Chapter7序列相关 异方差和多重共性的处理 7 1序列相关 7 2异方差性及其检验方法 7 3多重共线性 Chapter7序列相关 异方差和多重共性的处理 前面所讨论回归模型公式满足条件 1 E 02 D i 23 Cov i j 0 i j4 Cov i xj 0 N 0 2 不满足假设的三种情况 1 假设Cov i j 0 i j 不成立2 假设D i 2不成立3 多元回归中X1 X2 X3 Xn之间存在一定的相关关系 7 1序列相关 假设Cov i j 0 i j 不成立 一 原因 一 惯性 时间序列数据具有延续性 二 偏误 变量选择或函数构建存在问题 三 蛛网模型 供给对价格的反应延迟 四 其他原因 二 序列相关的处理办法 一 常用检验方法 DW 杜宾 瓦特森 检验法 二 解决途径1 一阶差分法2 广义差分法3 广义最小二乘法 7 2异方差性及其检验方法 一 异方差 假设D i 2不成立二 检验方法 绘制点聚图 等级相关检验法 Glejser检验法三 解决途径 模型变换法 加权最小二乘法 7 3多重共线性 一 含义 解释变量之间存在一定的相关关系二 产生原因 各经济变量之间存在联系 各经济变量在时间上有共同的增长趋势 在建模时引入了一些解释变量的滞后值作为新的解释变量 三 解决途径 逐步回归 改变变量定义形式等
