1、金融与计算论坛简 介,论坛起源简介,金融与计算交叉研究需求,前期合作研究基础,成立计算金融虚拟实验室2005年12月，中科院计算机网络信息中心超级计算中心与中央财经大学和相关机构等召开成立“计算金融虚拟实验室”预备会议。合作培养研究生中央财经大学参与超算中心5届计算金融方向硕士研究生共计5人和在读博士研究生1人的培养指导工作。举办学术研讨班计算金融实验室刘勤博士在超算中心主持举办了为期一学期的讨论班，每周一次，围绕“以风险调整的实时绩效为核心的数量化投资管理关键技术”开展研讨。国际学术交流计算金融实验室邀请过美国哥伦比亚大学的Mark Broadie教授，纽约城市大学的Liuren Wu 教授
2、，康奈尔大学的Thomas F. Coleman 教授做了题为“High Performance Computing in Portfolio Optimization”的报告。,合作成果,（1）期权定价的蒙特卡罗模拟并行算法研究（硕士学位论文，2008）（2）稳健投资组合并行算法研究（硕士学位论文，2011）（3）基于模糊收益的投资组合模型构建与算法研究(硕士学位论文，)（4）Experiments with Parallel Randomized Quasi-Monte Carlo Simulation for Pricing Asian Basket Options (2008)（5）基
3、于并行Quasi Monte Carlo 估计CVaR (Conditional Value at Risk)(2009)（6）Parallel Stochastic Mesh Method for Multi-dimensional American Option Pricing(2010)（7）Parallel Simulation of High-dimensional American Option Pricing Based on CPU VS MIC(2013) （8）Improved Parallel Randomized Quasi Monte Carlo Algorithm
4、of Asian Option Pricing on MIC Architecture（9）基于MIC架构亚式期权定价的拟随机蒙特卡洛并行算法(2015),“金融与计算论坛”目前概况与愿景,第一届金融与计算论坛北京怀柔超级计算中心怀柔分中心(2014.6.21-22),在位于怀柔科教园的中国科学院北京超级云计算中心召开。来自中国人民大学信息学院、中央财经大学金融学院、中央财经大学统计与数学学院、华东师范大学金融与统计学院、北京联合大学 应用文理学院、网络中心等科研院所，以及北京盈赛福投资管理有限公司、北京凯信投资管理有限公司、信达投资有限公司、中国人民建设银行北京分行等30余名代表参加了本次论
5、坛。 本次论坛由中央财经大学统计与数学学院主办，网络中心超级计算中心协办，得到国家自然基金项目“稳健投资组合选择的并行最优化算法研究与实现”资助。 学术报告内容包括高性能计算在金融市场的应用、金融稳健投资组合优化问题、金融数据的贝叶斯建模、金融反问题的计算方法、信用风险度量、亚式期权定价的并行实现以及生活中的高性能计算等。中央财经大学统计与数学学院副教授苏治博士和网络中心超级计算中心副研究员王珏博士主持了学术报告。,第二届金融与计算论坛北京中国人民大学(2014.12.13-14),由中国人民大学信息学院和中央财经大学统计与数学学院共同主办，由网络中心超级计算中心、中国交叉科学研究学会金融量化
6、分析与计算专业委员会、中国人民大学数学科学研究院协办，并得到了北京聚源锐思数据科技有限公司和国家自然基金项目“金融中的反问题及数值计算”课题的支持，来自数学、金融、计算、统计及应用领域的专家、学者70余名代表参加了本次论坛。林群院士在开幕式致辞。 来自中国科学院数学与系统科学研究院杨晓光研究员，清华大学朱世武教授，同济大学袁先智教授、徐承龙教授，中国人民大学魏丽教授，上海交通大学叶中行教授，天津财经大学张书华教授，广东工业大学孙有发教授，中央财经大学苏治教授，同济大学博士生甘小艇，中国人民大学博士生许聪聪分别作了学术报告，内容包括数据平台与计算技术、基于信贷大数据的风险预警与监管、G-风险度量
7、方法、金融定价问题的蒙特卡洛方法、违约损失的渐近分析、互联网金融中的风险防范和大数据应用、期权定价的建模与计算、基于不同金融模型的计算金融实验、合成控制法及其在经济中的应用、美式期权的有限元体积法、跳-扩散模型下的保险精算定价与参数反演等。,第三届金融与计算论坛天津天津财经大学(2015.7.18-19),在天津财经大学举行，来自美国、澳大利亚、加拿大、俄罗斯、日本的多位外国专家学者及来自中国科学院、中国社科院、清华大学、北京大学、中国人民大学、中央财经大学、同济大学、西交利物浦大学、北京师范大学、山东大学等单位的金融、计算、统计、及应用领域多位专家和师生共100余人参加了本次论坛。论坛由天津
8、财经大学主办，中央财经大学统计与数学学院、中国科学院计算机网络信息中心超级计算中心、中国数学力学物理学高新技术交叉研究学会及金融量化分析与计算专业委员会协办，并得到了北京聚源锐思数据科技有限公司和北京并行科技有限公司的支持。天津财经大学校长李维安会见了中国科学院林群院士、俄罗斯科学院VladimirShaydurov院士及其他外宾，并在论坛开幕式上发表了致辞。 来自俄罗斯科学院的VladimirShaidurov院士、俄罗斯物理技术学院的AlexanderShananin教授、美国斯坦福大学JariToivanen、美国内达华大学HongtaoYang教授、美国亚利桑那州立大学HaiyanWa
9、ng教授、美国东南密苏里州立大学YanpingXia教授、澳大利亚科廷大学SongWang教授、澳大利亚麦考瑞大学XianZhou教授、加拿大湖首大学DeliLi教授、清华大学朱世武教授、西交利物浦大学吴志坚教授、深圳大学周凯教授、北京大学李辰旭教授、中国科学院王铮研究员、日本九州大学王震教授、中央财经大学胡永宏教授、广东工业大学孙有发教授、中央财经大学薛玉山老师、北京师范大学席玮老师、北京师范大学徐军老师、西交利物浦大学博士生郑瑾、华东师大博士生吴乐英、天津财经大学博士生王新宇分别做了学术报告，就金融与计算领域的最新研究成果进行了报告，并展开了深入的讨论。内容包括金融衍生品定价与套期保值、隐
10、含波动率与跳跃过程、蒙特卡洛模拟与偏微分方程数值解、稳健投资组合并行优化算法、大数据与多层网络、信用风险模型、指数分析的非参数方法、金融孤子理论与应用、GPQ方法与应用、最优控制与微分博弈、能源市场与碳排放等。,第四届金融与计算论坛北京怀柔中科院大学(2016.4.23-24),本次论坛由中央财经大学统计与数学学院主办，中国科学院计算机网络信息中心、中国科学院大学、北京并行科技股份有限公司协办。,2016年4月23日至24日，“第四届金融与计算论坛”在北京怀柔中国科学院大学国际会议中心召开。来自学界和业界等单位的50余名代表参加了本次论坛。交流内容包括行为大数据与金融计算、股票期权市场波动预测、股票市场拐点预测模型、期权定价算法、面向金融计算的高性能云计算服务、金融模型评价准则、资本市场与宏观经济的关系、互联网金融计算、高维协方差矩阵建模、稳健投资组合并行算法等。,第五届金融与计算论坛广东广州工业大学(2016.12.3-4),欢迎关注和参与！,团结、协作、求实、创新,
