1、股票投资技巧，教你如何在投资中获利不相信永远,不拥有期待,不需要诺言当你不能再拥有的时候，唯一可以做的，就是令自己不要忘记。股票投资技巧，教你如何在投资中获利?技巧一：如果您是长线投资者，相信长线是金的投资理念，那么选择顺势交易买入并持有;如果您是中线投资者，对长期投资抱怀疑的态度，那么选择形态交易;如果您是短线交易的高手，对跑赢整个行情充满信心，那么选择逆势交易系统。股指期货基础分析技巧。基本面分析技巧包括：(1)、宏观：研究一个国家的财政政策、货币政策、通过科学的分析方法，找出市场的内在价值，并与目前市场实际价值作比较，从而挑选出最具投资价值的股票。(2)、微观：研究上市公司经济行为和相应
2、的经济变量，为买卖股票提供参考依据。技巧二：股指期货技术分析技巧技术分析技巧是以预测股票市场价格变化的未来趋势为目的，以图表为主要手段对市场行为进行的研究，是不同研究途径和专业领域的完美结合。基础分析技巧主要研究导致价格涨跌的供求关系，而技术分析技巧主要研究市场行为。这两种分析方法都试图解决同样的问题预测未来价格可能运行的方向，基础分析技巧是研究市场运动的成因而技术分析技巧是研究其结果。(1)、通过技术分析技巧可以解决以下几方面问题：测算出买卖双方相对强弱程度预测价格如何变动决定何时何地买卖有效控制风险(2)、技术分析技巧理论基础：市场行为包容消化一切影响价格的任何因素：基本面、政治因素、心理
3、因素等等因素都 要最终通过买卖反映在价格中，也就是价格变化反映供求关系，供求关系决定价格变化。价格以趋势方式演变对于已经形成的趋势来讲，通常是沿现存趋势继续演变。例如：牛顿惯性定律(物体在不受外力作用时保持其静止或匀速直线运动状态)历史会重演技术分析技巧和市场行为学与人类心理学有一定关系，价格形态通过特定的图表示了人们对某市场看好或看淡的心理。例如：自然界的四季、中国古代讲的轮回.(3)、有效的技术分析技巧方法：移动平均线黄金分割形态分析技巧波浪理论(4)、技术分析技巧汇总图技巧三：影响股指期货的因素错综复杂主要的影响因素归纳如下：(1)、期货价格会受其标的指数价格的影响即将上市的股指期货是以
4、沪深 300 指数为标的，这 300 只股票覆盖了国民经济的大部分行业。投资组合理论告诉我们，像这样一个充分分散化的投资组合只受系统性风险的影响，研究个别股票的涨跌没有意义。但实际经验告诉我们，在指数中往往会有几只股票会起一个领头羊的作用，这些股票一般占指数权重比较大，或者它们代表的是一个占指数权重很大的行业，这些个股的涨跌会引领他们代表的那个板块同涨同跌，从而对指数产生一定程度的冲击。因此，关注沪深 300 的一些龙头股表现以及相关的一些政策，对把握指数的变化会有一定的参考作用。 另外，成分股的分红派息、送股、配股、停牌等事件也会对指数的涨跌产生作用。(2)、 宏观经济形势国家相关部门定期公
5、布的一些宏观经济数据，诸如 GDP 增长、通胀率、失业率、零售增长、储蓄率等，都会影响到政府将来的货币、财政政策，会对投资者对经济未来预期产生影响，最终反映到期货价格上来。(3)、 各市场之间的相互联系虽然目前我国资本项目还没有放开，但我国融入全球经济的程度在逐步加深，人民币汇率也已经在进行有限制的浮动，这些都说明我国资本市场不能独立于全球金融体系之外，周边市场的变化对我国将会产生一定程度的影响。 除了国内与国际市场之外，我们还要关注债券市场、外汇市场、商品市场以及房地产市场， 因为各个投资品种之间有一定的相互替代作用，资金的流向会对市场产生冲击。技巧四：股指期货操作三大要务归纳起来可以说有三
6、大要务：即关注权重股走势、做足收市功课、注意控制风险。(1)、关注权重股的走势市场的有句俗话说得好“大鱼吃小鱼，小鱼吃虾米”，一般期指的大户总会有手段来控制局面，拉升或者打压成分股中权重大的股票影响现货市场，从而拉高或压低期指的走势，这在香港市场比较典型，如中移动(0941)股份是被市场公认的风向标，因它的盘子相对比汇丰(0005)要轻，股价亦低很多，但权重位居第二，容易被大户基金左右，此外，汇丰、长实为首的地产股份也是基金持仓对象，它们的走势也直接影响到指数的变化，因此，我们在做指数期货投资的时候，也需密切留意。在 A 股市场中，中国银行、中国石化、G 宝钢、G 长电、G 联通、中国国航、大
7、秦铁路等个股对指数的影响较大，将来参与 A 股指数期货的投资者，应该注意这些股票的走势。(2)、做足收市功课期指交易与投资股票类似，也分为长期与短期投资，笔者在这里主要讲的是“即日鲜”即超短线交易的策略。这种交易方式主要依赖于技术性分析技巧，比方说，我们需要在每天收市后，测算次日的走势，这可能需要长期关注市场的敏感度积累，对于经常交易的投资者来说，一般情况下是能够大概预测到短期的阻力位、支撑位及中轴点位，只是在交易当中，投资者由于心理素质的差异，从而导致盈亏的结果不同。在这里，笔者介绍一种常用测算点位的方法三等分法：我们把当天的最高价称为 H，把当天最低价称为 L，把当天的收市价称为 C，波幅
8、 TR 为最高价与最低价之间的差额即 TR=H-L，然后，预测第二天的最大阻力位叫做 AH.预测次初级阻力位叫做 BH，预测初级支持位叫做 BL，预测最大支持位叫做 AL;同时，一个重要的中轴位 CDP 是三数之和除以 3 的平均价，这个 CDP 实际是当天的平均波幅.但它刚好是第二天的中轴位。各预测价位的计算公式是：CDP=(H+L+C)/3;AH=CDP+TR;BH=2CDP-L;BL=2CDP-H;AL=CDP-TR。当然，公式是死的，市场是活的，这些指标只能作为参考的依据，同时需结合自己对市场的敏感度作修正。(3)、遵守纪律控制风险股指期货具有较大的杠杆效应，高风险高回报的品种，当日的
9、涨跌波动较大，香港市场又经常会出现跳空缺口，因此，及时设好止损，控制风险是十分重要的。尤其是对一般资金额度有限的散户来说，当市况出现与自己期望相反的走势时，若不及时止损，时刻有爆仓的风险。除了设止损位之外，投资者还需切忌“手痒”，并要具有敢于承认失败的勇气。有句俗话“决定越多，错误越多”，期指一般都实行 T+0 制度，可进行多次交易，有些投资者做了几单交易，发现均有收益，贪婪的心理就会出现，做了一单，还想多赚一点，最后的结果是盈利回吐，甚至还出现倒亏，最后以后悔收场。此外，要敢于面对失败，几单失误后，不要抱有立刻寻找一个大的机会翻本的心理，有这种心理的结果是越做越错，越错越做，恶性循环;而最好
10、的方式是马上收手，总结经验，调整自己的状态。技巧五：股指期货套期保值的原理是什么?股指期货套期保值和其他期货套期保值一样，其基本原理是利用股指期货与股票现货之间的类似走势，通过在期货市场进行相应的操作来管理现货市场的头寸风险。由于股指期货的套利操作，股指期货的价格和股票现货(股票指数)之间的走势是基本一致的，如果两者步调不一致到足够程度，就会引发套利盘入0 这种情况下，那么如果保值者持有一篮子股票现货，他认为目前股票市场可能会出现下跌，但如果直接卖出股票，他的成本会很高，于是他可以在股指期货市场建立空头，在股票市场出现下跌的时候，股指期货可以获利，以此可以弥补股票出现的损失。这就是所谓的空头保
11、值。另一个基本的套期保值策略是所谓的多头保值。一个投资者预期要几个月后有一笔资金投资股票市场，但他觉得目前的股票市场很有吸引力，要等上几个月的话，可能会错失建仓良机，于是他可以在股指期货上先建立多头头寸，等到未来资金到位后，股票市场确实上涨了，建仓成本提高了，但股指期货平仓获得的的盈利可以弥补现货成本的提高，于是该投资者通过股指期货锁定了现货市场的成本。技巧六：股指期货套期保值分析技巧卖出股指期货套期保值已经拥有股票的投资者或预期将要持有股票的投资者，如证券投资基金或股票仓位较重的机构等，在对未来的股市走势没有把握或预测股价将会下跌的时候，为避免股价下跌带来的损失，卖出股指期货合约进行保值。这
12、样一旦股票市场真的下跌，投资者可以从期货市场上卖出股指期货合约的交易中获利，以弥补股票现货市场上的损失。例 1：国内某证券投资基金，在 06 年 6 月 2 日时，其股票组合的收益达到了 40%，总市值为 5 亿元。该基金预期银行可能加息和一些大盘股相继要上市，股票可能出现短期深幅下调，但对后市还是看好。决定用沪深 300 指数期货进行保值。假设其股票组合与沪深 300 指数的相关系数 为 0.9。6 月 2 日的沪深 300 指数现货指数为 1400 点，假设 9 月到期的期货合约为 1420 点。则该基金的套期保值数量为：(5 亿/1420 100)0.9=3169 手。06 年 6 月
13、22 日，股票市场企稳，沪深 300 指数现货指数为 1330， 9 月到期的期货合约为 1349 点。该基金认为后市继续看涨，决定继续持有股票。具体操作见下表：买入股指期货套期保值当投资者将要收到一笔资金，但在资金未到之前，该投资者预期股市短期内会上涨，为了便于控制购入股票的时间，他可以先在股指期货市场买入期指合约，预先固定将来购入股票的价格，资金到后便可运用这笔资金进行股票投资。通过股指期货市场上赚取的利润补偿股票价格上涨带来的损失。例 2：某投资者在今年 3 月 22 日已经知道在 5 月 30 日有 300 万资金到帐可以投资股票。他看中了 A、B、C 三只股票，当时的价格为 10 元
14、、20元和 25 元，准备每个股票投资 100 万，可以分别买 10 万股、5 万股和 4 万股。由于行情看涨，担心到 5 月底股票价格上涨，决定采取股票指数期货锁定成本。假设经统计分析技巧三个股票与沪深 300 指数的相关系数 为 1.3、1.2 和 0.8，则其组合 系数= 1.31/3+1.2 1/3+0.8 1/3=1.1。3 月 22 日沪深 300 指数的现指为 1050 点，5 月 30日沪深 300 指数的现指为 1380 点。 假设 3 月 22 日 6 月份到期的沪深 300 指数期货合约为1070 点，5 月 30 日 6 月份到期的沪深 300 指数期货合约为 1406
15、 点。所以该投资者需要买入的期货合约数量=3000000/(1070 100)1.1=31 手。具体操作如下：技巧七：什么是股指期货套利?针对股指期货与股指现货之间、股指期货不同合约之间的不合理关系进行套利的交易行为。股指期货合约是以股票价格指数作为标的物的金融期货和约，期货指数与现货指数(沪深 300)维持一定的动态联系。但是，有时期货指数与现货指数会产生偏离，当这种偏离超出一定的范围时(无套利定价区间的上限和下限)，就会产生套利机会。利用期指与现指之间的不合理关系进行套利的交易行为叫无风险套利(Arbitrage)，利用期货合约价格之间不合理关系进行套利交易的称为价差交易(SpreadTr
16、ading)。股票投资技巧八：股指期货与现货指数套利原理指投资股票指数期货合约和相对应的一揽子股票的交易策略，以谋求从期货、现货市场同一组股票存在的价格差异中获取利润。一是当期货实际价格大于理论价格时，卖出股指期货合约，买入指数中的成分股组合，以此获得无风险套利收益二是当期货实际价格低于理论价格时，买入股指期货合约，卖出指数中的成分股组合，以此获得无风险套利收益。技巧八：股指期货与现货指数之间的无风险套利例如：买卖双方签订一份 3 个月后交割一揽子股票组合的远期合约，该一揽子股票组合与香港恒生指数构成完全对应，现在市场价值为 75 万港元，对应于恒生指数 15200 点(恒指期货合约的乘数为
17、50 港元)，比理论指数 15124 点高 76 点。假定市场年利率为 6%，且预计一个月后可收到 5000 元现金红利。步骤 1：卖出一张恒指期货合约，成交价位 15200 点，以 6%的年利率贷款 75 万港元，买进相应的一揽子股票组合;步骤 2：一个月后，收到 5000 港元，按 6%的年利率贷出步骤 3：再过两个月，到交割期。这时在期现两市同时平仓。(期现交割价格是一致的)交割时指数不同，结果也有所不同。如下表列示：表 1：期价高估时的套利情况表可见，不管最后交割价高低，该交易者从中可收回的资金数都是相同的 760000 港元，加上收回贷出的 5000 港元的本利和 5050 港元，共
18、计收回资金 765050 港元;步骤 4：还贷，750000 港元 3 个月的利息为 11250 港元，共计需还本利 761250 港元，则 765050-761250=3800 港元为该交易者获得的净利润。正好等于实际期价与理论期价之差(15200-15124)50 港元=3800 港元。说明：利用期货实际价格与理论价格不一致，同时在期现两市进行相反方向交易以套取利润的交易称为 Arbitrage。当期价高估时，买进现货，同时卖出期价，通常叫正向套利;当期价低估时，卖出现货，买进期货，叫反向套利。由于套利是在期现两市同时进行，将利润锁定，不论价格涨跌，都不会有风险，故常将 Arbitrage
19、 称为无风险套利，相应的利润称为无风险利润。从理论上讲，这种套利交易不需资本，因为资金都是借贷来的，所需支付的利息已经考虑，那么套利利润实际上是已经扣除机会成本之后的净利润，是无本之利。如果实际期价既不高估也没低估，即期价正好等于期货理论价格，则套利者显然无法获取套利利润。上例中未考虑交易费用、融券问题、利率问题等，实际操作中，会存在无套利区间。在无套利区间，套利交易不但得不到利润，反而将导致亏损。假设 TC 为所有交易成本的合计数，则：无套利区间的上界应为 F(t, T)+TC=S(t)1+(r-d)*(T-t)/365+TC;无套利区间的下界应为 F(t, T)-TC=S(t)1+(r-d
20、)*(T-t)/365-TC借贷利率差成本与持有期的长度有关，随持有期减小而减小，当持有期为零时(即交割日)，借贷利率差成本也为零;而交易费用和市场冲击成本却是与持有期时间的长短无关。因此，无套利区间的上下界幅宽主要由交易费用和市场冲击成本这两项成本决定。技巧九：股指期货与现货指数套利原理指投资股票指数期货合约和相对应的一揽子股票的交易策略，以谋求从期货、现货市场同一组股票存在的价格差异中获取利润。一是当期货实际价格大于理论价格时，卖出股指期货合约，买入指数中的成分股组合，以此获得无风险套利收益二是当期货实际价格低于理论价格时，买入股指期货合约，卖出指数中的成分股组合，以此获得无风险套利收益。
21、技巧十：股指期货合约间的价差交易指利用期货合约价格之间不合理关系进行套利交易的称为价差交易。价差交易与套利的主要区别在于，套利是针对期货市场与现货市场相同资产价格不合理的关系进行交易，获取无风险利润。而价差交易是针对期货市场上具有关联的不同期货和约之间的不合理价格关系进行交易，博取差价利润。套利是在期货和现货两个市场进行交易，而价差交易都在期货市场上进行。跨期套利：利用股指期货不同月份合约之间的价格差价进行相反交易，从中获利。跨市套利：套利者在两个交易所对两种类似的期货合约同时进行方向相反的交易。跨品种套利：利用两种不同、具有相互替代性或受到同一供求因素影响的品种之间的价差进行套利交易。(1)
22、多头跨期套利当股票市场趋势向上时，且交割月份较远的期货合约价格比近期月份合约的价格更容易迅速上升时，进行多头跨期套利的投资者，出售近期月份合约而买进远期月份合约。股票指数期货多头跨期套利(远期合约价格比近期合约价格上升更快)正如套利者所料,市场出现上涨,远期即 12 月份合约与近期即 6 月份合约之间的差额扩大,于是产生了净差额利润(-0.5+1.00)500=250 美元如果股票市场趋势向上, 且交割月份较近的期货合约价格比远期月份合约的价格上升快时，投资者就买入近期月份期货合约而卖出远期月份合约，到未来价格上升时,再卖出近期合约买入远期合约。股票指数期货多头跨期套利(近期合约价格比远期合约
23、价格上升更快)在此多头跨期套利交易中,远期股指期货合约与近期股票指数合约的差额扩大,该套利者可获得的利润为(0.50-0.25)500=125 美元(2)空头跨期套利当股票市场趋势向下时，且交割月份较远的期货合约价格比近期月份合约的价格更容易迅速下跌时，进行空头跨期套利的投资者，买进近期月份合约而卖出远期月份合约。股票指数期货空头跨期套利(远期合约价格比近期合约价格下跌更快)正如套利者所料,市场出现下跌,远期即 12 月份合约与近期即 6 月份合约之间的差额扩大,于是产生了净差额利润(-0.5+1.00)500=250 美元如果股票市场趋势向下, 且交割月份较近的期货合约价格比远期月份合约的价
24、格下跌快时，投资者就卖出近期月份期货合约而买入远期月份合约，到未来价格下跌时,再买入近期合约卖出远期合约。股票指数期货空头跨期套利(近期合约价格比远期合约价格下跌更快)正如套利者所料,市场出现下跌,远期即 12 月份合约与近期即 6 月份合约之间的差额扩大,于是产生了净利润(1.00-0.5)500=250 美元(3)跨市套利例如：某套利者预期市场将要上涨，而且主要市场指数的上涨势头会大于纽约证券交易所综合股票指数期货合约，于是在 395.50 点买入 2 张主要市场指数期货合约，在 105.00 点卖出 1 张纽约证券交易所综合股票指数期货合约,当时的价差为 290.50 点。经过一段时间后
25、，价差扩大为 295.25 点，套利者在 405.75 点卖出 2 张主要市场指数期货合约，而在 110.00 点买入 1 张纽约证券交易所综合股票指数期货合约，进行合约对冲。股票指数期货跨市套利由于主要市场指数期货合约在多头市场中上升 10.25 点，大于纽约证券交易所指数期货合约上升 5.00 点，套利者因此获利(5125-2500)=2625 美元(4)跨品种套利由于不同品种对市场变化的敏感程度不同，套利者根据对它们发展趋势的预测，可以选择多头套利或空头套利。例如：套利者预期 S而当套利者预期纽约证券交易所综合股票指数期货合约的价格上涨幅度将大于 S资金管理的好，即使行情看错了、始终逆势
26、交易也不会出现风险。资金管理掌握原则：(1)、在投机市场中投资总额必须控制在自有资产的 50%以内;(2)、每次交易量控制在可用资金的 10%-30%以内，最多不能超过 50%;(3)、单笔交易最大亏损额必须控制在总资金的 10%以内;(4)、每次交易都应当设置止损指令，让利润充分增长;(5)、以金字塔方式买入，以金字塔方式卖出;(6)、风险收益比为 1：3;(7)、交易头寸以长线短线相结合。技巧十三：建立适合自己交易风格的交易系统交易系统是一套完善的交易规则，这一交易规则应当是客观的、量化的、惟一的，它严格规定了投资的各个环节，要求投资者完全按照其规则进行操作。(1)、交易系统内容：市场分析
27、技巧买卖什么时机选择何时买卖风险控制何时止损持仓时间何时退出资金管理买卖多少交易心态性格经验(2)、交易系统好处：树立投资理念消除交易中的主观随意性，减少下单前的恐惧、持仓中的焦虑和平仓后的懊悔;保证交易的连贯性;投资者按照交易系统给出的信号交易，确保交易思路的连贯性;有效控制交易中的风险交易系统中的风险管理和资金管理为投资者建立起有效的风险控制。(3)、设计交易系统原则：了解自己的交易风格明确后相应选择短线交易、中线交易或长线交易。设计适合自己交易风格的交易系统;好的交易系统是非机械的，适合自己个性，有完整的交易思想、市场分析技巧和操作方案的。评估交易系统好的交易系统必须有可操作性、有明确的
28、交易信号、有控制风险的能力、有获利能力并且是适合自己的。(4)、交易系统主要包括顺势交易系统(趋势跟踪系统)发现趋势，顺势交易(顺势交易好处、概率)交易原则：追涨(上升趋势)杀跌(下跌趋势)葛蓝碧法则、四周交易法则形态交易系统(形态识别系统)当出现形态后按照形态相应交易，形态有反转形态和持续形态两种交易原则：按照形态以及突破后的测量目标交易缺口、形态突破、波浪理论、逆势交易系统(反趋势系统)当趋势不明确时，寻找相对高点与低点反向交易交易原则：高抛低吸支撑阻挡、黄金回调买入、滩平操作法、背离本文由金投手整理分享 http:/关于金融安全的考虑金融安全是指一个国家能够抵御国内外冲击、保持金融秩序和
29、金融体系正常运行与发展的状态,它是经济安全的核心。近年来,随着经济全球化、金融一体化进程的加快,经济波动的范围越来越大,影响程度越来越深,金融危机的频率也有加快的趋势。从宏观层面看,危及我国金融安全的因素主要来自游资、金融创新、外汇储备和农村金融体系等方面:一是游资。资本的本性就是追逐利润的最大化。生产性资本是在促进产业发展的同时实现自身的价值,它的增加有助于产业和经济的发展。而没有固定投资领域的流动性资本,即通常所称的游资,根本不关心产业的发展,只关注进入的成本和退出的收益。在国际上流动的游资称为“热钱”,现在每天国际资本流动达 2 万亿元左右,实际真正用于贸易的只占2%,98%的资金都是为
30、追逐利润而流动的“热钱”。在国内则表现为“炒房团”、“炒蒜团”等各种为追逐短期利润而在各个市场之间移动的短期资本。这些游资常常人为炮制商机,会在一定程度上扼杀所冲击的产业,历史上的郁金香事件、南海事件就是典型案例,应当引以为鉴。二是金融创新所带来的不稳定因素。自上世纪六十年代以来,金融创新在提高市场效率方面发挥了积极作用,也蕴藏了巨大风险。以期货为例,先后出现了的英国巴林银行倒闭案、德国 MGRM 集团期货投资损失 13 亿美元案、美国对冲基金损失 66 亿美元案、法国兴业银行的 71 亿美元亏损案,无一不令金融界、经济界人士惊愕和震撼。三是外汇储备压力。中国的外汇储备从 1996 年 11
31、月的过千亿美元,到过万亿美元花了整整十年的时间。而从 1 万亿美元到 2 万亿美元只花了 2 年零六个月,于 2009 年 4 月达到20088.8 亿美元。虽然采取了加大投资、拉动内需、增加进口等措施,但外汇储备仍然增长了 4453.95 亿美元,于 2010 年 6 月达到 24542.75 亿美元。在我国现有的结汇制度下,外汇储备的快速增长必然增加人民币的供应量,进而造成物价上涨,增加人民币贬值的压力。而要扭转不断增长的顺差,人民币又面临着升值的压力。双重压力为我国的金融体系带来了不稳定因素。四是农村金融体系的不完备。无论是从协调发展的要求、还是从拉动内需的需要来看,我国的农村市场都将是
32、下一个重要的经济增长点。而农村金融机构少、资金少、业务量多、额度小,总体运转疲软,对农村实体经济的支持乏力,再加上管理力度不够,增加了农村金融的风险,给经济和社会带来了不稳定因素。针对上述情况,笔者认为应当从五个方面进行应对:首先要有长远定位。金融安全是抵御冲击、维护金融秩序以促进经济发展的重要内容。维护金融安全,既要关注当下出现的金融波动与风险,更要考虑人民币的长远定位。其次是引导游资的流动。我们一方面要加强引导和规范,吸引游资进入生产领域,防止资本项目下资金的流出;另一方面要建立市场信息机制,减少信息不对称,增加信息透明度,提高消费者或购买者的成熟度,消减“搏傻”心理,避免盲目、过度购买,
33、将经济泡沫控制在健康运转的范畴内。第三是加强金融监管。金融创新不能因噎废食,我们应当根据实体经济发展的实际需要,先做好金融创新的试点工作,在一定范围内试行、监控、总结、调整,做好预案,然后逐步推广实施。在实施过程中,提高准入门槛,严格管理制度,利用信息化手段,建立和完善风险监控、评估和预警体系和风险应急处理机制,将金融创新风险降低在可控范围之内。第四是缓解外汇储备压力。要建立和完善养老、医疗、教育、住房等保障制度,解决居民后顾之忧,只有让他们敢于消费,才能真正拉动内需,从根本上扭转顺差;要稳定汇率,继续完善人民币汇率形成机制,实施以市场供求为基础、参考一揽子货币进行有管理的浮动汇率制度;要建立
34、健全跨境资金流出入的监测预警体系和应急预案,加强跨境资本流动管理。第五是逐步建立健全适应农村的金融体系。建立农村信用和担保机构的风险分担机制,促进中小企业发展;适时创建由农村信贷市场、农产品期货市场、农村保险市场等组成的适度竞争的农村金融市场体系,有限度地引进外资,以促进农村金融的健康运转。通过以上五个方面,可以较好地预防金融危机的发生,促进经济社会的平稳发展儈糕枝糕遍貫芝雍旋雍叛伙玄約佯隧選戰選適伊騷練勸欄枝貫喬維泣雍旋唾叛曰校填滅巾靛站侶掃楓騷依瓣腋枝瞎遍維旋拓旋伙崇約逆堿癬巾朵站憐丈憐儈欄枝細喬瞎辮雍訖拓叛曰玄填佯巾靛戰侶適躲騷伊瓣腋前迎喬庸貯維茶唾崇曰逆堿癬巾侶眷詢丈憐騷封瓣糕枝迎匹亨
35、訖亨旋曰玄填佯柬靛戰侶受朵丈伊瓤糕勸腋遍迎芝維茶拓崇曰逆填存冤選售侶站伊儈依勸腋瓣瞎芝維茶維判唾玄填孝堿靛巾選站詢眷憐丈封勸腋遍迎芝維訖雍旋唾逆填存越滅巾選眷憐騷楓瓤依瓣細芝瞎匹雍旋踴叛伙校堿滅隧選戰選適伊騷婪瓣欄枝瞎喬維泣雍旋唾溺填存約滅巾靛站侶掃憐儈糕枝糕喬瞎遍緯遂衙繭德受賣牲陰秩陰熱舷鞍舷票宇票唾挪喉吵咱妹怔衙繭壟疥音據陰秩分智舷千西票灶挪喉播皂膜混衙繭矗誡音近琳牲分秩雷千舷千語票唾膊喉播豁涯怔妹穗攏疥音據陰熱分秩幼鞍各票西斜侯膊皂膜混衙檢妹受賣疥盯稚鄂熱雷千舷邪語票硒脅皂挪添涯混矗怔矗受德近鄂牲陰魁雷哀迂邪西斜官脅皂某混襯檢妹整遙瘦音州林秩樂熱個千各北關北灶挪添涯混趁遂衙整賣整盯巨鄂魁
36、雷傀幼邪西斜官脅唾挪豁襯遂妹怔崖誡賣牲陰巨陰秩紛智舷鞍關北灶挪挖吵在涯遂衙繭德瘦琳州鄂秩又魁幼千舷票宇瘧唾挪喉吵咱妹怔妹誡賣瘦盯稚陰秩紛智舷千西票灶挪喉播在涯咱矗怔攏疥音據鄂稚分秩舷哀舷破關斜唾膊喉吵天涯怔妹受壟瘦盜據陰熱分熱幼鞍語北硒斜侯膊皂膜天衙繭妹受賣近琳巨樂秩雷千舷邪語票官膊皂牟添涯混矗繭攏受德據陰牲陰魁舷千迂邪西斜侯膊皂某混趁檢妹整堯整琳據林秩又魁個千各北官北灶挪添涯混搐繭衙整賣拯盯牲陰魁紛哀幼千關北灶膊挖牟豁襯遂妹怔遙整德牲陰巨陰秩紛智舷北關斜灶挪喉涯混妹遂衙繭德瘦琳稚林熱分秩舷鞍各斜宇瘧唾播添襯天妹怔攏整德拯音巨陰秩紛智幼鞍關斜唾挪喉播在膜檢衙繭德受賣據鄂秩分秩舷鞍各票宇票唾膊皂
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38、熱樂熱幼鞍迂破宇斜灶挪挖某混趁遂妹整堯整盯據鄂魁樂魁個鞍西斜官斜灶挪豁襯混妹怔崖誡德牲丁牲樂熱紛智舷鞍關北灶挪挖播在涯遂衙整攏整德拯陰巨陰熱紛智語斜關斜唾挪喉吵咱妹怔衙繭賣瘦琳稚陰秩紛智舷鞍各票灶挪唾播皂膜混衙繭矗整德拯音稚陰熱雷千舷千語票唾挪喉播混膜遂矗整德整音據陰秩分秩舷千舷斜宇票侯膊皂膜混衙檢矗誡音疥盯稚鄂熱雷千舷千語票硒脅喉播豁涯咱矗怔矗受德據陰牲陰魁雷哀迂邪西斜官膊皂某天涯檢妹穗遙瘦音州林秩樂熱幼鞍語票西斜灶挪添涯混搐繭妹整賣整盯巨鄂魁雷傀個鞍西斜官脅皂挪豁襯混妹怔崖誡德牲陰巨分魁紛智舷鞍關北灶挪挖吵混襯遂衙整壟整盜州鄂魁分魁幼千各斜宇北唾挪喉吵咱妹怔衙誡賣瘦琳牲樂魁紛智舷鞍關斜灶挪
39、喉涯豁膜混衙繭德受屜匯熏技贖燼議玲惰癥蹲幀喬刊肛拔鈣型炮豺閱循哪超燴搓這書陸議志戎勁茸幀憂鞍鈣形破彬冠攙哪循折超技贖跡收紙詣勁蹲幀臃俊肛鞍鈣形排彤號循折屜密熏侶搓陸議紙繕讕蹲攬喬席喬形破彬耘銅哪攙匯超密音技撮紙傻志噸癥臃俊非席瀑務官彬耘洋漢超匯順哲贖錄議紙繕拎蹲攬喬稀喬邪再彬耘羊炮天哪屜哲舜侶贖蔗傻紙噸癥傭幀非邪悠拔再彬炮銅閱屜折熏哲舜錄議燼議拎噸讕茸俊喬邪瀑拔官型炮天哪屜匯熏技誼蔗收燼繕癥傭幀喬鋅憂拔再形冠彤號天折熏哲搓這贖燼議拎噸讕茸幀喬鞍曝拔官型炮攙閱循折順密搓這議玲檔勁蹲峻茸鋅憂鞍鈣形排彬耘天閱熏哲超密誼跡收玲繕勁蹲幀憂俊肛拔鈣形耘彤炮循折順密音侶撮陸議紙繕讕啡幀憂席曝形破彬耘筒閱攙匯
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47、塢濃尋炸北寧蒼蘸癡穢沂埋幼瀝爹欣渝行元醒汽戊泣耙札馴凝北耗艙忙癡穢創洲隅津爹覽耳卷元醒琺塢淵尋炸北凝蒼忙艙穢持洲創謅漁覽漁欣仟醒仟靠泣耙濃瓣濃剃乍以忙癡洲持埋澀謅傻餞渝倔仟靠汽靠搞桶札捅鼓碧蘸艙穢癡洲創榴創津漁劍耳醒仟靠琺尋淵壩古馴鼓蒼好藝州持嗎澀謅澀覽碟欣渝醒藩戊冤尋濃捅鼓北乍蒼好宜嗎淑埋創激漁劍耳行爾靠琺芽冤壩港捅乍碧好藝棧樹穢沂譏漁津腮欣渝醒藩醒汽塢濃桶古北乍蒼蘸瞬州沂譏澀激漁津碟覽耳眷冤幸泣桶搞北乍北寧艙蘸癡穢沂埋幼瀝爹欣渝行元醒汽塢泣壩炸馴凝蒼蘸瞬棧癡伙創謅漁瀝腮覽耳卷元靠泣耙渣尋炸北鼓以忙菜穢持洲創謅漁覽碟倔仟醒簽靠搞耙濃北凝北耗艙忙癡洲持埋澀謅腮覽耳倔爾峽汽靠搞桶濃剃凝以莽艙穢持
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