应用货币银行学.docx

1、清 华 数 量 经 济 学 应 用 教 程从 入 门 到 前 沿 系 列张 金 水 著清 华 大 学 出 版 社北 京内 容 简 介本 书 共 分 6 章 。 主 要 内 容 包 括 货 币 银 行 学 的 基 本 知 识 , 商 业 银 行 的 基 本 业 务 及 银 行 业 务 的 基 本 种 类 与 业 务 流 程 再 造 , 商 业 银 行 资 产 负 债 表管 理 的 经 济 学 分 析 , 商 业 银 行 个 人 消 费 贷 款 需 求 分 析 , 商 业 银 行 企 业 贷 款业 务 的 经 济 学 分 析 , 商 业 银 行 其 他 问 题 的 经 济 学 分 析 。 本 书

2、每 章 后 面 配有 一 定 数 量 的 习 题 与 参 考 答 案 , 可 供 读 者 练 习 。本 书 适 合 初 次 接 触 经 济 学 的 大 学 本 科 以 及 专 科 或 研 究 生 学 习 , 也 可 供 实 际 工 作 中 的 各 级 决 策 人 员 学 习 参 考 。图 书 在 版 编 目 ( CIP ) 数 据应 用 货币 银 行 学 / 张 金 水 著 . - 北京 : 清 华 大 学 出 版 社 , 2003 .4清 华 数 量 经 济 学 应 用 教 程 .从 入 门 到 前 沿 系 列 ISBN 7-302-06381-8 .应 .张 .货 币 和 银 行 经 济

3、学 - 高 等 学 校 - 教 材 .F820中 国 版 本 图 书 馆 CIP 数 据 核 字 ( 2003) 第 015836 号出 版 者 : 清 华 大 学 出 版 社 ( 北 京 清 华 大 学 学 研 大 厦 , 邮 编 100084) h tt p : / / ww w .t up .tsinghua .edu .cnh tt p : / / www .tup .com .c n责 任 编 辑 : 徐 学 军印 刷 者 : 清 华 大 学 印 刷 厂发 行 者 : 新 华 书 店 总 店 北 京 发 行 所开 本 : 8501168 1/ 32 印张 : 10 .375 字 数

4、: 244 千 字版 次 : 2003 年 4 月第 1 版 2003 年 4 月 第 1 次 印 刷书 号 : ISBN 7-302-06381-8/ F496印 数 : 0001 5000定 价 : 20 .00 元作 者 简 历男 , 1947 年 6 月 出 生 于 福 建 省 福 州 市 。 1964 年 进 清 华 大 学 自 动 控 制 系 读 本 科 。 1978 年 进 清 华 大 学 自 动 化张 系 读 研 究 生 。 现 在 为 清 华 大 学 经 济 管 理 学 院 教 授 、 博士 生 导 师 、 清 华 大 学 校 学 术 委 员 会 委 员 。 出 版 著 作

5、、 教 材 十 几 部 ( 见 本 书 后 所 附 参 考 文 献 ) 。 在 国 内 外 核 心 期金刊 , 如 Economic M od elling ( 由 SSCI 检 索 ) 、 系 统 科学 与 数 学 、 系 统 工 程 理 论 与 实 践 、 清 华 大 学 学 报 、 自 动 化 学 报 、 控 制 与 决 策 、 数 量 经 济 、 技 术 经 济 研水 究 等 刊 物 发 表 论 文 30 多 篇 。 主 要 从 事 微 观 经 济 学 、宏 观 经 济 学 、 数 理 经 济 学 、 经 济 控 制 论 等 领 域 的 科 研 与 教 学 活 动 。 曾 获 国 家

6、教 委 颁 发 的 优 秀 学 术 专 著 奖 、 省 级 社 会 科 学 优 秀 奖 、 清 华 大 学 优 秀 科 研 成 果 奖 及 多 项国 家 科 委 颁 发 的 成 果 证 书 。 近 几 年 负 责 并 完 成 的 科 研 项 目 有 : ( 1) 清 华 大 学 软 科 学 重 点 项 目 : 基 于 经 济 数 学模 型 的 宏 观 经 济 政 策 设 计 。 (2 ) 国 家 教 委 博 士 点 基 金 : 中 国 经 济 最 优 增 长 轨 道 求 解 与 非 线 性 多 部 门 快 车 道 定 理 。 (3 ) 为 企 业 经 济 决 策 构 建 数 量 经 济 模 型

7、 的 科 研 项目 有 : Inte rnet 产 品 定 价 的 可 计 算 一 般 均 衡 模 型 。 参 与 研 究 的 国 家 自 然 科 学 基 金 重 点 项 目 有 : 非 线 性 和 动态 投 入 占 用 产 出 模 型 技 术 与 应 用 。 目 前 最 主 要 的 研 究 与 应 用 领 域 为 : 构 造 包 括 多 个 国 家 、 多 个 部 门 的 可 计 算非 线 性 动 态 一 般 均 衡 ( CG E ) 模 型 , 并 可 应 用 于 国 家 经济 决 策 或 大 型 企 业 的 战 略 决 策 。 最 重 要 的 学 术 贡 献 为 : 将 列 昂 惕 夫

8、线 性 投 入 产 出 模 型 与 非 线 性 一 般 均 衡( CG E ) 模 型 相 结 合 , 得 到 可 计 算 非 线 性 动 态 投 入 产 出模 型 并 得 到 求 解 最 优 经 济 增 长 轨 道 的 快 速 简 便 算 法 ,将 它 应 用 于 中 国 的 实 际 , 构 造 出 中 国 六 部 门 可 计 算 非线 性 动 态 投 入 产 出 模 型 , 求 出 最 优 经 济 增 长 轨 道 上 的最 优 产 出 结 构 以 及 最 快 增 长 速 度 。前 言应 用 货 币 银 行 学经 济 学 系 列 教 材 关 于 本 系 列 教 材 的 说 明 经 济 学 评

9、 论 著 名 经 济 学 家 茅 于 轼 对 本 系列 教 材 中 应 用 微 观 经 济 学 的 评 论经 济 学 系 列 教 材 关 于 本 系 列 教 的 说 明经 过 3 年 的 不 懈 努 力 , 本 系 列 的 六 本 教 材 已 经 或 即 将 与 读 者 见 面 。 这 六 本 教 材 如 下 :1 张 金 水 、 张 研 . 应 用 微 观 经 济 学 .北京 : 清 华 大 学 出 版 社 , 20012 张 金 水 、 张 研 . 应 用 宏 观 经 济 学 .北京 : 清 华 大 学 出 版 社 , 20013 张 金 水 . 应 用 国 际 贸 易 学 .北 京 :

10、清华 大 学 出 版 社 , 20024 张 金 水 . 应 用 国 际 经 济 学 .北 京 : 清华 大 学 出 版 社 , 20035 张 金 水 . 应 用 货 币 银 行 学 .北 京 : 清华 大 学 出 版 社 , 20036 张 金 水 . 出 版 社 , 2000 年 。可 计 算 非 线 性 动 态 投 入 产 出 模 型 , 清 华 大 学我 为 什 么 要 撰 写 这 六 本 教 材 ? 这 六 本 教 材 在 所 有 的 经 济 学 知 识 中 处 在 什 么 位 置 ? 这 六 本 教 材 相 互 之 间 有 什 么 样 的 联 系 ? 如 果 要 进 一 步 进

11、行 经 济 学 研 究 与 应 用 , 还 应 该 学 习 什 么 样 的 课 程 ?我 国 从 1980 年 以 来 , 开 始 恢 复 引 进 西 方 经 济 学 。 虽 然 经 过 20 多 年 的 努 力 , 在 高 等 院 校 有 关 专 业 的 教 材 中 以 及 在 其 他 有 关西 方 经 济 学 的 出 版 物 中 , 内 容 的 深 度 与 广 度 不 断 地 增 加 , 但 是 从 总 体 上 看 , 数 量 经 济 学 还 处 在 相 当 薄 弱 的 状 态 , 体 系 也 不 够 完 整 。 比 如 说 , 在 已 经 出 版 的 教 材 中 , 绝 大 部 分 教

12、材 偏 于 定 性 的 、 文 字 的 描 述 。 而 且 , 国 际 贸 易 学 与 国 际 经 济 学 在 数 量 经 济 学 方面 的 教 材 几 乎 处 于 空 白 状 态 。 有 不 少 人 认 为 , 只 要 学 好 微 观 经济 学 与 宏 观 经 济 学 就 可 以 了 。 这 种 观 念 不 完 全 正 确 , 因 为 , 应 用 微 观 经 济 学 首 先 讨 论 的 是 产 品 市 场 的 供 求 平 衡 问 题 。 在 需 求 方 面 , 主 要 涉 及 消 费 者 行 为 与 效 用 最 大 法 则 。 在 供 给 方 面 , 主 要 涉 及 生 产 者 行 为 与

13、利 润 最 大 法 则 。 此 外 , 微 观 经 济 学 还 讨 论 劳 动市 场 与 资 本 市 场 的 供 求 平 衡 问 题 。 但 主 要 涉 及 的 是 静 态 供 求 平 衡 问 题 , 不 涉 及 经 济 增 长 问 题 。 应 用 宏 观 经 济 学 主 要 讨 论 包 括产 品 市 场 、 劳 务 市 场 、 资 本 市 场 、 货 币 市 场 的 供 求 平 衡 问 题 。 同 时 讨 论 以 上 多 个 市 场 的 供 求 平 衡 动 态 增 长 轨 道 问 题 。 此 外 , 宏 观 经 济 学 还 涉 及 经 济 政 策 与 宏 观 调 控 问 题 , 也 就 是

14、说 , 如 何 采 用 适 合 的 货 币 政 策 与 财 政 政 策 使 经 济 系 统 运 行 在 最 优 增 长 轨 道 上 。 但 是 , 无 论 是 微 观 经 济 学 或 者 是 宏 观 经 济 学 , 它 们 讨 论 的 仅 仅 是 一 个 国 家 的 封 闭 经 济 问 题 。 也 就 是 说 , 不 涉 及 国 际 贸 易 与国 际 间 资 本 流 动 的 问 题 。 应 用 国 际 贸 易 学 可 以 看 作 是 应 用 国 际 微 观 经 济 学 。 它 涉 及 多 个 国 家 的 产 品 市 场 供 求 平 衡 问 题 , 也 就 是 涉 及 国 际 间 的 产 品 贸

15、 易 问 题 。 但 是 , 国 际 贸 易 学 也 不 涉 及 国际 环 境 下 的 资 本 流 动 与 经 济 增 长 问 题 。 应 用 国 际 经 济 学 可 以 看 作 是 应 用 国 际 宏 观 经 济 学 。 它 涉 及 多 个 国 家 的 产 品 市 场 、 资 本 市 场 、 劳 务 市 场 、 货 币 市 场 的 供 求 平 衡 与 经 济 增 长 问 题 , 并 且 讨 论 在 国 际 环 境 下 , 一 个 国 家 宏 观 货 币 政 策 、 财 政 政 策 以 及 最 优 关 税 政 策 设 计 。 因 此 , 当 前 中 国 进 入 W T O 将 面 对 全 球

16、经 济 环境 , 要 适 应 全 球 的 经 济 竞 争 环 境 , 仅 仅 学 习 只 考 虑 一 个 国 家 封 闭 经 济 的 微 观 经 济 学 、 宏 观 经 济 学 是 不 够 的 。 努 力 学 习 考 虑 多 个国 家 开 放 型 经 济 的 国 际 微 观 经 济 学 ( 或 国 际 贸 易 学 ) 、 国 际 宏 观 经 济 学 ( 或 国 际 经 济 学 ) 是 一 件 迫 在 眉 睫 的 事 情 。 不 仅 要 掌 握 定 性 的 、 文 字 描 述 的 经 济 学 知 识 , 还 应 该 掌 握 一 定 深 度 的 数 量 经 济 学 知 识 。 人 们 熟 悉 的

17、一 句 话 是 “学 好 数 理 化 , 走 遍 天 下 都 不 怕” 。这 里 “数” 指 的 是 数 学 “, 理 ”指 的 是 物 理 学 “, 化” , 指 的 是 化 学 。在 当 前 全 球 经 济 一 体 化 与 信 息 化 的 时 代 , 上 面 这 句 话 应 该 改 为“学 好 数 理 话 , 走 遍 天 下 都 不 怕 ”。 这 里 “数 ”仍 然 指 的 是 数 学 , “理” 不 仅 指 的 是 化 学 、 物 理 学 , 还 包 括 经 济 学 原 理 ,“ 话 ”, 指 的 是 中 国 话 、 外 国 话 、 计 算 机 语 言 或 者 学 会 与 计 算 机 对

18、 话 。 因 此 , 本 系 列 所 给 出 的 前 四 本 教 材 : 应 用 微 观 经 济 学 、 应 用 宏 观 经 济 学 、 应 用 国 际 贸 易 学 、 应 用 国 际 经 济 学 是 广 大 经 济 管 理 人 员 必 须 掌 握 的 经 济 学 原 理 基 本 知 识 。 应 该 指 出 , 以 上 四 本 教材 基 本 上 属 于 中 级 数 量 经 济 学 的 水 平 , 而 且 在 方 法 上 属 于 总 量经 济 分 析 方 法 , 也 就 是 说 , 将 千 千 万 万 产 品 或 部 门 归 结 为 一 种 产 品 或 者 一 个 部 门 。 如 果 要 讨 论

19、 包 括 多 种 产 品 或 多 个 部 门 、 多 个 国 家 的 国 际 宏 观 经 济 模 型 , 则 要 学 习 应 用 一 般 均 衡 的 基 本 知 识 。 本 系 列 教 材 的 可 计 算 非 线 性 动 态 投 入 产 出 模 型 讨 论 的 是 包 括 多 种 产 品 或 多 个 部 门 、 但 仅 含 一 个 国 家 的 封 闭 型 宏 观 经 济模 型 , 它 的 内 容 属 于 动 态 可 计 算 一 般 均 衡 模 型 或 动 态 C GE 模 型 。 作 者 将 列 昂 惕 夫 线 性 动 态 投 入 产 出 模 型 与 非 线 性 可 计 算 一般 均 衡 模

20、型 相 结 合 , 得 到 了 动 态 可 计 算 非 线 性 动 态 投 入 产 出 模型 , 并 利 用 中 国 实 际 数 据 构 造 出 中 国 六 部 门 可 计 算 非 线 性 动 态 投 入 产 出 模 型 。 该 教 材 的 内 容 属 于 经 济 学 的 前 沿 , 作 者 给 出 的 模 型 是 多 年 研 究 而 得 到 的 学 术 成 果 。 如 何 构 造 出 包 括 多 种 产 品 或 多 个 部 门 、 多 个 国 家 的 可 计 算 非 线 性 动 态 国 际 宏 观 经 济 模 型并 应 用 于 中 国 的 实 际 , 这 是 一 项 期 待 着 人 们 进

21、一 步 去 完 成 的 经 济 学 最 前 沿 的 工 作 。 应 用 一 般 均 衡 的 基 本 知 识 可 以 由 应 用 数 理 经 济 学 来 描 述 ( 见 本 书 作 者 另 外 一 本 教 材 数 理 经 济 学 理 论 、 方 法 与 应 用 , 清 华 大 学 出 版 社 , 1998 年 , 该 书 介 绍 考 虑 国 际 贸 易 的 可 计 算 应 用 一 般 均 衡 模 型 ) 。本 系 列 所 给 出 的 前 四 本 教 材 属 于 经 济 学 原 理 的 一 般 基 本 知 识 。 如 果 要 进 一 步 地 针 对 某 一 个 具 体 部 门 解 决 具 体 的

22、问 题 , 则 需 要 专 门 的 教 材 予 以 介 绍 。 应 用 货 币 银 行 学 主 要 针 对 商 业 银 行 介 绍 具 体 业 务 的 经 济 学 分 析 方 法 。 类 似 地 , 可 以 再 编 写 一 本 应 用 公 共 财 政 学 , 介 绍 公 共 投 资 与 公 共 消 费 的 数 量 经 济 分 析 方 法 。 由 于 时 间 的 限 制 , 目 前 先 将 以 上 六 本 系 列 教 材 奉 献 给 读者 。 本 系 列 教 材 出 版 以 后 , 产 生 了 较 好 的 反 响 , 在 教 学 过 程 中 取 得 了 较 好 的 效 果 。 著 名 经 济 学

23、 家 茅 于 轼 在 百 忙 中 , 抽 出 宝 贵 的 时 间 , 对 本 系 列 的 应 用 微 观 经 济 学 教 材 给 出 高 度 评 价 。经 济 学 评 论 著 名 经 济 学 家 茅 于 轼 对 本 系 列 教 中 应 用 微 观 经 济 学 的 评 论普 及 经 济 学 的 力 作评 张 金 水 著 应 用 微 观 经 济 学 天 则 经 济 研 究 所 茅 于 轼我 一 直 想 要 写 一 本 普 及 经 济 学 的 书 , 而 且 不 仅 在 想 , 事 实 上五 年 前 已 经 着 手 写 了 。 可 是 杂 事 太 多 , 写 了 大 约 四 分 之 一 就 搁置 下

24、 来 了 。 许 多 朋 友 和 出 版 社 都 催 促 我 赶 紧 写 , 因 为 市 场 非 常需 要 , 我 也 认 为 这 应 该 是 我 最 有 意 义 的 工 作 。 但 是 身 不 由 己 , 我 的 大 部 分 时 间 都 是 由 别 人 安 排 的 , 别 人 求 我 的 事 都 做 不 过 来 , 自 己 的 事 就 只 好 往 后 拖 。现 在 看 到 张 金 水 教 授 写 的 应 用 微 观 经 济 学 , 我 想 做 的 事 已 经 由 他 完 成 了 。 虽 然 我 的 思 路 和 他 的 不 完 全 相 同 , 但 在 很 大程 度 上 是 一 致 的 。 他

25、所 用 的 一 些 例 子 , 甚 至 比 我 能 想 到 的 更 恰当 、 更 有 说 服 力 , 也 更 容 易 被 理 解 和 接 受 。 确 实 , 他 把 经 济 学 的 奥 妙 掌 握 得 非 常 透 彻 。 现 在 市 面 上 通 俗 的 经 济 学 的 书 不 少 , 有 的 也 写 得 相 当 好 , 但 是 张 金 水 的 这 本 书 不 但 通 俗 , 而 且 又 有 深 度 。 他 用 了 大 量 逻 辑 和 初 等 数 学 , 把 逻 辑 、 数 学 和 经 济 学 巧 妙 地 结 合 起 来 。 愿 意 往 深 里 追 究 的 读 者 顺 着 书 里 所 指 引 的

26、 思 路 , 可 以 达 到 经 济 学 最 基 本 、 也 是 最 困 难 的 地 方 。 这 并 不 是 随 便 哪 一个 作 者 都 能 做 到 的 , 就 连 一 些 著 名 外 国 教 科 书 的 作 者 也 未 必 能达 到 这 样 的 地 步 。 现 在 愿 意 学 经 济 学 的 人 非 常 之 多 , 他 们 都 希望 有 一 本 好 的 教 材 。 所 谓 好 教 材 , 就 是 通 过 它 比 较 不 太 费 劲 地就 能 把 经 济 学 掌 握 到 手 的 一 本 书 。 我 毫 无 保 留 地 介 绍 张 金 水 的 这 本 应 用 微 观 经 济 学 。 不 过 我

27、 也 要 给 每 位 读 者 一 个 忠 告 , 要想 真 正 学 好 经 济 学 , 艰 苦 的 努 力 恐 怕 是 必 不 可 免 的 。 应 用 微 观 经 济 学 只 不 过 让 大 家 尽 量 避 免 走 弯 路 , 用 最 经 济 的 方 法 和 途 径 学 好 经 济 学 。 这 里 所 说 的 艰 苦 未 必 很 恰 当 , 因 为 对 于 对 经 济 学有 兴 趣 的 人 而 言 , 思 考 经 济 学 中 的 问 题 不 但 不 是 痛 苦 , 而 且 是 一 种 乐 趣 。 学 好 经 济 学 只 不 过 要 求 对 经 济 现 象 能 够 做 出 合 乎 逻 辑 的 解

28、 释 而 已 。本 书 除 了 举 例 丰 富 , 用 初 等 数 学 说 明 经 济 学 的 数 理 基 础 之外 , 还 有 一 些 特 点 值 得 提 出 来 。 首 先 是 书 中 用 了 许 多 中 国 所 特有 的 经 验 , 像 对 物 价 的 明 补 或 暗 补 、 住 宅 商 品 化 。 现 在 出 版 的 一 些 外 国 经 济 学 家 写 的 教 科 书 , 都 用 美 国 人 熟 悉 的 例 子 。 张 金 水写 的 这 本 书 谈 了 许 多 中 国 人 所 特 有 的 问 题 和 疑 惑 , 他 还 回 答 了过 去 学 习 马 列 经 济 学 的 同 志 们 所

29、经 常 会 提 出 来 的 问 题 。 再 有 是 书 中 用 了 许 多 数 字 计 算 , 把 经 济 学 的 抽 象 概 念 还 原 为 具 体 的 数字 , 让 人 觉 得 抓 得 到 、 摸 得 着 。 在 计 算 中 作 者 还 特 别 注 意 数 据 的 单 位 和 量 纲 , 这 是 学 理 工 科 出 身 学 者 的 特 点 。我 和 张 金 水 教 授 相 识 已 经 快 有 20 年 了 。 他 勤 奋 好 学 , 善 于 思 考 , 20 年 中 成 果 累 累 , 其 中 大 部 分 著 作 我 都 看 到 过 。 他 从 经 济 控 制 论 到 动 态 投 入 产

30、出 , 又 到 可 计 算 一 般 均 衡 模 型 , 攻 克 了 一 个 又 一 个 数 量 经 济 学 中 的 难 题 , 现 在 出 版 应 用 微 观 经 济 学 , 回 到 经 济 学 的 基 础 , 所 用 的 工 具 也 从 高 等 数 学 回 到 了 初 等 数 学 。 这 正 是 学 术 上 越 来 越 成 熟 的 标 志 。 用 最 容 易 被 接 受 的 表 达 方 式 把 问 题 说 清 楚 , 需 要 很 高 的 学 术 素 养 。 我 预 期 他 将 取 得 越 来 越大 的 成 就 。2001 .2 .22原 载 二 十 一 世 纪 经 济 报 道 、 中 国 市

31、 场 经 济 报 等 。 茅 于 轼 老 师 于 1929 年 1 月 14 日 出 生 于 南 京 。 他 的 父 亲 是著 名 铁 路 运 输 专 家 茅 以 新 , 而 他 的 伯 父 是 众 所 周 知 的 著 名 桥 梁学 家 茅 以 升 。 由 于 他 的 学 术 成 就 与 国 际 影 响 , 他 被 美 国 M arquis 世 界 名 人 录 和 英 国 剑 桥 国 际 传 记 中 心 选 为 世 界 名 人 。 茅 于 轼 老 师 于 1984 年 在 中 国 铁 道 部 科 学 研 究 院 举 办 了 一 期 微观 数 理 经 济 学 的 讲 习 班 , 讲 习 班 的

32、内 容 主 要 涉 及 经 济 学 的 择 优分 配 原 理 , 讲 习 班 之 后 不 久 , 出 版 了 他 的 著 作 择 优 分 配 原 理 。 我 有 幸 参 加 了 这 一 期 讲 习 班 。 茅 于 轼 老 师 对 经 济 学 的 精 辟 论 述 使 该 期 学 员 留 下 了 深 刻 印 象 。 我 在 清 华 大 学 从 教 几 十 年 , 茅 于 轼 老 师 的 授 课 风 格 一 直 是 我 学 习 的 榜 样 。 我 所 撰 写 的 应 用 微观 经 济 学 教 材 也 是 受 到 以 上 授 课 内 容 与 风 格 的 影 响 。 这 本 教材 虽 然 得 到 肯 定

33、 与 鼓 励 , 但 我 自 知 尚 有 许 多 不 足 之 处 , 今 后 需 更 加 努 力 。最 后 , 简 要 介 绍 本 教 材 应 用 货 币 银 行 学 的 一 些 写 作 特 点 。 本 书 共 分 六 章 。 第 1 章 介 绍 货 币 银 行 学 的 基 本 知 识 。 这 一章 包 括 通 常 货 币 银 行 学 教 材 的 基 本 内 容 。 例 如 , 包 括 货 币 的 基本 职 能 、 货 币 交 易 方 程 、 货 币 乘 数 、 利 率 的 决 定 、 货 币 政 策 以 及 财 政 政 策 与 金 融 市 场 等 内 容 。 第 2 章 介 绍 商 业 银

34、行 的 基 本 业 务 及银 行 业 务 的 基 本 种 类 与 业 务 流 程 再 造 。 第 3 章 介 绍 商 业 银 行 资 产 负 债 表 管 理 的 经 济 学 分 析 。 给 出 计 算 存 款 与 贷 款 、 证 券 投 资 合 理 比 例 与 合 理 的 银 行 准 备 金 率 的 数 量 经 济 模 型 。 第 4 章 介 绍 商 业 银 行 个 人 消 费 贷 款 业 务 的 经 济 学 分 析 。 讨 论 消 费 者 多 期 消 费 行 为 与 个 人 消 费 贷 款 需 求 分 析 , 以 及 如 何 应 用 数 量 经 济 模 型进 行 住 宅 、 汽 车 、 助

35、学 贷 款 需 求 分 析 , 此 外 , 还 讨 论 个 人 收 入 差 距 与 个 人 消 费 贷 款 需 求 之 间 关 系 。 第 5 章 介 绍 商 业 银 行 企 业 贷 款 业 务 的 经 济 学 分 析 。 并 利 用 实 际 数 据 计 算 我 国 国 有 商 业 银 行 总 体 贷 款 规 模 , 以 及 中 国 固 定 资 本 投 资 与 商 业 银 行 贷 款 数 量 之 间 的 关 系 。 第 6 章 介 绍 商 业 银 行 其 他 问 题 的 经 济 学 分 析 , 例 如 : 利 用 实 际 数 据 探 讨 我 国 存 、 贷 款 利 息 率 差 的 计 算 方

36、法 , 商 业 银 行 的 经 营 业 绩 评 估 方 法 , 商 业 银 行 的 人 力 资 源 管 理 , 网 点 布 局 及 其 他 一 些 问 题 。 本 书 每 一 章 后 面 配 备 有 一 定 数 量 的 习 题 与 参 考 答 案 , 可 供 读 者 练 习 。在 国 内 , 应 用 货 币 银 行 学 及 相 关 教 材 基 本 上 都 采 用 定 性 的文 字 描 述 ( 见 本 教 材 后 所 附 文 献 ) 。 本 教 材 这 主 要 特 点 是 : 采 用 数 量 经 济 学 的 方 法 进 行 商 业 银 行 通 常 业 务 的 经 济 学 分 析 。 并 且 利

37、用 实 际 的 数 据 给 出 有 关 重 要 经 济 策 略 的 计 算 模 型 与 方 法 , 得 到 相 应 的 计 算 结 果 。 这 对 实 际 的 商 业 银 行 工 作 人 员 具 有 重 要 的参 考 价 值 。本 书 的 部 分 内 容 曾 经 在 清 华 大 学 经 管 学 院 以 及 为 全 校 本 科 生 、 研 究 生 所 开 设 的 相 关 课 程 中 讲 授 过 。 阅 读 本 书 并 不 需 要 高深 的 数 学 知 识 。 只 要 具 备 大 学 本 科 最 基 本 的 求 导 数 、 多 元 函 数 求 极 值 问 题 最 基 本 的 知 识 , 以 及 了

38、 解 本 系 列 教 材 应 用 微 观 经 济 学 、 应 用 宏 观 经 济 学 所 阐 述 的 基 本 知 识 , 就 不 难 理 解 本 书 所 给 出 的 基 本 结 论 。 凡 是 初 次 接 触 经 济 学 的 大 学 本 科 以 及 专 科 或 者 研 究 生 都 可 以 将 本 系 列 教 材 供 教 学 使 用 。 也 可 以 供 实 际 工 作 中 的 各 级 决 策 人 员 作 为 参 考 书 。本 书 的 出 版 得 到 国 家 自 然 科 学 基 金 重 点 项 目 的 资 助 , 项 目 批 准 号 : 70131002 , 项 目 名 称 为 “非 线 性 和

39、动 态 投 入 占 用 产 出 技 术 及 其 应 用” 。张 研 帮 助 撰 写 了 书 中 某 些 部 分 。 张 研 在 中 国 银 行 北 京 分 行 下 属 单 位 工 作 期 间 与 作 者 共 同 讨 论 商 业 银 行 的 具 体 业 务 及 其 经 济 学 分 析 方 法 , 对 本 书 的 编 写 有 很 大 的 帮 助 。郝 凤 玲 阅 读 了 书 中 的 部 分 内 容 , 提 出 了 一 些 修 改 意 见 , 张 海山 先 生 、 张 淑 贞 、 张 淑 珠 同 志 对 本 书 的 写 作 给 予 很 大 的 帮 助 , 林 铿 娣 、 蔡 依 金 女 士 对 作

40、者 给 予 巨 大 帮 助 。 谨 致 谢 意 !感 谢 清 华 大 学 出 版 社 文 泉 经 管 研 发 部 以 及 有 关 领 导 与 员 工 对 本 书 的 大 力 支 持 。书 中 的 错 误 或 不 当 之 处 在 所 难 免 , 敬 请 读 者 提 出 宝 贵 意 见 。张 金 水2002 .12 .22目 录应 用 货 币 银 行 学导 论 第 1 章 货 币 银 行 学 的 基 本 知 识 11 .1 货 币 的 基 本 职 能 11 .2 货 币 交 易 方 程 41 .3 货 币 乘 数 91 .4 利 率 的 决 定 151 .5 货 币 政 策 、 财 政 政 策 与

41、 金 融 市 场 25习 题 29习 题 参 考 答 案 29第 2 章 商 业 银 行 的 基 本 业 务 302 .1 物 质 流 、 价 值 流 与 信 息 流 30经 济 学 思 考 银 行 业 是 信 息 产 业 吗 ? 322 .2 银 行 业 务 的 基 本 种 类 352 .3 商 业 银 行 的 具 体 业 务 382 .4 商 业 银 行 的 业 务 流 程 与 业 务流 程 再 造 48习 题 58第 3 章 商 业 银 行 资 产 负 债 表 管 理 的 经 济 学 分 析 603 .1 存 款 总 量 的 数 量 分 析 603 .2 贷 款 总 量 的 数 量 分

42、析 663 .3 资 产 负 债 表 723 .4 商 业 银 行 资 产 负 债 表 中 存 款 与 贷 款 、 证 券 投 资总 量 的 变 动 813 .5 商 业 银 行 资 产 负 债 表 中 存 款 与 贷 款 、 证 券 投 资总 量 的 管 理 98经 济 学 应 用 存 款与 贷 款 、 证 券投 资 合 理 比 例 的 计 算 98经 济 学 应 用 合 理的 银 行 准 备 金 率 的 确 定 98习 题 107参 考 答 案 109第 4 章 商 业 银 行 个 人 消 费 贷 款 业 务 的 经 济 学 分 析 1134 .1 消 费 者 两 期 消 费 选 择 的

43、效 用 函 数 1144 .2 消 费 者 两 期 消 费 行 为 1184 .3 消 费 者 多 期 消 费 行 为 1264 .4 考 虑 存 款 与 贷 款 利 率 差 别 的 个 人 消 费贷 款 需 求 分 析 132经 济 学 应 用 针 对某 个 消 费 群 体 的 个 人 消 费贷 款 需 求 分 析 1334 .5 住 宅 、 汽 车 、 助 学 贷 款 需 求 分 析 142经 济 学 解 释 中 国老 太 太 与 外 国 太 太 故 事的 经 济 学 解 释 1494 .6 个 人 收 入 差 距 的 经 济 学 分 析 151经 济 学 应 用 中 国 人 口 的 等

44、级 划 分 与 收 入 差 距 分 析 1654 .7 考 虑 负 债 心 理 效 应 的 个 人 消 费 贷 款 问 题 1824 .8 考 虑 多 期 消 费 的 交 叠 世 代 模 型 206经 济 学 调 查 九 成北 京 人 不 愿 贷 款 206经 济 学 数 据 国 外银 行 平 均 约 有 40 % 的 贷 款为 个 人 信 贷 , 上 海 约 12 % 206习 题 221参 考 答 案 224第 5 章 商 业 银 行 企 业 贷 款 业 务 的 经 济 学 分 析 2285 .1 商 业 银 行 总 体 贷 款 规 模 的 经 济 学 分 析 228经 济 学 应 用 我

45、 国 有 商 业 银 行 总 体 贷 款 规 模 的 经 济 学 分 析 229经 济 学 应 用 我 国固 定 资 本 投 资 与 商 业 银 行 贷款 数 量 之间 的 关 系 2315 .2 企 业 竞 争 力 分 析 234经 济 学 应 用 我 国钢 铁 企 业 竞 争 力 分 析 2405 .3 企 业 贷 款 需 求 分 析 2505 .4 可 计 算 非 线 性 动 态 投 入 产 出 模 型 在 银 企 关 系分 析 中 的 应 用 257习 题 263参 考 答 案 265第 6 章 商 业 银 行 其 他 问 题 的 经 济 学 分 析 2676 .1 商 业 银 行 的

46、 成 本 与 收 入 分 析 267经 济 学 思 考 商 业银 行 的 产 品 是 什 么 ? 267经 济 学 思 考 商 业银 行 产 品 的 价 格 是 什 么 ? 2676 .2 存 、 贷 款 利 息 率 差 的 确 定 278经 济 学 应 用 我 国商 业 银 行 存 、 贷 款 利 息 率 差 额的 计 算 方 法 2896 .3 商 业 银 行 的 经 营 业 绩 评 估 2966 .4 商 业 银 行 的 人 力 资 源 管 理 及 其 他 一 些 问 题 301习 题 312参 考 答 案 313参 考 文 献 314导 论应 用 货 币 银 行 学什 么 是 货 币

47、银 行 学 ? 货 币 银 行 学 的 基 本 内 容 是 什 么 ?货 币 银 行 学 应 该 是 工 作 在 银 行 系 统 的 广 大 职 工 所 应 该 关 心 与 学 习 的 一 门 学 问 。 翻 开 货 币 银 行 学 的 有 关 教 科 书 , 我 们 可 以 看 到 这 些 教 材的 基 本 内 容 为 , 如 什 么 是 货 币 ? 货 币 的 基 本 职 能 是 什 么 ? 货 币 的 基 本 方 程 、 货 币 的 供 给 与 需 求 方 程 、 银 行 利 息 率 的 确 定 、 IS LM 曲 线 等 。 工 作 在 我 国 银 行 系 统 的 几 百 万 职 工

48、在 日 常 的 工 作 中 是 否 关 心 以 上 的 问 题 呢 ? 回 答 是 否 定 的 。 在 人 们 的 印 象 中 , 学 习 并 应 用 货 币 银 行 学 似 乎只 是 银 行 系 统 中 的 高 层 人 物 的 事 情 。 比 如 说 , 对 美 国 经 济 产 生 重 要 影 响 的 银 行 界 重 要 人 物 格 林 斯 潘 , 他 的 最 重 要 工 作 就 是 宣 布 升 息 与 降 息 。 升 息 与 降 息 确 实 对 现 实 的 经 济 具 有 重 大 影 响 。 但 是 仔 细 地 想 一 想 , 这 个 工 作 的 技 术 含 量 很 高 吗 ? 回 答 是

49、 : 不 一 定 。 比 如 说 , 在 美 国 经 济 高 速 增 长 时 , 或 在 信 息 经 济 创 新 活 跃 的 时 期 , 人 们 的 投 资 可 获 得 更 多 的 回 报 , 在 这 种 情 况 下 , 需 要 更 多 的 投 资 资 金 。 这 将 引 起 货 币 需 求 增加 , 货 币 需 求 的 增 加 将 会 导 致 银 行 利 息 率 的 上 升 。 这 就 需 要 宣布 升 息 , 以 避 免 过 多 的 资 金 需 求 , 引 起 重 复 投 资 。 如 果 原 来 的 年 利 息 率 为 3 .5 % , 现 在 需 要 宣 布 升 息 到 3 .6 % 还 是 3 .7 % ? 其 实 升 息