1、1山西省 2016 年上半年期货从业资格：期权价格及影响因素考试题一、单项选择题（共 25 题，每题 2 分。每题的备选项中，只有一个最符合题意） 1、期货公司擅自运用客户资金或者其他委托财产，情节特别严重的，对其直接负责的主管人员和其他直接负责人（） 。A处 5 年以下有期徒刑或者拘役B处 3 年以下有期徒刑或者拘役，并处 3 万元以上 30 万元以下罚金C处 3 年以上 10 年以下有期徒刑，并处 5 万元以上 50 万元以下罚金D处 5 年以下有期徒刑或者拘役，并处 2 万元以上 29 万元以下罚金 2、操作上保守稳健，目的在于取得长期稳定的低风险收益的基金是_。A共同基金B对冲基金C商
2、品投资基金D套利基金3、客户对交易结算报告的内容有异议的，应当在（）内向期货公司提出书面异议。A交易完成 15 日B交易完成 30 日C收到结算报告的当天D期货经纪合同约定的时间 4、提倡同业公平竞争，严禁期货从业人员从事不正当竞争行为，不包括（） 。A采用容易引起误解的宣传方式进行自我夸大B在投资者不知情的情况下给投资者代理人返还佣金C以低于本公司其他客户手续费标准开发新客户D开发客户时暗示与有关组织具有特殊关系5、 期货从业人员执业行为准则（修订） 没有规定的是（） 。A执业纪律B专业胜任能力C职业道德D职业创新能力 6、期货经纪公司在经营过程中应坚持的首要原则是（） 。A服务周到B技能熟
3、练C诚实信用D小心谨慎 7、期货公司缴纳的期货投资者保障基金在其（）中列示。A资产B营业成本C资本金D负债 8、套期保值的基本原理是_。2A建立风险预防机制B建立对冲组合C转移风险D保留潜在的收益的情况下降低损失的风险 9、统一、严格的监管。A英国B新加坡C美国D日本 10、期货公司董事会拟免除首席风险官职务的，应当向（）报告。A中国证监会B公司住所地中国证监会派出机构C财政部D地方财政局11、执行价格为 14900 点的恒指看跌期权。当恒指为_时，可以获得最大赢利。A14800 点B14900 点C15000 点D15250 点 12、大地期货公司按照规定每季都向保障基金管理机构缴纳后续保障
4、基金，后由于该期货公司工作人员擅自代替客户进行期货交易，给客户造成了 15 万元的损失，客户向期货公司提出赔偿请求。根据规定，大地期货公司应当补偿客户（） 。A10 万元B14 万元C15 万元D12 万元 13、期货从业人员发现投资者有违法违规的行为时，应（） 。A及时向主管部门报告B公平对待该投资者C及时向所在期货经营机构报告，注意防范投资者的信用风险D了解投资者的投资目标14、当看涨期权的执行价格高于当时的标的物价格时，该期权为_。A实值期权B虚值期权C平值期权D市场期权 15、期货投资者保障基金产生的利息以及运用所产生的各种收益等孳息归属（） 。A期货交易所B中国证监会C期货投资者保障
5、基金D风险准备金 16、动用保障基金对期货投资者的保证金损失进行补偿后， （）依法取得相应的受偿权，可以依法参与期货公司清算。A中国证监会3B财政部C期货投资者保障基金管理机构D期货投资者 17、下列选项中，不是申请设立期货公司必须具备的条件的是（） 。A有合格的经营场所和业务设施B有健全的风险管理和内部控制制度C公司实际控制人具有持续盈利能力D实缴资本全部为货币出资 18、6 月 5 日，买卖双方签订一份 3 个月后交割的一揽子股票组合的远期合约，该一揽子股票组合与恒生指数构成完全对应，此时的恒生指数为 15000 点，恒生指数的合约乘数为50 港元，假定市场利率为 6%，且预计 1 个月后
6、可收到 5000 港元现金红利，则此远期合约的合理价格为_。A15000 点B15124 点C15224 点D15324 点 19、下列关于期货交易所理事长的说法，不正确的是（） 。A理事长的任免，由理事会提名，会员大会通过B理事长不得兼任总经理C主持会员大会、理事会会议是理事长的职权D理事长因故临时不能履行职权的，由理事长指定的副理事长或者理事代其履行职权 20、孙某在期货公司里面连续担任董事长、副总经理分别达 5 年、4 年之久，张某已经获得了期货从业人员资格。2008 年由于期货行情稳定，形势良好，该期货公司的资本迅速扩大，达到 1.5 亿元，于是该期货公司开始申请金融期货全面结算会员资
7、格。根据以上情况，回答下列问题： 假设该期货公司在经营过程中，2007 年曾经由于严重违规期货交易被当地证监局要求整改，张某受到中国证监会的行政处罚。经整改完成后，证监会检验合格，期货公司欲申请金融期货结算业务资格，假设其他条件均符合规定，中国证监会应当（） 。A予以批准B不予批准C给予其一定考察期限，考察期限内无违法行为的才予以批准D予以批准，但应当限制其结算业务范围 21、下列关于期货公司的说法，不正确的是（） 。A期货公司的股东有虚假出资行为的，国务院期货监督管理机构可责令其转让所持期货公司股权，但不得限制其股东权利B国务院期货监督管理机构有权责令违法经营的期货公司停业整顿C期货公司出现
8、重大风险、严重危害期货市场秩序的，国务院期货监督管理机构可以对其进行接管D期货公司出现严重危及稳健运行、损害客户合法权益的行为的，国务院期货监督管理机构可以责令调整有关部门负责人员22、自然人投资者甲向期货公司会员乙申请开立股指期货交易编码，乙对甲进行了审查，发现甲有若干地方不太符合标准，于是期货公司会员乙适当调整了一下对投资者的适当性标准，给甲开立了股指期货交易编码。根据上述资料，请回答以下问题。有权对投资者的适当性标准进行调整的机关是_。4A期货公司会员B期货业协会C期货交易所D证监会23、直接进入期货交易所交易大厅内进行期货交易的，必须是（） 。A自然人B国有企业C投机客户D期货交易所会
9、员24、6 月 5 日，某投资者在大连商品交易所开仓卖出玉米期货合约 40 手，成交价为 2220元/吨，当日结算价格为 2230 元/吨，交易保证金比例为 5%，则该客户当天须缴纳的保证金为_。A44600 元B22200 元C44400 元D22300 元25、下列不属于全面结算会员期货公司应当定期向中国证监会派出机构报告事项的是（） 。A非结算会员名单及其变化情况B金融期货结算业务所涉及的内部控制制度的执行情况C非结算会员期货交易涉及的交易方及交易明细D金融期货结算业务所涉及的风险管理制度的执行情况二、多项选择题（共 25 题，每题 2 分。每题的备选项中，有多个符合题意） 1、期货公司
10、董事会拟免除首席风险官职务的，应当提前通知本人，并按规定将（）书面报告公司住所地中国证监会派出机构。A免职理由B首席风险官履行职责情况C替代人选名单D发现重大风险事件的情况 2、期货交易所不得从事（） 。A信托投资B股票投资C非自用不动产投资D间接参与期货交易3、风险管理的基本流程包括_。A风险识别B风险的预测和度量C风险控制D风险消除 4、孙某在期货公司里面连续担任董事长、副总经理分别达 5 年、4 年之久，张某已经获得了期货从业人员资格。2008 年由于期货行情稳定，形势良好，该期货公司的资本迅速扩大，达到 1.5 亿元，于是该期货公司开始申请金融期货全面结算会员资格。根据以上情况，回答下
11、列问题： 如果期货公司在经营过程中，由于业务发展需要，要招聘一个副总经理，下列几位人员前来应聘，其中可能被招聘的是（） 。5A甲取得学士学位，曾经在某期货公司从事期货业务达 3 年B乙取得博士学位，曾经在银行工作 5 年，准备参见期货从业人员资格考试C丙大专毕业，曾经在某公司担任 10 年的会计D丁本科毕业，此前从事了 6 年的律师工作，现已具有期货从业人员资格5、下列关于中国证监会的表述中正确的有（） 。A依法对期货公司进行监督管理B无权对期货公司分支机构进行监督管理C中国证监会派出机构依法经中国证监会授权对期货公司及其分支机构进行监督管理D中国证监会派出机构依法只对期货公司的分支机构进行监
12、督管理 6、孙某在期货公司里面连续担任董事长、副总经理分别达 5 年、4 年之久，张某已经获得了期货从业人员资格。2008 年由于期货行情稳定，形势良好，该期货公司的资本迅速扩大，达到 1.5 亿元，于是该期货公司开始申请金融期货全面结算会员资格。根据以上情况，回答下列问题： 假设总经理李某在外出办理业务过程中，不小心将公司的期货业务经营许可证遗失，对此，期货公司应当（） 。A在 30 日内在中国证监会指定的报刊或者媒体上声明作废B请求中国证监会公告声明作废C持登载声明向中国证监会重新申领D公告期满后向中国证监会重新申领 7、与商品期货相比，金融期货的特点有_。A交割便利B全部采用现金交割方式
13、交割C期现套利更容易进行D容易发生逼仓行情 8、下列表述中，正确的有（） 。A期货公司应当加入期货业协会B期货公司应当加入工商企业联合会C中国期货业协会对期货公司进行监督管理D中国期货业协会对期货公司进行自律性管理 9、在面对_形态时，不用等到突破后再开始行动。AV 形B双重顶(底)C三重顶(底)D矩形 10、期货交易所应当按照国家有关规定建立健全的风险管理制度包括（） 。A保证金制度B风险准备金制度C涨跌停板制度D当日无负债结算制度11、在下列国家中，_有玉米期货交易。A日本B阿根廷C法国D南非 12、关于侵权行为责任的正确描述有（） 。6A期货交易所、期货公司故意提供虚假信息误导客户下单的
14、，客户由此造成的经济损失由期货交易所、期货公司承担B期货公司私下对冲、与客户对赌等不将客户指令入市交易的行为，应当认定为无效，期货公司赔偿由此给客户造成的经济损失C期货公司擅自以客户的名义进行交易，客户对交易结果不予追认的，所造成的损失由期货公司最多承担 80%D期货公司挪用客户保证金，或者违反有关规定划转客户保证金造成客户损失的，应当承担赔偿责任 13、下列关于成交量和持仓量关系的说法，正确的是_。A成交量和持仓量的变化可以反映合约交易的活跃程度和投资者的预期B只有当新的买入者和卖出者同时入市时，持仓量才会增加，同时成交量增加C当买卖双方有一方做平仓交易时(即换手)，持仓量不变，但成交量增加
15、D当买卖双方均为原交易者，双方均为平仓时，持仓量下降，成交量增加14、期货交易者是期货市场最基本的主体，包括_。A期货交易所B套期保值者C期货公司D投机者 15、以下说法错误的有（） 。A不得获取利益是期货从业人员在执业过程中应当遵守的原则B期货从业人员在执业过程中获取利益的应当退还C期货从业人员在执业过程中获取不正当利益的应当退还D期货从业人员在执业过程中应严格自律 16、关于中国证监会对期货交易所的监管描述正确的有（） 。A中国证监会认为期货市场出现异常情况的，可以决定采取延迟开市、暂停交易、提前闭市等必要的风险处置措施B中国证监会认为有必要的，可以对期货交易所高级管理人员实施提示C中国证
16、监会可以向期货交易所派驻督察员D中国证监会对期货交易所的市场监管是行政义务，中国证监会不得向交易所收取任何费用 17、 （）依法对期货市场客户开户实行自律管理。A财政部B中国期货业协会C期货交易所D中国证监会 18、从事期货交易活动，应当（） 。A公平B公开C公正D诚实信用 19、李某本科毕业后获得法学硕士学位，在某律所工作 6 年以后，李某打算进入期货行业发展，但是没有通过期货从业资格考试，根据规定，李某可以担任期货公司的（）职务。A董事长B经理层人员7C总经理D监事会主席 20、下列哪些情况将有利于促使本国货币升值_A本国顺差扩大B降低本币利率C本国逆差扩大D提高本币利率 21、期货公司有
17、（）行为的，责令改正，给予警告，没收违法所得，并处违法所得 1 倍以上 3 倍以下的罚款；没有违法所得或者违法所得不满 10 万元的，并处 10 万元以上 30 万元以下的罚款；情节严重的，责令停业整顿或者吊销期货经纪业务许可证。A接受不符合规定条件的单位或者个人委托的B允许客户在保证金不足的情况下进行期货交易C违反规定从事与期货业务无关的活动的D从事期货自营业务的22、期货公司执行非受托人的交易指令造成客户损失， （） 。A客户有权不予认可B客户可以予以追认C非受托人承担赔偿责任，期货公司承担一般赔偿责任D期货公司承担赔偿责任，非受托人承担连带责任23、可由期货公司住所地的中国证监会派出机构
18、依法核准任职资格的人员有（） 。A财务负责人B期货公司董事长C期货公司监事会主席D除期货公司监事会主席以外的监事24、期货交易所总经理的职权有（） 。A拟定风险准备金的使用方案B决定结算担保金的使用C组织协调专门委员会的工作D决定期货交易所机构设置方案25、监事和高级管理人员的任职资格的情形有（） 。A因违法行为或者违纪行为被解除职务的期货交易所、证券交易所、证券登记结算机构的负责人，或者期货公司、证券公司的董事、监事、高级管理人员，自被解除职务之日起未逾 5 年B因违法行为或者违纪行为被撤销资格的律师、注册会计师或者投资咨询机构、财务顾问机构、资信评级机构、资产评估机构、验证机构的专业人员，自被撤销资格之日起未逾5 年C因违法行为或者违纪行为被开除的期货交易所、证券交易所、证券登记结算机构、证券服务机构、期货公司、证券公司的从业人员和被开除的国家机关工作人员，自被开除之日起未逾 5 年D国家机关工作人员和法律、行政法规规定的禁止在公司中兼职的其他人员
