1、 1 交通银行 交银办函201667 号 关于印发交通银行 2016 年风险管理 与资产保全工作要点的通知 各省分行、直属分行，各海外分（子）行，各子公司，总行各部 门： 现将 交通银行 2016 年风险管理与资产保全工作要点 印发 给你们，请结合本单位（部门）工作实际，认真贯彻执行。 执行过程中遇有问题，请与总行风险部（保全部）联系。联 系人：王竞，电话：021-20582420；潘晨，电话：021-20588944。 交通银行办公室 2016 年3 月4 日 2 交通银行 2016 年风险管理 与资产保全工作要点 2016 年，全行面临严峻的风险管理形势：一是信用风险管控 难度加大，集团客
2、户（尤其是民营企业集团）持续经营能力遭受 考验，小微企业存量风险化解更加困难，部分资源密集型或经济 基础薄弱的地区可能爆发区域性风险。二是社会金融风险蔓延， 互联网金融行业经前期野蛮生长后进入风险高发期，相关问题经 由多种渠道向银行体系传递，极易引发操作风险和声誉风险。三 是各类风险交叉传染加剧，随着银行跨境跨业跨市场的业务活动 迅速增长，金融风险的复杂性、隐蔽性和传染性明显加大，各类 市场间的风险传递增加。 四是全面从严治党提到前所未有的高度， 廉政风险防控任务较重。 各级风险管理部 （资产保全部） 要积极应对风险管理新形势， 落实好总行 “把风险管控放在各项工作的首要位置” 的工作要求，
3、宣导稳健平衡的风险文化， 完善全面风险管理体系； 按照早识别、 早预警、早处置的原则，加大潜在风险资产定位和问题资产化解 力度，坚决打好资产质量保卫战；提升操作风险管理、集团并表 风险管理和风险计量水平，夯实人才队伍可持续发展基础。具体 做好以下八方面 30 项工作： 一、完善全面风险管理体系建设 （一）严格执行基本风险政策。总行结合最新形势修订并印 发了 关于新形势下进一步加强风险管理的意见 （交银 发 2016 2 号，下称新“风险管理二十条” ） ，各机构要高度重视，认真学 3 习政策内涵，将“三项原则” 、 “四条纪律”和“十三个强化” 铭 记于心、固化于行，领会新“风险管理二十条”及
4、总行各项风险 管理政策要求，提前研判、提早谋划、积极应对。此外， 交通银 行2016 年授信与风险政策纲要 （交银发201599 号，下称授 信与风险政策纲要三十六条） 、 关于进一步加强集团客户风险管 理的意见 、 关于做好 2015 年重组工作的通知 （交银办2015 33 号） 、 关于进一步加强非法集资风险管控的意见 （交银发 20165 号，下称非法集资十一条） 、 关于进一步加强类信贷 业务风险管理的意见 （交银发201477 号）等均是全行风险 管控的纲领性文件，是必须遵循的风险管理基本准则和要求，各 机构要结合实际，细化落实，强化管理，抓出实效。各机构应在 一季度或二季度的本机
5、构全面风险管理委员会上对总行新近下发 的新 “风险管理二十条” 、 授信与风险政策纲要三十六条和非法集 资十一条进行专题学习。 （二）全面推动风险文化建设。各机构要通过多种形式开展 风险文化教育活动，运用管理层宣讲、培训考试等方式，把风险 文化从中后台向前台、传统业务向创新及转型业务、核心业务流 程向业务全流程推广和强化，切实将全集团的认识统一到“依法 合规、稳健经营、责任文化”的经营理念上来。各机构分管行长 必须进行一次专题宣讲，参与范围至少覆盖机构内所有 C 层级人 员；风险管理部门必须牵头举办一次全体员工参加的风险知识考 试，加强员工风险文化养成教育。 （三）发挥风险偏好的统领作用。一是
6、切实提高风险偏好和 业务管理的连接度和契合度。根据不同时期的不同管理重点，逐 4 步完善覆盖主要风险和业务种类的风险偏好控制指标体系。二是 建立风险偏好的分解传导机制。对境内行、海外行、子公司、总 行直营机构等各类经营单位，基于集团统一风险偏好，设置风险 容忍底线和风险限额指标，有效地将集团风险偏好分解传导到各 个层级、各个条线、各个流程。三是实现总体把控与分类管理相 结合。在统一的风险偏好框架下对特殊业务明确不同的风险容忍 度。各机构要进一步明确自身的风险容忍度。 （四）进一步健全全面风险管理体系。尚福林主席在 2016 年全国银行业监督管理工作会议上提出，要认真研究健全全面风 险管理体系的
7、问题。总行将进一步加快研究完善覆盖全流程、全 业务、全产品、全环节的风险管控机制，落实全面风险管控主体 责任。在完善风险管理决策机制的基础上重点规范前台小中台和 直营机构中台执行体系，尽快出台前台小中台和直营机构中台考 核和资质管理办法，探索根据前台小中台和直营机构中台属性采 取派驻制和权重考核制，建立健全各中台部门向前台延伸管理的 机制。各分行和子公司应确保每季度至少召开一次全面风险管理 委员会，除常规的全面风险评估报告外，应结合自身实际情况提 交专题议题，同时应逐步完善对前台部门或前台小中台的风险考 核。 二、增强信用风险识别监测能力 （五）持续提高平行监测能力。贷后管理牵头职能移交后，
8、风险管理部门原承担的风险过滤、风险预警与提示、风险排查等 职能不变。 一是要强化风险排查的有效性和针对性， 充分发挥 “风 险巡警”作用。2016 年，结合内外部形势，要采取规定排查和机 5 动排查相结合的方式，多维度开展信用风险排查：客户维度，重 点关注集团客户风险；产品维度，加强纯套利性跨境贸易融资业 务、国内信用证、银行承兑汇票、投资顾问及劣后委托人关联人 关系网络等排查；行业维度，持续监控煤炭、钢铁等产能过剩行 业风险。各机构应积极配合，切实按照总行要求认真开展指定排 查项目，同时结合自身情况开展特色排查。二是要加强对专项授 权方案、小企业及个金新资产业务产品的风险评估。三是各机构 要
9、继续加强地方政府融资平台债务甄别和担保链圈风险管控，持 续监控房地产企业风险变化和突发状况，督促零售信贷管理部门 继续加强小企业风险管控。 （六）提升集团客户风险管理水平。要进一步落实加强集团 客户风险管理意见，坚持“三早、两集中、两统一”的原则，推 动集团客户管理的机构层级和团队层级提升。要全面识别集团客 户成员关系，持续强化集团客户成员日常监控和集团客户整体风 险预警，通过风险排查筛选集团客户典型风险并纳入相应名单进 行管理，严肃执行集团客户贷后管控策略，积极运用重组等手段 化解重大集团客户风险。总行将继续对集团客户进行年度风险排 查，各机构应予以配合；同时，各省直分行风险部应会同同级授
10、信部每半年牵头进行一次全面或专项风险排查。2016 年，要重点 关注钢铁、煤炭等产能过剩行业的集团客户。 （七）应用数据分析与系统管控新工具加强风险识别与预 警。总行将建立全行风险数据集市，实现客户、账户、产品、交 易等各类内外部信息的集中管理和共享；将大数据分析与专业管 理经验相结合，完善客户关系管理、交易流水分析等基础管理工 6 具，研发融资性票据、资金用途、还款来源分析等风险监控模块， 实现客户风险的全景展示和及时预警，为总分行、前中台业务拓 展和客户风险管理提供支持。各机构要主动学习并掌握风险管控 新工具，积极推广应用于业务全流程，助力前中后台更全面了解 客户、更精准研判风险、更及时处
11、置风险。同时，各机构也要建 立数据分析与系统管控的理念，探索研发符合本机构实际管理需 要的风险分析与监控功能，切实提升前中后台风控能力和工作效 率。 （八）加强票据业务风险管控。要关注承兑和贴现业务贸易 背景的真实性，督促经营单位加强准入管理，落实对承兑人和交 易对手的名单制双控管理要求，加强票据实物的出入库流程和集 中保管。要建立并完善“问题开票人、票据掮客、掮客控制银行” 灰名单，同时强化票据贴现业务风险排查和评估，摸清业务管理 中的薄弱点和风险点，促进问题整改和流程优化。总行将尽快完 成票据风险监测功能模块并在全行推广上线，各机构要积极利用 系统功能加强平行监测，提前识别潜在风险。 （九
12、）规范类信贷业务风险管理。总行将通过流程优化助力 类信贷业务健康发展； 保持对高风险业务 （主要是资本市场业务） 的持续监控，保持交行资本市场业务风险控制的良好表现。在坚 守合规底线的基础上，进一步梳理理财、直投、同业等业务的管 理要求，持续优化完善制度流程；开展资产配置研究，从风险管 理的角度为全行资产配置提出优化提升建议。推进非标资产的投 后监控信息系统化， 完善风险监测体系。 各机构应加强临期管理， 严控类信贷业务风险，对于类信贷业务出现增量不良资产的，要 7 在经营绩效考核中予以扣分。 三、提升风险处置化解成效 （十）完善资产保全管理基础。各机构要紧紧围绕全行资产 质量管控目标，立足逾
13、期和不良控制，创新机制流程提升管理能 力，前移处置时点提升管控成效，增加风险缓释提升资产价值， 丰富化险方法提升处置质效。一是要实现专业化管理。通过风险 业务的集中管控、移交管理、内部定价、准事业部制等模式，提 高风险业务的专业化管理水平，调动保全经理工作积极性，从根 本上保证清收保全工作成效。二是要落实集中管理。原则上，余 额 1000 万元以上、逾期超过 90 天的风险业务必须移交至分行本 部风险（保全）部门。对未移交的风险资产，要明确前台经营单 位和风险（保全）部门各自职责。三是要加强分层管理。对重点 分行、重点项目、重点业务和重点行业，要建立督导汇报机制， 制定个性化管控方案， 细化清
14、收处置责任， 并指定专人跟踪进展。 （十一）实现风险资产及早处置。一是要强化风险业务提前 介入力度，将保全业务关口前移至实质性逾期业务，确保对实质 性风险信号及时作出反应，并通过提前介入，努力拓宽后续的重 组和处置空间。二是要全力落实逾期管控工作要求，对发生逾期 的业务，及时开展梳理，做好资产排查、方案制定、推进处置等 工作。三是要强化资产排查工作尽职要求，明确排查核实环节的 责任，切实做好风险客户资产全面排摸，努力通过各类渠道，查 找并核实资产线索，作为有效推进后续处置工作的基础和前提。 （十二）深入推进风险业务重组工作。要按照“不影响后续 清收、不扩大预期损失、不违反合规要求”的工作原则，
15、全力做 8 好风险业务重组工作，把追加有价值的抵质押物作为重组工作的 核心任务，努力通过业务重组，提升风险业务资产覆盖率，切实 降解业务风险、降低预期损失。各机构领导班子要有责任意识， 对于重大复杂疑难项目的重组化解，要加大直接介入力度；风险 （保全）部门要强化重组贷款的贷后管理工作，实时掌握情况变 化。 （十三）提升不良资产实质性清收质效。一是要切实推进诉 讼清收工作。要提高对诉讼清收工作的重视程度，对适用诉讼清 收策略的业务，应逐户细化清收工作的时间节点和阶段性目标， 加强与政府和公检法部门的联络、沟通和协调，积极争取对交行 清收工作的支持和配合。二是要积极稳妥运用以物抵债手段。对 具有较
16、强变现能力和较低折损率的不动产、 上市公司股权等资产， 要积极实施协议或司法抵债； 对其他资产， 要严格控制以物抵债； 对已取得的抵债资产，要择机处置，力争实现资产价值最大化。 （十四）准确运用风险资产清收处置手段。一是要运用债务 减免提高处置成效。要在依法合规的基础上，按“充分尽调、换 手核实、回收现值最大化”的要求，对符合条件的不良客户和项 目，尝试适当减免，努力提高风险业务回收现值。二是要运用资 产转让方式加快不良处置进程。要将做好不良资产日常管理和清 收处置工作作为开展资产转让的前提，根据总行部署，稳妥推进 资产转让相关工作。三是要运用核销手段化解损失类不良资产。 要在切实做好有效催收
17、和诉讼清收等工作的基础上，对符合政策 的不良资产加大核销力度，缓解资产质量管控压力。 （十五）深入挖掘保全业务利润潜力。一是要挖掘已核销资 9 产增收潜力。对核销政策调整后核销的不良资产，各机构要落实 核销前后“三不变” （管理要求不变、监控频次不变、清收力度不 变）的要求，比照表内不良资产，继续开展日常管理和清收处置。 二是要加大欠息清收力度。要定期对本行表外欠息开展排查，继 续做好保全和追索工作，不得怠于清收。三是要与预算财务部门 紧密配合， 围绕税前扣除政策， 做好已核销资产的清收处置工作。 对符合税前扣除条件的已核销资产，要配合做好税前扣除申报， 降低交行税务负担。 （十六）确保风险资
18、产处置依法合规。坚持以合规手段化解 风险，坚决杜绝任何形式的违法违规行为，确保尽职清收、合规 操作。充分发挥各级风审会在保全业务合规管理中的核心作用， 严格执行保全工作内部审查审批流程和权限，全面落实“合规尽 职”的工作要求。总行将结合形势变化，继续做好各项资产保全 业务制度的修订， 以及 “531”系 统 资产保全业务模块的完善工作， 通过优化业务流程和审批权限， 在保证保全业务合规性的前提下， 进一步提高工作效率。 四、深化操作风险管理 （十七）利用操作风险工具提升风险识别和评估水平。一是 要用好“全流程风险初评估重点业务流程自我评估检查再评 估”工具，加强对主要业务流程的风险评估。各分行
19、要重点对柜 面、消费信贷、个金销售、贸易融资、国际业务等操作复杂的业 务开展评估，检查风险控制与执行问题；总行各直营机构要加强 对新业务的流程分析，识别业务风险和控制措施，开展风险自我 评估。二是要加强操作风险事件收集和管理。总行将进一步完善 10 系统核查清单功能，增强系统发现和收集事件线索功能，提高报 告效率；总行各部门、直营机构以及各分行要严格按照操作风险 事件报告质量控制手册要求，进一步提升事件报告全面性、及时 性，提升事件报告质量；总行各部门要将日常管理和监控检查中 发现的本条线操作风险事件纳入收集和报告范围。三是要重检优 化关键风险指标体系，总行将增设反映公司、同业与市场业务、 员
20、工行为异化等重点领域监测指标， 各分行应设置分行特色指标， 提升指标对风险趋势的监测敏感性。 （十八）落实行动计划和问题整改。对风险评估、指标监测 和事件报告发现的问题，业务部门要采取行动计划予以整改，风 险部要配合协助并督促落实，形成“风险识别问题整改流程 优化”的操作风险管理良性循环。对普遍性和典型性风险问题， 要做好典型案例分析，查找业务流程、系统控制、人员管理等方 面存在的缺陷， 做好风险提示工作， 提出具体可操作的整改措施， 推动业务流程或管理机制进一步优化。 （十九）提升主要业务中断风险处置能力。总行层面要结合 “531” 系统的上线进一步完善重点业务的连续性计划和应急演练 方案，
21、要将全行所有重点业务纳入演练范围，重点加强技术和业 务联动实施的应急演练。各分行要搭建业务连续性管理体系，制 定业务连续性管理实施细则，组织制定重点业务产品的连续性计 划，选择部分重点业务产品开展应急演练，做好业务中断事件的 收集和分析。 （二十）推动外包风险评估制度的全面落实。各级分行风险 管理部门要监督外包业务主管部门和使用单位，按统一标准、流 11 程和工具评估和管控外包风险。总行各外包归口管理部门应当进 一步规范外包管理，加强对本条线外包运行情况的检查。要重点 关注个金零售、会计营运和信息科技等领域的外包风险管理。 （二十一）提高风险管理部门对信息科技风险监测评估的专 业水平。信息科技
22、风险是目前监管机构高度关注的风险之一，其 评级直接影响交行的法人监管评级。一是要强化各级风险管理部 门信息科技风险管理人员配备，总分行风险部要尽快落实专人负 责信息科技风险监测。二是总分行业务部门要将信息科技风险管 控职责纳入风险小中台工作范畴，日常工作中严格落实信息科技 风险管控要求。三是要开展信息安全专项检查和评估，强化对业 务部门系统应用安全、信息资产管理等方面的检查；做好信息科 技风险指标监测和分析。 （二十二）防范社会金融风险蔓延。推动规范第三方支付、 民间投资理财、非融资性担保、股权众筹、网络借贷等与外部机 构的业务合作，全力防范非法集资与合规、声誉风险。一是总分 行风险部要协助并
23、督促主管业务部门和营运部门，强化业务准入 管控和企业开户管理，完善客户信息采集要求，对涉及非法集资 的不予受理或及时清退，避免引发合规和声誉风险。二是加快推 进第三方支付机构的后续整改和清退， “一户一策” 细化整改方案， 制定工作措施，严格执行监管部门和总行相关制度要求，确保第 三方支付机构备付金存管业务合规性。三是要强化非法集资风险 监测和报告，推动建立本机构非法集资风险协同监测机制，强化 业务风险排查和现场检查，加强账户交易监控和疑似风险的及时 报告，及时采取措施防范风险牵连到交行。 12 五、推进集团整体风险管理 （二十三）强化子公司风险管控。持续完善联动业务风控机 制，健全集团风险排
24、查协同和风险事件共同处置机制，向子公司 开放“531”系统信息查询权限，推动集团风险信息共享。总行将 持续开展子公司风险评估，根据综合评分表及时发现并纠正子公 司风险管理缺陷。其中，交银施罗德要对接母行资金投顾业务风 险管理要求；交银国际要推进授信与投资业务风控机制建设；交 银租赁要尽快制定经营租赁业务手册；村镇银行要防范不良贷款 快速增加，所在地省直分行要加强对村镇银行的风险管理指导， 相关情况应纳入全面风险评估报告。 （二十四）强化境内外风险一体化管理和国别风险管理。一 是要健全海外机构全面风险管理体系。各海外机构要积极落实总 行和当地监管要求，明确风险偏好，提高风险管理委员会运行质 量，
25、扩大操作风险管理工具应用，推进风险计量体系建设和计量 结果应用。二是要切实执行全行统一信贷政策，防止低层级客户 绕道海外融资，防范境内行业风险沿产业链向海外传导。建立联 动业务协同监控机制和风险事件的协同处理机制，加强境外项目 经营风险的监测， 发现预警信号或风险事项， 境内外应及时互通， 采取一致的风险管理措施，保障集团资产安全。三是要完善国别 风险管理。总行将持续深入评估企业“走出去”重点国家和“一 带一路” 沿线国家的国别风险， 各机构应当提供必要的信息支持， 并严格执行国别风险限额管控要求。 六、发挥风险计量对业务发展的支撑作用 （二十五）提升计量体系运行质量和覆盖面。一是要加快优 1
26、3 化境内行非零售客户 PD 模型，提升已核准内评体系的运行质量。 二是要扩大高级方法覆盖的资产范围，加快未核准高级方法的开 发和完善。新建金融机构客户打分卡模型，推动香港分行非零售 内评体系建设和海外分（子）行计量体系适应性完善, 完成非零 售违约损失率以及违约风险暴露模型优化。三是要持续推进实施 操作风险高级计量法。持续积累内外部操作风险损失数据，组织 开展操作风险情景分析，完善操作风险高级计量模型，定期测算 高级计量法操作风险资本， 做好高级计量法实施的各项准备工作。 四是要持续开展内评体系运行监控，加强评级操作管理和指令性 客户评级更新管理，提高评级规范性和准确性，提升数据质量。 五是
27、要配合高级方法优化完善进度，完成各类计量模型的全面验 证，探索建立全行各类模型的管理规则和体系。各机构要夯实计 量工作基础，及时、准确录入系统信息，严禁通过篡改数据少计、 错计资本。 （二十六）依托模型工具服务业务拓展和风险防控。一是要 继续研发风险“工具箱” ，利用统计建模技术，持续完善客户健康 卡、关键风险指标、担保网络全景图、结算往来资金预警等风险 预警和挖掘工具， 助力风险聚焦和预警发现， 提升风险模型价值。 二是要开展和完善压力测试，发挥压力测试的风险预警作用和决 策参考作用。三是要持续深化评级应用，启动 IFRS 9 新准则下拨 备的计量研究，坚持 RAROC和客户价值管理，推动业
28、务结构调 整和管理模式转型，实现业务、风险、资本有机结合。 七、健全实现风险管理目标的保障机制 （二十七）从人员数量和质量两方面提升条线战斗力。一是 14 各机构要尽快调配符合新形势下风险保全工作要求的人员充实队 伍。二是要统筹全行风险管理培训，做好 D 层级管理人员和高级 经理培训，提高管理人员综合素质，加强骨干风险经理、操作风 险业务、资产保全清收实务、逾期个贷集中电催实务、数据挖掘 和分析等业务骨干专业培训， 各机构要做好转培训， 形成多层次、 全方位的培训体系，切实提高条线队伍应对复杂形势的能力。三 是要进一步规范强化风险经理、保全经理持证上岗和资质管理， 充分发挥筑防线、守底线、打好
29、资产质量保卫战的主力军作用。 （二十八）加强工作目标的过程管理。总行根据本工作要点 已经制定了 2016 年风险管理与资产保全工作任务表 （见附件） ， 各省直分行、海外分（子）行、子公司应于每季度季末后第一个 月份的 15 日前报送上季度工作完成情况。 通过经营绩效考核、 专 项行动、条线考核、劳动竞赛等多种机制调动各机构积极性和主 动性。对资产质量指标和专项行动成效，要逐月通报、及时核对， 严禁弄虚作假，严肃业务纪律。 八、贯彻党风廉政建设相关要求 （二十九）进一步增强党章党纪党规意识。各机构要组织广 大党员深入学习、逐条领会、准确把握习总书记系列重要讲话精 神、 中国共产党廉洁自律准则和
30、中国共产党纪律处分条例 的深刻内涵，弘扬尊崇制度、遵守制度、捍卫制度的良好风气， 把纪律和规矩挺在前面。要按照中央要求在全体党员中开展“学 党章党规、学系列讲话，做合格党员”的“两学一做”学习教育， 并将此作为 2016 年党建的龙头任务， 推动学习教育从 “关键少数” 向全体党员拓展、从集中教育活动向经常性教育延伸。 15 （三十）以零容忍的态度坚决抓好党的纪律执行。要尊崇党 章、敬畏党纪，严格执行准则和条例，强化“纪在法前、纪严于 法”的意识。要把党的“六大纪律”落实到各项风险管理工作中， 抓早抓小，防微杜渐，用铁的纪律整治顶风违纪行为，坚持零容 忍、全覆盖，坚决守住党纪党规、行纪行规底线，杜绝条线内的 违纪违规和腐败问题。要驰而不息整治“四风” ，紧盯“四风”问 题新形式新动向，创新监督方式手段，加大整改力度。 附件：2016 年风险管理与资产保全工作任务表（excel 版表 格同步通过 PDF 附件下发） 16 17 18 19 20 21 交通银行风险部（保全部） 2016 年3 月7 日印发
