1、第 1 章 绪 论习 题一、单项选择题1把反映某一总体特征的同一指标的数据，按一定的时间顺序和时间间隔排列起来，这样的数据称为（ ）A. 横截面数据 B. 时间序列数据 C. 面板数据 D. 原始数据 2同一时间、不同单位按同一统计指标排列的观测数据称为（ ）A原始数据 B截面数据 C时间序列数据 D面板数据3用计量经济学研究问题可分为以下四个阶段（ ）A确定科学的理论依据、建立模型、模型修定、模型应用B建立模型、估计参数、检验模型、经济预测C搜集数据、建立模型、估计参数、预测检验D建立模型、模型修定、结构分析、模型应用4下列哪一个模型是计量经济模型( ) A.投入产出模型 B.数学规划模型
2、C.包含随机变量的经济数学模型 D.模糊数学模型 二、问答题1计量经济学的定义2计量经济学的研究目的3计量经济学的研究内容习题答案一、单项选择题1B 2B 3B 4C二、问答题1答：计量经济学是统计学、经济学、数学相结合的一门综合性学科，是一门从数量上研究物质资料生产、交换、分配、消费等经济关系和经济活动规律及其应用的科学2答：计量经济学的研究目的主要有三个：（1） 结构分析。指应用计量经济模型对经济变量之间的关系作出定量的度量。（2） 预测未来。指应用已建立的计量经济模型求因变量未来一段时期的预测值。（3） 政策评价。指通过计量经济模型仿真各种政策的执行效果，对不同的政策进行比较和选择。3答
3、：计量经济学在长期的发展过程中逐步形成了两个分支：理论计量经济学和应用计量经济学。理论计量经济学主要研究计量经济学的理论和方法。应用计量经济学将计量经济学方法应用于经济理论的特殊分支，即应用理论计量经济学的方法分析经济现象和预测经济变量。2 一元线性回归模型习 题一、单项选择题1最小二乘法是指（ ）A. 使ntttY1达到最小值 B. 使miniY达到最小值C. 使 ttmax达到最小值 D. 使21ttt达到最小值2 在一元线性回归模型中，样本回归方程可表示为（ ）A. 01iiXu B. 01iiXeC Y D. EY3线设 OLS 法得到的样本回归直线为 01iiYe，以下说法不正确的是
4、( ) A ie B ,iCOVC D X在回归直线上4对样本的相关系数 ，以下结论错误的是（ ）A. 越接近 0， X与 Y之间线性相关程度高 B. 越接近 1， 与 之间线性相关程度高 C. D、 ，则 与 相互独立二、多项选择题1最小二乘估计量的统计性质有（ ）A. 无偏性 B. 线性性 C. 最小方差性 D. 不一致性 E. 有偏性2利用普通最小二乘法求得的样本回归直线 01iiYX的特点（ ）A. 必然通过点 (,)XY B. 可能通过点 (,)Y C. 残差 ie的均值为常数 D. iY的平均值与 iY的平均值相等 E. 残差 与解释变量 iX之间有一定的相关性3随机变量（随机误差
5、项） u中一般包括那些因素（ ）A 回归模型中省略的变量B 人们的随机行为C 建立的数学模型的形式不够完善。D 经济变量之间的合并误差。E 测量误差。三、计算题1表 1 是中国 1978 年-1997 年的财政收入 Y 和国内生产总值 X 的数据，表 2 为一元线性回归模型的估计结果表 1 中国 19781997 年的财政收入与国内生产总值 （单位：亿元）年 份 国内生产总值 X 财政收入 Y197819791980108110821983198419851986198719881989199019911992199319941995100619973624.14038.24517.84860
6、.35301.85957.47206.78989.110201.411954.514992.316917.818598.421662.526651.934560.546670.057494.966850.573452.51132.261146.381159.931175.791212.331366.951642.862004.822122.012199.352357.242664.902937.103149.483483.374348.955218.106242.207407.998651.14数据来源:中国统计年鉴表 2 Eviews 软件的估计结果试根据这些数据完成下列问题；(1)建立财政
7、收入对国内生产总值的简单线性回归模型，并解释斜率系数的经济意义；(2)对此模型进行评价；(3)若是 1998 年的国内生产总值为 78017.8 亿元，确定 1998 年财政收入的预测值和预测区间( 0.5, 204.6x)。习题答案一、单项选择题1D 2C 3B 4A二、多项选择题1 ABC 2ACD 3ABCDE三、计算题解：（1）建立中国 1978 年-1997 年的财政收入 Y 和国内生产总值 X 的线性回归方程01ttYXu利用 1978 年-1997 年的数据估计其参数，结果为 2857.3.06(12)(45),0.916t tr斜率系数的经济意义：GDP 增加 1 亿元，平均说
8、来财政收入将增加 0.1 亿元。（2）20.93RSrT，说明总离差平方和的 99被样本回归直线解释，仅有不到 1未被解释，因此，样本回归直线对样本点的拟合优度是很高的。给出显著水平 0.05，查自由度 v=20-2=18 的 t 分布表，得临界值0.25(8)t2.10, 00.251.79(18)tt， 0.2546.91(8)t,故回归系数均显著不为零，说明国内生产总值对财政收入有显著影响，并且回归模型中应包含常数项。从以上得评价可以看出，此模型是比较好的。（3）若是 1998 年的国内生产总值为 78017.8 亿元，确定 1998 年财政收入的点预测值为 4261.8.70136.0
9、875. tY(亿元)1998 年财政收入平均值预测区间( 5)为:2 21)4.(9708ixn2 2(780.5.13)26fX22)1ff iXYtnx13280686.4.08.59572.7.6(亿元)第 3 章 多元线性回归模型习 题一、单项选择题1设 k 为回归模型中的参数个数，n 为样本容量。则对多元线性回归方程进行显著性检验时，所用的 F 统计量可表示为（ ） A. )1(kRSEB )(12knR C 2nD/TSE2多元线性回归分析中（回归模型中的参数个数为 k） ，调整后的可决系数 2R与可决系数 R之间的关系（ ）A. knR1)(122B. 2R C. 02 D.
10、1)(12nk3已知五元线性回归模型估计的残差平方和为 802te，样本容量为 46，则随机误差项 tu的方差估计量 2为( )A. 33.33 B. 40 C. 38.09 D. 204在模型 012iiiYXu的回归分析结果报告中，有 F263489.23，F 的 p 值0.000000，表明（ ）A、解释变量 1i对 iY的影响是显著的B、解释变量 2i对 i的影响是显著的C、解释变量 1iX和 i对 i的联合影响是显著的.D、解释变量 i和 2i对 i的影响是不显著5多元线性回归分析中的 ESS 反映了（ ）A因变量观测值总变差的大小B因变量回归估计值总变差的大小 C因变量观测值与估计
11、值之间的总变差DY 关于 X 的边际变化6在古典假设成立的条件下用 OLS 方法估计线性回归模型参数，则参数估计量具有（ ）的统计性质。A有偏特性 B. 非线性特性C最小方差特性 D. 非一致性特性 7关于可决系数 2R，以下说法中错误的是（ ）A.可决系数 的定义为被回归方程已经解释的变差与总变差之比B. 20,1RC.可决系数 2反映了样本回归线对样本观测值拟合优劣程度的一种描述D.可决系数 的大小不受到回归模型中所包含的解释变量个数的影响二、多项选择题1调整后的判定系数 2R与判定系数 2之间的关系叙述正确的有（ ）A. 2与 均非负B. 有可能大于 2C.判断多元回归模型拟合优度时，使
12、用 2RD.模型中包含的解释变量个数越多， 与 就相差越大E.只要模型中包括截距项在内的参数的个数大于 1，则 2R2对多元线性回归方程（有 k 个参数）的显著性检验，所用的 F 统计量可表示为（ ） A. )1(kRSnEB. ()RSkEnC. )()(2D. ()SkE. 21()()kRn三、判断题1在对参数进行最小二乘估计之前，没有必要对模型提出古典假定。2一元线性回归模型与多元线性回归模型的基本假定是相同的。3拟合优度检验和 F 检验是没有区别的。四、问答题1.某公司想决定在何处建造一个新的百货店，对已有的 30 个百货店的销售额作为其所处地理位置特征的函数进行回归分析，并且用该回
13、归方程作为新百货店的不同位置的可能销售额，估计得出（括号内为估计的标准差） 12343000()()(1)i iiiiYXX其中： iY第 个百货店的日均销售额（百美元） ；1iX第 个百货店前每小时通过的汽车数量（10 辆） ；2i第 个百货店所处区域内的人均收入（美元） ；3iX第 个百货店内所有的桌子数量；4第 个百货店所处地区竞争店面的数量；请回答以下问题：（1） 说出本方程中系数 0.1 和 0.01 的经济含义。（2） 各个变量前参数估计的符号是否与期望的符号一致？（3） 在 0.05 的显著性水平下检验变量 1iX的显著性。（临界值 06.2)5(02.t， .25().06t，
14、 .5(2)1.7t， 0.5(26)1.7t）2为研究中国各地区入境旅游状况，建立了各省市旅游外汇收入（Y，百万美元） 、旅行社职工人数（X1，人） 、国际旅游人数（X2，万人次）的模型，用某年 31 个省市的截面数据估计结果如下：122215.063.79.54(8)(8)(306).4.91.8431i iiXRFn（1）从经济意义上考察估计模型的合理性。（2）在 5%显著性水平上，分别检验参数 21,的显著性；在 5%显著性水平上，检验模型的整体显著性。习题答案一、单项选择题1B 2A 3D 4C 5C 6C 7D二、多项选择题1CDE 2BE三、判断题1答：错误。在古典假定条件下，O
15、LS 估计得到的参数估计量是该参数的最佳线性无偏估计（具有线性、无偏性、有效性） 。总之，提出古典假定是为了使所作出的估计量具有较好的统计性质以便进行统计推断。2答：错误。在多元线性回归模型里除了对随机误差项提出假定外，还对解释变量之间提出无多重共线性的假定。3答：错误。(1)F 检验中使用的统计量有精确的分布，而拟合优度检验没有；（2）对是否通过检验，可决系数（修正可决系数）只能给出一个模糊的推测；而 F 检验可以在给定显著水平下，给出统计上的严格结论。四、计算题1. 解：（1）每小时通过该百货店的汽车增加 10 辆，该店的每日收入就会平均增加 10美元。该区域居民人均收入每增加 1 美元，
16、该店每日收入就会平均增加 1 美元。（2） 最后一个系数与期望的符号不一致，应该为负数，即该区竞争的店面越多，该店收入越低。其余符号符合期望。（3） 用 t 检验。t0.1/0.02=5，有 t 06.2)5(02.t知道，该变量显著。2. 解：（1）由模型估计结果可看出：旅行社职工人数和国际旅游人数均与旅游外汇收入正相关。平均说来，旅行社职工人数增加 1 人，旅游外汇收入将增加 0.1179 百万美元；国际旅游人数增加 1 万人次，旅游外汇收入增加 1.5452 百万美元。（2）取 05.，查表得 048.2)3(025.t。因为 3 个参数 t 统计量的绝对值均大于 48)3(05.t，说
17、明经 t 检验 3 个参数均显著不为 0，即旅行社职工人数和国际旅游人数分别对旅游外汇收入都有显著影响。取 .，查表得 4.)8,(05.F，由于 34.)28,(1894.05.F，说明旅行社职工人数和国际旅游人数联合起来对旅游外汇收入有显著影响，线性回归方程显著成立。第 4 章 非线性回归模型的线性化习 题一、问答题1不可线性化的非线性回归模型的线性化估计方法。2解释下列模型中参数 1的含义：（1） 01lnlnt tYXu；（2） 01lnttYXu；（3） 01lnt tYXu二、计算题某商场 1990 年1998 年间皮鞋销售额（万元）的统计资料如下表所示。某商场 1990 年199
18、8 年间皮鞋销售额统计资料年份 1990 1991 1992 1993 1994 1995 1996 1997 1998时间 t 1 2 3 4 5 6 7 8 9销售额 Y 4.1 5.3 7.2 9.6 12.9 17.1 23.2 29.5 37.4考虑对数增长模型 lnYtu，试用上表的数据进行回归分析，并预测 1999 该商场皮鞋的销售额。习题答案一、问答题1答：（1）直接搜索法（Direct Search Method）；（2）直接优化法（Direct Optimization Method）；（3）迭代线性化法（Iterative Linearzation Method）。2答：
19、(1) 1是 Y 对 X 的弹性，即 X 变化 1，Y 变化 1.(2) 表示 X 变化 1 个单位， Y 变化 100* .(3) 1表示 X 变化 1，Y 增加或减少 1/100.二、计算题解：回归分析的结果如下：23.91.74ln(065)(.,8.93,0.524ytRFDW1999 年该商场的销售额：193.1.74*ln().1.7*368.5y第 5 章 异 方 差习 题一、单项选择题1 回归模型中具有异方差性时，仍用 OLS 估计模型，则以下说法正确的是（ ）A. 参数估计值是无偏非有效的 B. 参数估计量仍具有最小方差性C. 常用 F 检验失效 D. 参数估计量是有偏的2更
20、容易产生异方差的数据为 ( ) A. 时序数据 B. 修匀数据 C. 横截面数据 D. 年度数据3在具体运用加权最小二乘法时, 如果变换的结果是 01yxux则 Var(u)是下列形式中的哪一种?( )A. 2x B. 2x C. 2 D. 2log 4. 在异方差性情况下，常用的估计方法是（ ）A一阶差分法 B. 广义差分法C工具变量法 D. 加权最小二乘法5. 在异方差的情况下，参数估计值的方差不能正确估计的原因是（ ）A. 2()iEu B. ()0()ijEuijC. 0ix D. i6. 设 )()(,221 iiiiii xfuVary，则对原模型变换的正确形式为( ) 01212
21、222.()()()().()()()()ii iiiiiiiiiiiiAuBfxffxfyCffffDu7. 下列说法不正确的是（ ）A.异方差是一种随机误差现象 B.异方差产生的原因有设定误差C.检验异方差的方法有 F 检验法 D.修正异方差的方法有加权最小二乘法8. 如果回归模型违背了同方差假定，最小二乘估计是（ ）A无偏的，非有效的 B. 有偏的，非有效的C无偏的，有效的 D. 有偏的，有效的9. 在检验异方差的方法中，不正确的是（ ）A. Goldfeld-Quandt 方法 B. ARCH 检验法C. White 检验法 D. DW 检验法10. 在异方差的情况下，参数估计值仍是无
22、偏的，其原因是（ ）A.零均值假定成立 B.序列无自相关假定成立C.无多重共线性假定成立 D.解释变量与随机误差项不相关假定成立11. 在修正异方差的方法中，不正确的是（ ）A.加权最小二乘法 B.对原模型变换的方法C.对模型的对数变换法 D.两阶段最小二乘法12. 下列说法正确的是（ ）A.异方差是样本现象 B.异方差的变化与解释变量的变化有关C.异方差是总体现象 D.时间序列更易产生异方差二、多项选择题1 如果模型中存在异方差现象，则会引起如下后果（ ）A. 参数估计值有偏 B. 参数估计值的方差不能正确确定C. 变量的显著性检验失效 D. 预测精度降低E. 参数估计值仍是无偏的2 Gol
23、dfeld-Quandt 检验法的应用条件是（ ）A. 将观测值按解释变量的大小顺序排列 B. 样本容量尽可能大C. 随机误差项服从正态分布 D. 将排列在中间的约 1/4 的观测值删除掉E除了异方差外，其它假定条件均满足三、计算题1根据某城市 19781998 年人均储蓄(y)与人均收入(x)的数据资料建立了如下回归模型 xy6843.152.7se=（340.0103） （0.0622）20.9,.05.2,0.2934,7.60RSEDWF下面取时间段 19781985 和 19911998，分别建立两个模型（括号内为 t 值） ，模型 1： 22145.0.3971(872)(46)0
24、.98,37.0yxRe模型 2： 22460.351.9()(840)0.986,5819yxe计算 F 统计量，即 21537.04.370e ，对给定的 05.，查 F 分布表，得临界值 .)6,(05.F。请你继续完成上述工作，并回答所做的是一项什么工作，其结论是什么？2 设消费函数为012iiiYXu式中， iY为消费支出， 1i为个人可支配收入， i为个人的流动资产， iu为随机误差项，并且 21()0,()i iiEuVaru（其中 2为常数） 。试回答以下问题：（1）选用适当的变换修正异方差，要求写出变换过程；（2）写出修正异方差后的参数估计量的表达式。3 运用美国 1988
25、研究与开发（R&D）支出费用（Y）与不同部门产品销售量（X）的数据建立了一个回归模型，并运用 Glejser 方法和 White 方法检验异方差，由此决定异方差的表现形式并选用适当方法加以修正。结果如下：219.40.319(8)().7,.25.,4.692YXRseFWhite Heteroskedasticity Test:F-statistic 3.057161 Probability 0.076976Obs*R-squared 5.212471 Probability 0.073812Test Equation:Dependent Variable: RESID2Method: Le
26、ast SquaresDate: 08/08/05 Time: 15:38Sample: 1 18Included observations: 18Variable Coefficient Std. Error t-Statistic Prob. C -6219633. 6459811. -0.962820 0.3509X 229.3496 126.2197 1.817066 0.0892X2 -0.000537 0.000449 -1.194942 0.2507R-squared 0.289582 Mean dependent var 6767029.Adjusted R-squared0.
27、194859 S.D. dependent var 14706003S.E. of regression 13195642 Akaike info criterion 35.77968Sum squared resid2.61E+15 Schwarz criterion 35.92808Log likelihood -319.0171 F-statistic 3.057161Durbin-Watson stat1.694572 Prob(F-statistic) 0.07697626.435(8)0.eXR请问：（1）White 检验判断模型是否存在异方差。（2）Glejser 检验判断模型是
28、否存在异方差。（3）该怎样修正。习题答案一、单项选择题1A 2. C 3. B 4. D 5. A 6. B 7. C 8. A 9. D 10. D 11. D 12. B二、多项选择题1BCDE 2BCE三、计算题1解：该检验为 Goldfeld-Quandt 检验，因为 F=4334.9374.28，所以模型存在异方差。2解：(1)因为 21()iifX，所以取 1iiWX，用 1i乘给定模型两端，得20111i iiiYu上述模型的随机误差项的方差为一固定常数，即221()()i iiuVararuX（2）根据加权最小二乘法，可得修正异方差后的参数估计式为*012Y*112121*2*
29、2iii iiiiii iiWyxWyxx*2*1211122 2iii iiiiii iiyxyxx其中1121*12, ,i i ii i iWXWXYW*1122ii ii ixxy3解：（1）给定 0.5和自由度为 2 下，查 分布表，得临界值 25.91，而White 统计量 2nR，有 0.5()nR，则不拒绝原假设，说明模型中不存在异方差。（2）因为对如下函数形式2eX得样本估计式26.435(8)0.R由此，可以看出模型中随机误差项有可能存在异方差。（3）对异方差的修正，可取权数为 1/wX。第 6 章 自相关习 题一、单项选择题1设 tu为随机误差项，则一阶线性自相关是指（
30、） 1212.cov(,)0().ts ttttttt tttAusBuCD2已知样本回归模型残差的一阶自相关系数接近于 1，则 DW 统计量近似等于( ) A. 0 B. 1 C. 2 D. 43在序列自相关的情况下，参数估计值仍是无偏的，其原因是（ ） A. 无多重共线性假定成立B. 同方差假定成立C. 零均值假定成立 D. 解释变量与随机误差项不相关假定成立4应用 DW 检验方法时应满足该方法的假定条件，下列不是其假定条件的为（ ）A. 解释变量为非随机的 B. 被解释变量为非随机的C. 线性回归模型中不能含有滞后内生变量 D. 随机误差项服从一阶自回归5广义差分法是（ ）的一个特例A.
31、 加权最小二乘法 B. 广义最小二乘法C. 普通最小二乘法 D. 两阶段最小二乘法6在下列引起序列自相关的原因中，不正确的是（ ）A. 经济变量具有惯性作用 B. 经济行为的滞后性C. 设定偏误 D. 解释变量之间的共线性7已知模型的形式为 01ttYXu，在用实际数据对模型的参数进行估计的时候,测得 DW 统计量为 0.6453,则广义差分变量是( )A 110.6453,.6453ttttB 77ttttC 11,tttYXD 10.50.5tttt8在修正序列自相关的方法中，能修正高阶自相关的方法是（ ）A. 利用 DW 统计量值求出 B. Cochrane-Orcutt 法C. Durbin 两步法 D. 移动平均法9在 DW 检验中，当 d 统计量为 2 时，表明（ ）A. 存在完全的正自相关 B. 存在完全的负自相关C. 不存在自相关 D. 不能判定10在给定的显著性水平之下，若 DW 统计量的下和上临界值分别为 dL 和 du,则当dL1，说明此企业的规模报酬是递增的，可以继续扩大生产规模。第 11 章 模型的诊断与检验习 题一、多项选择题
