1、2016 年下半年山西省基金从业资格：影响期权价格的因素考试试卷本卷共分为 2 大题 60 小题，作答时间为 180 分钟，总分 120 分，80 分及格。一、单项选择题(在每个小题列出的四个选项中只有一个是符合题目要求的，请将其代码填写在题干后的括号内。错选、多选或未选均无分。本大题共 30 小题，每小题 2 分，60 分。) 1、基金的会计年度为_。A公历每年的 5 月 1 日至第二年的 4 月 30 日B公历每年的 4 月 1 日至第二年的 3 月 31 日C公历每年的 1 月 1 日至 12 月 31 日D公历每年的 7 月 1 日至第二年的 6 月 30 日 2、基金交易费中，由证券
2、公司向基金收取的是_。A佣金B过户费C经手费D证管费3、下列金融衍生工具属于货币衍生工具的是_。A股票期货B股票价格期权C远期外汇合约D利率互换 4、ETF 基金管理人对最小申购、赎回单位进行更改，应在更改前至少 _个工作日在至少一种中国证监会指定的信息披露媒体公告。A3B5C8D105、封闭式基金的利润分配，每年不得少于_次。A1B2C3D4 6、下列关于上市开放式基金(LOF)的说法，不正确的是_。ALOF 是我国对证券投资基金的一种本土化创新B只有大投资者才能在交易所一级市场上进行 LOF 的申购和赎回CLOF 一般不会像封闭式基金那样出现大幅折价交易现象DLOF 的申购和赎回既可在场外
3、市场进行，又可在场内市场进行 7、二次项法是由_于 1966 年提出的。A特雷诺B夏普C詹森D玛泽8、开放式基金托管人全面行使职责的主要阶段是_A：签署基金合同阶段B：基金募集阶段C：基金运作阶段D：基金终止阶段 9、根据基金_的不同，可以将基金分为主动型基金和被动型基金。A运作方式B投资对象C投资目标D投资理念 10、_目标是指监管部门应当通过设定对基金管理机构的要求等措施降低投资者的风险。A：保护投资者利益B：保证市场的公平、效率和透明C：降低系统风险D：推动基金业的规范发展11、基金托管人在基金运作中的作用主要有_。A作为独立于基金管理人的当事人保管基金资产B对基金管理人的投资运作进行监
4、督C保存基金财产管理业务活动的记录、账册、报表和其他相关资料D对基金资产进行会计复核和审查 12、我国商业银行和证券公司发行的理财计划属于_A：公募证券B：私募证券C：企业年金D：股票13、以下属于证券市场中介机构的有_。A证券公司B证券服务机构C证券交易所D证券业协会14、信息管理平台应用系统的支持系统规范中，_应当报中国证监会备案。A系统投入使用B系统重大升级C年度技术风险评估的报告D用户密码修改 15、下列各项中，_不属于基金运作信息披露文件。A基金份额发售公告B基金年度报告C基金合同生效公告D基金份额上市交易公告书 16、专业基金销售机构申请基金代销业务资格，其主要出资人必须是依法设立
5、的持续经营_个以上完整会计年度的法人，注册资本不低于_万元人民币。_A3；2000B3 ；3000C2 ；3000D2；2000 17、契约型基金投资者享有基金的_。A份额所有权B投资决策权C资产管理权D资产保管权 18、商业银行基金代销部门取得基金从业资格的人员应不低于该部门员工人数的_，部门的管理人员应具备从事 2 年以上的基金业务或者_年以上证券、金融业务的工作经历。_A1/3；3B1/3 ；5C1/2 ；3D1/2；5 19、按照沪、深证券交易所公布的收费标准，封闭式基金交易佣金起点 5 元，且不得高于成交金额的_。A0.4%B0.3%C0.2%D0.1% 20、下列机构属于证券市场服
6、务机构的有_。A证券交易所B证券公司C证券登记结算机构D证券业协会 21、在每年结束后_日内，基金管理人在指定报刊上披露年度报告摘要，在管理人网站上披露年度报告全文。A：30B：60C：90D：120 22、_常用于衡量证券品种系统风险，也用于基金分析。A夏普指数B贝塔系数C特雷诺指数D詹森指数 23、下列基金类型中投资风险最高的是_。A债券型基金B货币市场基金C股票型基金D混合型基金24、相关研究表明，资产配置对基金投资组合业绩的贡献度达到_。A60% 以上B80%以上C90%以上D95% 以上 25、有限责任公司董事会的法定人数为_A：五人至十五人B：三人至十三人C：五人至十九人D：五人以
7、上 26、拟设立的基金管理公司的最低实收资本为_A：1000 万B：5000 万C：1 亿D：2 亿 27、下列不属于基金销售基本业务规范的有_。A投资人交易时间外的申请均视为无效B建立完善的交易记录制度，保持申请资料原始记录和系统记录一致C严格按照约定的时间进行资金划付，超过约定时间的资金应当作为异常交易处理D基金代销机构同时销售多只基金时，不得有歧视性宣传推介活动和销售政策 28、债券型基金与股票型基金相比，其波动性_。A相同B大小无法确定C较大D较小 29、参与证券投资的金融机构包括_。A证券经营机构B商业银行C保险公司D主权财富基金 30、在证券发行制度中，_实质上是一种发行公司的财务
8、公布制度。A审批制B特许制C核准制D注册制 二、多项选择题（在每题的备选项中，有 2 个或 2 个以上符合题意，至少有1 个错项。错选，本题不得分；少选，所选的每个选项得 0.5 分，本大题共30 小题，每小题 2 分，共 60 分。) 31、普通股票股东的权利不包括_。A公司重大决策参与权B查阅公司债券存根C公司资产收益权和剩余资产分配权D优先分配公司剩余资产 32、以投资期分析为基础，债券互换的类型不包括_A：替代互换B：市场问利差互换C：交叉互换D：税差激发互换33、下列不属于资本资产定价模型假设条件的是_A：投资者都依据期望收益率评价证券组合的收益水平，依据方差 (或标准差)评价证券组
9、合的风险水平B：投资者对证券的收益、风险及证券问的关联性具有完全相同的预期C：证券市场的风险波动强度不大D：资本市场没有摩擦 34、我国基金销售监管的原则有_。A依法监管原则B监管与自律并重原则C监管的连续性和有效性原则D审慎监管原则35、一般情况下，下列关于基金管理费的说法，不正确的是_。A基金管理费是指基金管理人管理基金资产而向基金收取的费用B基金规模越大，基金管理费率越高C基金风险程度越高，基金管理费率越高D我国债券基金的管理费率一般低于股票基金 36、基金经理任职报告材料应当包括_。A基金从业资格证明复印件B基金经理任职报告和任职登记表C具有 3 年以上证券投资管理经历的证明D最近 3
10、 年工作单位出具的离任审计报告、离任审查报告或者鉴定意见 37、对于指数型基金，一般可从_方面进行分析。A留存收益B基金分红C跟踪标的指数D跟踪误差 38、下列哪项不是基金合同需明确的内容_A基金收益分配原则B募集基金的目的C基金交易价格D基金运作方式 39、连续两个开放日发生巨额赎回时，基金管理人可以采用的方法包括_。A采用部分延期赎回，并立即向中国证监会备案，在 3 个工作日内，在至少一种中国证监会指定的信息披露媒体公告，并说明有关处理方法B接受全额赎回C暂停接受赎回申请D对已经接受的赎回延缓支付赎回款项，在正常支付时间后 20 个工作日内支付，并在至少一种中国证监会指定的信息披露媒体公告
11、 40、封闭式基金收益分配后基金份额净值不能_面值。A：高于B：等于C：低于D：不确定41、专业基金销售机构申请基金代销业务资格的，机构高级管理人员应已取得基金从业资格，熟悉基金代销业务，并具备从事 2 年以上基金业务或者_年以上证券、金融业务的工作经历。A2B3C5D7 42、债券票面利率是债券年利息与债券票面价值之比率，又称为_。A到期收益率B实际收益率C持有期收益率D名义利率 43、_一般可以用作对平均收益率的无偏估计，因此它更多地被用来对将来收益率的估计。A：算术平均收益率B：平均收益率C：时间加权收益率D：几何平均收益率44、基金托管协议主要用于明确_的权利与义务。A基金份额持有人B
12、基金管理人C基金托管人D基金注册登记机构 45、以投资的标的来划分，QD基金可分为_。A以股票投资为主的基金B以债券投资为主的基金C以浮动收益投资为主的基金D以固定收益投资为主的基金 46、保护基金投资者的合法利益要使基金投资者免受_等行为的损害。A误导B内幕交易C不公平交易D投资损失 47、目前，我国开放式基金的托管费率_。A通常低于 0.25%B通常在 0.250.5%之间C通常在 0.5%1%之间D通常高于 1% 48、如果基金名称显示投资方向，应当有_以上的非现金基金资产属于投资方向确定的内容。A50%B60%C70%D80% 49、股票型基金的分析一般从_入手。A业绩B风险C久期D投
13、资组合 50、多个基金共用一个基金合同，各子基金独立进行投资决策，投资者可以根据自己的需要转换子基金，这类基金是_。A指数基金B对冲基金C系列基金D开放式基金 51、公募证券是指发行人通过中介机构向_公开发行的证券。A：不特定的社会公众投资者B：特定的机构投资者C：特定的社会公众投资者D：原有的证券持有人 52、基金销售人员从事基金销售活动应当遵循_。A投资者利益优先原则B勤勉尽职原则C公司利益至上原则D诚实守信原则 53、全球基金业发展的趋势与特点有_。A美国占据主导地位，其他国家和地区发展迅猛B封闭式基金是基金的主流产品C开放式基金是基金的主流产品D基金市场竞争加剧，行业集中趋势突出 54
14、、基金的投资运作是基金运作的最重要的环节，它包括_等部分。A风险控制B绩效评估C交易管理D投资管理 55、按照证券投资基金运作管理办法规定，股票型基金的股票投资比重在_以上。A80%B70%C60%D50% 56、对已经设立的基金开展再营销的行为是指_。A人员推销B持续营销C营业推广D公共关系 57、基金业务申请类型分为账户类业务和交易类业务。下列属于账户类业务的有_。A交易密码修改B设置分红方式C基金转托管D交易账户开户 58、当投资者不仅仅投资于无风险证券和单一基金组合，所要评价的投资组合仅仅是该投资者全部投资的一个组成部分时，就会比较关注该组合的市场风险，在这种情况下， 会被认为是适当的风险度量指标，从而对基金绩效衡量的适宜指标就应该是_A：特雷诺指数B：夏普指数C：阿尔法指数D：詹森指数 59、基金管理公司的投资管理部门中，主要从事宏观经济分析、行业发展状况分析和上市公司价值分析的是_。A投资部B研究部C交易部D监察稽核部 60、下列经济周期与股价变动的关系，正确的是_。A复苏阶段股价下跌B高涨阶段股价上涨C危机阶段股价低迷D萧条阶段股价回升
