1、上证供给侧结构性改革主题 指数 编制方案 上证供给侧结构性改革主题 指数 选取 建材、钢铁、化工、煤炭、石油开采、有色等行业 的 沪市 A 股作为样本，反映 上证供给侧结构性改革主题 公司整体表现。 一、 指数名称和代码 指数名称： 上证供给侧结构性改革主题 指数 指数简称： 沪 供给侧 英文 名称： SSE Supply-Side Structural Reform Index 英文简称： SSE Supply-Side 指数代码： 950097 二、 指数基日和基点 该指数以 2013 年 12 月 31 日为基日， 以 1000 点为基点。 三、 样本选取方法 1、样本空间 上证供给侧结
2、构性改革主题 指数 的样本空间由满足以下条件的沪 市 A 股构成： （ 1）上市时间超过一个季度，除非该股票自上市以来的日均 A 股总市值在全部沪 市 A 股中排在前 18 位； （ 2） 不含 ST 股票 、 *ST 股票、暂停上市股票。 2、选样方法 （ 1）对样本空间内股票 选取 建材、钢铁、化工、 煤炭 、石油开采、有色等行业的公司作为待选样本； （ 2） 在上述待选样本中 ， 按照过去一年日均总市值和日均成交金额由高到低排名，将两指标的排名结果相加所得和的排名作为综合排名 。 在 六个大类中，建材和石油 开采 分别选取排名最高的 10 只股票，其余主题分别选取排名最高的20只股票，
3、最终选取不超过 100只股票 构成样本股。 四、 指数计算 1、大类权重配置 首先，计算大类 PPI 数据： 大类 大类 PPI计算 证监会行业 合成 PPI计算 建材 合成 PPI A （ A） 非金属矿物制品业 100*（ 1+累积同比PPI 增长率 /100） *（ 1+ 过去三个月环比增长率均值） 钢铁 (合成 PPI B*公司数量 B+合成 PPI C*公司数量 C)/(公司数量 B +公司数量C ) （ B） 黑色金属矿采选业 （ C） 黑色金属冶炼及压延加工业 化工 (合成 PPI D*公司数量 D+合成 PPI E*公司数量 E)/(公司数量 D +公司数量E ) （ D） 化
4、学纤维制造业 （ E） 化学原料及化学制品制造业 煤炭 合成 PPI F （ F） 煤炭开采和洗选业 :累计同比 石油开采 (合成 PPI G*公司数量 G+合成 PPI H*公司数量 H)/(公司数量 G +公司数量H ) （ G） 石油和天然气开采业 :累计同比 （ H） 石油加工、炼焦及核燃料加工业 :累计同比 有色 (合成 PPI I*公司数量 I+合成 PPI J*公司数量 J)/(公司数量 I +公司数量 J ) （ I） 有色金属矿采选业 :累计同比 （ J） 有色金属冶炼及压延加工业 :累计同比 注：（ 1） PPI 数据是定期调整时能够获取到的最新数据； （ 2）采用证监会行
5、业分类，公司数量是全部沪深 A 股中属于该行业的公司数量 其次，根据合成大类 PPI 数据占比，来分配六个大类的权重。 第 i 个大类的权重 =第 i 个大类的合成 PPI 数值 /所有的合成大类 PPI数值 2、指数计算 上证供给侧结构性改革主题 指数 计算公式为： 1000 除数 值报告期样本股的调整市报告期指数 其中， 调整市值 (股价调整股本数 权重因子 )。 调整股本数的计算方法、除数修正方法参见计算与维护细则。 权重因子介于 0 和 1 之间，以使 大类权重等于大类 PPI 数据占比，大类内部个股权重相等。 五、 指数样本和权重调整 1、定期调整 上证供给侧结构性改革主题 指数 的样本股每 半年 调整一次，样本股调整实施时间分别是每年 6 月和 12 月的第二个星期五收盘后的下一交易日。 权重因子随样本股定期调整而调整，调整时间与指数样本定期调整实施时间相同。在下一个定期调整日前，权重因子一般固定不变。 2、临时调整 特殊情况下将对 指数 样本进行临时调整。当样本股暂停上市或退市时，将其从指数样本中剔除。样本股公司发生收购、合并、分拆 、停牌 等情形的处理，参照计算与维护细则处理。 当出现样本股临时调整，有指数样本股被非样本股替代时，新进指数的股票一般情况下将 继承被 剔除 股票在调整前最后一个交易日的收盘权重，并据此计算新进股票的权重因子。
