1、第一单元 从“ 拐点”出发对趋势追踪法的考量测验回顾当前第 1 题（共 3 题）本题用时：2 秒总计用时：9 秒1（单选题）“卖出股指期货的同时买入债券期货，让资金从股票转换到债券仓位。”这一交易原理解释了（）这一衍生品交易策略。 A 商品期货 B 区域平衡 C 现金比例 D 再分配 正确答案是：D解析：A 选项衍生品交易策略的原理是：套利或套保操作，以达到保护投资组合价值的目的；B 选项原理为：利用各国市场股指期货，增加或减少对投资组合内的区域/国家风险敞口；C 选项原理为：股息和股息收益再投资或买入股指期货，达到资金的再投资或新增流动性2（单选题）国际资金资产配置模式的逻辑顺序 /步骤一般
2、为：基本面研究与选股；从个股到板块的趋势追踪；（）；（）；（）。 A 策略的灵活性应用；衡量风险曝露程度/ 风险管理；依据所追踪趋势变化调整配置幅度 B 衡量风险曝露程度/风险管理；策略的灵活性应用；依据所追踪趋势变化调整配置幅度 C 衡量风险曝露程度/风险管理；依据所追踪趋势变化调整配置幅度；策略的灵活性应用 D 依据所追踪趋势变化调整配置幅度；衡量风险曝露程度/ 风险管理；策略的灵活性应用 正确答案是：C解析：基本面和行情趋势追踪为先，继而进行风险管理，待个股及板块配置完成后便涉及调仓的技术实务（即调整配置幅度），最后才是策略层面的思考与取舍。3（单选题）通过数学计量方法，可以实现对 “飙
3、股 ”的事先预期。 A 正确 B 错误 正确答案是：B解析：“飙股”是追踪得来的，主要依据斜率（方向性和陡峭度）的成长变化得以判断，它难以量化预判。第二单元 风险控制模式与波动率拆解策略测验回顾当前第 1 题（共 3 题）本题用时：4 秒总计用时：25 秒1（单选题）风险性套利过程中 “多单”与“空单” 的进场时间点是不一样的，存在时间敞口。 A 正确 B 错误 正确答案是：A2（多选题）下列选项中情境与策略的匹配无误的是（）。 A 微幅下跌 CALL 多头价差 B 强多又强空 多头跨式（勒式） C 不跌 卖出看跌 D 强空 买进看跌或合成空头 正确答案是：B C D解析：微幅下跌时应寻求 P
4、UT 空头价差策略。3（单选题）“日线与周线刚刚呈现等腰三角形的形态”、“日线与周线呈现在等腰三角形最尾端”描述的情境分别为（）和（）。 A 强多又强空；强力盘整盘 B 强力盘整盘；强多又强空 C 强空；强多又强空 D 微幅下跌；强力盘整盘 正确答案是：B课程测验课程测验当前第 1 题（共 6 题）本题用时：4 分 10 秒 剩余时间：25 分 51 秒1（单选题）“股指期货 ”这一衍生品交易策略的原理是：板块轮动或卖出指数期货以分离或减轻市场风险。 A 正确 B 错误2（单选题）从 1940s 的“看重价格”、1960s 的“使用技术指标”，再到如今高度理性的“逻辑化行事原则”，市场操作技术
5、经历了多轮变革。我们可预见未来的趋势为（）。 A 编程、数理化 B 交易认知心理 CAI 智能：微粒社会、微粒交易 D 随机游走3（多选题）判断拐点的条件包括（）。 A 正/负乖离持续扩大至趋向极点（多方/ 空方力量消减至无） B 价格不再创新高/低价位 C 一阶导为 0 即可 D 乖离显示反向收敛的走势4（单选题）不同拐点的形成期间存在多次进场机会。 A 正确 B 错误5（多选题）（）和（）的情况下可采取（）动作。 A 回调有撑；反弹无力；加仓 B 回调无撑；反弹有力；加仓 C 回调有撑；反弹有力；减仓 D 回调无撑；反弹有力；减仓6（多选题）价格趋势所谓的 “上涨三绝”其出现的绝对条件包括（）。 A 持续底部垫高格局 B 头部降低 C 持续创下高价 D 回调时的下跌幅度小于上涨幅度100 分
