1、一般均衡理论与福利经济学,引言,不管是生产者还是消费者，其行为都是相互影响的。一个消费者的决策行为受其他消费者决策行为的影响，其行为也会影响其他消费者的行为。消费者的决策行为还会影响生产者的行为。生产者的行为相互影响，也会影响消费者的行为。正是经济行为主体的决策行为相互影响，使得市场的经济活动连成一个整体。商品的价格与生产要素的价格决定也是相互影响的。例如劳动这种生产要素价格工资的提高会引起商品生产成本的提高，从而引起商品价格的提高。从理论上讲，任一种商品或生产要素价格的变化最终都会导致社会所有商品与生产要素价格变化。农产品价格的提高引起食品价格提高，食品价格的提高引起工人生活费用的提高，进而
2、引起工人工资的提高，因工人工资的提高而造成商品生产成本的提高又会引起商品价格的提高，调整会不断进行下去，直至达到新的均衡。对所有商品与生产要素价格之间相互影响，最终同时达到均衡的分析属于一般均衡分析（General Equilibrium Analysis）。,本章描述的竞争性一般均衡经济经历了相当长时间的发展。与其他经济形式相比，人们对这种经济的研究更为细致。一般地说，正式理论的最早建立归功于瓦尔拉斯（Walras，1874），他的这一理论在20世纪30年代的研究文献中得以发展，在阿罗和德布鲁（Arrow and Debreu，1954）以及德布鲁（Debreu，1959）论文中的创造性贡献
3、中趋于成熟，因此这种经济通常取名为阿罗德布鲁经济。阿罗德布鲁经济的重要意义在于证明了在某些合理假设下，均衡是存在的，并阐述了均衡的福利性质。,1、阿罗德布鲁经济,本节介绍阿罗德布鲁经济的各组成部分，对均衡状态作出定义并简要证明其存在性。1.1 制度框架 制度框架由那些描述基本经济结构的假设所组成。经济结构包括作为经济中活跃的参与者的经济主体、性质和对交易环境的界定。对经济结构所作假设必须与对偏好技术所作的技术性假设（如外凸性和连续性）区别开来，以对经济定理加以说明。,标准阿罗德布鲁经济中存在两种经济主体：消费者（或家庭）和生产者（或企业），以后再引进第三个主体政府。 家庭拥有初始商品禀赋，并拥
4、有可得到股息的企业股份。它们通过交易使其满意度或效用最大化。 生产者在其现有技术知识条件下运用投入品生产产品，其目标是利润最大化，利润即收益与成本之差额。所获利润全部分配给股东。,为使经济成为竞争性经济，必须满足的基本条件是所有经济主体都把价格作为参数对待，也就是说，在决定其最优行为时，经济主体并不认为其决策能够影响观察到的价格。从形式上看，只有当经济主体相对于市场为无穷小时，这才符合实际（Aumann，1964）。由于以下考察的经济只有有限个消费者，奥曼提出的这些条件不能满足，竞争行为是作为一种假设存在的。竞争性假设意味着不存在垄断力量，从而在价格确定中不存在市场扭曲。家庭与企业均被当做独立
5、单位在从事活动，只通过价格体系相互影响。这就保证了不存在外部效应和共用品。上述假定为阿罗德布鲁经济提供了基本的分析框架，它们不应被视为一成不变的概念，而应看做是分析的起点。,1. 2 商品,商品概念是这种经济的核心，商品定义的灵活性决定了可在多大范围内对比这种经济加以解释。“商品”可以直接定义为经济运行中可获得的一组物品。这个定义意味着企业和家庭在交易日必须了解所有现有的和未来的商品。这并不是说所有商品在交易日均可交货，因为现有合约规定在未来某个日期交货。这样，可在此种经济中引入新产品，它与可获取的产品组合会随时间而变动这一观察结果是一致的。1. 3 消费者 消费者是经济中的一种主体。每个消费
6、者给经济带来一个初期商品禀赋，并持有企业股份。消费者使用其出售禀赋获取的和从股息支付获取的收入购买其偏好的商品，然后将商品消费掉。,（1.1）,1. 4生产者,经济中的生产者是使用投入品并将其转变为产品的企业。投入品可来自家庭的初始禀赋，或是其他企业生产的中间品。每个企业均有其特有的技术，并且都力求通过对生产计划加以选择而使利润最大化。对单个企业的描述从生产技术开始。每个企业j由其生产组合Yj加以描述，Yj代表了企业的技术状况。这一组合描述了企业已知的可行的投入产出组合。换句话说，它是一张企业已知的投入品与产出品的全部替代性组合的清单。在两种商品的经济中从事经营的企业的典型生产组合如图1所示。
7、,图1采用了一般均衡理论的标准做法，将投入品以负数衡量，产出品以正数衡量。这种习惯做法的理由是使用一单位商品作为投入品表示为从可消费商品存量中减去相应数量。而且，当对企业进行加总时，一个企业的投入品因另一个企业的产出而抵消，从而总量只代表存量的净变化。图1中有许多重要性质，其中有些涉及对生产组合结构的常用假定，即它是严格外凸集，并且组合中包含原点和负坐标轴，而且生产组合中没有严格正向量。将原点包含在内考虑到了企业不从事经营活动的可能性。在某些价格水平上，企业根本就不会生产。将负坐标轴包含在内，可以解释为允许企业自由地处置投入品。最后，严格正向量代表不使用投入品而生产产品，这是不允许的。,图1
8、一种典型的生产集,图1 一种典型的生产集,图1 一种典型的生产集,1. 5 均衡,当需求与供给平衡时就产生了均衡。在此种状态下，每个主体能够执行其计划，且没有必要修正其计划。均衡状态是重要的，因为它被假定为经济力图达到的一种状态。但是，人们并不完全明了经济为什么要实际达到这种均衡。有时人们认为均衡是动态调整的结果，但此种动态过程与经济的静态性质很不合拍，这个问题还有待讨论。这里采用的程序遵循传统的均衡分析做法，既是出于上述理由，也是因为缺乏任何其他令人满意的替代方法。 为了对均衡提供一个准确定义，首先注意到每个企业的利润水平可以使用式（1.7）定义的供给函数，将其重新写为价格向量的函数：,（1
9、.9）,1.6 瓦尔拉斯法则,式（1.17）是瓦尔拉斯法则的标准形式。以文字来表述，瓦尔拉斯法则可简要叙述为：超额需求的总值非正。应注意到瓦尔拉斯法则适用于所有的价格向量，并不限于均衡价格。在所有的家庭均不饱和（从而会花费其全部所得）的重要情形下，式（1.17）将为等号，而超额需求正好为零。 假定所有家庭均为非饱和状态，并回到式（1.12）的均衡条件，瓦尔拉斯法则的等式意味着如果n-1个市场的超额需求为零，第n个市场也一定如此。因而在式（1.12）中只有n-1个独立方程，因为任意n-1个方程的值确定了第n个方程的值。这也意味着只有n-1个方程来决定价格，从而一般地说，均衡价格向量不存在。但是由
10、于只有相对价格决定着交易形式，所以只需求出n-1个相对价格即可。 瓦尔拉斯法则还有另一个含义，并已被应用于公共经济学之中了。将以上表述作如下修正：如果n个市场处于均衡，且除了一个主体外所有的主体均满足预算约束，则余下的这一主体也必须满足其预算约束。在有政府存在的经济中，这一表述意味着如果n个市场处于均衡，家庭满足其预算约束，则政府也必须满足其预算约束。因而在描述这种经济时，可选择两种方式：或者将政府预算作为一个方程包括进去并参考n-1个市场的均衡，或者对n个市场的均衡加以描述，让政府预算约束隐含得到满足。,1.7 标准化,2、交易的一般均衡,为了便于对一般均衡理论的理解，我们分别对交易的一般均
11、衡与生产的一般均衡进行分析，在此基础上分析交易与生产同时达到均衡的情况。本节先讨论交易的一般均衡。2.1 交易的一般均衡含义与条件 交易的一般均衡（General Equilibrium of Exchange）是指当社会生产状况既定、收入分配状况既定（生产要素的禀赋既定）条件下，通过要素所有者之间的交易使得交易者达到效用最大化的均衡状况。 可以证明，要达到交易的一般均衡，必须满足的条件是，任意两种商品X、Y的边际替代率（MRSXY）对于每一个参加交易的人来说都是相同的。我们以两个商品的交易为例说明这一均衡条件。假定所讨论的是A、B两人间的交易。艾奇沃斯盒状图（Edgeworth box di
12、agram）描述A、B两人间的交易。艾奇沃斯盒状图是经济学家艾奇沃斯（FY Edgeworth）于19世纪末建立的，图形如下。,图2 交易的艾奇沃斯盒状图,图2的横坐标表示X商品的数量，纵坐标表示Y商品的数量。图2是将A、B两人的无差异曲线图合并到一起而得到的结果。A的无差异曲线的圆点是OA。B的无差异曲线有点特别，它是将通常的无差异曲线旋转180而得到的。B的无差异曲线的圆点为OB。,对于A、B两人来讲都是离开原点越远，其无差异曲线所代表的效用水平越高。因此有A1A2 An；B1B2 Bn。 社会所产生的X与Y两商品总产量既定，分别为X0、Y0。既定的产品总量XO、YO在A、B两人之间分配。
13、假定A、B两人对于X、Y两商品的最初拥有状况位于图2中的D点，D点称为要素的禀赋点，该点位于A的无差异曲线A2与B的无差异曲线B2的交点上。,图2 交易的艾奇沃斯盒状图,在D点，A、B两人边际替代率不相等。A用X商品替代Y商品的边际替代率的数值相对较高，B用X商品替代Y商品的边际替代率的数值相对较低。A愿意以较多的Y交换较少的X，B愿意以较多的X交换较少的Y。通过交换至少可以使一方收益而另一方不会受损。,图2 交易的艾奇沃斯盒状图,谈判能力强的一方将会从交易中得到较多的好处。如果二人谈判能力相等，二人将均分交易的利益。从D点出发，交易的结果一旦达到E2点或E4点，继续进行交易而获利的机会不再存
14、在。如果再继续交易下去只会在使一方收益的同时使另一方受损，或者使双方都受损。E2点或E4点都是A、B二人无差异曲线相切的切点，表示在达到交易的一般均衡的情况下，A、B两人的边际替代率是相等的。,图2 交易的艾奇沃斯盒状图,例如，从D点开始，沿着B的无差异曲线B2进行交易，达到E4点，B的效用水平没有变化，但是A的效用水平却由A2提高到了A4。 如果沿着A的无差异曲线A2进行交易，达到E2点，A的效用水平没有变化，但是B的效用水平却由B2提高到B4。交易也可能位于E2与E4中间的某一点，因此使A、B两人都得到好处。究竟A、B两人在交易中谁得到的好处多一些，依赖于二人的谈判能力。,显然，E2点或E
15、4点都符合这一均衡条件。E2点或E4点，或者这两点之间的任一个均衡点都是在假定A、B二人所拥有的要素禀赋点为D点的情况下达到的。对应不同的要素禀赋状况，交易的结果会达到不同的均衡点。连接所有要素禀赋状态下的所有可能的交易均衡点，得到一条曲线C-C，称为契约曲线。该契约曲线与寡头市场上寡头间通过合谋行为所达成的契约曲线含义有所不同。该契约曲线的生产并不需要交易者之间采取合谋的行为。契约曲线上任一点A、B二人的边际替代率都是相等的。只要交易双方通过交易达到契约曲线上，便达到交易的一般均衡。由于契约曲线是连接OA与OB两点之间所有A、B二人边际替代率相等的点，因此，均衡点是不唯一的。事实上有无穷多个
16、均衡点。交易双方一旦达到契约曲线上某点后，通过交易而使双方获利的机会不再存在。继续交易的结果只会在使一方受益同时使另一方受损。,2.2 效用可能性边界线,图3 中的效用可能性边界线,3、生产的一般均衡,3.1 生产的一般均衡含义与条件 生产的一般均衡是指在技术与社会生产资源总量既定的情况下，社会对于资源的配置使得产品产量达到最大的状况。若产品的产量没有达到最大，通过重新配置资源将会使之达到最大。达到生产的一般均衡的条件是任意两种生产要素的边际技术替代率MRTS对于使用这两种要素而生产的商品而言都是相等的。 假定社会用K与L两种资源生产X与 Y两种商品，我们用艾奇沃斯盒状图讨论社会如何配置资源才
17、能使产品的产量达到最大。,图4 生产的艾奇沃斯盒状图,在生产中，资源配置最终所达到的均衡状态称为生产帕累托最优。生产的帕累托最优状态是指这样一种状态，在这种状态下对生产进行任何形式的重新组合都只会在增加某种产品产量的同时而减少其他产品产量。换言之，不存在只在增加一种产品产量而不减少另一些产品产量的对生产重新组织的可能。凡是在生产的契约曲线上的点都是生产的帕累托最优。 3.2 生产的一般均衡与生产可能性曲线 生产可能性曲线又称为生产可能性边界线（Production-Possibility Frontier）或产品转换曲线，生产可能性曲线由生产的契约曲线导出。,图5 生产可能性曲线,图5 生产可
18、能性曲线,4、生产与交易的一般均衡,4.1 生产与交易的一般均衡的含义与条件,我们从社会既定的资源出发。假定社会资源已经达到了最优配置，于是得到生产的艾奇沃斯盒状图中那条契约曲线。我们将这样一条契约曲线转换为图6中的生产可能性边界线TT线。生产可能性曲线上的任意一点都表示在给定一种产品（比如X产品）产量的前提下，另一种产品（Y产品）所能够达到的最高产量。尽管生产可能性曲线上的每一点都是资源配置的最优点，但是每一点X、Y两种产品的相对产量不同，也就是说，生产可能性曲线上的每一点都决定一个交易的艾奇沃斯盒状图。,图6 交易与生产的一般均衡,我们在生产可能性曲线上选择任意一点，比如S点，讨论交易与生产同时达到一般均衡。与S点相对应，X产品的产出水平为X0，Y产品的产出水平为Y0。我们OA作为表示消费者A无差异曲线的坐标原点；用OB作为消费者B无差异曲线的坐标原点，消费者B无差异曲线的原点实际上就是我们所选择的生产可能性曲线上的S点。S点有一条切线R-R，该切线斜率的负值为生产可能性曲线在S点的边际转换率。如果在交易的一般均衡中能够找到一个均衡点，使该点的边际替代率等于S点的边际转换率，我们便达到了交易与生产的一般均衡。,4.2 实现一般均衡的经济机制,
