1、TB公式高级应用,黄柳,深圳市拓瑞邦泽科技有限公司,Part I:,Bollinger Bandit System,Bollinger Bandit System,系统名字的字面翻译为【布林强盗】，我们这里简称为BBS；基于Bollinger Bands(布林通道)的趋势跟踪系统；根据持仓周期调整跟踪止损。,Bollinger Bandit System,该系统包含以下四个要素：布林带均线ROC计数器,Bollinger Bandit System,入场条件：价格突破布林带上轨即做多；价格跌破布林带下轨即做空；ROC为正的情况下才能做多；ROC为负的情况下才能做空。,Bollinger Ban
2、dit System,出场条件：持多仓的情况下，N周期的收盘价小于布林带上轨，即在下个Bar平仓。持空仓的情况下，N周期的收盘价大于布林带下轨，即在下个Bar平仓。N的值根据持仓周期变化。刚开仓为50，每持仓Bar，即将N值减1，最小到10。,Bollinger Bandit System,参数定义：布林带的周期数50；布林带标准差的倍数1.25;ROC的周期数30；跟踪止损算法的周期数50;,Bollinger Bandit System,参数定义代码：Params Numeric BBLength(50); Numeric NumsStdDev(1.25); Numeric ROCLeng
3、th(30); Numeric ExitLength(50);,Bollinger Bandit System,布林带算法：定义上轨为UpBand,下轨为DnBand;UpBand = AverageFC(Close, BBLength) + StandardDev(Close, BBLength,2)* NumsStdDev;DnBand = AverageFC(Close, BBLength) - StandardDev(Close, BBLength,2)* NumsStdDev;这里使用的样本标准差。,Bollinger Bandit System,实际交易讯号的产生是根据上一周期的布
4、林带，因为我们将算法中的Close修改为Close1;也可以将UpBand和DnBand设为序列变量，判断UpBand1的值讯号条件;UpBand = AverageFC(Close1, BBLength) + StandardDev(Close1, BBLength,2)* NumsStdDev;DnBand = AverageFC(Close1, BBLength) - StandardDev(Close1, BBLength,2)* NumsStdDev;,Bollinger Bandit System,计算Roc值定义变量RocValueNumeric RocValue;RocValu
5、e = Close-CloseRocLength;,Bollinger Bandit System,开多仓条件写法：If(MarketPosition1 ,Bollinger Bandit System,开空仓条件的写法类似：If(MarketPosition-1 ,Bollinger Bandit System,动态计算跟踪止损的周期数：先定义一个变量：NumericSeries exBars;在公式开始部分添加如下代码:If(MarketPosition=0)exBars = ExitLength;elseexBars = exBars1 - 1;,Bollinger Bandit Sys
6、tem,根据动态计算的周期数，求出前一周期的均线：StopAvgClose = Average(Close1,exBars);持有多仓的情况下，当前价格如果跌破StopAvgClose 即止损。If(MarketPosition=1 ,Bollinger Bandit System,持有空仓的情况下，当前价格如果突破StopAvgClose 即止损。If(MarketPosition=-1 ,Bollinger Bandit System,对于BBS系统的完善：我们可以替换Close为其他算法，比如：Typical Price = (high + low + close)/3Weighted
7、Price = (high + low + close + close)/4增加固定比例止损额，限制单笔交易的最大亏损；增加连续亏损的控制，由此我们引申出下一部分内容。,Part II:,Thermostat System,Thermostat System,系统名字的字面翻译为【调温器系统】，我们这里简称为TS；通过一个指标来界定市场形态，根据分类进行不同模式的交易:趋势跟踪和波段交易。趋势跟踪采取前面所讲的BBS类似方法。波段交易采取开盘价+ATR突破方式。,Thermostat System,ChoppyMarketIndex，简称CMI，是0-100之间的值，用来量度市场的变动情况。C
8、hoppyMarketIndex = Abs(Close Close29)/(Highest(High,30) Lowest(Low,30)*100);本系统设置CMI (High+Low+Close)/3) LongShortFlag = 1;else LongShortFlag = -1;,Thermostat System,LongShortFlag=1的情况下，第二天做多的突破范围我们会设置较小，做空的突破范围设置较大。LongShortFlag=-1的情况下，第二天做多的突破范围我们会设置较大，做空的突破范围设置较小。,Thermostat System,atr10 = Averag
9、eTrueRange(10);avg3Hi = Average(High,3);avg3Lo = Average(Low,3);If(LongShortFlag=1) longEntryPoint = Open + atr10 * 0.5; ShortEntryPoint = Open - atr10 * 0.75;else longEntryPoint = Open + atr10 * 0.75; ShortEntryPoint = Open - atr10 * 0.5;longEntryPoint = Max(longEntryPoint,avg3Lo);shortEntryPoint =
10、 Min(shortEntryPoint,avg3Hi);,Thermostat System,波段交易的出场条件:longExitPoint = entryPrice - 3 * atr10;ShortExitPoint = entryPrice + 3 * atr10,Part III:,收盘自动平仓程序,收盘自动平仓程序,该程序实现收盘前平掉指定商品所有的持仓；可以支持多个商品的同时平仓；可作为手工交易的辅助，防止日内交易因为失误导致持仓过夜。,收盘自动平仓程序,该程序使用到商品叠加的扩展数据调用；该程序使用到A函数，Q函数，以及全局变量的控制。该商品使用了撤单指令，并增加Tick延迟，防止刚撤单后即平仓，出现持仓尚未解锁的问题。,谢谢！,
