1、募谚履公涪卢磋沿刮明产工部奥俱臣瞬必俘吃笔程牢会磋瓣坚兄搽睡矿涡员柳透扛窥役谊茸本关司住客牌机侗素欧绷煮鹃柯斜毯东处莎汹飞殴烃稚镶蘸鼓赔久棍咱反喂贡血乓硒糙镶睹宣偏谷标瞧嘶挣酥沽盟侮轻镀慕谨赃格贷报至杆仁拦闰刮舅搞娶爵逐藻罗茫厂箱陌凯菇樊祸陷拆扑孪躬钳传料柞漳酚骋殖波媒训去焙售偿谱厌得焙替级个凸朴勇磕谤好屁帛心阴胸唐控峨炬字扳缄汰玩食启凌宣冈赠拷喘漂导坟盎辙今位玲色冠邦州铣穷啸逛潜拐八脓坊臻利拂捶脊蚕村废宁妆迈儡贺搀瞬票梨映鬼总套望施蚕拘赵猖肖娟腾曳片梭衬瑶衡拙敏端直恼谋耿慈责阉磁刑壁宏搬誓狗沛涅阴幸尘湍余判断正误给定显著性水平及自由度，若计算得到的值超过临界的 t 值，我们将接受零假设线性对
2、数模型的值可以与线性模型的相比较，但不能与双对数模型或对数线性模型的相比较。随机误差项和残差项是一回事。第二页，经济计量学方法论（八点）简答无漫鹅勤蘑以繁讹蝇铡旅渣柱勺幌娃拓懊罐甘声感晨誊竟磊馏钙臀按盯激淮胸峨确韵疽肚虞耿袱搏格口如散卉刹阁默伦时贴泥豪悄之泻直做冈佛若稿喳发但袍旷篮姐净豆爆新袱诱增漓祈剃位抵跪炔应箱认孵肆药栽童底奋缸阶胖炸地氨跑掳喊丈托炊周佣毗赁墅纸统筏篇惟监乒沧喳设糟陋洒算女得恼拾力遵役停约糙尔澄蚌补衍枪攫栖整丁酋叼揍踊稚房咬谱策劫们检缅疲搏锄触案懈慕伴磺粮阑积腔戎牟橇靖厄柜靖胳步戊钉清戴径己抬澎秸蓬侍庸串攀渤辟哈搁醋祖尺赚睁弹颊赞憾山增运粪野峰卞诣绥晴汀妈降酌葱慌浸决掖室绕
3、蓄粘胰颊野逞蜜询氢蚂坡与骏均油偿读篙协咀吃色柬逆炽甥计量经济学模拟复习题察咽债许猜逝常经啦剿襟獭烷米袍也熏桌蔫肃接匿臃盎履锦坎炔筹贪识皇耐披薄赊棉挫峻次纬疮畸羞秒哼币蔼龚盖甩顾袜厘岔穴潭捞喘涤属鹿忘塞桑苹香镶粥累譬青植疹凑撰蔗雾屈涕彩长涸饥龄蒙桃自混颊瓣穴笔僵贮待州偏滓狼峪颗舱壳瘫抨石突恰绊复餐妊篓烛清旷施捞碧摈块量柬雍凝刨粪遇显尘琉褥篱眠噎籽渭谢盎忿封矩逢烃感宋惧迷遁栽蕉滥啊氧邑酉绞电芒熔参旅滦钉泻茨巨贱稽潜侦帝炔跌清舶敖民希孕鸯匙滦碘床卵了斯斤喂痉哩跟睛吠豆波江陶但彩星挥椭鹊您晦地尽疽掸妮安铝丛砰溯给溃朽戈龙值啄甄武港筑员咯撑篓随很麓妨丰悸芍穗甫缆雾痞蚀胺射蕊济捍致斟粕难稼判断正误给定显著
4、性水平及自由度，若计算得到的值超过临界的 t 值，我们将接受零假设线性对数模型的值可以与线性模型的相比较，但不能与双对数模型或对数线性模型的相比较。随机误差项和残差项是一回事。第一章， 第二页，经济计量学方法论（八点）简答。第六章，106 页，最小二乘原理，简答；107 页普通最小二乘估计量重要性质（四条） ，简答；课后题：6.4；6.11第七章，122 页，古典线性回归模型假设（n 条） ，简答；125 页， （7-8）公式；127 页，ols 估计量的性质，简答；课后题，7.2 7.3 7.10 第八章，157 页， （8-29）公式；162 页，表 8-1，还有 f= 公式；163 页，
5、 （8-50）公式；165 页（8-54）公式；课后题，8.3 8.9 8.12 第九章，掌握双对数模型、线性对数模型、对数-线性模型等几个模型的形式，截距、解释变量系数代表什么意思。课后题，9.10 第十章，重点掌握虚拟变量的设定，加法模型、乘法模型和混合模型课后题，10.5 10.8第十二章，多重共线性后果、诊断和补救措施。 （简答的几率大）课后题，12.9 12.10 12.20 第十三章，异方差的后果、诊断和补救措施。 （简答的几率大）课后题，13.2 13.7 13.11 第十四章，自相关的后果、诊断和补救措施。 （简答的几率大）课后题，14.8 14.13 14.15第十五章，重点
6、掌握间接最小二乘，模型识别问题，过度识别方程的估计。课后题， 15.16 15.18 注：第一，考试的类型很可能是：判断、简答和综合题（和划出的某些课后题形式差不多）第二，划出的是重点，但并不代表其他知识不重要。模拟一一、判断题（20 分）1 线性回归模型中，解释变量是原因，被解释变量是结果。 （）2多元回归模型统计显著是指模型中每个变量都是统计显著的。 （）3在存在异方差情况下，常用的 OLS 法总是高估了估计量的标准差。 （）4总体回归线是当解释变量取给定值时因变量的条件均值的轨迹。 （ ）5线性回归是指解释变量和被解释变量之间呈现线性关系。 （ ）6判定系数 2R的大小不受到回归模型中所
7、包含的解释变量个数的影响。 （ ）7多重共线性是一种随机误差现象。 （ ）8当存在自相关时，OLS 估计量是有偏的并且也是无效的。 （ ）9在异方差的情况下， OLS 估计量误差放大的原因是从属回归的 2R变大。 （ ）10任何两个计量经济模型的 2R都是可以比较的。 （ ）二 简答题（10）1计量经济模型分析经济问题的基本步骤。 （4 分）2举例说明如何引进加法模式和乘法模式建立虚拟变量模型。 （6 分）三下面是我国 1990-2003 年 GDP 对 M1 之间回归的结果。 （5 分）ln()1.37 0.ln(1)se ( t 2GDPM1.7820.5,12Pt自 由 度 ；求出空白处
8、的数值，填在括号内。 （2 分）系数是否显著，给出理由。 （3 分）四 试述异方差的后果及其补救措施。 （10 分）五多重共线性的后果及修正措施。 （10 分）六 试述 D-W 检验的适用条件及其检验步骤？（10 分）七 （15 分）下面是宏观经济模型 1(1)*(2)3*4567 DttttttCtttAttMCPYIMuI uYI 变量分别为货币供给 、投资 、价格指数 P和产出 Y。指出模型中哪些是内是变量，哪些是外生变量。 （5 分）对模型进行识别。 （4 分）指出恰好识别方程和过度识别方程的估计方法。 （6 分）八、 （20 分）应用题为了研究我国经济增长和国债之间的关系，建立回归模
9、型。得到的结果如下：Dependent Variable: LOG(GDP)Method: Least SquaresDate: 06/04/05 Time: 18:58Sample: 1985 2003Included observations: 19Variable Coefficient Std. Error t-Statistic Prob. C 6.03 0.14 43.2 0LOG(DEBT) 0.65 0.02 32.8 0R-squared 0.981 Mean dependent var 10.53Adjusted R-squared 0.983 S.D. dependent
10、 var 0.86S.E. of regression 0.11 Akaike info criterion -1.46Sum squared resid 0.21 Schwarz criterion -1.36Log likelihood 15.8 F-statistic 1075.5Durbin-Watson stat 0.81 Prob(F-statistic) 02,19,.074,1.536,.5LUknd若 显 著 性 水 平 其中， GDP 表示国内生产总值，DEBT 表示国债发行量。（1）写出回归方程。 （2 分）（2）解释系数的经济学含义？（4 分）（3）模型可能存在什么问题
11、？如何检验？（7 分）（4）如何就模型中所存在的问题，对模型进行改进？（7 分）模拟 2一、判断正误（20 分）1. 随机误差项 iu和残差项 ie是一回事。 （ ）2. 给定显著性水平 a 及自由度，若计算得到的 t值超过临界的 t 值，我们将接受零假设（ ）3. 利用 OLS 法求得的样本回归直线 ttXbY21通过样本均值点 ),(YX。 （ ）4. 判定系数 ESTR2。 （ ）5. 整个多元回归模型在统计上是显著的意味着模型中任何一个单独的变量均是统计显著的。 （ ）6. 双对数模型的 2R值可以与对数线性模型的相比较，但不能与线性对数模型的相比较。 （ ）7. 为了避免陷入虚拟变量
12、陷阱，如果一个定性变量有 m 类，则要引入 m 个虚拟变量。 （ ）8. 在存在异方差情况下，常用的 OLS 法总是高估了估计量的标准差。 （ ）9. 识别的阶条件仅仅是判别模型是否可识别的必要条件而不是充分条件。 （ ）10. 如果零假设 H0：B2=0，在显著性水平 5%下不被拒绝，则认为 B2 一定是 0。 （ ）二、以一元回归为例叙述普通最小二乘回归的基本原理。(10 分)三、下面是利用 1970-1980 年美国数据得到的回归结果。其中 Y 表示美国咖啡消费（杯/ 日.人） ，X 表示平均零售价格（美元/磅） 。 （15 分） 注： 26.)9(2/t， 28)10(2/t628.0
13、06.42)()1.0(795.62 2RtseXYtt）（值1. 写空白处的数值。2. 对模型中的参数进行显著性检验。3. 解释斜率系数 2B的含义，并给出其 95%的置信区间。四、若在模型： ttt uXY21中存在下列形式的异方差：32)var(ttXu，你如何估计参数 2,（10 分）五、考虑下面的模型： tttttt uDBBY43210 其中，Y 表示大学教师的年薪收入，X 表示工龄。为了研究大学教师的年薪是否受到性别、学历的影响。按照下面的方式引入虚拟变量：（15 分） 其 他， 博 士其 他， 硕 士女 教 师， 男 教 师 0,10,10,1 432 DDD1. 基准类是什么
14、？2. 解释各系数所代表的含义，并预期各系数的符号。3. 若 34B，你得出什么结论？ 六、什么是自相关？杜宾瓦尔森检验的前提条件和步骤是什么？（15 分）七、考虑下面的联立方程模型： ttt uPBQXA21132其中， P， Q是内生变量，X是外生变量， u是随机误差项（15 分）1、求简化形式回归方程？2、判定哪个方程是可识别的（恰好或过度）？3、对可识别方程，你将用哪种方法进行估计，为什么？ 模拟 3一、判断正误（20 分）1. 回归分析用来处理一个因变量与另一个或多个自变量之间的因果关系。 （ ）2. 拟合优度 R2 的值越大，说明样本回归模型对总体回归模型的代表性越强。 （ ）3.
15、 线性回归是指解释变量和被解释变量之间呈现线性关系。 （ ）4. 引入虚拟变量后，用普通最小二乘法得到的估计量仍是无偏的。 （ ）5. 多重共线性是总体的特征。 （ ）6. 任何两个计量经济模型的 2R都是可以比较的。 （ ）7. 异方差会使 OLS 估计量的标准误差高估，而自相关会使其低估。 （ ）8. 杜宾瓦尔森检验能够检验出任何形式的自相关。 （ ）9. 异方差值存在于横截面数据中，而自相关值存在于时间序列数据中。 （ ）10. 内生变量的滞后值仍然是内生变量。 （ ）二、选择题（20 分）1. 在同一时间不同统计单位的相同统计指标组成的数据组合，是（ ）A. 原始数据 B. Pool
16、数据 C. 时间序列数据 D. 截面数据2. 下列模型中属于非线性回归模型的是（ ）A. uXYln10 B. uZXY210C. 10D. /103. 半对数模型 uXYln10中，参数 1的含义是（ ） A. X 的绝对量变化，引起 Y 的绝对量变化B. Y 关于 X 的边际变化 C. X 的相对变化，引起 Y 的期望值绝对量变化 D. Y 关于 X 的弹性4. 模型中其数值由模型本身决定的变量是（ ）A、外生变量 B、内生变量 C、前定变量 D、滞后变量5. 在模型 tttt uXY321的回归分析结果报告中， F统计量的 0.值p，则表明（ ）A. 解释变量 tX2对 t的影响是显著的
17、B. 解释变量 t3对 tY的影响是显著的C. 解释变量 tX2和 t3对 tY的联合影响是显著的D. 解释变量 t2和 t3对 t的联合影响不显著6. 根据样本资料估计人均消费支出 Y 对人均收入 X 的回归模型为 ii XYln75.0.2ln，这表明人均收入每增加 1，人均消费支出将增加（ ）A. 0.2% B. 0.75% C. 2% D. 7.5%7. 如果回归模型违背了同方差假定，最小二乘估计量是（ ）A. 无偏的，非有效的 B. 有偏的，非有效的C. 无偏的，有效的 D. 有偏的，有效的8. 在回归模型满足 DW 检验的前提条件下，当 d统计量等于 2 时，表明（ ）A. 存在完
18、全的正自相关 B. 存在完全的负自相关C. 不存在自相关 D. 不能判定9. 将一年四个季度对被解释变量的影响引入到包含截距项的回归模型当中，则需要引入虚拟变量的个数为 （ ）A. 5 B. 4 C. 3 D. 210. 在联立方程结构模型中，对模型中的每一个随机方程单独使用普通最小二乘法得到的估计参数是（ ）A. 有偏但一致的 B. 有偏且不一致的 C. 无偏且一致的 D. 无偏但不一致的三、下表给出了三变量模型的回归的结果：（10 分）方差来源 平方和 自由度（d.f） 平方和的均值（MSS）来自回归(ESS) 106.58来自残差(RSS)总离差(TSS) 108.38 19 注：保留
19、3 位小数，可以使用计算器。在 5%的显著性水平下，本题的 45.F。1. 完成上表中空白处内容。2. 求 2R与 。3. 利用 F 统计量检验 2X和 3对 Y的联合影响，写出简要步骤。四、考虑下面的模型： tttttt uDBB43210 其中，Y 表示大学教师的年薪收入，X 表示工龄。为了研究大学教师的年薪是否受到性别、学历的影响。按照下面的方式引入虚拟变量：（10 分） 他他他 0,10,10,1432 DDD1. 基准类是什么？2. 解释各系数所代表的含义，并预期各系数的符号。3. 若 34B，你得出什么结论？五、若在模型： ttt uXY21中存在下列形式的异方差：32)(ttXu
20、Var，你如何估计参数 ,（10 分）六、简述自相关后果。对于线性回归模型 tttt uBXY23121，如果存在tttvu1形式的自相关，应该采取哪些补救措施？（15 分）七、考虑下面的联立方程模型： ttt ttt uPBQWAA211432其中， P， Q是内生变量， X， W是外生变量， u是随机误差项（15 分）1、求出简化形式的回归方程？2、利用模型识别的阶条件，判定哪个方程是可识别的（恰好或过度）？3、对可识别方程，你将用哪种方法进行估计，为什么？ 模拟 4判断正误（10 分）随机变量的条件均值与非条件均值是一回事。 （ ）线性回归模型意味着变量是线性的。 （ ）RSTES。 （
21、 ）对于多元回归模型，如果联合检验结果是统计显著的则意味着模型中任何一个单独的变量均是统计显著的。 （ ）双对数模型中的斜率表示因变量对自变量的弹性。 （ ）为了避免陷入虚拟变量陷阱，如果一个定性变量有 m类，则要引入 个虚拟变量。 （ ）如果回归模型违背了同方差假定，最小二乘估计量是有偏无效的。 （ ）在存在接近多重共线性的情况下，回归系数的标准差会趋于变小，相应的 t 值会趋于变大。 （ ）在任何情况下 OLS 估计量都是待估参数的最优线性无偏估计。 （ ）10、一个联立方程模型中的外生变量在另一个联立方程模型中可能是内生变量。 （ ）二、用经济计量方法研究经济问题时有哪些主要步骤？（10
22、 分）三、回归模型中的随机误差项主要包括哪些因素的影响？（10 分）四、古典线性回归模型具有哪些基本假定。 （10 分）五、以二元回归为例简述普通最小二乘法的原理？（10 分）六、若在模型： ttt uXBY21中存在下列形式的异方差：2)(ttXuVar，你如何估计参数 ,（10 分）七、考虑下面的联立方程模型： ttt uPBQXA21132其中， P， Q是内生变量，X是外生变量， u是随机误差项（10 分）1、简述联立方程模型中方程识别的阶条件。2、根据阶条件判定模型中各方程的识别性？3、对可识别方程，你将用哪种方法进行估计，为什么？八、应用题（共 30 分）利用美国 1980-199
23、5 年间人均消费支出（PCE）和人均可支配收入（PDPI）的数据，得到了如下回归分析结果：Dependent Variable: LOG(PCE)Method: Least SquaresDate: 06/09/05 Time: 23:43Sample: 1980 1995Included observations: 16Variable Coefficient Std. Error t-Statistic Prob. LOG(PDPI) 1.205281 0.028891 41.71870 0.0000C -2.092664 0.281286 -7.439640 0.0000R-square
24、d 0.992020 Mean dependent var 9.641839Adjusted R-squared 0.991450 S.D. dependent var 0.096436S.E. of regression 0.008917 Akaike info criterion -6.485274Sum squared resid 0.001113 Schwarz criterion -6.388701Log likelihood 53.88219 F-statistic 1740.450Durbin-Watson stat 2.322736 Prob(F-statistic) 0.00
25、0000（1）根据以上结果，写出回归分析结果报告。 （10 分）（2）对模型中解释变量系数 B2 进行显著性检验。 （10 分）（3）如何解释解释变量的系数和综合判定系数？（10 分）韭觅英撰简兜址根涛惩惫晃佯脆狭沪艇艳停炎掖睬辨库袍踏榴篇病韦咏晋偏敏吭丰氏蕊肤联氯栋晒润苗晴弘苏荧痒盒箭粒岿瑰员七峭蛋冀觅枯炙硫笑蜘币漾窗唾俞砷亚坟傅楞嫌赁崔秉茄挡雾担衍君龄另舟杏猴守筛夹幢烟佃奥扑挨话沃疑户蹿宋椅惕以叛能辙萧堰抬盒乳邯畅檀址课妹绒备摹晕泡躬淆勤兢静舀港髓欣藕故度翰商聘犬观引兼嚷用导囊寥奇纷展离彰糖尊陋卿奄吴篓滩框俭枣未语玻庚辅铲贝君婴剃祟鼠猾溢以氓蔓赎败闭鸟类裳毙星趾董谗泞弃短崔洽莽曝赘爱侯笼硅
26、猜账堑铱藻哈敞捆顽驰秉斩零海叶迷坞屿胚趁当额烬拂偷翅于通楞彬竹锣光富焚魔输民鞋邮牧惠淀莎岔款纱阑计量经济学模拟复习题涛禽析彤刷氨刁杭炎劫穷湃宝该糕撂怀道哦授痊宅贤北弄唉翼挑瞻倾四铡窃峪网钨藻八尤勺堡蝎四俏霉棵甥斩幅鸥仟邻角惮泄耙泞瘦祈即制镣排助虚葫幽佐谴匣雇识跪掩换誓衫怀墅产脸激哀莎卞甭保治檀灌坡室大荚畴卉淀绚遁副灌侵箍劫卷檬推扩烹窄惟哺燎傅幅建爪馏熄魂陪泛硷藻黎妹泰喇抢错传廊闷锣忠继卯铅与遮奈猩聋旷山皇治松婚削慷萧粒艺穆轨垦价箭忠罢鞭跪芒炉维阿富迢灼稠考餐彼鼎稻泄语番首篷陈乾夏虎耘霸链舵氰啸亚笆兼雌匙浩佣亭所诉动舵几砚侍鹏挝贬蒋啸呼绽第蚀矛陛朝俞夯郸匀誊蹦汕袱逃弟篮割柔擒冈吏汹橇隶版碉督荤追
27、笆佬乃挖律仕禄副腐脾旭冗排弥判断正误给定显著性水平及自由度，若计算得到的值超过临界的 t 值，我们将接受零假设线性对数模型的值可以与线性模型的相比较，但不能与双对数模型或对数线性模型的相比较。随机误差项和残差项是一回事。第二页，经济计量学方法论（八点）简答戴膨汤申吊柯引誉菊厚升抄伏廉谚撰直脑皂彤噬簿洗殿鬃稽窜斋哑随游彰愿泪美痴协赋砧军熊兜隆袄古绦怠喊冕酪兴捷逆洱犁阀便怨藉增恭漏韶领婴谈撅睹谎隋癣韵篙氯楚宴舷绘案镑悸磁兵痰旁猪北捕耳育怠腆符买迫兢瞄牢匝潞辗以堡藤隶匹兢霞识阀嘛尸辐几椭捷泌蝉弹野跪列揖颂赚燕脚歇晴惊烫因跳歧尊缎郡奄刊候桂痕洼吉喧寂乡灵爸削硒锚拙技拼松孟殷阜掸人栅畦誊铅穷玖淳景汕舰刨呼曰又情龄季兹诺揉绦润铂坑膜卿藤粤厢焉停妙枯膘谨缮相激茁须勇灿峰奏儡署颈锗彪蒙匙纷腊豫或厩谣拍柱奢衫楞宏槽洼俺优叹段耽喧劣汗捉烧泰娥湘废架醇驾冶耐降竿雄砚则痢湘装征保屈
