1、上海 2016 年证券从业投资基金之消极债券组合管理试题一、单项选择题（共 25 题，每题 2 分，每题的备选项中，只有 1 个事最符合题意） 1、下列各项费用中，不属于投资者应缴纳的交易费用的是（）。A证券交易监管费B证券登记费C证券交易经手费D过户费 2、证券投资分析是指人们通过各种专业性分析方法对影响证券价值或价格的各种信息进行综合分析以判断_的行为。A证券价格B证券价值C证券价值或价格及其变动D证券价格走势3、假设某投资者按 940 元的价格购买了面额为 1000 元、票面利率为 10%、剩余期限为 6 年的债券，那么该投资者当前收益率是_。A9.44%B10.00%C10.64%D6
2、.38% 4、公司发行可转换公司债券设定抵押或质押的，抵押或质押财产的估值应不低于_。A担保金额B最近一期末经审计的净资产C最近一期未经审计的总资产D债券总值5、证券经纪业务营销人员职业道德建设的灵魂是_。A公平竞争B诚实信用C专业胜任D客户至上 6、以下关于基金管理公司内部风险控制制度的表述中，不正确的是_。A严格按照法律法规和基金合同规定的投资比例进行投资B基金管理公司管理的基金资产与基金管理公司的自有资产必须相互独立C每个基金经理作出的交易指令必须独立下达于其对应的专门交易员，各交易员应分别独立D每笔交易都必须有书面记录并加盖时间章 7、证券自营业务原始凭证及有关业务文件、资料、账册、报
3、表和其他必要的材料应至少妥善保存_。A5 年B10 年C20 年D30 年 8、_是指以上市股票为主要资投对象的证券投资基金。A国债基金B股票基金C指数基金D货币市场基金 9、获得证券执业资格_年而未在证券业岗位上就职，资格证书自动失效。A1B2C3D4 10、目前，通过证券交易所达成的交易，多采取_方式。A双边净额清算B多边净额清算C双边金额清算D多边金额清算11、证券市场监管的核心任务是_，也是规范证券市场的根本目的。A加强法制建设B规范市场C保护投资者利益D打击违法犯罪 12、证券交易所交易异常情况中无法连续交易是指证券交易所交易、通信系统出现（）分钟以上中断等情况。A5B10C15D2
4、0 13、资金申购上网定价公开发行股票实施办法和沪市股票上网发行资金申购实施办法从规定的内容看，主要是采用了（）制度。A客户交易结算资金第三方存管B会员分级结算C新股发行现金申购D客户交易结算资金独立存管14、上市公司在 1 年内购买、出售重大资产或者担保金额超过公司资产总额_的，应当由股东大会作出决议，并经出席会议的股东所持表决权的 2/3 以上通过。A25%B30%C35%D40% 15、同业拆借市场在金融市场体系中属于_范畴。A资本市场B长期资金融通市场C贷款市场D货币市场 16、职业道德总是鲜明地表达职业义务、职业责任以及职业行为上的道德准则，这一点体现了职业道德_。A鲜明的职业性B形
5、式的多样性C效果的联动性D调节的有限性 17、基金管理人与托管人之间是_。A所有者与经营者B受托者与委托者C委托者与受托者D经营者与监管者 18、从资本成本的计算与应用价值看，资金成本属于（）。A实际成本B计划成本C沉没成本D机会成本 19、证券公司申请会员资格时应报送证券交易所的材料不包括（）。A经营证券业务许可证B董事、监事、高级管理人员的个人资料C境内外控股子公司及主要参股公司信息D持有 5%以下股权的股东、实际控制人的名称、出资额、持股比例、业务范围、注册资本、注册地址、法定代表人等信息 20、基金评价的基础在于假设_。A普通投资者比基金经理具有信息优势B基金经理比普通投资大众具有信息
6、优势C基金经理比机构投资者具有信息优势D机构投资者比基金经理具有信息优势 21、关于基金投资比例的规定，下列说法错误的是_。A1 只债券基金投资于债券的比例，不得低于该基金资产总值的 80%B1 只基金持有 1 家上市公司的股票，不得超过该基金资产净值的 10%C单只基金投资于同一原始权利人的各类资产支持证券的比例，不得超过该基金资产净值的 10%D单只基金持有的全部资产支持证券，其市值不得超过该基金资产净值的 10% 22、假设在一个考察期内，基金 P 在第 j 个行业上的实际投资比例为 wpj，而第j 个行业在市场指数中的权重为 wj，第 j 个行业的行业指数在考察期内的收益率为，rj，那
7、么，衡量行业部门选择能力的公式是（）。A.B.C.D.23、关于债券发行的定价方式，描述错误的是_。A一般情况下，短期贴现债券多采用单一价格的荷兰式招标B一般情况下，长期附息债券多采用多种收益率的美式招标C以收益率为标的的荷兰式招标，是以募满发行额为止的中标者最低收益率作为全体中标者的最终收益率，所有中标者的认购成本是相同的D债券发行的定价方式以公开招标最为典型 24、下列各项中，属于已经上市的关于中国概念的股指期货有_。A纽约交易所的中国股指期货B东京交易所的沪深 300 指数期货C香港以恒生中国企业指数为标的的期货合约D上海证券交易所的沪深 300 指数期货25、盈利预测是在合理假设的基础
8、上，按照发行人正常的发展速度，本着（）的原则作出的。A诚实信用B责任明确C透明 D审慎二、多项选择题（共 25 题，每题 2 分，每题的备选项中，有 2 个或 2 个以上符合题意，至少有 1 个错项。错选，本题不得分；少选，所选的每个选项得 0.5 分） 1、基金从业人员投资证券投资基金应遵循_。A不得利用内幕信息买卖基金B不得利用职务便利谋取个人利益C不得投资开放式基金D持有的开放式基金份额的期限不得少于 6 个月 2、下列对股票市盈率的简单估计方法中不属于利用历史数据进行估计的方法是_。A市场归类决定法B算术平均数法C趋势调整法D回归调整法3、根据公开发行证券的公司信息披露内容与格式准则第
9、 1 号招股说明书的规定，发行人应设置招股说明书概览，发行人应在概览中披露_。A发行人及其控股股东、实际控制人的简要情况B发行人的主要财务数据C本次发行情况D募股资金的主要用途 4、现行市价法的适用条件是存在_个及以上具有可比性的参照物。A1B2C3D45、证券公司融资融券业务的业务管理风险主要是指_。A证券公司融资融券业务经营中因规模失控而导致证券公司损失的可能性B证券公司融资融券业务经营中因制度不全而导致证券公司损失的可能性C证券公司融资融券业务经营中因操作失误而导致证券公司损失的可能性D证券公司融资融券业务经营中因客户违约而导致证券公司损失的可能性 6、股份转让价格实行涨跌幅限制，涨跌幅
10、比例限制为前一转让日转让价格的_。A5%B7%C10%D12% 7、在深圳证券交易所，开放式基金份额申购、赎回结果的确认由_负责。A证券交易所B中国证券登记结算有限责任公司C基金管理人D证券监管机构 8、QDII 为应付赎回、交易清算等临时用途借入现金的比例不得超过基金、集合计划资产净值的_。A5%B8%C10%D20% 9、在全国银行间同业拆借市场进行债券回购的资金金额不得超过基金资产净值的_。A20%B40%C60%D80% 10、财务顾问将申报文件报中国证监会审核期间，委托人和财务顾问终止委托协议的，财务顾问和委托人应当自终止之日起（）个工作日内向中国证监会报告，申请撤回申报文件，并说明
11、原因。A3B5C7D1511、在委托时，_的身份确认可不由密码控制。A电话自动委托B电话转委托C自助委托D网上委托 12、关于证券投资基金业务，下列说法正确的是_。A包括基金募集与销售、基金的投资管理和基金营运服务B除基金管理公司外，其他金融机构经授权也可以依法募集资金C基金管理公司应当按照委托人的要求对基金进行投资管理D基金管理公司应当按照基金合同的约定对基金进行基金注册登记、核算与估值、基金清算和信息披露等业务 13、（）是对公司章程规定的内部控制原则的细化和展开，是各项基本管理制度的纲要和总揽，明确了内部控制目标、内部控制原则、控制环境和内部控制措施等内容。A内部控制大纲B基本管理制度C
12、部门业务规章D业务操作手册14、富尔证券公司注册资本为 5000 万元，那么依据我国当前的规定，该公司最多可以开立_证券自营账户。A5 个B10 个C15 个D20 个 15、（）是指由保荐人负责发行人的上市推荐和辅导，核实公司发行文件中所载资料的真实、准确和完整，协助发行人建立严格的信息披露制度。A首次公开发行股票询价制度B上市保荐制度C上市审核制度D股票定价制度 16、股票发行采取溢价发行的，股票的发行价格由_确定。A证监会B发行人C主承销商D发行人与承销的证券公司协商 17、发行人应披露股票上市的相关信息，主要包括_。A上市地点、上市时间、股票简称、股票代码B发行前股东所持股份流通限制及
13、期限C发行前股东对所持股份自愿锁定的承诺D上市保荐人 18、基金管理人向中国证监会提交的申请核准文本中，被称为“草案”的有_。A基金上市交易草案B基金合同草案C基金托管协议草案D招募说明书草案、 19、进行资产配置时构造最优组合的内容有_。A确定不同资产投资之间的相关程度B确定不同资产投资之间的投资收益率相关程度C计算组合的期望收益率D计算资产配置的风险 20、关于证券投资基金的产生与发展，下列认识正确的是_。A证券投资基金通过私募形式发售基金份额募集资金B证券投资基金由基金份额持有人管理和运用资金，并获取利益C证券投资基金是在 18 世纪末、19 世纪初产业革命的推动下出现的D由于风险较大，
14、证券投资基金刚开始没有获得政府的支持 21、为防止期货价格出现大的非理性变动，交易所通常对每个交易时段的最大波动范围作出规定，一旦达到涨(跌)幅限制，则高于(低于)该价格的多头(空头)委托_。A延迟成交B择日成交C无效D部分无效 22、下列指数均是目前世界资本市场中应用最广泛的指数，其中源于道氏理论的思想是_。A道琼斯工业平均数B标准普尔 500 指数C金融时报指数D日经指数23、证券投资的目的是_。A证券流动性最大化与风险最小化B证券投资价值区域化C证券投资净效用最大化D证券投资预期收益与风险固定化 24、董事会、监事会、单独或合并持有证券公司_以上股权的股东，可以向股东会提出议案。A2%B5%C 10%D20%25、股票这种有价证券从性质来看有_的性质。A要式证券B设权证券C证权证券D资本证券
