1、第五章基礎回溯測試系統開發,主題,在試算表中建立回溯測試環境 以Excel VBA進行回溯測試分析 藉由讀寫檔案設計獨立於工作表之回測系統 可分析多組股票並選取任意期間的回測模型 包含多重買賣規則的交易策略模型考慮交易成本與分批買進策略的回測系統 尋找交易策略中的最佳參數組合 回測系統的延伸課題,在試算表中建立回溯測試環境,以心理線分析指標為例利用一段期間，股票漲日和跌日之比率，反映投資人物極必反之心理，以作為買超、賣超之研判。,試算表中建立回溯測試的缺憾與同期間之股價指數或類股指數相比較。進行更廣泛期間、廣泛股票之分析。可能的話，以同一規則測試不同股票，以報酬率與指數比較，進行檢定，確認有效
2、性。調整指標參數。例如，上例心理線指標中的10(N)、0.25與0.75等，均為可調變參數。設定分批買進、分批賣出策略。如，當心理線計算值低於0.3時，以50%資金買進股票，低於0.2時，始投入100%資金買進。考慮交易成本。考慮其他指標，例如停損點、獲利滿足點等。這些買賣規則可以邏輯運算組合。例如，買進規則為當心理線指標小於或等於0.25時且5日均線往上突破10日均線時買進；賣出規則為當心理線指標大於或等於0.75時或投資損失達10%或獲利達20%時賣出。,以Excel VBA進行回溯測試分析,版本1：以VBA程式碼進行格位計算，並將計算結果傳回格位中參考VBA_V1.xls檔案,版本2：以
3、VBA程式碼進行格位計算，但將計算結果存於陣列中參考VBA_V2.xls檔案 將原本在試算表中的計算過程轉移到程式宣告的陣列中，並維持格位空間與陣列空間的一致性 結果與前版本相同，只是在工作表區中已經沒有回測計算過程,藉由讀寫檔案設計獨立於工作表之回測系統,版本3：獨立於試算表環境的回溯測試環境參考VBA_V3.xls檔案為能將回溯測試環境獨立於試算表的試算環境之外，我們將原股票交易資料(即工作表中AC欄之Date欄、Open欄、ROI欄，分別代表日期、開盤價與日報酬等資料)轉存成一以,分隔資料的.csv檔，其為一以逗點分隔資料的文字檔案,可分析多組股票並選取任意期間的回測模型,可以任意選擇分
4、析股票的回溯測試環境參考VBA_V4_1.xls檔案設計出可以提供使用者自由選擇分析股票(透過指定股票編號的方式選取)之功能,版本4_2：可以任意選擇分析股票與任意分析期間的回溯測試環境參考VBA_V4_2.xls檔案讓使用者進一步可以自由選取分析期間,版本4_3：可以在任意分析期間內分析所有股票的回溯測試環境參考VBA_V4_3.xls檔案,包含多重買賣規則的交易策略模型,版本5：可以同時處理多重買進規則與賣出規則的回溯測試環境參考VBA_V5_1.xls檔案買進規則為心理線買進訊號出現且黃金交叉訊號出現時買進；賣出規則為心理線賣出訊號出現或死亡交叉訊號出現時賣出,考慮交易成本與分批買進策略
5、的回測系統,版本6_1：考慮交易成本的回溯測試環境參考VBA_V6_1.xls檔案,版本6_2：考慮交易成本與分批進出策略的回溯測試環境參考VBA_V6_2.xls檔案進策略改為，若買進條件其中之一成立，則以所有資金的一半買進股票；若買進條件皆成立，則以所有資金買進股票,尋找交易策略中的最佳參數組合,版本7：可以測試所有參數組合的回溯測試環境參考VBA_V7_1.xls檔案,回測系統的延伸課題,進出策略的模糊化 複雜進出策略的有效性分析 模式趨動(Model driven) 資料趨動(Data driven) 結合基本分析與技術分析結合投資組合最佳化技術 大量輸入資料的組織、管理，會是另一個需要解決的問題 如何加快執行速度，以測試大量股票、長期間、複雜的進出策略與參數組合,
