1、计量经济学习题集1第一章 绪论一、单项选择题1、变量之间的关系可以分为两大类，它们是【 】A 函数关系和相关关系 B 线性相关关系和非线性相关关系C 正相关关系和负相关关系 D 简单相关关系和复杂相关关系2、相关关系是指【 】A 变量间的依存关系 B 变量间的因果关系C 变量间的函数关系 D 变量间表现出来的随机数学关系3、进行相关分析时，假定相关的两个变量【 】A 都是随机变量 B 都不是随机变量C 一个是随机变量，一个不是随机变量 D 随机或非随机都可以4、计量经济研究中的数据主要有两类：一类是时间序列数据，另一类是【 】A 总量数据 B 横截面数据 C 平均数据 D 相对数据5、横截面数
2、据是指【 】A 同一时点上不同统计单位相同统计指标组成的数据B 同一时点上相同统计单位相同统计指标组成的数据C 同一时点上相同统计单位不同统计指标组成的数据D 同一时点上不同统计单位不同统计指标组成的数据6、下面属于截面数据的是【 】A 1991-2003 年各年某地区 20 个乡镇的平均工业产值B 1991-2003 年各年某地区 20 个乡镇的各镇工业产值C 某年某地区 20 个乡镇工业产值的合计数D 某年某地区 20 个乡镇各镇工业产值7、同一统计指标按时间顺序记录的数据列称为【 】A 横截面数据 B 时间序列数据 C 修匀数据 D 原始数据8、经济计量分析的基本步骤是【 】2A 设定理
3、论模型收集样本资料估计模型参数检验模型B 设定模型估计参数检验模型 应用模型C 个体设计总体设计估计模型 应用模型D 确定模型导向确定变量及方程式估计模型应用模型9、计量经济模型的基本应用领域有【 】A 结构分析 、经济预测、政策评价B 弹性分析、乘数分析、政策模拟C 消费需求分析、生产技术分析、市场均衡分析D 季度分析、年度分析、中长期分析10、计量经济模型是指【 】A 投入产出模型 B 数学规划模型C 包含随机方程的经济数学模型 D 模糊数学模型11、设 M 为货币需求量，Y 为收入水平，r 为利率，流动性偏好函数为：Ma bYcru，b和 c分别为 b、c 的估计值，根据经济理论，有【
4、】A b应为正值，c应为负值 B b应为正值，c应为正值C b应为负值，c应为负值 D b应为负值，c应为正值12、回归分析中定义【 】A 解释变量和被解释变量都是随机变量B 解释变量为非随机变量，被解释变量为随机变量C 解释变量和被解释变量都是非随机变量D 解释变量为随机变量，被解释变量为非随机变量13、线性模型的影响因素【 】A 只能是数量因素 B 只能是质量因素 C 可以是数量因素，也可以是质量因素 D 只能是随机因素14、下列选项中，哪一项是统计检验基础上的再检验(亦称二级检验) 准则【 】A. 计量经济学准则 B 经济理论准则C 统计准则 D 统计准则和经济理论准则15、理论设计的工
5、作，不包括下面哪个方面【 】A 选择变量 B 确定变量之间的数学关系3C 收集数据 D 拟定模型中待估参数的期望值16、计量经济学模型成功的三要素不包括【 】A 理论 B 应用C 数据 D 方法17、在模型的经济意义检验中，不包括检验下面的哪一项【 】A 参数估计量的符号 B 参数估计量的大小C 参数估计量的相互关系 D 参数估计量的显著性18、计量经济学模型用于政策评价时，不包括下面的那种方法【 】A 工具变量法 B 工具目标法C 政策模拟 D 最优控制方法19、在经济学的结构分析中，不包括下面那一项【 】A 弹性分析 B 乘数分析C 比较静力分析 D 方差分析二、多项选择题1、使用时序数据
6、进行经济计量分析时，要求指标统计的【 】A 对象及范围可比 B 时间可比 C 口径可比 D 计算方法可比 E 内容可比2、一个模型用于预测前必须经过的检验有【 】A 经济准则检验 B 统计准则检验 C 计量经济学准则检验 D 模型预测检验 E 实践检验3、经济计量分析工作的四个步骤是【 】A 理论研究 B 设计模型 C 估计参数 D 检验模型 E 应用模型4、对计量经济模型的统计准则检验包括A 估计标准误差评价 B 拟合优度检验 C 预测误差程度评价 D 总体线性关系显著性检验 E 单个回归系数的显著性检验5、对计量经济模型的计量经济学准则检验包括【 】A 误差程度检验 B 异方差检验 C 序
7、列相关检验 D 超一致性检验 E 多重共线性检验46、对经济计量模型的参数估计结果进行评价时，采用的准则有【 】A 经济理论准则 B 统计准则 C 经济计量准则 D 模型识别准则 E 模型简单准则7、经济计量模型的应用方向是【 】A 用于经济预测 B 用于结构分析 C 仅用于经济政策评价 D 用于经济政策评价 E 仅用于经济预测、经济结构分析 三、填空题1、 计量经济学是_的一个分支学科，是以揭示_中的客观存在的_ 为内容的分支学科。挪威经济学家弗里希将它定义为_、_和_三者的结合。2、 数理经济模型揭示经济活动中各个因素之间的_，用_的数学方程加以描述；计量经济学模型揭示经济活动中各个因素之
8、间的_，用_的数学方程加以描述。3、 广义计量经济学是利用经济理论、数学及统计学定量研究经济现象的经济计量方法的统称，包括_，_，_等。狭义的计量经济学以揭示经济现象中的_为目的，在数学上主要应用_。4、 计量经济学模型包括单方程模型和联立方程模型两类。单方程模型的研究对象是_，揭示存在其中的_。联立方程模型研究的对象是_，揭示存在其中的_。5、 “经验表明，统计学、经济理论和数学这三者对于真正了解现代经济生活的数量关系来说，都是必要的，但本身并非是充分条件。三者结合起来，就是力量，这种结合便构成了_。 ”我们不妨把这种结合称之为_或_。6、 建立计量经济学模型的步骤：1_2_3_4_。7、
9、常用的三类样本数据是_、_和_。8、 计量经济学模型的四级检验是_、_、_和_。9、 计量经济学模型成功的三要素是_、_和_。10、计量经济学模型的应用可以概括为四个方面：_、_、_和5_。四、名词解释计量经济学；经济变量；解释变量与被解释变量；时间序列数据；横截面数据；计量经济模型。五、简答与论述题1、什么是计量经济学？它与经济学、统计学和数学的关系是怎样的？2、计量经济模型一般由哪些要素组成？3、计量经济学中应用的数据是怎样进行分类的？ 试分别举出时间序列数据、横截面数据、混合数据的实例，并分别说明这些数据的来源。4、建立与应用计量经济模型一般要进行哪些工作？这些工作之间的逻辑联系是怎样的
10、？计量经济模型主要应用在哪几个方面？结合一个具体的经济实例加以说明。5、建立计量经济模型的基本思想是什么？6、经济计量模型的特点是什么，他与数理经济模型有什么区别？7、回归分析与相关分析的区别是什么?六、分析题1、下列设定的计量经济模型是否合理。为什么？（1） GDP=a+ uGDPbii31其中， （i=1,2,3）是第一产业、第二产业、第三产业增加值，u 为随机误差项。i（2） bSa21其中， 分别为农村居民和城镇居民年末储蓄存款余额，u 为随机误差项。,（3） 财政收入f（财政支出）u，u 为随机误差项。（4） Q=f(L,K, ，u)21,X其中，Q 是煤炭产量，L,K 分别是煤炭工
11、业职工人数和固定资产原值， 分别是发21,X电量和钢铁产量，u 为随机误差项。2、指出下列模型中的错误，并说明理由。（1） ttYC2.1806其中，C、Y 分别为城镇居民的消费支出和可支配收入。（2） ttt LKln28.0l6.15ln其中，Y、K、L 分别为工业总产值、工业生产资金和职工人数。7第二章 一元线性回归模型一、单项选择题1、表示 x 与 y 之间真实线性关系的是【 】A B Ett10 ttxy10)(C D ttt uxy tt2、参数的估计量 具备有效性是指【 】A Var( )=0 B Var( )为最小C ( ) 0 D ( ) 为最小3、对于 ，以 表示估计标准误
12、差， 表示回归值，则【 】ii exy1iyA =0 时， 0)(iiyB =0 时， 02iiC =0 时， 为最小)(iiyD =0 时， 为最小2ii4、设样本回归模型为 ，则普通最小二乘法确定的 的公式中，错误ii exy10i的是【 】A B 21)(xii 221)(iixnyyC D 221)(nyi 21xiii5、对于 ，以 表示估计标准误差，r 表示相关系数，则有【 】ii exy10A =0 时，r 1 B =0 时，r1 C =0 时，r0 D =0 时，r1 或 r16、产量（x，台）与单位产品成本（y， 元/台）之间的回归方程为 E（ ）3561.5x，y这说明【
13、】A 产量每增加一台，单位产品成本增加 356 元8B 产量每增加一台，单位产品成本减少 1.5 元C 产量每增加一台，单位产品成本平均增加 356 元D 产量每增加一台，单位产品成本平均减少 1.5 元7、在总体回归直线 E 中， 表示【 】01()yx1A 当 x 增加一个单位时，y 增加 个单位B 当 x 增加一个单位时，y 平均增加 个单位1C 当 y 增加一个单位时，x 增加 个单位D 当 y 增加一个单位时，x 平均增加 个单位18、对回归模型 进行统计检验时，通常假定 服从【 】ttt ux10 tuA N（0， ） B t(n-2)2iC N（0， ） D t(n)9、以 y
14、表示实际观测值， 表示回归估计值，则普通最小二乘法估计参数的准则是使【 y】A 0 B 0)(ii2)(iiyC 为最小 D 为最小iiy ii10、设 y 表示实际观测值， 表示 OLS 回归估计值，则下列哪项成立【 】yA =y B = yC =y D =y11、用普通最小二乘法估计经典线性模型 ，则样本回归线通过点【 ttt uxy10】A （x，y） B (x， ) C ( ， ) D ( ， ) xy12、以 y 表示实际观测值， 表示回归估计值，则用普通最小二乘法得到的样本回归直线y9满足【 】iixy10A 0 B 0)(ii2)(yiC 0 D 02iiy i13、用一组有 3
15、0 个观测值的样本估计模型 ，在 0.05 的显著性水平下ttt uxy10对 的显著性作 t 检验，则 显著地不等于零的条件是其统计量 t 大于【 】11A （30） B （30） C （28） D （28）05.t 025.t 05.t025.14、已知某一直线回归方程的判定系数为 0.64，则解释变量与被解释变量间的相关系数为【 】A 0.64 B 0.8 C 0.4 D 0.3215、相关系数 r 的取值范围是 【 】A r 1 B r1 C 0 r1 D 1 r1 16、判定系数 的取值范围是【 】2RA 1 B 1 C 0 1 D 1 1 22 2R2R17、某一特定的 x 水平上
16、，总体 y 分布的离散度越大，即 越大，则【 】A 预测区间越宽，精度越低 B 预测区间越宽，预测误差越小C 预测区间越窄，精度越高 D 预测区间越窄，预测误差越大18、在缩小参数估计量的置信区间时，我们通常不采用下面的那一项措施【 】A 增大样本容量 n B 提高置信水平C 提高模型的拟合优度 D 提高样本观测值的分散度19、对于总体平方和 TSS、回归平方和 RSS 和残差平方和 ESS 的相互关系，正确的是【 】A TSSRSS+ESS B TSS=RSS+ESSC TSSRSS+ESS D TSS =RSS +ESS22二、多项选择题1、指出下列哪些现象是相关关系【 】A 家庭消费支出
17、与收入 B 商品销售额和销售量、销售价格C 物价水平与商品需求量 D 小麦亩产量与施肥量10E 学习成绩总分与各门课程成绩分数2、一元线性回归模型 的经典假设包括【 】ttt uxy10A B （常数）0)(tu 2)(tVarC D N(0，1),covji tE x 为非随机变量，且 0),cov(tux3、以 y 表示实际观测值， 表示回归估计值，e 表示残差，则回归直线满足【 】yA 通过样本均值点( ， ) B xttyC D 0 0),covtex 2)(ttE (2yt4、以带“”表示估计值，u 表示随机误差项，如果 y 与 x 为线性相关关系，则下列哪些是正确的【 】A B t
18、txy10 ttt u10C D ttt u tttxyE ttxy105、以带“”表示估计值，u 表示随机误差项，e 表示残差，如果 y 与 x 为线性相关关系，则下列哪些是正确的【 】A B ttxy10)( tty10C D ttt e ttt exE ttxy10)(6、回归分析中估计回归参数的方法主要有【 】A 相关系数法 B 方差分析法C 最小二乘估计法 D 极大似然法E 矩估计法7、用普通最小二乘法估计模型 的参数，要使参数估计量具备最佳线性ttt uxy10无偏估计性质，则要求：【 】11A B （常数）0)(tuE 2)(tuVarC D 服从正态分布,covji tE x
19、为非随机变量，且 0),cov(tux8、假设线性回归模型满足全部基本假设，则其参数估计量具备【 】A 可靠性 B 合理性C 线性 D 无偏性E 有效性9、普通最小二乘直线具有以下特性【 】A 通过点( ， ) B xyyC D 00ie 2ieE 0),cov(ix10、对于线性回归模型 ，要使普通最小二乘估计量具备线性、无偏性ttt uxy10和有效性，则模型必须满足：【 】A B （常数）0)(tuE 2)(tVarC D 服从正态分布,covji tuE x 为非随机变量，且 0),cov(tx11、由回归直线 估计出来的 值【 】tty10tyA 是一组估计值 B 是一组平均值C 是
20、一个几何级数 D 可能等于实际值E 与实际值 y 的离差和等于零12、反应回归直线拟合优度的指标有【 】A 相关系数 B 回归系数C 样本决定系数 D 回归方程的标准误差E 剩余变差（或残差平方和）13、对于样本回归直线 ，回归平方和可以表示为（ 为决定系数） 【 ttxy102R】12A B 2)(yt221)(xtC D )(1xtt yRtE 22)(yytt14、对于样本回归直线 ， 为估计标准差，下列决定系数 的算式中，正ttx10 2R确的有【 】A B 1 2)(yt 2)(ytC 221)(xtD 21)(xttE 1 2)(ynt15、下列相关系数的算式中，正确的是【 】A
21、B yx yxttn)(C D yx),cov( 22()） ttttE 22ynnxttt三、判断题1、随机误差项u i与残差项e i是一回事。 （ ）2、总体回归函数给出了对应于每一个自变量的因变量的值。 （ ）3、线性回归模型意味着因变量是自变量的线性函数。 （ ）4、在线性回归模型中，解释变量是原因，被解释变量是结果。 （ ）5、在实际中，一元回归没什么用，因为因变量的行为不可能仅由一个解释变量来解释。( )四、填空题1、在计量经济模型中引入反映_因素影响的随机扰动项 ，目的在于使模型更符t合_活动。132、样本观测值与回归理论值之间的偏差，称为_，我们用残差估计线性回归模型中的_。3
22、、对于随机扰动项我们作了5项基本假定。为了进行区间估计，我们对随机扰动项作了它服从_的假定。如果不满足2-5项之一，最小二乘估计量就不具有_。4、_反映样本观测值总体离差的大小；_反映由模型中解释变量所解释的那部分离差的大小；_反映样本观测值与估计值偏离的大小，也是模型中解释变量未解释的那部分离差的大小。5、拟合优度（判定系数） 。它是由_引起的离差占总体TSRER12离差的_。若拟合优度 越趋近于_，则回归直线拟合越好；反之，若拟合优度 越趋近于_，则回归直线拟合越差。2R6、回归方程中的回归系数是自变量对因变量的_。某自变量回归系数 的意义，指的是该自变量变化一个单位引起因变量平均变化_。
23、五、名词解释总体回归函数；样本回归函数；因果关系；线性回归模型；随机误差项；残差项；最小二乘法；高斯马尔可夫定理；离差平方和；回归平方和；残差平方和；样本决定系数；相关系数；显著性检验；t检验；拟合优度。六、简答与论述题1、回答下列问题（1）经典假设条件的内容是什么？为什么要对回归模型规定经典假设条件？（2）总体回归模型函数和样本回归模型之间有哪些区别与联系？（3）什么是随机误差项？影响随机误差项的主要因素有哪些？它和残差之间的区别是什么？2、最小二乘估计量有哪些特性？高斯马尔可夫定理的内容是什么？3、决定系数 说明了什么？它与相关系数的区别和联系是什么？2R4、为什么要进行显著性检验？请说明
24、显著性检验的过程。5、影响预测精度的主要因素是什么？6、对于设定的回归模型作回归分析，需要对模型作哪些假定？ 这些假定为什么是必要的？7、样本决定系数为什么能判定回归直线与样本观测值的拟合优度？148、阐述回归分析的步骤七、计算与分析题1、试将下列非线性函数模型线性化：（1） S 型函数 y=1/( +u)；xe10（2） Y= sinx+ cosx+ sin2x+ cos2x+u。12342、对下列模型进行适当变换化为标准线性模型：（1） y= + + +u；01x2（2） Q=A ；ueLK（3） Y=exp( + x+u)；01（4） Y= 。)(exp10ux3、假设 A 先生估计消费
25、函数（用模型 表示） ，并获得下列结果：iii uYCii8.5t（ 3.1） （18.7） n=19； 2R0.98 括号里的数字表示相应参数的t值，请回答以下问题：（1） 利用t值经验假设：0（取显著水平为5）（2） 确定参数统计量的标准方差；（3） 构造的95的置信区间，这个区间包括0吗？4、下面的数据是从某个行业的 5 个不同的工厂收集的。总成本（y） 80 44 51 70 61产量 （x） 12 4 6 11 8请回答以下问题：（1） 估计这个行业的线性总成本函数 = + x；y（2） 和 的经济含义是什么？（3） 估计产量为 10 时的总成本。5、你的朋友将不同年度的债券价格作为
26、该年利率（在相等的风险水平下）的函数，估计出15的简单方程如下： ii XY78.410其中： 第i年美国政府债券价格（每 100美元债券）Y第i年联邦资金利率（按百分比） 。 请回答以下问题：X（1） 解释两个所估系数的意义。所估的符号与你期望的符号一样吗？（2） 为何方程左边的变量是 而不是Y ？i（3） 你朋友在估计的方程中是否遗漏了随机误差项？（4） 此方程的经济意义是什么？对此模型你有何评论？（提示：联邦资金利率是一种适用于在银行隔夜持有款项的利率。 ）6、假如有如下的回归结果：=2.691 1-0.479 5tYtX其中：Y 表示美国的咖啡的消费量（每人每天消费的杯数）X 表示咖啡
27、的零售价格（美元 /磅）t 表示时间问：（1）这是一个时间序列回归还是横截面序列回归？（2）画出回归线。（3）如何解释截距的意义？它有经济含义吗？（4）如何解释斜率？（5）需求的价格弹性定义为：价格每变动百分之一所引起的需求量变动的百分比，用数学形式表示为：弹性=斜率*（X/Y）即，弹性等于斜率与 X 与 Y 比值之积，其中 X 表示价格，Y 表示需求量。根据上述回归结果，你能求出对咖啡需求的价格弹性吗？如果不能，计算此弹性还需要其它什么信息？7、设回归模型指定为 = +iiu这里 满足所有的基本假设。现提出了 的三个估计量：iuXY/122ii1623 )(/)(XYXiii请回答以下问题：
28、（1） 证明三个估计量都是 的无偏估计量；（2） 推导各个估计量的方差，并确定哪个是最小的（如果有的话）？8、利用下表给出的我国人均消费支出与人均可支配收入数据回答下列问题：（1）这是一个时间序列回归还是横截面序列回归？（2）建立回归方程；（3）如何解释斜率？ （4）对参数进行显著性检验。（5）如果某人可支配收入是1000元，求出该人的消费支出的点预测值。 （6）求出该人消费支出95置信水平的区间预测。1998年我国城镇居民人均可支配收入与人均消费性支出 单位：元地 区 可支配收 入(inc) 消 费 性支 出(consum) 地 区 可支配收 入(inc) 消 费 性支 出(consum)
29、北 京 8471.98 6970.83 河 南 4219.42 3415.65天 津 7110.54 5471.01 湖 北 4826.36 4074.38河 北 5084.64 3834.43 湖 南 5434.26 4370.95山 西 4098.73 3267.70 广 东 8839.68 7054.09内蒙古 4353.02 3105.74 广 西 5412.24 4381.09辽 宁 4617.24 3890.74 海 南 4852.87 3832.44吉 林 4206.64 3449.74 重 庆 5466.57 4977.26黑龙江 4268.50 3303.15 四 川 512
30、7.08 4382.59上 海 8773.10 6866.41 贵 州 4565.39 3799.38江 苏 6017.85 4889.43 云 南 6042.78 5032.67浙 江 7836.76 6217.93 陕 西 4220.24 3538.52安 徽 4747.07 3777.41 甘 肃 4009.61 3099.36福 建 6485.63 5181.45 青 海 4240.13 3580.47江 西 4251.42 3266.81 宁 夏 4112.41 3379.8217山 东 5380.08 4143.96 新 疆 5000.79 3714.109、下表给出了 1988
31、年 9 个工业国的名义利率(y)与通货膨胀 (X)的数据：（1） 以利率为纵轴，通货膨胀率为横轴作图。（2） 用 OLS 方法进行回归分析，写出求解步骤.。（3） 如果实际利率不变，则名义利率与通货膨胀率的关系如何？即在 Y 对 X 的回归中，斜率如何？10、假设某国的货币数量与国民收入的历史数据如下表所示：请回答以下问题：（1） 做出散点图，然后估计货币数量 y 对国民收入 x 的回归方程，并把回归直线画在散点图上。（2） 如何解释回归系数的含义？（3） 如果希望 1997 年国民收入达到 15.0，那么应该把货币供应量定在什么水平上？11、改革开放以来，我国的国民经济取得了快速增长。下表是
32、我国 1980 年到 1998 年的国国家 名义利率Y(%)通胀率X(%)国家 名义利率Y(%)通胀率X(%)澳大利亚 11.9 7.7 墨西哥 66.3 51.0加拿大 9.4 4.0 瑞典 2.2 2.0法国 7.5 3.1 英国 10.3 6.8德国 4.0 1.6 美国 7.6 4.4意大利 11.3 4.8年份 货币数量(y) 国民收入(x) 年份 货币数量(y) 国民收入(x)1985 2.0 5.0 1991 4.2 8.41986 2.5 5.5 1992 4.6 9.01987 3.2 6.0 1993 4.8 9.71988 3.6 7.0 1994 5.0 10.0198
33、9 3.3 7.2 1995 5.2 11.21990 4.0 7.7 1996 5.8 12.418内生产总值和固定资产投资总额的数据关系。估计两者之间的回归关系。年份 国内生产总值 固定资产投资总额 年份 国内生产总值 固定资产投资总额1980 4 517.8 910.9 1990 18 598.4 4 517.01981 4 860.3 961.0 1991 21 662.5 5 594.51982 5 301.8 1 230.4 1992 26 651.9 8 080.11983 5 957.4 1 430.1 1993 34 560.5 13 072.31984 7 206.7 1
34、832.9 1994 46 670.0 17 042.11985 8 989.1 2 543.2 1995 57 494.9 20 019.31986 10 201.4 3 120.6 1996 66 850.5 22 913.51987 11.954.5 3 791.7 1997 73 142.7 24 941.11988 14 922.3 4 753.8 1998 76 967.1 28 406.21989 16 917.8 4 410.412、下表给出了美国 30 所知名学校的 MBA 学生 1994 年基本年薪（ASP） ，GPA 分数（从14 共四个等级） ，GMAT 分数以及每年学
35、费的数据。（1） 用一元线性回归模型分析 GPA 是否对 ASP 有影响？（2） 用合适的回归模型分析 GMAT 分数是否与 ASP 有关系？（3） 每年的学费与 ASP 有关吗？你是如何知道的？如果两变量之间正相关，是否意味着进最高费用的商业学校是有利的。（4） 你同意高学费的商业学校意味着高质量的 MBA 成绩吗？为什么？1994 年 MBA 毕业生平均初职薪水学校 ASP/美元 GPAGMAT学费/美元Harvard 102 630 3.4 650 23 894Stanford 100 800 3.3 665 21 189Columbian 100 480 3.3 640 21 400D
36、artmouth 95 410 3.4 660 21 225Wharton 89 930 3.4 650 21 050Northwestern 84 640 3.3 640 20 634Chicago 83 210 3.3 650 21 65619MIT 80 500 3.5 650 21 690Virginia 74 280 3.2 643 17 839UCLA 74 010 3.5 640 14 496Berkeley 71 970 3.2 647 14 361Cornell 71 970 3.2 630 20 400NYU 70 660 3.2 630 20 276Duke 70 490
37、 3.3 623 21 910Carriegie Mellon 59 890 3.2 635 20 600North Carolina 69 880 3.2 621 10 132Michigan 67 820 3.2 630 20 960Texas 61 890 3.3 625 8 580Indiana 58 520 3.2 615 14 036Purdue 54 720 3.2 581 9 556Case Western 57 200 3.1 591 17 600Georgetown 69 830 3.2 619 19 584Michigan State 41 820 3.2 590 16
38、057Penn State 49 120 3.2 580 11 400Southern Methodist 60 910 3.1 600 18 034TuLane 44 080 3.1 600 19 550Illinois 47 130 3.2 616 12 628Lowa 41 620 3.2 590 9 361Minnesota 48 250 3.2 600 12 618Washington 44 140 3.3 617 11 43620第三章 多元线性回归模型一、单项选择题1、决定系数 是指【 】2RA 剩余平方和占总离差平方和的比重B 总离差平方和占回归平方和的比重C 回归平方和占总离
39、差平方和的比重D 回归平方和占剩余平方和的比重2、在由 n=30 的一组样本估计的、包含 3 个解释变量的线性回归模型中，计算的多重决定系数为 0.8500，则调整后的决定系数为【 】A 0.8603 B 0.8389 C 0.8 655 D 0.83273、设 k 为模型中的参数个数，则回归平方和是指【 】A B 21)(ynii 21)(iniiyC D 21)(nii )1/(21knii4、下列样本模型中，哪一个模型通常是无效的【 】A （消费） 5000.8 （收入）i iIB （商品需求）100.8 （收入）0.9 （价格）diQi iPC （商品供给）200.75 （价格）si
40、iD （产出量）0.65 （劳动） （资本）iY6.0iL4.0iK5、对于 ，统计量 服从ikiii exxy210 )1/()(2knyii【 】A t(n-k) B t(n-k-1) C F(k-1,n-k) D F(k,n-k-1)216、对于 ，检验 H0: 时，所ikiii exxy210 i),1(k用的统计量 服从【 】)var(iitA t(n-k-1) B t(n-k-2) C t(n-k+1) D t(n-k+2)7、调整的判定系数 与多重判定系数 之间有如下关系【 】A B 12knR 1122knRC D )(22)(228、用一组有 30 个观测值的样本估计模型 后
41、，在 0.05 的显著iiii uxy210性水平下对 1的显著性作 t 检验，则 显著地不等于零的条件是其统计量大于等于 【 】1A （30） B （28） C 025.t（27） D （1，28）05.t025. 025.F9、如果两个经济变量 x 与 y 间的关系近似地表现为当 x 发生一个绝对量变动（x）时，y有一个固定地相对量（ y/y）变动，则适宜配合地回归模型是【 】A B ln iii u10iii uy10C iiix10 D ln iii xyln1010、对于 ，如果原模型满足线性模型的基本假设，ikiii exxy210则在零假设 0 下，统计量 （其中 s( )是 的
42、标准误差）服从【 】j )(/jjsjjA t（n-k） B t (n-k-1) C F（k-1，n-k） D F（k，n-k-1）11、下列哪个模型为常数弹性模型【 】A ln B lniii uxylnl10 iii uxy10lnC D iii10iiil1012、模型 中，y 关于 x 的弹性为【 】iii uxyln1022A B C D ix1ix1iy1iy113、模型 ln 中， 1的实际含义是【 】iii uylnl10A x 关于 y 的弹性 B y 关于 x 的弹性C x 关于 y 的边际倾向 D y 关于 x 的边际倾向14、关于经济计量模型进行预测出现误差的原因，正确的说法是【 】 A.只有随机因素 B.只有系统因素 C.既有随机因素，又有系统因素 D.A、B、C 都不对 15、在多元线性回归模型中对样本容量的基本要求是(k 为解释变量个数) ：【 】A nk+1 B nk+1C n30 或 n3
