1、如何读懂结算报表部门 ：交易结算部如何读懂结算报表如何读懂结算报表二、交易客户端资金信息一、如何读懂交易结算表目录目录如何读懂结算报表如何读懂结算报表结算报表是交易商交易结算数据的信息汇总，会员单位的工作人员需要熟知报表中的每一项数据代表的意义与来源，这样才能做好交易商的咨询服务工作。日终结算完成后，会员和交易商可通过交易系统随时查看前一交易日的结算数据。本章以例题的形式逐一解释了各种报表数据的计算方法，以便于更好的学习与理解，会员单位的工作人员可以通过本章的学习，熟练掌握相关报表知识，从而更好的指导交易商读懂报表内容，同时解答交易商对报表数据提出的疑问。一、如何读懂交易结算表一、如何读懂交易
2、结算表会员单位后台及交易软件的报表模块中都可以查询该报表，每日交易所交易结算后产生，报表主要反映交易商当日资金变动明细，包括当日出入金、保证金、平仓盈亏、结算盈亏、手续费、延期费等。一、如何读懂交易结算表一、如何读懂交易结算表市价单1 是以现价买入或卖出商品的订单。执行此订单即建立交易头寸，买入是以卖出价成交， 卖出是以买入价成交 。限价单2是以固定价格买入或卖出商品的订单。在未来的价格等于设定的价格时，执行此订单才能建立交易头寸。（指价建仓单）止损单3用于在商品价格向无盈利方向运行时使亏损在一定值范围内。如果价格达到设定的价位，将执行止损单使原有建仓自动平仓。止赢单4 是商品价格达到预期水平
3、之后进行获利了结。如果价格达到设定的价位，将执行止赢单使原有建仓自动平仓。5 平仓单 是以与现有持仓执行相反买卖的订单。执行此订单即了结交易头寸。常见名词解释一、如何读懂交易结算表一、如何读懂交易结算表报价点差在商品价格的基础上加上该值作为交易商的商品报价，分买价点差和卖价点差。限价点差7下限价单时交易界面的价格与商品报价所相差的点数。指定银行托管账户8 按资金由第三方托管原则，交易所与银行签订接口协议后，将为交易商及会员指定银行托管账户。交易商及会员需将交易保证金存入托管账户。结算9 结算是指根据交易所有关规定和会员、交易商的交易结果，对保证金、盈亏、手续费、 延期费等款项进行的划拨计算。实
4、行每日无负债结算模式，结算以后浮动盈亏被转化成结算盈亏，并产生资金的实际划转。610结算价取交易日收市前 10 分种的买价和卖价的加权平均价为结算价，并以结算价作为计算当日盈亏以及下一交易日商品的持仓价的依据。一、如何读懂交易结算表一、如何读懂交易结算表 11、资金流水： 是交易商自开户起账户的出入金和其它资金变动情况的明细。例 1：某交易商 1月 7号的资金状况表：一、如何读懂交易结算表一、如何读懂交易结算表 12、期初权益： 指上日结算完之后交易商权益。 13、入金： 当日新划入资金账户的资金。出金： 当日划出资金账户的资金。例 2：某交易商 12月 5号的资金流水表：交易商当日入金 50
5、00元一、如何读懂交易结算表一、如何读懂交易结算表 14、手续费 =成交价格（建仓价 or平仓价） 成交数量 合约单位 手续费率例 3：某交易商的成交明细表 :手续费：建仓手续费 39801500.0007 （手续费率） 139.3平仓手续费 39301500.0007 （手续费率） 137.55手续费合计 139.3+137.55 276.85备注：持仓价 = 建仓价 or 上一交易日结算价 一、如何读懂交易结算表一、如何读懂交易结算表 15、盈亏： 由于价格变动导致资金的变化，分为持仓盈亏（又分浮动盈亏和结算盈亏）和平仓盈亏。 平仓盈亏：盘中持仓被平仓引起的盈亏，它是实际的盈利或亏损。平仓
6、盈亏 =（平仓价 - 持仓价） 平仓数量 合约单位 方向 备注：买入建仓方向为 +；卖出建仓方向为 -；例 4：某交易商的成交明细表 :平仓盈亏（ 3930-3957） 150 1350结算盈亏： 指收盘后由于结算价变动而引起的盈亏，它产生实际的资金变动，直接结转到资金账户中。一、如何读懂交易结算表一、如何读懂交易结算表 结算盈亏 =（结算价 - 持仓价） 持仓数量 合约单位 方向例 5：某交易商的持仓明细表 :结算盈亏 =（ 3970-3980） 150（ 1） 500备注： 综合会员盈亏包含两部分：综合会员交易净盈亏 =平仓净盈亏 +持仓净盈亏平仓净盈亏 =会员平仓盈亏 -客户平仓盈亏或会
7、员平仓盈亏 +与客户平仓盈亏持仓净盈亏 =会员持仓盈亏 -客户持仓盈亏或会员持仓盈亏 +与客户持仓盈亏对冲交易平仓盈亏与对冲交易浮动盈亏（指会员平仓盈亏与会员持仓盈亏）与客户交易平仓盈亏与与客户交易浮动盈亏（指与客户交易的盈亏）一、如何读懂交易结算表一、如何读懂交易结算表 16、延期费 =建仓价格 成交数量 合约单位 延期费率 持仓天数例 6：某交易商的持仓明细表 :延期费 =39801500.0001（延期费率） 1 19.9备注： 会员单位延期费包含两部份：（ 1）延期费：综合会员对冲交易不， 产生的延期费（ 2）留存延期费：客户延期费 *延期费返还比例一、如何读懂交易结算表一、如何读懂交
8、易结算表 17、期末权益： 期末权益 =期初权益 +入金 -出金 +平仓盈亏 +结算盈亏 -手续费 -延期费例 7：某交易商 1月 7号的资金状况表：期末权益 =20246.68+0-0-1350.00+500.00-276.85-19.9=19099.93一、如何读懂交易结算表一、如何读懂交易结算表备注： 综合会员的期末权益 =期初权益 +入金 -出金 +综合会员交易净盈亏 + 综合会员留存手续费 +综合会员留存延期费 -收综合会员延期费综合会员交易净盈亏 =平仓净盈亏 +持仓净盈 亏=（综合会员平仓盈亏 -客户平仓盈亏）+（综合会员持仓盈亏 -客户持仓盈亏）或 综合会员的期末权益 =期初权
9、益 +入金 -出金 +对冲交易平仓盈亏 +对冲交易浮动盈亏 +与客户交易平仓盈亏 +与客户交易浮动盈亏 +综合会员留存手续费 +综合会员留存延期费 -收综合会员延期费一、如何读懂交易结算表一、如何读懂交易结算表 18、占用订金 =建仓价 *持仓数量 *合约单位 *订金比例例 8：某交易商的持仓明细表 :占用订金 =3980*1*50*0.03（白银 50KG的订金比例） =5970一、如何读懂交易结算表一、如何读懂交易结算表 19、可用资金 =当前权益 -占用订金 -冻结订金 冻结手续费例 9：某交易商的资金状况表：可用资金 =10322.99-5722.50=4600.49一、如何读懂交易结
10、算表一、如何读懂交易结算表 20、冻结资金： 市场中不可出的资金，例如综合会员的初始保证金等。 21、可出资金 : 可出资金算法有 A,B两种，取值为 A,B两者中小的值A=今日期初权益 -今日银行出金（即今日客户入金） -昨日交易盈利 -昨日交易返还B=今日可用资金 -共计冻结资金注：交易盈利 =平仓盈亏 +结算盈亏，若为负值则按照 0计算交易返还 =手续费返还 +延期费返还（综合会员才具有交易还） 22、风险率风险率计算公式特别会员风险率 = 1 - |今日交易盈亏 |/（今日期初权益 今日出金 + 今日入金）一、如何读懂交易结算表一、如何读懂交易结算表22、风险率公式演化： 特别会员风险
11、率 = 今日期初权益 / （今日期初权益 - 今日交易盈亏）100%注： 若特别会员今日交易盈亏 = 0 时，风险率设置为 9个 9，表示无风 险。若特别会员今日交易盈亏 0 时，按上述公式计算。当前权益和期末权益的区别在于：期末权益是在结算时计算，且包 含延期费；当前权益是在交易中计算，未包含延期费。一、如何读懂交易结算表一、如何读懂交易结算表 客户风险率 = 当前权益 / 占用保证金 100%注：若客户今日占用保证金 = 0 时，风险率设置为 9个 9，表示无风险若客户今日占用保证金 0 时 , 按上述公式计算。例 10：某交易商的资金状况表：风 险率 =837018.1440325100
12、%=190.09 %二、交易客户端资金信息二、交易客户端资金信息交易商在交易界面资金信息中看到的所有数据都为即时数据。例 1：某交易商的 F7资金信息 :1、 期初权益： 指上日结算完之后交易商权益。2、 入金： 当日新划入资金账户的资金。3、 出金： 当日划出资金账户的资金。4、 手续费： 成交价格（建仓价 or平仓价） 成交数量 手续费率5、 平仓盈亏： （平仓价 - 持仓价） *平仓数量 *方向 6、 浮动盈亏： （最新价 - 持仓价） *持仓数量 *方向 *合约单位二、交易客户端资金信息二、交易客户端资金信息7、 当前权益：期初权益 +入金 -出金 -手续费 +平仓盈亏 +浮动盈亏8、
13、 占用订金： 建仓价 *持仓数量 *合约单位 *订金比例9、 风险率：当前权益 /占用订金 *100% 10、 冻结订金：订金比率 委托数量 合约单位 委托价格11、 冻结手续费：手续费比率 委托数量 合约单位 委托价格12、 冻结资金：市场中不可出的资金，例如综合会员的初始保证金等。13、 可用资金：可用资金 =当前权益 -占用订金 -冻结订金 冻结手续费二、交易客户端资金信息二、交易客户端资金信息14、 可出资金： 可出资金算法有 A,B两种，取值为 A,B两者中小的值A=今日期初权益 -今日银行出金（即今日客户入金） -昨日交易盈利 -昨日交易返还B=今日可用资金 -共计冻结资金注：交易盈利 =平仓盈亏 +结算盈亏，若为负值则按照 0计算交易返还 =手续费返还 +延期费返还（综合会员才具有交易返还）15、 上日延期费：建仓价格 成交数量 延期费率 持仓天数谢谢观赏！
