1、计量经济学课程教学大纲（参考学时：54 学时）一、课程性质、目的和任务课程性质：专业选修课课程目的和任务：计量经济学是教育部高等学校经济学学科教学指导委员会确定的经济类各专业的核心课程，是经济类专业必修课，属于应用经济学。经济计量学是以经济理论为前提，利用数学、数理统计方法与计算技术，根据实际观察数据来研究带有随机影响的经济变量之间的数量关系和规律的一门学科，其目的是通过建立经济计量模型来研究经济变量之间内在的数量规律。通过本课程的学习，要求学生掌握计量经济学的基本原理和方法，培养实证分析与量化分析的思维能力。二、教学内容及基本要求（一）计量经济学导论教学内容：什么是计量经济学，计量经济学的研
2、究步骤，变量、参数、数据与模型的概念。基本要求：1、掌握计量经济学的学科性质。2、掌握计量经济学与其他学科之间的关系。3、掌握计量经济学研究的运用步骤。4、掌握参数、变量、数据和模型等概念。重点难点：1、计量经济学的概念。2、计量经济学的研究步骤。（二）简单线性回归模型教学内容：回归分析与回归函数，简单线性回归模型参数的估计，拟合优度的度量，回归系数的区间估计和假设检验，回归模型的预测。基本要求：1、了解总体回归方程和样本方程。2、掌握古典回归模型的假定。3、掌握 OLS 法的基本原理和高斯马尔科夫定理。4、了解系数的估计误差与置信区间。5、掌握回归模型统计显著性检验的意义和方法。6、掌握回归
3、模型参数估计和统计检验的 EVIEWS 软件实现。重点难点：1、相关分析与回归分析的区别与联系。2、最小二乘估计式的统计性质。3、可决系数与相关系数的关系。（三）多元线性回归模型教学内容：多元线性回归模型及古典假定，多元线性回归模型的估计，多元线性回归模型的检验，多元线性回归模型的预测。基本要求：1、了解多元线性回归模型及古典假定。2、掌握多元线性回归模型 OlS 法的基本原理和高斯马尔科夫定理。3、了解系数的估计误差与置信区间。4、掌握多元线性回归模型统计检验的意义和方法。5、掌握多元线性回归模型参数估计和统计检验的 EVIEWS 软件实现。重点难点：1、多元线性回归模型参数的最小二乘估计。
4、2、多元线性回归模型参数的区间估计。（四）多重共线性基本要求：1、了解多重共线性的意义、产生原因和影响。2、掌握多重共线性的检验和修正方法。3、掌握多重共线性检验修正方法的 EVIEWS 软件实现。教学内容：什么是多重共线性，多重共线性产生的后果，多重共线性的检验，多重共线性的补救措施。重点难点：1、不完全多重共线性下产生的后果。2、多重共线性的检验方法。（五）异方差性基本要求：1、了解异方差性的意义，产生原因和影响。2、掌握异方差性的检验和修正方法。3、掌握异方差性检验和修正方法的 EVIEWS 的软件实现。教学内容：异方差性的概念，异方差性的后果，异方差性的检验，异方差性的补救措施。重点难
5、点：1、产生异方差的原因。2、异方差的检验方法以及补救措施。（六）自相关教学内容：什么是自相关，自相关的后果，自相关的检验，自相关的补救。基本要求：1、了解自相关性的意义、产生原因和影响。2、掌握自相关性的检验和修正方法。3、掌握自相关性检验和修正方法的 EVIEWS 的软件实现。 重点难点：自相关产生的原因、自相关的检验及补救措施。（七）分布滞后模型与自回归模型基本要求：1、了解滞后变量模型的类型。2、掌握 S.ALOM 估计和 Koyck 估计方法。3、了解自回归模型的估计方法。4、掌握滞后效应分析和格兰杰因果关系检验。5、掌握滞后变量模型估计的 EVIEWS 的软件实现。教学内容：滞后效
6、应与滞后变量模型，分布滞后模型的估计，自回归模型的构建，自回归模型的估计。重点难点：理解分布之后模型的估计和自回归模型的构建。（八）虚拟变量回归教学内容：虚拟变量，拟解释变量的回归，虚拟被解释变量。基本要求：1、了解虚拟变量的意义和作用。2、掌握虚拟解释变量的引入方式和设置原则。3、了解虚拟被解释变量模型的估计方法。 重点难点：1、用虚拟变量表示不同截距的回归加法类型。2、用虚拟变量表示不同斜率的回归乘法类型。（九）时间序列计量经济模型教学内容：时间序列计量经济分析的基本概念，时间序列平稳性的单位根检验，协整。基本要求：1、掌握时间序列计量经济分析的基本概念；2、掌握时间序列平稳性的单位根检验及协整检验。重点难点：1、时间序列平稳性的单位根检验。2、误差修正模型。三、学时分配目次 内容 讲授学时 实验或实践学时 总学时（一） 计量经济学导论 4 2 6（二） 简单线性回归模型 4 2 6（三） 多元线性回归模型 4 2 6（四） 多重共线性 4 2 6（五） 异方差 4 2 6（六） 自相关 4 2 6（七）分布滞后模型与自回归模型4 2 6（八） 虚拟变量回归 4 2 6（九）时间序列计量经济模型4 2 5合计 36 18 54四、参考教材计量经济学 （第二版） ，庞皓著，科学出版社，2010 年 6 月五、审核编写人：卞子全 系（部）主任：周翔
