时间序列分析作业对于华夏银行七月到九月九日的数据进行分析对收益率进行平稳性检验该序列平稳并且自相关函数和偏自相关函数出现拖尾。所以对此建立一个 AR（6）阶模型，并对残差序列和残差序列的平方做 Q 检验，检验结果如下所示：残差序列不存在相关性，但残差序列的平方的相关性很明显即 ARCH 现象，所以建立 AR(6)-ARCH（3）模型，其参数估计如下图所示：模型参数结果估计如下：R = - 0.1431514155*R(-3) - - 0.3222784614*R(-6)GARCH = 0.0004131850975+ 0.1556215642*RESID(-2)2 - 0.1051006231*RESID(-3)2残差标准化后的 Q 检验结果，其相关系数为 0.93，根据残差序列计算出条件方差如下：
