的是_。A结算会员具备直接与交易所进行结算的资格B结算担保金是由结算会员依交易所规定缴存的C采取分级结算制度D特别结算会员为所有交易会员办理结算 24、期货市场的作用有_。A锁定生产成本，实现预期利润B利用期货价格信号安排生产经营活动C提供分散、转移价格风险的工具，有助于稳定国民经济D为政府制定宏观政策提供参考依据25、交易手续费的高低对市场流动性有一定影响，交易手续费过高会。A：增加期货市场的交易成本B：扩大无套利区间C：提高市场交易量D：抑制过度投机
