1、跨周期模型编写,文华财经 研究部,课程内容,跨周期函数介绍 跨周期跨合约模型的编写规则 跨周期跨合约模型的编写思路及案例 使用跨周期跨合约模型需要注意的问题,跨周期函数介绍,引用某品种在某个周期上加载了某个指标的数据。 用法：#IMPORT CODE, PERIOD, FORMULA AS VAR 引用 CODE 所对应的合约 PERIOD 周期下指标 FORMULA 的数据。CODE 文华码，PERIOD 周期，FORMULA 引用指标名，VAR 定义变量名,跨周期跨合约模型的编写规则,1.只能引用 .FML/.XFML文件 2.只能引用如下周期：MIN1 MIN3 MIN5 MIN15 M
2、IN30 HOUR1 DAY WEEK MONTH 3.只能短周期引用长周期 4.被引用的指标中不能存在引用 5.如果不写文华码，默认引用当前合约,也可以直接写合约代码如:rb1201 6.FORMULA 引用指标名，只能引用除数字、或者数字开头的名称之外的名称。,跨周期跨合约模型的编写思路及案例,1.同一合约不同周期调用 示范1 2.同一合约不同周期调用 示范2 3.不同合约之间的数据调用,例1 同一合约不同周期的数据调用 要求,当日均线出现多头排列时， 5分钟KD线金叉，做多。 当日均线出现空头排列时， 5分钟KD线死叉，做空。,例1：,先建立一个指标 名称AAA MA5:=MA(C,5)
3、; MA10:=MA(C,10); MA30:=MA(C,30); 在建立你的模型 #IMPORT , DAY,AAA AS VAR DM5:=VAR.MA5; DM10:=VAR.MA10; DM30:=VAR.MA40; RSV:=(CLOSE-LLV(LOW,N)/(HHV(HIGH,N)-LLV(LOW,N)*100; K:SMA(RSV,M1,1); D:SMA(K,M2,1); J:3*K-2*D; DM5DM10,30分钟周期上，当前面一根MA5大于MA10，并且5分钟周期上，MA5上穿MA10，做多。 30分钟周期上，当前面一根MA5大于MA10，并且5分钟周期上，MA5下穿M
4、A10，做空。 尾盘平仓考点：引用大周期的前期数据怎么表达,例2 同一合约不同周期的数据调用 要求,例2,先建立一个指标 名称AAA RMA5:=REF(MA(C,5),1); RMA10:=REF(MA(C,10),1);在建立你的模型 #IMPORT , MIN30 ,AAA AS VAR DM5:=VAR.RMA5; DM10:=VAR.RMA10; MA5:=MA(C,5); MA10:=MA(C,10); DM5DM10,当沪胶指数价格破20日新高，橡胶1201的MA5MA10，做多。当沪胶指数价格破20日新低，橡胶1201的MA5MA10，做空。,例3 不同合约的数据调用 要求,例3：,先建立一个指标 名称AAA H20:=HHV(H,20); L20:=LLV(L,20); A:=CREF(H20,1); B:=CMA10,BPK; DL20,总结,1.注意跨周期函数的空格 、是否有分号结尾 2.编写时引用大周期的前期数据或者形态分析时，尽量在大周期源码中先实现。 3.引用其他合约时注意填写文华码 4.数据不足时，请先申请数据在进行加载。 5.可以引用的周期长度，和该合约的一分钟数据长度相当。,练习,编写一个你设计的跨周期/跨合约模型,谢 谢,祝交易顺利,
