计量经济学习题.doc

1、.计量经济学习题1、 选 择 题1、计量经济学的主要开拓者和奠基人是（ c ）A. 克莱因(Klein) B. 马尔可夫(Markov)C. 弗里希(Frish) D. 拉格朗日(Lagrange)2、样本回归方程的表达式为（ d ）。A. B. iiiXY10 iiXYE10)/(C D. ii e ii3、在二元线性回归模型： 中， 表示（ ）ii2i10i uXY2A当 X2不变、X 1变动一个单位时，Y 的平均变动B当 X1不变、X 2变动一个单位时，Y 的平均变动C当 X1和 X2都保持不变时， Y 的平均变动D当 X1和 X2都变动一个单位时， Y 的平均变动4、用于检验序列相关的

2、 DW统计量的取值范围是（ ）AODW1 B-1DW1C-2DW2 DODW45、假设回归模型为 ，其中 ，则使用加权最小iiiXY102)(iiXVar二乘法估计模型时，应将模型变换为（ ）。A. B. X10 Y10C. D. Y10 2120XX6、假设 n为样本容量，则在一元线性回归模型中随机误差项的无偏估计量为（ a ）A B C Dne2i1ne2i2nei3ne2i7、最常用的统计检验包括拟合优度检验、变量的显著性检验和（ a ）。.A. 方程的显著性检验 B. 多重共线性检验C. 异方差性检验 D. 预测检验8、根据判定系数 与 的关系可知，当 时有（ ）。2RF20RA. B

3、. C. D. 11F0F9、下列各回归方程中，哪一个必定是错误的?( )A. Yi=45+0.7Xi rXY=0.8 B. Yi=-4+0.7Xi rXY =0.78C. Yi=12-1.3Xi rXY=0.76 D. Yi=-17-4.3Xi rXY=-0.8910、方差膨胀因子检测法用于检验（ ）A. 是否存在异方差 B. 是否存在多重共线性C. 是否存在序列相关 D. 回归方程是否成立11、下列哪种方法不能用来检验异方差（ ）。A.戈德菲尔德匡特检验 B.怀特检验C.戈里瑟检验 D.DW 检验12、对模型 进行总体显著性 F检验，检验的零0123iiiiiYX假设是( )A. 1= 2

4、= 3=0 B. 1=0C. 2=0 D. 1=0或 2=0或 3=013、在有限分布滞后模型 中，短期影响乘0.37.20.5t ttttYXX数是( )A. 0.3 B. 0.7 C. 0.5 D. 114、某商品需求函数为 其中 为需求量， 为价格。为了考iiiY10YX虑“地区”（农村、城市）和“季节”（春、夏、秋、冬）两个因素的影响，拟引入虚拟变量，则应引入虚拟变量的个数为（ ）。 A.2 B.4 C.5 D.615、计量经济学的主要开拓者和奠基人是（ ）A. 弗里希(Frish) B. 马尔可夫(Markov)C. 克莱因(Klein) D. 拉格朗日(Lagrange)16、总体

5、回归函数的表达式为（ ）。.A. B. iiiXY10 iiXYE10)/(C D. ii e ii17、在二元线性回归模型： 中， 表示（ ）ii2i10i uXY1A当 X2不变、X 1变动一个单位时，Y 的平均变动B当 X1不变、X 2变动一个单位时，Y 的平均变动C当 X1和 X2都保持不变时， Y 的平均变动D当 X1和 X2都变动一个单位时， Y 的平均变动18、对于随机误差项 ui,Var(ui)=E(u2i)= 2内涵指（ ）A随机误差项的均值为零 B误差项服从正态分布C两个随机误差互不相关 D所有随机误差都有相同的方差19、当 du DW4-du，则认为随机误差项 ui（ ）

6、A不存在一阶负自相关 B存在一阶正自相关C无一阶序列相关 D存在一阶负自相关20、假设 n为样本容量，则在一元线性回归模型中随机误差项的无偏估计量为（ ）A B C Dne2i1ne2i2nei3ne2i21、最常用的计量经济检验不包括下列哪种（ ）。A.方程的显著性检验 B.多重共线性检验C.异方差性检验 D.序列相关性检验22、在多元线性回归中，判定系数 R2随着解释变量数目的增加而（ ）A减少 B增加C不变 D变化不定23、下列各回归方程中，哪一个必定是错误的?( )A. Yi=45+0.7Xi rXY=0.8 B. Yi=-4+0.7Xi rXY =0.78C. Yi=12+1.3Xi

7、 rXY=0.76 D. Yi=-17-4.3Xi rXY=0.8924、如果回归模型只包含一个质的因素，且这个因素仅有二种特征，则回归模型中只需引入（ ）.A一个虚拟变量 B两个虚拟变量C三个虚拟变量 D四个虚拟变量25、下列哪种方法用来检验异方差（ ）。A.拉格朗日乘数检验 B.怀特检验C.布劳殊检验 D.DW 检验26、对模型 进行总体显著性 F检验，检验的零假设是( )012iiiiYXA. 1= 2=0 B. 1=0C. 2=0 D. 0=0或 1=0 27、在有限分布滞后模型 中，长期影响乘120.35t ttttYXX数是( )A. 0.3 B. 0.5 C. 0.6 D. 12

8、8、对于二元线性回归模型 使用普通最小 ii2i10i u二乘法所满足的基本要求样本容量是（ ）A. 3 B. 4 C. 5 D. 929、总体回归方程的表达式为（ ）A. B. iiiXY10 iiXYE10)/(C D. ii e ii30、下列哪种模型是自回归模型（ ）ABCD31、检验序列相关的 DW统计量的取值在哪种情形下是负自相关（ ）Ad LDWd U Bd UDW4-d UC0DWd L D4-d UDW432、假设回归模型为 ，其中 ，则使用加权最小iiiXY10 2()iiVarX110.30.4i iiiYXu5i iiiY11i iiii03i iYu.二乘法估计模型时

9、，应将模型变换为（ ）A. B. XXY10 XXY10C. D. 10 212033、假设 n为样本容量，则在二元线性回归模型中随机误差项的无偏估计量为（ ）A B C Dne2i1ne2i2nei3ne2i34、最常用的计量经济学检验不包含下列哪个（ ）A. 方程的显著性检验 B. 多重共线性检验C. 异方差性检验 D. 序列相关性检验35、根据判定系数 与 的关系可知，当 时有（ ）2RF21RA. B. C. D. 11F0F36、下列各回归方程中，哪一个必定是错误的?( )A. Yi=45-0.6Xi rXY=0.7 B. Yi=-4+0.7Xi rXY =0.78C. Yi=12+

10、0.8Xi rXY=0.76 D. Yi=-17-4.3Xi rXY=-0.8937、计量经济学模型成功的三要素不包括（ ）A. 理论 B. 方法C. 模型 D. 数据38、下列哪种方法用来检验序列相关（ ）A.戈德菲尔德匡特检验 B. 拉格朗日乘数检验C.戈里瑟检验 D. 怀特检验39、对模型 中变量 X2进行显著性检验，检验的0123iiiiiYX零假设是( )A. 1= 2= 3=0 B. 1=0C. 2=0 D. 1=0或 2=0或 3=040、在有限分布滞后模型 中，长期影响乘0.37.20.5t ttttYXX.数是( )A. 0.3 B. 0.7 C. 0.5 D. 141、某商

11、品需求函数为 其中 为需求量， 为价格。为了考iiiXY10YX虑“性别（男、女）”，“地区”（农村、城市）和“季节”（春、夏、秋、冬）三个因素的影响，拟引入虚拟变量，则应引入虚拟变量的个数为（ ） A.3 B.4 C.5 D.642、相关系数的取值范围是（ ）A. 0r1 B. 0r1C. -1r1 D. -1r043、总体回归模型的表达式为（ ）。A. B. iiiXY10 iiXYE10)/(C D. ii e ii44、某一特定 水平上，总体 分布的离散度越大，即 越大，则（ ）Y2A. 预测区间越宽，预测误差越小 B. 预测区间越宽，精度越低C. 预测区间越窄，预测误差越大 D. 预

12、测区间越窄，精度越高45、对于随机误差项 ui,Var(ui)=E(u2i)= 2内涵指（ ） A随机误差项的均值为零 B误差项服从正态分布 C两个随机误差互不相关 D所有随机误差都有相同的方差46、当 dL DWdu，则认为随机误差项 ui（ ）A不能确定 B存在一阶正自相关C无一阶序列相关 D存在一阶负自相关47、用普通最小二乘法估计线性回归方程 ，其代表的样本回归直iiXY10线通过点（ ）A. B. ),(YX),(XC. D.48、最常用的计量经济检验不包括下列哪种（ ）。A.序列相关性检验 B.多重共线性检验C.异方差性检验 D.方程的显著性检验49、在多元线性回归中，判定系数 R

13、2随着解释变量数目的增加而（ ）A减少 B不变C增加 D变化不定50、对于二元线性回归模型 使用普通最小 ii2i10i uXY二乘法所满足的最小样本容量是（ ）A. 2 B. 3C. 5 D. 951、如果回归模型只包含一个质的因素，且这个因素仅有二种特征，则回归模型中只需引入（ ）A一个虚拟变量 B两个虚拟变量C三个虚拟变量 D四个虚拟变量52、下列哪种方法用来检验异方差（ ）。A.帕克检验 B.拉格朗日乘数检验C.布劳殊检验 D.DW 检验53、对模型 进行总体显著性 F检验，检验的零假设是( )012iiiiYXA. 1=0 B. 1= 2=0C. 2=0 D. 0=0或 1=0 54

14、、在有限分布滞后模型 中，长期影响乘120.323t ttttYXX数是( )A. 0.3 B. 0.2 C. 0.7 D. 0.455、对于模型 ，与 相比，当 r12=0.15，估计量iiii XY210 012r的 方差 将是原来的（ ）1)(1VarA. 1倍 B. 倍 C. 倍 D. 2 倍3.2、 名 词 解 释1、拟合优度2、多重共线性3、自回归模型4、判定系数5、高斯-马尔可夫定理6、分布滞后模型7、高斯-马尔可夫定理8、普通最小二乘法9、虚拟变量10、截面数据11、最大似然原理12、多重共线性13、格兰杰因果关系检验.3、 简 答 题1、相关分析与回归分析的联系与区别？2、计

15、量经济学模型出现异方差，如果仍采用普通最小二乘法估计模型参数会产生哪些后果？3、回归模型中引入虚拟变量的作用是什么？有哪几种基本的引入方式？它们各适用于什么情况？4、在多元线性回归分析中如何才能缩小参数的置信区间？5、在多元线性回归分析中，t 检验与 F检验有何不同？在一元线性回归分析中二者是否有等价的作用？6、在多元线性回归分析中，t 检验与 F检验有何不同？在一元线性回归分析中二者是否有等价的作用？7、计量经济学模型出现多重共线性，如果仍采用普通最小二乘法估计模型参数会产生哪些后果？8、回归分析构成计量经济学的方法论基础，主要内容包括哪些方面？.9、相关分析与回归分析的联系与区别？10、计

16、量经济学模型出现异方差，如果仍采用普通最小二乘法估计模型参数，会产生哪些后果？11、用于检验序列相关的 DW检验法的假定条件有哪些？4、 证 明 题1、证明：一元线性回归总离差平方和的分解式， 0iye2、证明：一元线性回归模型中估计的 Y 的均值等于实测的 Y的均值， Y.五 、 计 算 与 分 析 题1将19782000年中国商品进口（M）与国内生产总值（GDP）进行回归，其一元线性回归结果如下所示：（18分）Dependent Variable: MMethod: Least SquaresSample: 1978 2000Included observations: 23Variabl

17、e Coefficient Std. Error t-Statistic Prob. C 172.4845 4.173755 0.0004GDP 0.019280 0.000986 0.0000R-squared 0.947903 Mean dependent var 756.9913Adjusted R-squared S.D. dependent var 585.5810S.E. of regression Akaike info criterion 12.75790Sum squared resid 393013.6 Schwarz criterion 12.85663Log likel

18、ihood -144.7158 Hannan-Quinn criter. 12.78273F-statistic 382.0959 Durbin-Watson stat 0.841782Prob(F-statistic) 0.000000其中 t0.025（21）=2.080 ； F0.05（1，21）=4.32；k=1,n=23 时 DW 统计量的临界值dL=1.26，d U=1.45。（1） 在空白处填上相应的数字（计算过程中保留 4位小数） （4 分）（2） 根据输出结果，写出回归模型的表达式。 （4 分）（3） 说明估计参数与回归模型是否显著?（4 分）（4） 解释回归系数的经济含义。

19、 （2 分）（5） 根据经典线性回归模型的假定条件，判断该模型是否明显违反了某个假定条件？如有违背，应该如何解决？（4 分）.21990 年2001 年中国货币供应量（M2）和国内生产总值（GDP）的格兰杰因果关系检验结果如下:（20 分）滞后长度 格兰杰因果性 F检验的 P值 LM（ 1）检验的 P值 AIC值 结论1 M2 GDP 0.9378 0.0260 19.2796 GDP M2 05612 0.3570 19.6607 2 M2 GDP 02894 0.0134 18.4032 GDP M2 0.0192 0.0203 17.7144 3 M2 GDP 0.1012 0.1093

20、 16.2845 GDP M2 0.0990 0.1353 17.0751 注：表中“ ”表示“箭头的变量不是箭头后变量的格兰杰原因” 。（1） 请 在 空 白 处 填 上 “拒 绝 ”原 假 设 或 者 “不 拒 绝 ”原 假 设 。 （ 6 分 ）（2） 写出 M2和 GDP的格兰杰因果关系检验的两个 2阶滞后回归模型。 （2 分）（3） 说明 LM(1)检验，根据上述 LM(1)的 P值分别写出上述六个模型的 LM(1)检验结果。 （8 分）（4） 指出 AIC值的用法，且说明几阶滞后的模型更优？（4 分）3下面数据是对 X和 Y的观察值得到的：（共 20分）； ； ； ；10iY168

21、0i204iYX1720ixy； ； ； ；542i 32i 316ix9i.，n=10260.81ie假定 满足所有的古典线性回归模型的假设，iiiXY要求：（1）计算 和 （4 分） 01（2）计算随机干扰项的方差的估计值 （4 分）2（3）计算 和 的标准差（4 分）01（4）计算 （2 分） R（5）对 和 进行显著性检验（ ） （6 分）01 30.2)8(05.t4将美国 1960-1995年 36年间个人实际可支配收入 X和个人实际消费支出 Y的数据进行回归。其一元线性回归结果如下所示：（共 22分）Dependent Variable: YMethod: Least Squar

22、esDate: 11/02/09 Time: 21:48Sample: 1960 1995Included observations: 36Variable Coefficient Std. Error t-Statistic Prob. C -9.428745 2.504347 0.0006X 0.935866 . 125.3411 0.0000R-squared 0.997841 Mean dependent var 289.9444Adjusted R-squared S.D. dependent var 95.82125S.E. of regression Akaike info cr

23、iterion 5.907908Sum squared resid 693.9767 Schwarz criterion 5.995881Log likelihood -104.3423 Hannan-Quinn criter. 5.938613F-statistic 15710.39 Durbin-Watson stat 0.523428.Prob(F-statistic) 0.000000其中 t0.025（34）=2.042 ；F 0.05（1，34）=4.13；k=1,n=36 时 DW 统计量的临界值dL=1.41，d U=1.52。（1） 在空白处填上相应的数字（共 4处） （计算

24、过程中保留 4位小数） （8分）（2） 根据输出结果，写出回归模型的表达式。 （4 分）（3） 说明估计参数与回归模型是否显著?（4 分）（4） 解释回归系数的经济含义。 （2 分）（5） 根据经典线性回归模型的假定条件，判断该模型是否明显违反了某个假定条件？如有违背，应该如何解决？（4 分）5、下表给出三变量模型 的回归结果：0123iiiiiYX方差来源 平方和（SS） 自由度（d.f.）平方和的均值(MSS)来自回归(ESS)73803 来自残差(RSS)_ 25 总离差(TSS) 79128 要求：（1）样本容量是多少？（2 分）（2）求 RSS？（2 分）（3）ESS 和 TSS的自

25、由度各是多少？（2 分）（4）求 和 ？（4 分）R.6将19601982年间7个OECD国家的能源需求指数（Y） 、实际GDP指数（X1） 、能源价格指数（X2）进行回归，结果如下所示：（18分）Dependent Variable: LOG(Y)Method: Least SquaresSample: 1960 1982Included observations: 23Variable Coefficient Std. Error t-Statistic Prob. C 1.549504 0.090113 0.0000LOG(X1) 0.019110 52.16634 0.0000LOG(

26、X2) -0.331364 -13.63086 0.0000R-squared 0.994130 Mean dependent var 4.412077Adjusted R-squared 0.993543 S.D. dependent var 0.224107S.E. of regression 0.018008 Akaike info criterion -5.074916Sum squared resid Schwarz criterion -4.926808Log likelihood 61.36153 Hannan-Quinn criter. -5.037667F-statistic

27、 1693.652 Durbin-Watson stat 0.807846Prob(F-statistic) 0.000000其中 k=3,n=23 时 DW 统计量的临界值 dL=1.17，d U=1.54。（1） 在空白处填上相应的数字（计算过程中保留 4位小数） （4 分）（2） 根据输出结果，写出回归模型的表达式。 （2 分）（3） 利用 P值检验估计参数与回归模型是否显著?（4 分）（4） 解释两个回归系数的经济含义。 （4 分）（5） 根据经典线性回归模型的假定条件，判断该模型是否明显违反了某个假定条件？如有违背，应该如何解决？（4 分）.7我国 1978-2003年最终消费支出(

28、CONS)与国内生产总值(GDP)（单位：亿元）之间的格兰杰因果关系检验结果如下:（20 分）滞后长度 格兰杰因果性 F检验的 P值 LM（ 1）检验的 P值 AIC值 结论1 CONS GDP 0.9571 0.0124 20.3184 GDP CONS 00432 0.4231 19.6879 2 CONS GDP 05054 0.1528 19.3524 GDP CONS 0.0369 0.2145 18.6241 3 CONS GDP 0.9886 0.0215 19.5425 GDP CONS 0.0225 0.2103 18.8319 注：表中“ ”表示“箭头的变量不是箭头后变量的格兰杰原因” 。（1） 请 在 空 白 处 填 上 “拒 绝 ”原 假 设 或 者 “不 拒 绝 ”原 假 设 。 （ 6 分 ）（2） 写出 CONS和 GDP的格兰杰因果关系检验的两个 2阶滞后回归模型。 （2分）（3） 说明 LM(1)检验，根据上述 LM(1)的 P值分别写出上述六个模型的 LM(1)检验结果。 （8 分）（4） 指出 AIC值的用法，且说明几阶滞后的模型更优？（4 分）.