1、2016年银行从业考试风险管理真题（一）一、单项选择题(共90题,每小题0.5分,共45分。以下各小题所给出的四个选项中,只有一项 符合题目要求,请选择相应选项,不选、错选均不得分)1.下列说法不正确的是( )。A.信用评分模型分析首先模拟出特定型的函数关系 B.专家判断和信用评分法比违约概率模型更具优越性 C.死亡率模型是违约概率模型中最具有代表性的模型之一 D.违约概率模型能直接估计客户的违约概率参考答案：B 题目解析：信用评分模型分析的基本过程是首先模拟出特定型的函数关系，其次根据历史数据进行回归分析，最后将属于此 类别的潜在借款人的相关因数数据代入函数关系式计算出一个数值所以A项正确；
2、违约概率模型属于现代信用风险计量方 法，其中死亡率模型是违约概率模型中最具有代表性的模型之一，所以C项正确；专家判断和信用评分法与违约概率模型相 比，违约概率模型能直接估计客户的违约概率，所以D项正确，B项错误。2.关于理解风险与收益的关系的好处,下列说法错误的是( )。A.有助于商业银行对损失可能性的管理 B.有助于银行在经营管理活动中采用经济资本配置 C.有助于商业银行对盈利可能性的管理 D.在风险和收益匹配的原则下，需要利用现在承担风险的水平调整已经实现的盈利参考答案：D 题目解析：充分理解风险与收益的关系，一方面有助于商业银行对损失可能性和盈利可能性的管理，一方面有助于商业银行 在经营
3、管理活动中采用经济资本配置、经风险调整的业绩评估等现代风险管理方法，所以A、B、C项正确；在风险和收益匹 配的原则下，需要利用过去承担风险的水平调整已经实现的盈利，依此合理地衡量业绩产生良好的激励效果所以D项说法 错误。3.下列不属于战略风险流程的是( )。A.战略风险识别 B.外部审计 C.战略风险评估 D.监测和报告参考答案：B 题目解析：战略风险管理流程包括战略风险识别、战略风险评估、监测和报告。4.下列关于先进的风险管理理念,说法不正确的是( )。A.风险管理的目标是通过主动的风险管理过程实现风险与收益的平衡 B.高风险管理水平的企业控制风险与收益的能力强 C.商业银行风险管理的目标是
4、提高承担风险所带来的收益 D.商业银行是仅仅经营货币的金融机构参考答案：D 题目解析：风险管理水平体现商业银行的核心竞争力，是创造资本增值和股东回报的重要手段。这是一种重要的理念突破 ，商业银行不再是传统意义上仅仅经营货币的金融机构，而是经营风险的特殊企业。5.资产净利率的公式为( )。A.资产净利率=净利润(期初资产总额+期末资产总额)100 B.资产净利率=净利润(期初资产总额+期末资产总额)2100 C.资产净利率=净利润(期初资产总额-期末资产总额)2100 D.资产净利率=净利润(期末资产总额-期初资产总额)2100参考答案：B 题目解析：资产净利率是商业银行盈利能力比率。资产净利率
5、=净利润(期初资产总额+期末资产总额)2100。6.下列不属于信贷审批原则的是( )。A.职责分离原则 B.统一考虑原则 C.审贷分离原则 D.展期重审原则参考答案：A 题目解析：信贷审批是在贷前调查和分析的基础上，由获得授权的审批人在规定的限额内，结合交易对方或贷款申请人的风 险评级，对其信用风险暴露进行详细的评估之后作出信贷决策的过程。信贷审批或信贷决策应遵循下列原则：审贷分离原则 、统一考虑原则和展期重审原则。7.已知某国内商业银行按照五级分类法对贷款资产进行分类。次级类贷款为6亿元,可疑类贷款为2亿元,损 失类贷款为3亿元,商业银行在当期为不良贷款拨备的一般准备是2亿元,专项准备是3亿
6、元,特种准备是4亿 元,那么该商业银行当年的不良贷款拨备覆盖率是( )。A.025 B.083 C.082 D.03参考答案：C 题目解析：不良贷款拔备覆盖率=(一般准备+专项准备斗-特种准备)(次级类贷款+可疑类贷款+损失类贷款 )=(2+3+4)(6+2+3)0.82。8.当债务人对于商业银行的实质性信贷债务逾期( )天以上,债务人即被视为违约。A.15 B.30 C.60 D.90参考答案：D 题目解析：当债务人对于商业银行的实质性信贷债务逾期90天以上，债务人即被视为违约。若债务人违反了规定的透支限额 或者重新核定的透支限额小于目前的余额，各项透支将被视为逾期。9.信用风险很大程度上是
7、一种( ),因此,在很大程度上能被多样性的组合投资所降低。A.系统性风险 B.非系统性风险 C.市场风险 D.国别风险参考答案：B 题目解析：信用风险很大程度上是一种非系统性风险，因此，在很大程度上能被多样性的组合投资所降低。10.下列选项中,属于操作风险评估步骤中评估阶段的是( )。A.确认评估对象 B.整合评估结果 C.绘制流程图 D.评估剩余风险参考答案：D 题目解析：操作风险评估包括准备、评估和报告三个步骤。准备阶段包括确认评估对象、绘制流程图、收集整理操作风险信 息；评估阶段包括识别和评估固有风险、识别和评估现有控制、评估剩余风险、提出优化方案；报告阶段包括整合评估成果 和提交报告两
8、个步骤。11.在信用风险管理过程中,商业银行需要使用反映客户盈利能力、营运能力、资产流动性等情况的财务指 标来进行客户信用风险识别,以下各财务比率不属于盈利能力指标的是( )。A.资产周转率 B.总资产收益率 C.销售净利率 D.净资产收益率参考答案：A 题目解析：在信用风险管理过程中，商业银行需要使用反映客户盈利能力、营运能力、资产流动性等情况的财务指标来进行 客户信用风险识别，其中盈利能力指标包括总资产收益率、销售净利率、销售毛利率、资产净利率、净资产收益率等。12.失职违规引发的操作风险是指商业银行内部员工因过失没有按照雇佣合同、内部员工守则、相关业务 及管理规定操作或者办理业务造成的风
9、险。下列活动中,属于这一风险的是( )。A.交易不报告 B.短贷长用，借新还旧，追求片面的信贷业务余额增长 C.意识到本身缺乏必要的知识，但在工作中利用这种缺陷 D.有组织的劳工运动参考答案：B 题目解析：短贷长用，借新还旧，追求片面的信贷业务余额增长属于失职违规引发的操作风险。13.以下因素不会影响商业银行资产负债期限结构的是( )。A.央行宣布上调利率03 B.沪市投资收益率上涨7 C.贷款人推进新的贷款请求 D.商业银行增加网点数量参考答案：D 题目解析：商业银行的资产负债期限结构受多种因素的影响。例如，商业银行对利率变化的敏感程度直接影响着资产负债期 限结构；外部市场因素的变化同样会影
10、响资产负债期限结构，例如，股票投资收益率上升时，存款人倾向于将资金从银行中 撤出并转投到股票市场，而贷款人可能推进新的贷款请求或加速提取那些支付低利率的信贷额度，结果是造成商业银行的流 动性紧张；商业银行增加网点数量不会影响到商业银行的资产负债结构。14.下列选项中,关于商业银行资本管理办法(试行)提出的最低资本要求说法正确的是( )。A.核心一级资本充足率最低资本要求为3 B.核心一级资本充足率最低资本要求为5 C.一级资本充足率最低资本要求为8 D.资本充足率最低资本要求为10参考答案：B 题目解析：中国银监会2012年颁布的商业银行管理资本办法(试行)明确提出了四个层次的监管资本要求。其
11、中，第一个 层次最低资本要求，核心一级资本充足率，一级资本充足率和资本充足率分别为5，6和8。15.以下指标中,( )数值越高,说明商业银行流动性越差。A.大额负债依赖度 B.核心存款指标 C.贷款总额与核心存款的比率 D.流动资产与总资产的比率参考答案：C 题目解析：贷款总额与核心存款比值越高说明商业银行流动性越差。16.根据商业银行的业务特征及诱发风险的原因,巴塞尔委员会将商业银行面临的风险划分为八大类。以下 不属于其中分类的是( )。A.信用风险B.权责风险 C.操作风险 D.声誉风险参考答案：B 题目解析：根据商业银行的业务特征及诱发风险的原因，巴塞尔委员会将商业银行面临的风险划分为信
12、用风险、市场风险、 操作风险、流动性风险、国别风险、声誉风险、法律风险以及战略风险八大类。17.缺口分析和久期分析采用的都是( )敏感性分析。A.汇率 B.利率 C.商品价格 D.股票价格参考答案：B 题目解析：缺口分析是对利率变动进行敏感性分析的方法之一，久期分析是衡量利率变动对银行整体经济价值影响的一种方 法，久期分析也是对利率变动进行敏感性分析的方法之一。18.商业银行在一定的置信水平下,为了应对未来一定期限内信用风险资产的非预期损失而应该持有的资本 金是( )。A.核心资本 B.信用风险经济资本 C.监管资本 D.风险加权资本参考答案：B 题目解析：信用风险经济资本是指商业银行在一定的
13、置信水平下，为了应对未来一定期限内信用风险资产的非预期损失而应 该持有的资本金。19.巴塞尔委员会认为,操作风险是银行面临的一项重要风险,商业银行应为抵御操作风险造成的损失安排( )。A.经济资本 B.资本充足率 C.贴现率 D.存款准备金参考答案：A 题目解析：巴塞尔委员会认为，操作风险是银行面临的一项重要风险。商业银行应为抵御操作风险造成的损失安排经济资本 。20.下列不属于流动性风险评估方法的是( )。A.流动性比率指标法B.现金流分析法 C.久期分析法 D.情景分析参考答案：D 题目解析：D项情景分析是流动性风险监测与控制的内容之一。21.下列属于风险对冲方式的是( )。A.利率对冲
14、B.市场对冲 C.汇率对冲 D.关联方对冲参考答案：B 题目解析：风险对冲可以分为自我对冲和市场对冲两种情况。22.( )是指发生在集团内关联方之间的有关转移权利或义务的事项安排。A.独立交易 B.资产转移 C.关联交易 D.权利让渡参考答案：C 题目解析：关联交易是指发生在集团内关联方之间的有关转移权利或义务的事项安排。关联方是指在财务和经营决策中，与 他方之间存在直接或间接控制关系或重大影响关系的企事业法人。国家控制的企业间不应当仅仅因为彼此同受国家控制而成 为关联方。23.( )通常被认为是商业银行破产的直接原因。A.流动性风险 B.信用风险 C.操作风险 D.市场风险参考答案：A 题目
15、解析：流动性风险通常被认为是商业银行破产的直接原因。24.( )被定义为未来结果出现收益或损失的( )。A.保险；确定性 B.风险；不确定性 C.保险；不确定性 D.风险；确定性参考答案：B 题目解析：风险被定义为未来结果出现收益或损失的不确定性。具体来说，如果某个事件的收益或损失是固定的并已经被事 先确定下来，就不存在风险；若该事件的收益或损失存在变化的可能，且这种变化过程事先无法确定，则存在风险。25.关于风险管理与商业银行经营的关系,说法不正确的是( )。A.承担和管理风险是商业银行的基本职能，也是商业银行业务不断创新发展的原动力 B.风险管理能够作为商业银行实施经营战略的手段，从根本上
16、改变了商业银行经营管理模式 C.风险管理能够为商业银行风险管理技术提供依据，并有效管理商业银行的业务模式 D.风险管理水平直接体现了商业银行的核心竞争力，不仅是商业银行生存发展的需要，也是现代金融监管的迫切需求参考答案：C 题目解析：风险管理能够为商业银行风险定价提供依据，并有效管理商业银行金融资产和业务组合。26.( )用来衡量利率变化对商业银行的资产和负债价值的影响程度,以及对其流动性的作用效果。A.久期分析法 B.期望分析法 C.平均分析法 D.自我评估法参考答案：A 题目解析：利率波动将直接影响商业银行的资产和负债价值变化，进而造成流动性状况发生变化。因此久期分析法可以用来 衡量利率变
17、化对商业银行的资产和负债价值的影响程度，以及对其流动性的作用效果。27.( )是商业银行进行有效风险管理的最前端。A.外部监督机构 B.财务控制部门 C.法律合规部门 D.内部审计部门参考答案：B 题目解析：现代商业银行的财务控制部门通常采取每日参照市场定价的方法，及时捕捉市场价格价值的变化，因此所提供 的数据最为真实、准确，这无疑使财务控制部门处在有效风险管理的最前端。28.( )是指债务人违约时预期表内项目和表外项目的风险暴露总额。A.违约风险暴露 B.违约损失率 C.市场价值法 D.回收现金流法参考答案：A 题目解析：违约风险暴露是指债务人违约时预期表内项目和表外项目的风险暴露总额，包括
18、已使用的授信余额、应收未收利 息、未使用授信额度的预期提取数量以及可能发生的相关费用等。 29.结算风险是指交易双方在结算过程中,一方支付了合同资金,但另一方发生违约的风险。关于结算风险 ,下列说法不正确的是( )。A.结算风险是信用风险的一种 B.结算风险属于操作风险 C.赫斯塔特银行的破产产生了大量结算风险 D.结算风险具有明显的非系统性风险特征参考答案：B 题目解析：结算风险是一种特殊的信用风险，是指交易双方在结算交易中，一方支付了合同资金但另一方发生违约的风险。30.与单一法人客户相比,集团法人客户的信用风险具有的特征不包括( )。A.内部关联交易频繁 B.连环担保十分普遍 C.风险识
19、别和贷后管理难度大 D.非系统性风险较高参考答案：D 题目解析：与单一法人客户相比，集团法人客户的信用风险具有以下特征：内部关联交易频繁；连环担保十分普遍 ；真实财务状况难以掌握；系统性风险较高；风险识别和贷后管理难度大。31.下列关于风险管理部门的说法,不正确的是( )。A.国际先进银行的通行做法是风险管理部门不具有独立性 B.在规模有限的城市商业银行适合分散型风险管理部门 C.风险管理部门无权参与风险管理政策的最终执行 D.监控各类金融产品和所有业务部门的风险限额是风险管理部门至关重要的职责参考答案：A 题目解析：国际先进银行的通行做法是风险管理部门保持相对独立性风险管理部 门无权参与风险
20、管理政策的最终执行，所以A项错误，C项正确；在某些情况下，商业银行不需要建立完善的风险管理部门 ，例如在规模有限的城市商业银行适合分散型风险管理部门所以B正确。D项说法也正确。32.流动性风险预警内部指标/信号不包括商业银行内部有关( )的指标。A.风险水平 B.第三方评级 C.盈利能力 D.资产质量参考答案：B 题目解析：商业银行流动性风险预警内部信号主要包括商业银行内部的有关风险水平、盈利能力、资产质量以及其他可能对 流动性产生中长期影响的指标变化。例如资产质量下降、盈利水平下降、资产或负债过于集中等。第三方评级是外部指标 信号。 33.等同于贷款的授信业务,其信用转换系数为( )。A.1
21、00 B.50 C.20 D.0参考答案：A 题目解析：无34.关于下列各种限额指标中,允许的最大损失额是指( )。A.头寸限额 B.风险价值限额 C.止损限额 D.敏感度限额参考答案：C 题目解析：止损限额是指所允许的最大损失额。通常，当某个头寸的累计损失达到或接近止损限额时，就必须对该头寸进行 对冲交易或立即变现。35.以下不属于个人信贷业务的是( )。A.个人住房按揭贷款 B.个人大额耐用消费品贷款 C.债券买卖 D.个人生产经营贷款参考答案：C 题目解析：个人信贷业务是国内商业银行竞相发展的零售银行业务，包括个人住房按揭贷款、个人大额耐用消费品贷款、个 人生产经营贷款、个人质押贷款等。
22、36.依据发生主体性质、评级、剩余期限等信息,确定资本计提风险权重的是( )特定风险计提。A.利率风险 B.股票风险 C.汇率风险 D.期权风险参考答案：A 题目解析：利率风险特定风险计提依据根据发生主体性质、评级、剩余期限等信息，确定资本计提风险权重。37.( )是指对基于量化方法计算出的市场风险计量结果来设定限额。A.头寸限额B.风险价值限额 C.止损限额 D.敏感度限额参考答案：B 题目解析：风险价值限额是指对基于量化方法计算出的市场风险计量结果来设定限额。38.下列不属于商业银行的战略风险体现的是( )。A.商业银行战略目标缺乏整体兼容性 B.为实现这些目标而制定的经营战略存在缺陷 C
23、.为实现战略目标对竞争对手造成损害 D.为实现目标所需要的资源匮乏参考答案：C 题目解析：商业银行的战略风险来源于其内部经营管理活动，以及外部政治、经济和社会环境的变化，主要体现在四个方面 ：商业银行战略目标缺乏整体兼容性，为实现这些目标而制定的经营战略存在缺陷，为实现目标所需要的资源匮乏，以及整 个战略实施过程的质量难以保证。39.操作风险计量模型的置信度应设定为( ),观测期为( )年。A.999；1 B.99；1 C.999；2 D.99；2参考答案：A 题目解析：商业银行可根据本行业务性质、规模和产品复杂程度以及风险管理水平自行选择操作风险计量模型，包括损失分 布模型、打分卡模型等，模
24、型的置信度应设定为999，观测期为l年。40.目前,中国银监会已发布的主要制度包括( )商业银行操作风险监管资本计量指引中国银行业监 督管理委员会关于加大防范操作风险工作力度的通知等文件,从不同层面提出了操作风险的相关管理要 求。A.商业银行操作风险管理指引 B.商业银行市场风险管理指引 C.贷款风险分类指导原则 D.银行贷款损失准备计提指引参考答案：A 题目解析：目前，中国银监会已发布的主要制度包括商业银行操作风险管理指引商业银行操作风险监管资本计量指引 中国银行业监督管理委员会关于加大防范操作风险工作力度的通知等文件，从不同层面提出了操作风险的相关管理要 求。41.人力资源配置不当的风险是
25、( )。A.非流程风险 B.流程环节风险 C.控制派生风险 D.市场风险参考答案：A 题目解析：非流程风险是由政策、管理模式等系统性原因产生的。如人力资源配置不当风险属于非流程风险。42.假定某部门当年的销售收入为200万元,销售成本为120万元,其销售毛利率为( )。A.30 B.40 C.45 D.50参考答案：B 题目解析：销售毛利率=(销售收入一销售成本)销售收入100，所以销售毛利率=(200-120)200100=40。43.风险迁徙类指标包括正常贷款迁徙率和( )。A.盈利能力 B.不良贷款迁徙率 C.准备资金充足程度 D.资本充足程度参考答案：B 题目解析：风险迁徙类指标包括正
26、常贷款迁徙率和不良贷款迁徙率。44.( )于2007年修订了商业银行集团客户授信业务风险管理指引。A.中国证监会 B.中国银监会 C.中国人民银行 D.中国保监会参考答案：B 题目解析：中国银监会于2007年修订了商业银行集团客户授信业务风险管理指引。45.关于表外项目,说法错误的是( )。A.表外项目按两步转换的方法计算普通表外项目的风险加权资产 B.利率和汇率合约的风险资产由两部分组成：一部分是按市价计算出的经济资本；另一部分是由账面名义本金乘以固定系数 获得 C.对于汇率、利率及其他衍生产品合约的风险加权资产，使用现期风险暴露法计算 D.商业银行首先将表外项目的名义本金额乘以信用转换系数
27、，获得等同于表内项目的风险资产，然后根据交易对象的属性确 定风险权重，计算表外项目相应的风险加权资产 参考答案：B 题目解析：表外项目按两步转换的方法计算普通表外项目的风险加权资产，商业银行首先将表外项目的名义本金额乘以信用 转换系数，获得等同于表内项目的风险资产，然后根据交易对象的属性确定风险权重，计算表外项目相应的风险加权资产 ，对于汇率、利率及其他衍生产品合约的风险加权资产，使用现期风险暴露法计算，所以A、C、D正确。利率和汇率合约的 风险资产由两部分组成：一部分是按市价计算出的重置资本；另一部分是由账面的名义本金乘以固定系数获得，所以B项错 误。46.下列关于国别风险的说法,不正确的是
28、( )。A.国别风险只有在一国或地区经济状况恶化、政治和社会动荡时才会被引发 B.由债务人所在国家的行为引起，超出了债权人的控制范围 C.转移风险是国别风险的主要类型之一 D.存在于授信、国际资本市场业务、设立境外机构、代理行往来等经营活动中参考答案：A 题目解析：国别风险存在于授信、国际资本市场业务、设立境外机构、代理行往来和由境外服务提供商提供的外包服务或经 营活动中。国别风险的主要类型包括转移风险、主权风险、传染风险、货币风险、宏观经济风险、政治风险、间接国别风险 七类，其中转移风险是国别风险的主要类型之一。国别风险可能由一国或地区经济状况恶化、政治和社会动荡、资产被国有 化或被征用、政
29、府拒付对外债务、外管制或货币贬值等情况引发。国别风险是由债务人所在国的行为引起的，超出了债权人 的控制范围。47.下列选项中,不属于操作风险关键风险指标的是( )。A.市场变动 B.产品价格 C.员工水平 D.客户满意度参考答案：B 题目解析：操作风险关键风险指标是指对一个或多个操作风险敞口，通过反映操作风险发生可能性或影响度或某一控制有效 性，对该风险或控制进行定性或定量跟踪监测的操作风险管理流程。关键风险指标通常包括交易量、员工水平、技能水平、 客户满意度、市场变动、产品成熟度、地区数量、变动水平、产品复杂程度和自动化水平等。48.个人住房按揭贷款的风险分析不包括( )。A.经销商风险 B
30、.“假按揭”风险 C.由于房产价值下跌而导致超额押值不足的风险 D.商业银行的经济状况变动风险参考答案：D 题目解析：个人住房按揭贷款的风险分析包括：经销商风险、“假按揭”风险、由于房产价值下跌而导致超额押值不足的风 险、借款人的经济状况变动风险。49.下列各项关于表内信用资产风险权重的描述,正确的是( )。 A.个人住房抵押贷款风险权重为50 B.对其他金融机构债权统一给予50的风险权重 C.商业银行之间原始期限在4个月以上的债权给予的风险权重为0 D.对商业银行的其他资产，包括对企业、个人的贷款和自用房地产等资产，都给予50的风险权重参考答案：A 题目解析：表内信用资产风险权重为：对其他金
31、融机构债权给予100的风险权重；商业银行之间原始期限在4个月以上的风 险权重为20；对商业银行的其他资产，包括对企业、个人的贷款和自用房地产等资产，都给予l0000的风险权重；个人住 房抵押贷款的风险权重为50，故A选项正确。50.不同的职能部门对于风险状况的需求是不一样的,风险管理委员会需要的是( )。A.整体风险报告 B.最佳避险报告 C.风险监测报告 D.具体的头寸报告参考答案：B 题目解析：高级管理层所需要的是高度概括的整体风险报告；前台交易人员期待的是非常具体的头寸报告；风险管理委员会 则通常要求风险管理部门提供最佳避险报告，以协助制定风险管理策51.( )主要负责核算、考核商业银行
32、资产负债、收益损失等情况。A.内部审计部门 B.财务部门 C.法律、合规部门 D.外部监督机构参考答案：B 题目解析：财务部门主要负责核算、考核商业银行资产负债、收益损失等情况，制订财务计划、分配财务资源、考核财务绩 效，同时，财务部门一般还承担银行账户市场风险、流动性风险的日常管理职责。52.关于资产证券化,下列说法正确的是( )。A.具有将缺乏流动性的贷款资产转化成具有流动性的证券的特点 B.在某种程度上，资产证券化产品的属性是由其标的属性决定的 C.有利于分散信用风险，改善资产质量 D.以上都正确参考答案：D 题目解析：信用资产证券化具有将缺乏流动性的贷款资产转化成具有流动性的证券的特点
33、，有利于分散信用风险，改善资产 质量。在某种程度上，资产证券化产品的属性是由其标的属性决定的。53.在商业银行经营的外部事件中,( )是给商业银行造成损失最大、发生次数最多的操作风险之一。A.内部欺诈风险 B.产品设计缺陷风险 C.外部欺诈风险 D.业务外包风险参考答案：C 题目解析：在商业银行经营的外部事件中，外部欺诈风险是给商业银行造成损失最大、发生次数最多的操作风险之一。54.( )是一种为各国广泛运用的外汇风险敞口头寸的计量方法,同时为巴塞尔委员会所采用。A.累计总敞口头寸法 B.短边法 C.净敞口头寸法 D.专家判断法参考答案：B 题目解析：短边法是一种为各国广泛运用的外汇风险敞口头
34、寸的计量方法，同时为巴塞尔委员会所采用。55.在标准法下的信用风险计量框架中,零售类资产根据是否有居民房产抵押分别给予( )的权重。A.75；35 B.70；30 C.80；20 D.90；l0参考答案：A 题目解析：无56.以下不属于商业银行资本作用的是( )。A.资本为银行提供融资 B.吸收和消化损失 C.化解所有风险 D.维持市场信心参考答案：C 题目解析：商业银行时刻面临着风险的挑战，其资本所肩负的责任和发挥的作用比一般企业更为重要，主要体现在：资本 为商业银行提供融资；吸收和消化损失；限制业务过度扩张和风险承担，增强银行系统的稳定性；维持市场信心 ；为风险管理提供最根本的驱动力。57
35、.巴塞尔委员会设定违约概率的下限是( )。A.001 B.002 C.003 D.005 参考答案：C 题目解析：违约概率是指借款人在未来一定时期内发生违约的可能性。在巴塞尔新资本协议中，违约概率被具体定义为 借款人内部评级1年期违约概率与003中的较高者。巴塞尔委员会设定003的下限是为了给风险权重设定下限，也是 考虑到商业银行在检验小概率事件时所面临的困难。违约概率是实施内部评级法的商业银行需要准确估计的重要风险要素 ，无论商业银行是采用内部评级法初级法还是内部评级法高级法，都必须按照监管要求估计违约概率。58.关于商业银行管理战略说法,不正确的是( )。A.战略目标可以分解为战略愿景、阶
36、段性战略目标和主要发展指标等细项 B.商业银行管理战略分为战略目标和实现路径两个方面的内容 C.各家银行的战略目标各不相同，不存在共性特征 D.战略目标确立后，应重点研究如何保证路径的高质量和高效率参考答案：C 题目解析：商业银行管理战略分为战略目标和实现路径两个方面的内容，战略目标分解为战略愿景、阶段性战略目标和主要 发展指标，所以A、B两项正确；各家商业银行所处的外部经济、金融环境、内部管理以及市场定位不同，因此战略目标各不 相同，但也存在一些共性，所以C项错误；战略目标确立后，商业银行应重点研究如何保证路径的高质量和高效率，所以D项 正确。59.以下关于经风险调整的资本收益率在经营管理活
37、动中的作用,说法错误的是( )。A.在单笔业务层面上，RAROC可用于衡量一笔业务的风险与收益是否匹配，为商业银行决定是否开展该笔业务以及如何进行 定价提供依据 B.使用经风险调整的业绩评估方法，不利于在银行内部建立正确的激励机制 C.在资产组合层面上，商业银行在考虑单笔业务的风险和资产组合效应之后，可依据RAROC衡量资产组合的风险与收益是否 匹配，及时对RAROC指标出现明显不利变化趋势的资产组合进行处理 D.在商业银行总体层面上，RAROC指标可用于目标设定、业务决策、资本配置和绩效考核等参考答案：B 题目解析：目前，国际先进银行已经广泛采用经风险调整的资本收益率，这一指标在商业银行各个
38、层面的经营管理活动中发 挥着重要作用：在单笔业务层面上，RAROC可用于衡量一笔业务的风险与收益是否匹配。为商业银行决定是否开展该笔业务 以及如何进行定价提供依据；在资产组合层面上，商业银行在考虑单笔业务的风险和资产组合效应之后，可依据RAROC衡量 资产组合的风险与收益是否匹配，及时对RARoC指标出现明显不利变化趋势的资产组合进行处理；在商业银行总体层面上 ，RAROC指标可用于目标设定、业务决策、资本配置和绩效考核等。使用经风险调整的业绩评估方法，有利于在银行内部建 立正确的激励机制。60.资产组合的信用风险通常应( )单个资产信用风险的加总。A.大于 B.小于 C.等于 D.无关参考答
39、案：B 题目解析：资产组合的信用风险通常应小于单个资产信用风险的加总。 61.绝大多数活期存款都不会在短期内一次性全部支取,而且平均存放时间在( )以上。A.半年 B.一年 C.两年 D.三年参考答案：C 题目解析：绝大多数活期存款都不会在短期内一次性全部支取，而且平均存放时间在2年以上。62.随机变量X服从正态分布,其观测值落在距均值的距离为l倍标准差范围内的概率为( )。A.068 B.095 C.09973 D.097参考答案：A 题目解析：随机变量X服从正态分布，其观测值落在距均值的距离为l倍标准差范围内的概率为068，其观测值落在距均值 的距离为2倍标准差范围内的概率为095，其观测
40、值落在距均值的距离为3倍标准差范围内的概率为09973。63.( )是指计入资产负债表内的业务所形成的敞口头寸,等于表内的即期资产减去即期负债。A.即期净敞口头寸 B.远期净敞口头寸 C.总敞口头寸 D.期权敞口头寸参考答案：A 题目解析：即期净敞口头寸是指计入资产负债表内的业务所形成的敞口头寸，等于表内的即期资产减去即期负债。原则上应 当包括资产负债表内的所有项目。64.商业银行可以流动资产的形式持有脆弱资金( )左右。A.10 B.15 C.20 D.30参考答案：D 题目解析：脆弱资金部分为短期内提取的存款，如政府税款、电力等费用收入。商业银行可以流动资产的形式持有其 30左右。65.假
41、设某股票1个月后的股价增长率服从均值为5%,标准差为0.03的正态分布,则1个月后该股票的股价增 长率落在( )区间的概率约为68%。 A.(0，6) B.(2，8) C.(2，3) D.(22，28)参考答案：B 题目解析：根据题意某股票的股价增长率服从均值为5，标准差为003的正态分66.某部门的投资组合中有三种人民币资产,头寸分别为4万元、8万元、2万元,一年后,三种资产的年百分 比收益率分别为20%、44%、15%,则该部门的投资组合百分比收益率是( )。A.35 B.33 C.34 D.23参考答案：B 题目解析：可以很容易地通过该部门的期初资产价值和期末资产价值来计算该部门的总收益
42、率67.在风险偏好设置与实施过程中,需要注意的问题不包括( )。A.向业务条线和分支机构传导 B.将风险偏好与战略规划有机结合 C.充分考虑相关利益者的期望 D.加强自我约束，确定风险偏好参考答案：D 题目解析：在风险偏好设置与实施中，需要注意以下几点：充分考虑利益相关者的期望；将风险偏好与战略规划有机结 合；向业务条线和分支机构传导；持续地监测与报告。D选项属于风险偏好框架的构建的因素之一。68.以下各项符合商业银行风险预警程序的是( )。A.风险分析，信用信息的收集与传递，风险处置，后评价 B.信用信息的收集与传递，风险分析，风险处置，后评价 C.风险分析，后评价，信用信息的收集与传递，风
43、险处置 D.信用信息的收集与传递，后评价，风险分析，风险处置参考答案：B 题目解析：商业银行风险预警应当逐级、依次地完成以下程序：信用信息的收集和传递、风险分析、风险处置、后评价。69.贷款最低定价等于( )。 A.(资金成本-经营成本+风险成本+资本成本)贷款额 B.(资金成本+经营成本+风险成本+资本成本)贷款额 C.(资金成本-经营成本-风险成本-资本成本)贷款额 D.(资金成本+经营成本-风险成本+资本成本)贷款额参考答案：B 题目解析：贷款定价的形成机制比较复杂，市场、银行和监管机构这三方面是形成均衡定价的三个主要力量。贷款最低定价 -(资金成本+经营成本+风险成本+资本成本)贷款额
44、。70.原始期限在1年以下或原始期限在1年以上但随时可无条件撤销的承诺,其信用转换系数为( )。A.100 B.50 C.20 D.0参考答案：D 题目解析：无71.自我评估法的主要目标是( )。A.鼓励各级机构制定与业务战略目标配套的评估机制 B.鼓励各级机构尽量降低风险，实现利益最大化 C.鼓励各级机构建立良好的操作风险管理氛围 D.鼓励各级机构承担责任及主动对操作风险进行识别和管理参考答案：D 题目解析：自我评估法的主要目标是鼓励各级机构承担责任及主动对操作风险进行识别和管理。72.常用的市场风险限额不包括( )。A.损失限额 B.交易限额 C.风险限额 D.止损限额参考答案：A 题目解
45、析：限额管理是对商业银行市场风险进行有效控制的一项重要手段。常用的市场风险限额包括交易限额、风险限额、 止损限额。交易限额是对总交易头寸或净交易头寸设定的限额；风险限额是对基于量化方法计算出的市场风险参数设定 的限额；止损限额是指所允许的最大损失额。73.巴塞尔委员会将操作风险定义为( )。A.操作过程中产生的突发事件，并且人们不能精确预测这种突发事件发生的机率 B.商业银行从业人员在交易时，面对的不确定情况C.由不完善或有问题的内部程序、员工、信息科技系统以及外部事件所造成损失的风险 D.由于利率、汇率等原因，银行业务量变动所带来的风险参考答案：C 题目解析：巴塞尔委员会将操作风险定义为由不
46、完善或有问题的内部程序、员工、信息科技系统以及外部事件所造成损失的 风险。74.在对单一法人客户进行非财务因素分析时,下列选项不属于宏观经济、社会及自然环境分析的是( )。A.技术进步 B.人口老化 C.环保意识增强 D.行业周期性分析参考答案：D 题目解析：D项属于行业风险分析。75.假定商业银行某信用等级的债务人在获得贷款后的前3年出现违约的概率(即边际死亡率)分别为2%、 3%、3.5%。则根据死亡率模型,该信用等级的债务人在3年期间可能出现违约的概率为( )。A.10 B.8 C.15 D.5参考答案：B 题目解析：根据死亡率模型，该信用等级的债务人能够在三年到期后将本息全部归还的概率
47、为(1-2)(1-3)(1- 35)92这也意味着该信用等级的债务人在3年期间可能出现违约的概率(即累计死亡率)为1-92=8。76.与综合风险报告内容不同,专题风险报告主要是( )。A.辖内各类风险总体状况、 B.风险应对策略 C.针对管理范围的重大风险事项进行报告 D.加强风险管理参考答案：C 题目解析：专题风险报告主要是针对管理范围内发生(或潜在)的重大风险事项与内控隐患所作出的专题性风险分析报告。77.错误监控/报告是指商业银行监控/报告流程不明确、混乱,负责监控/报告的部门职责不清晰,相关数据 不全面、不及时、不准确,未履行必要的( )或者对外部汇报不准确。A.法律规定 B.监管职责
48、 C.汇报义务 D.风险计量义务 参考答案：C 题目解析：错误监控报告是指商业银行监控报告流程不明确、混乱，负责监控报告的部门职责不清晰，有关数据不全 面、不及时、不准确，造成未履行必要的汇报义务或者对外部汇报不准确。78.客户评级的评价主体是( )。A.中央银行 B.商业银行 C.各类金融机构 D.政府经济管理部门参考答案：B 题目解析：客户评级是商业银行对客户偿债能力和偿债意愿的计量和评价，反映客户违约风险的大小。客户评级的评价主体 是商业银行，评价目标是客户违约风险，评价结果是信用等级和违约概率。79.( )主要负责制定应急和连续营业方案,识别关键业务程序,定期测试和检查灾难恢复和业务连
49、续方案 。A.后勤保障部门 B.业务管理部门 C.风险管理部门 D.高级管理层参考答案：A 题目解析：后勤保障部门主要负责制定应急和连续营业方案，识别关键业务程序，定期测试和检查灾难恢复和业务连续方案 。80.下列关于风险分类的说法,错误的是( )。A.按商业银行的业务特征及诱发风险的原因可以将商业银行面临的风险划分为信用风险、市场风险、操作风险、流动性风险 、国家风险、声誉风险、法律风险以及战略风险八大类 B.按损失结果可以将风险划分为纯粹风险和投机风险 C.按风险是否能够量化可以将风险划分为系统性风险和非系统性风险 D.按风险事故可以将风险划分为经济风险、政治风险、社会风险、自然风险和技术风险参考答案：C 题目解析：按风险发生的范围，可以将风险划分为系统性风险和非系统性风险。81.下列选项不是商业银行用来计算VaR值的模型技术的是( )。A.期望法 B.方差-协方差法 C.历史模拟法
