1、第一章 博弈论、信息经济学与经济学,第一节 博弈论、信息经济学与经济学第二节 博弈论的创立与发展第三节 1994、1996、2001、2005、2007诺贝尔经济学奖获得者的主要工作第四节 博弈论的若干实例,第一节 博弈论、信息经济学与经济学,博弈论、信息经济学与经济学关系: 经济学解决的矛盾问题:有限与无限的矛盾 经济学研究的基本问题:生产什么,生产多少 怎样生产为谁生产经济成长与增长谁做出经济决策,以什么程序做出决策 经济学的定义:稀缺资源的配置与利用的社会科学(传统定义);理性人之间的行为研究(现在) 经济学研究的前提假定:理性人 完全信息 市场完全竞争,第一节 博弈论、信息经济学与经济
2、学,博弈论、信息经济学的产生源于经济学研究的前提假定在现实中受到挑战:现实经济社会活动中存在不对称信息、市场竞争不完全、行为人的有限理性等。竞争不完全:一方决策应考虑另一方的反映,考虑这种互动关系的决策行为引起了博弈论非对称信息:探讨在信息不对称的情况下,市场是如何运转,失灵或消失的,这些问题的研究导出了信息经济学博弈论:研究决策主体(参与人)的行为发生直接相互作用的策略及其均衡。主要模型与分类:,第一节 博弈论、信息经济学与经济学,表1-1 博弈的分类及对应的均衡概念,研究目的:预测博弈结果 博弈论:参与人,战略,支付,第一节 博弈论、信息经济学与经济学,信息经济学:实质是非对称信息博弈论在
3、经济学的应用主要模型与分类:给定信息结构及预定结果 什么是最优的契约安排(合同),信息经济学或简称为:契约理论、合同理论、激励理论、委托代理理论,表1-2 信息经济学的基本分类,第一节 博弈论、信息经济学与经济学,道德风险(moral hazard)事后的信息不对称是指在信息不对称的情况下,参与交易的一方在双方契约签订后才会做出某种选择,一旦契约当中所隐含的激励设计不佳,或是没有充分考虑到信息不足的缺陷,极可能会引起其中一方混水摸鱼,另一方权益受损的情况出现。如董事长与总经理的委托代理问题,火灾保险的契约等。逆向选择(adverse selection)事前不对称是指在信息不对称的条件下,参与
4、交易或交往的一方可能隐藏自己的私有信息,反而藉着提供不真实的信息以增加自己的福利,但是这种行为却伤害到另外一方的利益。如柠檬市场、人才招聘等。信号(signal):代理人在达成契约前后采取一定行动并以信号的形式向委托人显示自己的类型。,第一节 博弈论、信息经济学与经济学,例1、阿克洛夫的“柠檬市场”:假定旧车市场的“柠檬”和“李子”各有16部,买者愿支付“李子”4万元,而支付“柠檬”2万元,卖者“李子”的底价是3万元,“柠檬”的底价是2万元,但仅有1/4“李子”或3/4“柠檬”卖者愿以底价成交,其余数据如表1-3所示: 表1-3 “柠檬市场”的交易情况表,结论:混和市场均衡存在劣车驱逐良车(如
5、同“劣币驱逐良币”) 解决方法:分离市场发送信号(signaling)加州“柠檬法”:如果旧车出售后在一年内因同一问题修理了4次,或放置修车行至少30天,旧四经销商必须购回此车,并在再次出售后修好,贴了“柠檬法购回”的标签以告知新的买主。,第一节 博弈论、信息经济学与经济学,例2、(考察保险业)假设一家保险公司想提供自行车失窃保险。市场调查显示:被盗概率:A地区(99%),B地区(1%);自行车平均价格为300元,假设保险公司决定根据平均失窃率(50%)提从保险(300元50%=150元),你认为会出现什么情况呢?应用领域:经济与管理(微观经济学、新制度经济学、产业组织、国际金融、国际贸易、公
6、共选择、宏观调控、战略管理、企业组织与制度安排、环境保护与可持续发展)、军事、政治、社会。,第二节 博弈论的创立与发展,1.博弈论思想最早产生于我国古代2000多年前的春秋时期孙武在孙子兵法中论述的军事思想和治国策略,就蕴育了丰富和深刻的博弈论思想。田忌赛马:齐威王的上、中、下马分别优于大将田忌的上、中、下,但田忌上马、中马分别优于齐威王的中、下马。比赛规则:每次双方各出三匹马,一对一比赛三场,每一场的输方要赔一千斤铜给赢方。,第二节 博弈论的创立与发展,2.博弈论的发展阶段第一阶段:萌芽期(20世纪40年代前)。利益冲突的研究是分散和初步的、带有很大程度的随意性。孙子兵法:古诺(Courno
7、t,1883)古诺的“双寡头垄断”模型;艾奇沃思(F.Y.Edgeworth,1925)“双寡头等分市场”;霍特林(H.Hotelling,1929)产品差异而引起的“价格竞争”模型;斯塔克尔伯格(H.V.Stackelberg,1934)“领导跟随(leaderfollower)”模型;斯威齐(P.M.Sweezy,1939)“折弯的需求曲线(Kinky Demand Curve)”模型等等。第二阶段:创立期(20世纪40年代)。博弈论首次系统地被引入经济学。1944年冯诺依曼(Von.Neuman)和摩根斯坦恩(Morgen Stlern)合作出版了对策论与经济行为,从而奠定了合作博弈的理
8、论与方法。,第二节 博弈论的创立与发展,第三阶段:大发展期(20世纪50s90s)。非合作博弈以及合作博弈的理论获得了空前的发展。纳什(Nash,1950)n人非合作博弈及提出博弈均衡的定义塔克(A Tucker)提出“囚徒困境”(prisoners dilemma)模型泽尔腾(Selten,1965)提出精练子博弈纳什均衡概念,并把这一概念引入到了动态分析之中海萨尼(J.Harsnyi,19671968)提出贝叶斯纳什均衡概念,并把这一概念引入不完全信息博弈模型研究泽尔腾(Selten ,1975),克瑞普斯(Kreps,1982)和威尔森(Wilson,1982)。弗得伯格(Fudenbe
9、rg,1991)和泰勒尔(Tirole,1991)研究了精练贝叶斯纳什均衡,解决动态不完全信息博弈。泽尔腾定义了“颤抖手均衡”(trembling hand equilibrium);克瑞普斯和威尔森定义了“序贯均衡”(Sequential equilibrium)并提出了著名的“信誉”问题模型;弗得伯格和泰勒尔给出了“精练贝叶斯均衡”的正式定义。颤抖手均衡序贯均衡精练贝叶斯均衡(但在许多情况下,三个概念是一致的)博弈论近期发展:除了博弈论与信息经济学的结合外,还出现了新的理论与应用分支诸如博弈学习理论、进化(演化)博弈论、博弈论与新制度经济学、博弈论与行为科学、博弈论与实验经济学、博弈论与组
10、织管理的结合。,第三节 1994、1996、2001、2005、2007 诺贝尔经济学奖获得者的主要工作,1.1994年度约翰纳什(John Nash,1928)海萨尼(豪尔绍尼,John CHarsanyi,19202000)莱因哈德泽尔腾(Reinhard Selten,1930) 2.1996年度威廉维克里(William Vickrey,19141996)莫里斯(米尔利斯,James AMirrlees,1936) 3.2001年度乔治阿克洛夫(George AAkerlof ,1940)迈克尔斯彭斯(AMichael Spence,1943)约瑟夫斯蒂格利茨(Joseph EStig
11、litz,1942) 4.2005年度罗伯特奥曼(Robert J.Aumann,1930)、托玛斯谢林 (Thomas C.Schelling,1921) 4.2007年度莱昂尼德赫维奇(Leonid Hurwicz,1917)埃里克马斯金(Eric S.Maskin,1950)罗杰迈尔森(Roger B.Myerson,1951),约翰纳什(John Nash,1928),美国人,1928年出生于西弗吉尼亚州的勃鲁费尔。1950年获得普林斯顿大学数学博士学位,先后在普林斯顿(1950)、麻省理工学院(1951)数学系任教,19561957在普林斯顿的高等研究所做临时研究员。1959年,纳什
12、被精神病医生诊断为“妄想性精神分裂”,从此在学术界销声匿迹,饱受精神病折磨长达三十多年。 主要论著:n人博弈的均衡点(1950)讨价还价问题(1950)非合作博弈(1951)实代数流行(1952)两人合作博弈(1953) 主要学术贡献与评价:提出纳什均衡并研究了纳什议价模型;纳什博士的非合作博弈均衡分析,以及对博弈论的所有其他贡献对最近20年中经济理论的发展方式有深刻影响。,海萨尼(豪尔绍尼,JohnCHarsanyi,19202000),美籍匈牙利人,1920年生于匈牙利的布达佩斯。1950年获得悉尼大学经济学硕士学位1958年获得斯坦福大学经济学博士学位19581960年澳大利亚堪培拉市的
13、国立大学任高级研究员19611964年任维利州立大学经济学教授19641990年任美国加利福尼亚大学伯克利分校商学院教授 主要论著:论博弈论前后关于讨价还价问题的研究方法:对Zeuthen、希克斯和纳什等理论的一个评注(1956)博弈的讨价还价模型(1959)关于不完全信息情况下两人讨价还价博弈的一般纳什均衡解(& Selten,1972)博弈和社会情况中的理性行为和谈判均衡(1977)伦理学、社会行为及科学解释文集(1972)博弈论文集(1982) 博弈中均衡选择通论(& Selten,1988) 主要学术贡献与评价:提出海萨尼转换,巧妙地把不完全信息博弈转换为完全非完美信息博弈,对于不完全
14、信息的博弈,约翰海萨尼说明如何能扩展均衡分析以处理这种困难,到那时为止博弈理论家们曾认为这项困难是不可克服的。海萨尼的方法对一些活跃的研究领域奠定了分析基础,包括信息经济学。,莱因哈德泽尔腾(Reinhard Selten,1930),德国人,1930年出生于德国的布莱斯劳。1961年获得马恩法兰克福大学的数学博士学位19671968年伯克利加州大学商学院客座教授19691972 伯林大学经济学教授19721984比勒费匀德大学数理经济学大研究所教授1984 波恩大学经济学教授 主要论著:一项寡头垄断实验(与苏尔曼合作,1959)企业的期望适应理论(与苏尔曼合作,1962)一个需求惰性的寡头垄
15、断模型(1965)关于扩展性博弈中均衡完善概念的再检验(1975)连锁商店之谜(1978)博弈中均衡选择通论(& Harsanyi,1988) 主要学术贡献与评价:提出了子博弈概念和子博弈完美性纳什均衡的概念(1965),还提出了颤抖手完美纳什均衡(1975);莱因哈德泽尔腾教授的均衡分析中的完美性的观念大大扩展了非合作博弈论的应用。,威廉维克里(William Vickrey,19141996),美国人,1914年出生于加拿大不列颠哥伦比亚省。1947年获哥伦比亚大学哲学博士学位19451972年哥伦比亚大学助理教授,副教授,教授,经济系主任19731977年任国家经济研究局局长1982年从
16、哥伦比亚大学退休1991年获得著名的弗兰克塞德曼政治经济学杰出奖1992年任美国经济学会会长 主要论著:以对风险的反映来测度边际效用(1945)累进问题(1968)反投机、拍卖和竞争性密封投标(1961) 主要学术贡献与评价:早在1945年就开展最佳所得税结构设计与激励相容约束。他指出累进制税率这种收入均等化的方案并不能消除在什么是理想的赋税结构上的选择困难,因为这种方案不会给个人努力工作提供有利的激励,由此必然会产生一种效率的损失,即税的效率与公平问题最终取决于它将如何影响人的行为。同时他在1961年提出了次高标法(第二价格拍卖)并研究了拍卖制度与资源配置。威廉维克里与詹姆斯米尔利斯“因不对
17、称信息下激励经济理论做出的奠基性贡献”而被授予诺贝尔经济学奖。,威廉维克里(William Vickrey,19141996),根据维克里的观点,标准的拍卖分为四类:(1)英式拍卖 (2)荷式拍卖 (3)第一价格拍卖 (4)第二价格拍卖英式拍卖:从底价开始,投标者公开宣布不断增加标价,加价的数额可以随意地由出价人决定,通常,拍卖者对任何两个连续的标价的差异设定一个最低的增量,出价最高的投标者中标,他必须支付他的最后所出的标价,并获得比标。荷式拍卖:初始价格确定后,拍卖商递减喊价,直到有某位买者喊“我的”而接受这一价格为止。第一价格拍卖:即维克里所谓的“密封”或书面投标拍卖,其中最高价竞买者以等
18、于全额投标出价的价格得到拍卖物。第二价格拍卖(维克里拍卖):最高价竞买者以等于第二高竞买价的价格获得拍卖物。维克里分析结论:第二价格拍卖和英式拍卖在个人的策略上是等价的,都会产生出拍卖商期望的最高价格(其特征:一个理性竞买者的最优出价策略是独立于他对其他人的出价的预期的)。至于荷式和第一价格拍卖,它们在策略上也是等价的,都不容易引出最高期望价格。在这种两类型的拍卖中,每个竞卖者对其竞争对手的估价和递价行为所作的预期是十分重要的,成交的结果要依靠参与交易的各方对出清价格的正确判断。n人竞标中投标人的出价b与其对拍卖品价值v的关系为:,莫里斯(米尔利斯,James AMirrlees,1936),
19、英国人,1936年出生于苏格兰的明尼加夫。1957年,获得爱丁堡大学的数学和理学硕士学位1963年获得剑桥大学哲学博士学位19631968年任剑桥大学经济学助教、讲师19691995任牛津大学经济学教授1968、1970、1976任麻省理工学院经济系客座教授1962年获创桥大学的史蒂文森经济学奖1982年任经济计量学学会会长19891992任英国皇家经济学学会会长 主要论著:最优所得税探讨(1971)生产税(1972)人口政策与税收的家庭规模(1972)两个经济阶层的最优税制(1975)组织内部激励与权力的最优结构(1976)责任分配:不固定的形式(1976)最优税理论(1976)经济福利与经
20、济等级(1995)贫困危险与公众行为:福利国家的经济(1995),莫里斯(米尔利斯,James AMirrlees,1936),主要学术贡献与评价:莫里斯继维克里之后于1971年研究了最优税制结构,其工作彻底否定了把累进结构作为再分配税制的基本特征的传统税收理论,建立了一种严格的分配问题与效率问题之间的相互作用理论,通过研究税率与人的工作积极性之间的联系来找到最优税率。其研究工作成为研究不对称信息下激励问题的博弈理论模型的一个核心组成部分。同时,他于1975年提出了一个新的激励契约模型,即委托代理模型。正是两位获奖者在不对称信息下对激励经济理论做出的奠基性贡献,大大深化了人们对市场制度的认识,
21、特别是对保险市场、信贷市场、拍卖市场、企业内部组织、税收制度、社会保险等等一系列现实问题的理解。从而构成了博弈论和信息经济学的一个基本组成部分。,乔治阿克洛夫(George AAkerlof ,1940),美国人,1940年出生于美国康涅狄格州的纽黑文。1962年获得耶鲁大学文学士学位1966年获得麻省理工学院博士学位19781980年伦敦经济学院任货币银行方面卡塞尔讲座教授1980加州大学伯克利分利任经济学教授1995届美国经济学会副会长 主要论著:柠檬市场:质量不确定与市场机制(1970)种姓制度经济学和恶劣竞争以及其它可悲的故事(1976)就业闸门(1981)礼物互换般的劳动合同(198
22、2)公平与失业(与JL伊林合作,1988)非理性行为的理性模型(与JL伊林合作,1987)礼物互换与效率工资理论(1983),乔治阿克洛夫(George AAkerlof ,1940),主要学术贡献与评价:阿克洛夫1970年提出信息不对称与柠檬原理,证明了信息的不对称可如何导致市场上的逆向选择。阐述了偿还前景渺茫的借款人或低质汽车卖主因而有可能把另外(不同类)的每一个人都从他们所在的市场那一方排挤出去,从而扼杀互利的交易。同时他还研究劳动市场上的效率工资问题,其观点是,为了提高工作效率从而降低成本,厂商们愿意使工资水平维持在高于市场出清的水平上,以实现利润最大化。还研究了货币需求理论与近似理性
23、:宏观经济学的微观基础。他用近似理性替代严格理性,考察予货币需求的微观基础,并从微观上对非理性做出了解释,这体现两方面的突破:宏观经济理论的微观基础分析和近似理性概念在微观分析中的广泛应用。阿克洛夫与迈克尔斯彭斯、约瑟夫斯蒂格利茨因“对不对称信息市场理论做出的拓荒性贡献”而共同荣获2001年度诺贝尔经济学奖。,迈克尔斯彭斯(AMichael Spence,1943),美国人,1943年出生在美国新泽西州的蒙特克莱。1966年获得普林斯顿大学文学士学位1968年获得牛津大学文学硕士学位1972年获得哈佛大学哲学博士学位19711972,19761978年哈佛大学任经济学教授19731976年斯坦
24、福大学经济学副教授19791980哈佛大学工商管理学教授19811983哈佛大学商业经济系主任19901999 斯坦福大学教授和商学院院长1972年获哈佛大学的韦尔斯奖1981年获约翰贝茨克拉克奖 主要论著:劳动力市场的信号(1973)竞争及对于信号的最优反应:一个关于效率和配置的分析(1973)市场信号:雇佣及有关的筛选过程中的信息转让(1973)就业市场信号的使用(1973)市场的信号使用(1974)竞争、质量和规则(1975)开放经济中的竞争(与RE凯夫特和ME波特合作,1980),迈克尔斯彭斯(AMichael Spence,1943),主要学术贡献与评价:斯彭斯最重要的著作是论证市场
25、中介可怎样通过使用信号抵消逆向选择的效应。在这个意义上,信号的使用指的是经济中介为使对方承认他们的产品质量而采取的可察觉的行动。斯彭斯的主要贡献是详尽阐述这一想法并使之定形,以及论证和分析它的含义。具体而言,“斯彭斯证明,这种市场上的消息灵通的经济中介可能有动机,采取能察觉到的,代价很高的行动,发出信号。即把他们的保密信息原原本本地传递给市场上信息不灵通的经济中介,以期改善他们的市场结果。”,约瑟夫斯蒂格利茨(Joseph EStiglitz,1942),美国人,1942年出生于印第安纳州的加里市。1966年获得麻省理工学院哲学博士学位19681970年耶鲁大学19701973年圣凯瑟琳学院1
26、9731974年牛津大学19741976年斯坦福大学1988年起斯坦福大学1995年克林顿总统经济顾问委员会主席和内阁成员1997年世界银行首席经济学家1979年获约翰贝茨克拉克奖 主要论著:信息和竞争价格制度(1976)递增风险:定义(1970)递增风险:经济影响(1971)“信息甄别”理论、教育与收入分配(1975)竞争性保险市场的均衡:论不完全信息经济学(与罗思柴尔德合作,1976)对道德风险的基本分析(与阿诺特合作,1988)道德风险与非市场制度(与阿诺特合作,1991),约瑟夫斯蒂格利茨(Joseph EStiglitz,1942),主要学术贡献与评价:斯蒂格利茨涉及较宽的研究领域包
27、括风险与确定性、道德风险与委托代理理论、信息筛选模型、市场效率与政府作用、第三条道路经济学等。其突出贡献在于“斯蒂格利茨证明,信息不灵通的经济中介,可藉提供某种具体交易的多种选择合同,即所谓经由自我选择的筛选,间接地从信息灵通一些的中介那里获得信息”。,2005年诺贝尔经济学奖获得者 罗伯特奥曼(Robert J.Aumann)、 托玛斯谢林(ThomasC.Schelling),2005年10月10日瑞典皇家科学院宣布,将2005年的诺贝尔经济学奖授予具有美国和以色列双重国籍的罗伯特奥曼和美国人托马斯谢林,以表彰他们“通过博弈论分析改变了我们对冲突与合作的理解”。博弈论创立于1944年,是适
28、于研究行为互动局势的一种通用的分析方法。在过去的几十年中,博弈论已取得了很大的发展,广泛地应用于各种社会科学研究,尤其在经济学领域,博弈论越来越占据着核心的地位,被认为是二十世纪社会科学研究方法取得的最大成果。奥曼和谢林都是博弈论领域公认的大师,他们的思想已远远超出了纳什均衡的范畴。罗伯特奥曼,1930年生于德国法兰克福,目前拥有以色列和美国双重国籍。1955年自麻省理工学院取得数学博士学位,现在以色列的希伯莱大学更改中心担任教授。奥曼是国际知名的博弈论专家,2002年与约翰纳什同被聘为山东青岛大学名誉教授。 托玛斯谢林,1921年生于美国加利福尼亚州的奥克兰。1951年从哈佛大学取得经济学博
29、士学位。他是马里兰大学经济系和公共政策学院荣退杰出教授,同时也是哈佛大学政治经济学荣退教授。,2005年诺贝尔经济学奖获得者 罗伯特奥曼、托玛斯谢林,罗伯特奥曼作为一名杰出的经济学家,在决策制定理性观点方面有着杰出的贡献,对博弈论和其他许多经济理论的形成起到了重要的乃至不可或缺的作用。因此,他曾于1983年获得了以色列技术机构颁发的科学技术哈维奖,并于1994年获得了以色列颁发的经济学奖。 奥曼的贡献主要是:一方面发展并提炼了“什么是理性”,使之形成统一的观点,另一方面把“可转移效用”理论扩展为一般的非转移效用理论。奥曼认为,给定一个行为人拥有的信息,如果他相对其拥有的知识和信息最大化了他的效
30、用,那么他就是理性的。奥曼进一步为解决知识与信息问题做了大量很有影响的工作,对共同知识的概念作了形式化和公理化处理,导致了今天我们熟知的“互动认识论”的整体发展。他还提出了“贝叶斯理性”和相关均衡概念,把单人决策论中理性的标准推广到了多人模型中,并导致了关于不同沟通过程和一般机制理论中更重要的研究。通过对非理性的突破性认识:在放松严格理性假设的条件下非理性可以被长久地维持,解决了博弈论中著名的“逆向推理悖论”(如蜈蚣博弈)。 托玛斯谢林重要的理论著作包括冲突战略、武器与影响等,其中前者是相关领域中最具有开创性的理论著作之一。他的理论和思想不仅运用在经济学分析中,在外交、军事领域也深有影响。,2
31、007年诺贝尔经济学奖获得者莱昂尼德赫维奇(Leonid Hurwicz),1917年出生于俄罗斯莫斯科,后加入美国国籍,1938年在华沙大学获得法学学位,目前为美国明尼苏达大学经济学荣誉教授。1990年,他曾因在“机制设计理论”方面所作的开创性工作而获得美国国家科学奖。 研究领域为经济组织的系统和技术的分析和比较、福利经济学、博弈论对社目标选择的应用等。创立了机制设计理论。 上世纪60年代赫维奇的一篇题为资源配置中的最优化与信息效率,拉开“机制设计理论”的序幕。赫维奇也因此被誉为“机制设计理论之父”。赫维奇的机制设计理论与市场管制、市场甄别、公共品提供等重大经济问题有着密切联系,由此很多经济
32、学家都投入了这方面的研究,而当时正值青年的迈尔森和马斯金都是其中的活跃分子。 后来,赫维奇又写了无须需求连续性的显示性偏好、信息分散的系统等著名论文,慢慢完善理论基础。1973年,赫维奇在最著名的美国经济评论杂志上发表论文资源分配的机制设计理论。解决了机制设计理论框架中的两个核心问题激励相容原理和显示性原理,奠定了机制设计理论这门学问的框架。,2007年诺贝尔经济学奖获得者埃里克马斯金(Eric S.Maskin),1950年出生于美国纽约,1976年获得哈佛大学应用数学博士学位。马斯金2003年曾出任世界计量经济学会会长,现任普林斯顿高等研究院社会研究学院讲座教授,普林斯顿高等研究院社会科学
33、部主任。曾在哈佛大学经济系任教16年,在麻省理工学院经济系任教八年。主要研究领域:博弈论、激励理论、拍卖理论以及社会选择与社会福利。马斯金研究的课题对经济学、政治学和法律等领域有深刻影响。目前,他正在研究“机制设计理论”、重复博弈和收入不均等课题。1977年,马斯金完成论文纳什均衡和福利最优化,但该文时隔22年后于1999年才正式发表,并成为机制设计理论的里程碑。在该文中,马斯金提出并证明了纳什均衡实施的充分和必要条件,他在证明充分条件时所构造的对策被称为“马斯金对策”,广为流传。马斯金最为突出的贡献是将博弈论引入了机制设计,而同在今年获得诺贝尔经济学奖的赫维奇是他之前最为重要的机制设计理论学
34、者。此前,机制设计只是从中央计划者的角度来考虑问题。而马斯金超越了这个观点。他认为,并不需要一个中央计划者命令人们怎么去做,而是设计好一个机制。人们都为了自己的利益做事情,在这样的机制引导下行动。从上世纪70年代开始,马斯金早期的许多研究工作专注于“执行”理论的研究。该理论强调,当一个人能制定程序规则时能确保社会可以从一系列的选项中作出最好的选择。自那以后,许多执行理论的著述都受到了马斯金开创性研究的影响。,2007年诺贝尔经济学奖获得者罗杰迈尔森(Roger B.Myerson),1951年出生于美国波士顿。1976年获得哈佛大学应用数学博士学位,其博士课题为“一种合作博弈理论(A Theo
35、ry of Cooperative Games)”,对博弈论有深入的研究。现任美国芝加哥大学教授,世界计量经济学会、美国艺术与科学研究院成员。迈尔森的研究专长包括经济学领域里的博弈论和政治学领域里的投票体制等。他曾在1991年出版了博弈论:矛盾冲突分析一书。在机制设计领域,迈尔森发展了机制设计理论的基本概念,他在把这个理论应用到具体的经济问题方面做了大量工作,比如拍卖问题以及政治选举、投票理论,并于1981年提出了“最优拍卖设计”理论。他对显示原理(revelation principle)有深入研究。(显示原理:在机制设计中,实现目标的机制可能太多太大,必须首先大大缩小范围。运用“显示理论”
36、,就可以在许多机制中圈定一个小范围(即子集)。从中再行筛选的结果,和在所有集合中筛选的结果一致,效率则大为提高。)1996年莫里斯和威克里因为在不对称信息下的激励理论方面作出重大贡献而分享了当年的诺奖。不过,他们的理论仅仅代表了“机制设计理论”的第一个分支。而迈尔森则是“机制设计理论”第二个分支的奠基人。该理论主要侧重于最大化委托人或者拍卖者的预期收益,即最优机制设计,迈尔森在1981年发表的“最优拍卖理论”就是这方面的奠基之作。该理论力图解决在给定信息分布的情况下,如何设计出某种制度来最大限度地激励经济活动的参与人,也就是最优合同的设计问题。正如诺贝尔经济学奖的颁奖词中所说的那样,它弥补了亚
37、当斯密“看不见的手”机制在市场经济过程中的可能性缺失。,第四节 博弈论的若干实例,例1.囚徒困境(Prisoners dilemma) 换灯博弈美苏军备竞赛政治家的囚徒困境 交通博弈制度下的交通博弈制度与行人道德规范下的交通博弈价格大战 例2.囚徒招供和黑社会制裁 例3.智猪博弈(boxed pigs) 例4.性别战(battle of the sexes)分级协调危险的协调 例5.斗鸡博弈(Chicken game)船舶交会博弈,例1.囚徒困境(Prisoners dilemma),解:因 坦白均为双方占优均衡战略 均衡结果:NE(坦白,坦白),(-8,-8)PE(抵赖,抵赖),(-1,-1
38、)冲突:团体理性与个人理性的冲突。涉及大量公共产品的供给、军备竞赛、我国应试教育(减负 增负)。囚徒困境可以用来解释不少经济、商业、政治、战争等方面的冲突与对抗现象。,换 灯 博 弈,设想某楼道有两户人家(张三、李四)居住,由于楼道灯坏了需要换新灯。如果换上灯,光亮的楼道每家得到的好处为“3”,但换新灯的成本为“4”,若两家联合换灯,每家分摊成本为“2”,若没人换灯,每一家的好处为“0”。则此问题涉及张三与李四的换灯博弈:,解:因为 不换(灯)是两家的占优战略。 即NE(不换,不换),(0,0),张三与李四陷入公共物品供给的囚徒困境。,美 苏 军 备 竞 赛,假定一方军备占优(即一优一劣局势)
39、,优方可得10000亿美元,劣方因受优方欺侮或掠夺而造成损失10000亿美元(即-10000亿美元),每一方的扩军成本为2000亿美元(即-2000亿美元),于是可得下述的美苏军备竞赛:,结论:美苏陷入军备竞赛的囚徒困境:(扩军,扩军),(-2000,2000)思考:若把前苏联换成当前的俄罗斯,其均衡如何呢?,政治家的囚徒困境 (摘自迪克西特和奈尔伯夫的策略思维),显而易见,对每一方而言,保持被动(相对排序越小)是一个优势策略。而这正是当时真实发生的情况:第99届国会根本没有做出任何加税决定。此届国会确实通过了格拉姆拉德曼霍林斯法(Gramm-Rudman-Hollings Act),这一法案
40、规定以后必须实行削减赤字政策。,交 通 博 弈,在不设定交通灯的斑马线,当没有没定明确的规矩(制度安排),常陷入“交通博弈”的囚徒境况(见下图):,均衡结果:NE(抢行,抢行),(2,2),制度下的交通博弈,制度安排(社会规范):行人先行(即汽车不许抢行),均衡结果:NE(礼让,抢行),(1,9),制度与行人道德规范下的交通博弈,制度安排(社会规范):行人先行(即汽车不许抢行),均衡结果:NE(礼让,礼让),(8,8),价 格 大 战,价格战陷入两败俱伤的“囚徒困境”之中。 NE(低价,低价),(3,3) PE(高价,高价),(10,10)一方面,例1的解决方案可在后面的重复博弈中寻找对策,另
41、方面也可通过建立双方合作的制度安排(见例2)。,例2.囚徒招供和黑社会制裁,解:因为 抵赖均是双方的占优战略从而得博弈均衡为PE:(抵赖,抵赖),(-1,-1),即NE=PE。该例揭示:一种制度安排,要发生效力,必须是一种NE,否则这种制度安排便不能成立。,例3.智猪博弈(boxed pigs),按进10个单位猪食,成本为付2个单位猪食。以按者后吃原则进行。,解:因为 等待是小猪的占优战略,从而大猪应选择“按”的行动战略,则 NE(按,等待),(4,4)结论:多劳者不多得现实上的智猪博弈:证券市场(大户,小户);商品广告(大企业,小企业),乡村修路(富户,穷户),推动改革(先富者,后富者)。,
42、按上述分析,可见对应(等待,按)战略组合的支付组合为(9,-1);对应(按,等待)战略组合的支付组合为(4,4)。,例4.性别战(battle of the sexes),均衡结果:NE(足球,足球),(2,1);或NE(芭蕾,芭蕾),(1,2)性别战其他例子性别战的经济应用十分广泛。其中之一就是同一行业内的两家公司选择行业标准的问题。这两家公司对标准的看法不同,但为了鼓励消费者购买其产品,都乐于采取统一的标准。此外,两家签约公司合约语言的选择,两个同学选修第二门外国语的选择,战争时代两盟军增援军事资源的协调,两通电话者被中断后再次挂电话的协调等。这些问题实际上均属“协调博弈”问题。,分 级
43、协 调,参与人王五、赵六各自决定为所开公司即将出售的计算机设计使用大软驱,还是使用小软驱。若他的软驱一样,则他的销量都会更大,其分级协调博弈如下:,均衡结果:PE=NE(大,大),(2,2),或NE(小,小),(1,1) 绝大多数建模者都会用帕累托有效均衡来预测实际结果。,危 险 的 协 调,小明、小刚是两个好朋友,现正面临填写升学志愿(学校规定每一位学生在填志愿前不能互相交流意见),若两位同学在同一所中学学习,在双方互相帮助下都能成为优等生,若不在同一所学校他们的学习成绩会下降将变成劣等生并且小刚在较好的五中学习,有可能在激励竞争中掉队(留级),则两同学选择升学志愿涉及下述的危险协调。,例5
44、.斗鸡博弈(Chicken game),均衡结果:NE(进,退),(2,1),或NE(退,进),(1,2),船 舶 交 会 博 弈,利用这个斗鸡博弈,可以描述海上航行中船舶交会的形势。两艘相向而行的船舶,双方互不相让就会撞船,都得-4;两艘向十字交会点行驶的船舶,双方互不相让也会撞船,也得-4。当然,双方都让着不走,也不好,各得-1。一方让一点另一方先通过,先通过者得1,让者得。这比一起抢行造成事故或一起退让双方浪费时间都来得好。这描述了下述的交通博弈。,均衡结果:NE(争先,让后),(1,0)或NE(让后,争先),(0,1)这个博弈是上面斗鸡博弈的变形,每一个数目均减1得到;其实际博弈均衡是
45、一致的。,现实中如何确定哪一个博弈均衡出现,可通过建立制度来加以协调:人们规定,迎面交会的船舶,各向右偏一点儿,问题就解决了。十字交叉交合的船舶,则规定看见对方左舷的那艘船要让,慢下来或者偏右一点儿都可以。通过制度安排来协调交通秩序(见下图)船舶海上交会避让规则示意图,类似斗鸡博弈有:公共产品供给(两富户修路,一修一不修);美苏抢占世界军事地盘(一进,一退,如北约东扩,美阵营进俄罗斯阵营退);警察与游行队伍;夫妻吵架等。 公共物供给:,思考题:在没红绿灯的十字路口,你的车和交叉路上的车同时到达,你该怎么办(开还是不开呢?)试用-10,-1,0,1数据构造一个博弈问题,并求其均衡,若当出现多个均衡时,请建立交通规则来进行协调。,