1、隔夜利息及其计算隔夜利息即期外汇市场交割日为两天, 在周一开立的头寸, 交割日应是周三. 如果在周一开的头寸被持过夜至周二, 那么下一个交割日将是周四. 在周三开设并被延期的头寸, 其交割日从周五推至周六, 但交割日实际是下周一, 因周末两天银行不开业.如果交易头寸是在同一天被结清，那么此笔交易将没有延期。 当一笔交易被推到下个交割日, 就出现延期的情况.任何一个外汇部位延展会产生对冲或是抛补的价差, 而这个价差则由银行间隔夜拆款的利率决定. 如果投资人手上有利率比较高的货币, 则外汇部位在延展时, 投资人可以获得货币利率上的价差. 价差的多少由每天价格的变动和该外汇部位的交易量而有所不同.
2、ODL 平台提供自动延展的服务, 在美东时间夏令时下午 5:00 点或冬令时下午 6 点(北京时间夏季次日早上 5 点或冬季早上 6 点)的时候, ODL 会将投资人的外汇部位交换, 使原来的外汇部位能在到期前转移到下一个交易日. 注意:隔夜利息计算需要几分钟来完成,而且在更新利息的瞬间系统点差有可能会自动放大以防止系统交易风险.所以系统并不保证您在计息前段时间内下单一定会得到或支付利息,也无法保证客户利用计息交易盈利.客户不应把交易完全建立在利息之上.ODL 对由客户的交易方式产生的一切不利于客户的后果不负责 仓位延期 交割日 计息天数周一持仓到周二 从周三推至周四 一天周二持仓到周三 从周
3、四推至周五 一天周三持仓到周四 从周五推至下周一 三天(周末二天)*周四持仓到周五 从下周一推至下周二 一天周五持仓到下周一 从下周二推至下周三 一天*有些货币例外,如 USD/CAD 是周四计三天隔夜利息.注:如果交割日当天恰逢假日,则继续顺延至下一个工作日,计息天数照此累加. 隔夜利息的计算延期费用在交易平台上“延期计算“ 栏中显示. 负(-)延期值表示客户要付出利息 , 正(+)延期值表示客户会收取利息.提示:货币对的利息请以交易平台上实际数值为准例 1.对于 USD 为目标货币的组合,如 GBP/USD:假设是 100K 帐户,周一买入 3 手 GBP/USD,市场价是:1.7718/
4、1.7722, 持仓过夜至周二, Prm Buy% 0.42.则持有英镑的客户会赚取利息, 计算方式如下:0.42%/360x100000x3 手 x1.7722x1 天=$6.2例 2.对于 USD 为基准货币的组合,如 USD/JPY:假设是 100K 帐户,周三卖空 1 手 USD/JPY,市场价是 107.44/107.47, 过夜至周四,Prm Sell%-2.18,则卖出美元的客户会付出利息,计算方法如下:-2.18%/360x100000x3 天= ($18.17)例 3.对于交叉货币的组合,如 EUR/GBP:假设是 100K 帐户,周五买入 5 手 EUR/GBP,市场价是 0.6885/0.6890, 过夜至下周一,Prm Buyl%-3.71,则买入欧元的客户会付出利息, 计算方法如下:-3.71%/360x100000x5 手 x0.6890x1 天= (35.5)=($63)
