1、华中科技大学博士研究生入学计量经济学考试大纲（代码：3501）1. 回归分析的基本概念回归分析、相关分析、因果关系，时间序列数据、横截面数据、综列数据、混合数据，总体回归函数、样本回归函数，估计量，随机误差项，残差。2. 双变量回归模型：估计问题普通最小二乘法，经典线性模型的基本假定，高斯马尔可夫定理，判定系数。3. 双变量回归模型：区间估计与假设检验随机误差项正态性假定下 OLS 估计量的性质，置信区间，基于置信区间的假设检验，t 检验，随机误差项方差的 检验，显著性水平，p 值，方差分析，均值预测与个值预测。24. 经典线性回归模型延伸过原点回归，测量单位对估计结果的影响，标准化变量的回归
2、，对数线性模型、半对数线性模型，倒数模型，5. 多元回归模型估计和检验偏回归系数及其 OLS 估计量的性质，多元判定系数 R2、复相关系数、R 2的校正、R 2的比较，多项式回归，偏相关系数。回归总显著性的 F 检验、F 统计量与 R2的关系，多参数约束的 F 检验，两个回归系数是否相等的 t 检验，邹至庄检验，检验模型函数形式的 MWD 检验。6. 虚拟自变量模型虚拟变量的设定，虚拟变量系数的含义，邹至庄检验的虚拟变量方法，虚拟变量的交互效应，虚拟变量在季节分析中的应用，分段线性回归，半对数模型中虚拟变量的解释。7. 放松经典模型的假定多重共线性的性质、后果、检验、补救方法。异方差的性质、后
3、果、检验、补救方法，加权最小二乘法，怀特检验，帕克检验，等级相关检验，GoldfeldQuandt 检验，BPG 检验。自相关的性质、后果、检验、补救方法，广义差分估计，广义差分迭代估计，DW 检验，游程检验，布劳殊戈菲累检验，广义差分法。8.模型设定和诊断检验模型设定误差的类型、后果和检验，过度拟合模型的侦察，拉姆齐的 RESET 检验，增补变量的 LM 检验，测量误差的影响，嵌套与非嵌套模型，非嵌套假设的检验，模型选择准则。9.非线性回归模型本质上的线性和非线性回归模型，非线性回归模型估计的基本思想：搜索法（试错法） 、直接优化、迭代线性优化。10.定性响应回归模型线性概率模型及其存在的问
4、题；Logit 模型、Probit 模型的基本思想、估计和估计结果的解释；Tobit 模型、泊松回归模型的建模思想和估计结果的解释。11面板数据或综列数据模型面板数据及其与时间序列数据和横截面数据的比较，面板数据模型，固定效应的含义和固定效应模型的 LSDV 估计，随机效应的含义，固定效应和随机效应的比较。12. 自回归与分布滞后模型分布滞后模型的估计，分布滞后模型的考伊克方法：适应性预期模型、存量调整与部分调整模型，分布滞后模型的阿尔蒙方法。自回归模型的估计，工具变量法，德宾 h 检验。自回归模型和分布滞后模型估计结果的解释。格兰杰因果关系检验。13. 联立方程模型联立性偏误，内生变量、外生
5、变量、滞后内生变量、前定变量，结构方程和结构参数，诱导方程和诱导参数。不可识别、恰好识别、过度识别，方程可识别的阶条件和秩条件。豪斯曼设定检验。递归模型。间接最小二乘法（ILS） ，两阶段最小二乘法（2SLS） 。14. 时间序列计量经济学随机过程、平稳随机过程、非平稳随机过程，单位根随机过程，趋势平稳过程、差分平稳过程，漂移和确定性趋势。单积（单整）序列的性质。平稳性检验：自相关函数、偏自相关函数、Q 统计量；单位根检验：DF 检验、 统计量、ADF 检验、检验形式的确定。谬误回归。协积（协整）的含义，误差纠正机制与误差纠正模型，协积与误差纠正机制的关系。协积检验：恩格尔格兰杰（EG 两步法）检验、协积回归德宾沃森（CRDW）检验。AR 过程、MA 过程、ARMA 过程、ARIMA 过程。博克斯詹金斯方法论。AR、MA、ARMA 过程的识别。ARIMA 模型的估计、基于 ARIMA 模型的预测。向量自回归（VAR）模型、协整与 ECM 模型，ARCH 模型设定以及 ARCH 效应的检验，GARCH 模型设定的含义。
