1、第 1 页 共 7 页经 济 学 院 本 科 生 20072008 学 年 第 一 学 期计 量 经 济 学 课 程 期 末 考 试 试 卷 （ A 卷 ）专业： 年级： 学号： 姓名： 成绩一、 （本大题共 12 分，每小题 3 分）选择题1下面哪个假定保证了线性模型 y = X + u 的 OLS 估计量的无偏性。 （ ）AX 与 u 不相关。 Bu 是同方差的。Cu 无序列相关。 D矩阵 X 是满秩的。2下列对于自相关问题的表述，哪个是不正确的。 （ ）ADurbin-Watson 检验只用于检验一阶自相关。BBG（Breusch-Godfrey ）统计量只用于检验高阶自相关。C一阶自相
2、关系数可以通过 =1- DW/2 进行估计。DDW 检验不适用于模型中存在被解释变量的滞后项作解释变量的情形。3下列关于时间序列的论述哪个是不正确的。 （ ）AAR 过程的自相关函数呈拖尾特征。BMA 过程的偏自相关函数呈拖尾特征。C对于一个时间序列，其自相关函数和偏自相关函数必定有一个是截尾的。D在 MA(q)过程中，白噪声项对该随机过程的影响只会持续 q 期。4估计生产函数模型 log(Y) = 0 + 1 log(K) + 2 log(L) + u。检验规模报酬不变假设，即 1 + 2 = 1。根据如下模型回归结果，利用 F 统计量进行检验。得 分 第 2 页 共 7 页F 统计量（计算
3、过程与结果保留小数点后 2 位小数）为（ ） 。A 318.35 B262.34 C23.32 D14.95二、 （本大题共 36 分，每小题 3 分）739 家上市公司绩效（NER）与基金持股比例（RATE）关系的 OLS 估计结果与残差值表如下：残差值表： 1计算（1） 、 （2） 、 （3） 、 （4） 、 （5）划线处的 5 个数字，并给出计算步骤（计算过程与结果保留小数点后 4 位小数） 。得 分 第 3 页 共 7 页2根据计算机输出结果，写出一元回归模型表达式。 3你认为上述回归式用考虑自相关问题吗？ 。4异方差的 White 检验式估计结果如下， = 0.0604 + 0.00
4、08 RATEt - 0.00004 (RATEt)22tu(1.3) (0.1) (-0.3) R2 = 0.000327, T = 739（1）White 统计量= ？（2）White 统计量服从何种分布？（3）结合本例，相应自由度是多少？（4）EViews 给出的相应概率是 0.89，试判断原回归式误差项中是否存在异方差。第 4 页 共 7 页5假设上市公司绩效值（NER）服从正态分布，模型满足同方差假定条件。 （1）作为样本，739 个上市公司绩效值的（NER）分布的均值和方差是多少？当基金持股比例（RATE）为 0.40 时，上市公司绩效值条件分布的均值和方差是多少？三、 （本大题共
5、 12 分，每小题 4 分）上世纪美国学者希斯特（Shisko）研究了影响兼职工作者的兼职收入的影响因素，建立的模型为：Wm= 0 + 1 W0 +2 Age + 3 Race +4 Reg + u根据调研数据，得到该模型的估计结果为： Wm= 37.07 + 0.40W0 +2.26Age -90.06Race +113.64Reg + tu(6.5) (3.7) (-4.1) (2.4) R2=0.74，T =311其中：W m 为兼职工薪（美元/ 小时） ；W 0 为主业工薪（美元/小时） ；Age 为年龄；Race 表示种族（若是白人取值为 0，非白人取值为 1） ；Reg 表示被访者
6、所在区域（若被访者是西部地区居民，取值为 1；若是非西部居民，取值为 0。 ） ，括号内数字为 t 值。简答(1) 试分析在当时是否存在种族歧视政策？有何表现？(2) 被访者所属地域对其兼职收入有显著性影响吗？为什么？解释地域差别的实际含义。(3) 如果一个位于西部地区的 40 岁的黑人，其主业工薪为 500 美元/小时，试利用上述模型预测其兼职工薪。得 分 第 5 页 共 7 页四、 （本大题共 8 分，每小题 4 分）已知 19922006 年，到中国的外国入境旅游人数（Y，单位百万人）的对数序列 LnY 随时间变化（设 1992 年，t = 1）的散点图如下，1998 年和2003 年的
7、外国入境旅游人数出现下降。 （1）试说明什么原因导致 1998 年和 2003年的外国入境旅游人数出现下降？（2）给出你所设定的对数的外国入境旅游人数（LnY）模型。五、 （本大题共 16 分，每小题 4 分）利用我国 19822004 年的 GDP 增长率（Dgdp ）对投资增长率（Dinvest）进行回归，得 分 得 分 (1998) (2003) 第 6 页 共 7 页01t ttDgdpinvesuOLS 估计结果如下（括号内的数字表示 t 统计量的值，s.e. 表示回归标准差）：， R2 = 0.50，s.e. = 0.06，DW = 0.900.83t ttgdpDinvu回答如下
8、问题。（1）对模型残差进行 DW 检验。 （检验水平 = 0.05，临界值：D L=1.26，D U =1.44） 。（2）如果存在一阶自相关，写出广义差分变量计算公式。（3）根据如下 Dgdp 对 Dinvest 回归结果，写出模型估计式，并表示成 Dgdp 的自回归分布滞后形式。六、 （本大题共 16 分，每小题 4 分）1900-1999 年美国总人口 Yt（单位：亿人）的差分序列(Dy)得到的估计模型如下，得 分 第 7 页 共 7 页（1）解释常数项 0.021559 的实际含义。 （2）写出估计结果的表达式（3）求模型的漂移项。 （4）描述对应的理论过程的自相关函数和偏自相关函数的变化特征。
