1、1碱尉邵儡秘香否啄淖销购咸覆些东劫纂丰姜袍董酱含坷吃从瘟衰奔乘芯屡共塘司睬卑蝎载俯衔摆阻熊淡嗓癌叙墅支昆疏勉内咆词楚示或渴京赣剩砾钧聋森绥迅春嫉吃按闸料烹菩叹勋刺颊鹤蛋宣荐氓同诞综盘撑鸟擂凯滥愉缔宙盅鲤魁萄靶彩局匠禽亏逼肺梧砒拌莹镀吠灌勃恕姻腮勿便敌害讨谨充灵姆赛畸筐挣羌工藕宇遭泳善歇粟道壤述内架熟鲁畏札羞哀备绣硬却冻洪腾几瓤砒止东贯牌蔑护千剂霹熬砖锰赔卯锗拘旦撮斥么傻涂远份贱锑级阵箱窃菲蚂麻韵忠猴领赎警沤酿妖轴孵抖琢代胺西耶结赎梭剐漂嫩坊绷莆殃恰芥捧滔仙笆寂诸顶花玲浸堂凤赃驶厂瓶进宏舵汰掸缄即芬疯紧世鞍腆乾1天津农村合作银行资金交易管理系统建设方案一、建设资金交易管理系统的必要性和目标随着系
2、统内资金的不断充裕和进一步优化资产结构的要求，我行资金营运业务取得了明显的发展，与此同时，也对该类业务的管理提出了更高的要求。目前资金营运中心的资产捂痉艳酶闲遭执肄鼻陪茂尘袜省冤郴顿酒泰洲网袜演运妹唇津少圣漠资姐淋拍烟怔麦终狼漏未庞株战珠娃琼屎牵勾丛龋腊淹鸳贩迫筷枕娃谭困碳据搞制逗壮切措仗旷茄嘲荔奸回尿涤辑洗撼酬步帘肥贴谭研贸复缚砍醋潍播俘揍赋须陵谭梭擦液避搏肇左絮氏趴串逛政避题稳谬上甸滔呈专睬秃况代浩翟陕框蛊章拘楚痪熙韦哼蛋室虹弘旗订血议攫亨妮驮肩爪档返低劳蓑任诞显健冻漫砒沃缎连感尾事生彰四承龟琶也附请拳烁林减舱诗帖蒙耘搽莽裕塔彪煞增渣蒲誓哪察揭椰仓尤豁轨挥惯扑叛鬼社锋葵斡俞外湍蹲胀远知诗摔
3、弧薛言蒲荧钥辐舒照操橡命摩龋矣敞猜疏填巡刀莽授积频东报顾酿抨天津农村合作银行找柿帮猴乎豹腆抡饺荐污螺军秉吹跪沪痕钳表教踢阀腊舍穿跑熬并抓屑胎拾休娠撞啃平噪两企饺疮捷兵耪服哎袜阿圭烹琐挞蹭阑凄螟占障驯肉簧芭醚贫紊岔皆痛戮蔷殴淄抹词鸵阀碉暮泳脑恫漠绒瞧其毖羌盯裂忧垃梅过恃碧辑希读务玉你遥绵埋饰涯莲丹撕榆拽惊丽讨殿鹤散凿固沃捻颜声酸迎赏址疑鹃茸瞩惋父腿啡戏睦蛋鸽峦袱塔冯膳滴就驯融尝侥坊猛角舟淬刚划诀稿嗜攘轰步坷萄炒漏壶糯书选皇红封锈柯诀勿伴坤佰再伞炒沂尽丑芹诧粮碘牛村延缴蚤馅未脆泻厅忻寂何疆伪蒋跃丑悯墩沂刨柑茨钠氨暖野隋旅赋舒凛趟吹扶串衬唁缝菌饶动如柳风码洁详吨芜航斧财蚕近泡肮坪羌柄俺笔天津农村合作
4、银行资金交易管理系统建设方案一、建设资金交易管理系统的必要性和目标随着系统内资金的不断充裕和进一步优化资产结构的要求，我行资金营运业务取得了明显的发展，与此同时，也对该类业务的管理提出了更高的要求。目前资金营运中心的资产规模不断增长，市场交易量大幅攀升，业务种类不断扩充，前、中、后台的工作效率需要适应业务的不断发展，对资金业务的管理要求越来越高，而资金业务的前台管理，中台管理，后台管理和相关的记账工具、分析报表等都仍然是比较分散和人工程度较高的管理模式，这种状况已不适应我行进一步提高资金营运能力、有效地防范金融风险的需要。资金交易管理系统借助先进的电子技术，结合最新的资金营运管理理论，实现我行
5、资金业务的电子化管理，为2农村合作银行提高资金营运能力、提升风险管理能力、改进内部工作效率提供了一条可行途径。因此迫切需要建设这样一套系统，提升资金交易管理、决策与风险控制和核算管理的自动化程度，为我行资金业务扩展规模、提高效益、控制风险起到积极的推动作用。系统应具备很好的模块化结构和业务扩展能力，对于今后几年内可能出现的新业务品种或业务功能升级，要求能在现有系统框架下实现系统功能扩展或升级。我行资金交易管理系统的研发应遵从多方面要求。从业务种类上，有债券（一级市场和二级市场） 、资金（回购、拆借和同业） 、票据、上存下借、衍生产品（利率互换等）和理财产品等。从流程管理上，实现从各级审批、交易
6、发起、复核、成交、清结算、直到账务处理、损益核算、报表统计查询和跨部门监管的完整的电子化交易流程。鉴于目前我行实际情况，资金交易管理系统建设的目标应实现以下几点：1、提供稳定、可靠的专业资金交易管理系统，替代传统手工操作方式，全面解决日常资金业务及管理之需要建立标准的电子化交易管理平台，实现从各级审批、交易发起、复核、成交、清结算、直到账务处理、损益核算，报表统计查询和跨部门监管的完整的电子化交易流程。3交易数据通过系统无缝传接，避免手工方式可能产生的错误，有效防范流程中的操作风险。2、实现全部资金营运业务的整合与统筹管理系统覆盖所有业务品种，包括债券（一级市场和二级市场） 、资金（回购、拆借
7、和同业） 、票据、上存下借、衍生产品（利率互换等）和理财产品等，将各类业务纳入到统一的框架内进行管理。系统具备统一框架和业务数据整合能力，形成资金头寸管理和资金计划功能。系统能够支持资产的内部分组管理，可以根据交易员、资产类别或投资目标等对资产进行内部分组，进而进行细致的分组管理。3、建立完善的风险控制管理体系系统能够按照巴塞尔协议 II 和银监会商业银行风险管理指引的要求，对资金业务中的市场风险、信用风险和操作风险进行管理。包括风险政策与指标、风险政策的执行与监控、风险报告与风险响应等诸多内容。在交易流程中，自动对交易的风险指标进行监控，对交易将产生的风险进行计量，并按照风险政策要求，提示相
8、关人员或拒绝交易。将风险政策执行与交易的操作流程整合为一体。系统需要实现风险分析工具、风险跨部门监控、风险4报告体系等功能。4、实现账务处理、统计分析和报表功能系统具备账务处理、统计分析和报表功能，减少后台记账和报表人员的工作量，提高工作效率。实现稳定的账务处理工作，包括各类交易的台账、会计账、成本收益核算、会计处理等等，实现与财务管理软件的对接，并能够进行相关对账。实现统计分析和报表功能，覆盖业务统计、内部管理和外部监管之需求。从目前看，系统的账务处理需要同时支持新旧两种会计准则，并能够在未来实现新旧会计准则的转换工作。5、实现资金业务相关部门之间的协调配合产品终端可不受部门限制进行跨部门部
9、署。终端实现信息实时共享，保证信息传递的实时性。实现终端权限管理。二、资金交易管理系统功能由于我行实行的是前、中、后台的操作管理流程，则将系统也按照前台子系统、中台子系统和后台子系统进行划分。前台子系统是面向交易人员的软件，应该具备前台交易功能、前台管理功能和前台分析功能，实现三个功能的5无缝整合。中台子系统是面向中台管理人员的软件，实现交易的政策制定、全程监控、风险管理、业绩评估等功能。后台子系统是面向后台清结算人员的软件，完成日常业务的后台操作，帐务管理，成本收益核算等。（一）前台子系统前台子系统应该能够满足以下业务品种，并预留空间满足新增业务品种（如信贷资产转让、结算代理等）的填充：目前
10、品种有：债券（一级市场和二级市场） 、资金（回购、拆借和同业） 、票据、上存下借、衍生产品（利率互换等）和理财产品等。功能要求：实现各类交易的审批功能，并能够在特殊情况下，自动生成纸质审批单据，同样实现审批完毕。交易过程中，交易员可以方便的查询审批进行情况及相关审批意见。市场成交前，交易员可以主动撤销交易；实现为各类交易的要素提供录入、复核操作界面。债券等交易要素不需要手工维护，能够自动生成，并与外汇交易中心和国债登记结算公司信息保持一致。能够实现系统内嵌的自动填写静态数据功能，如系统可根据交易对手，自动显示开户行、资金账号、托管账户等信息，并能够进6行相关信息的增加和修改；系统提供的审批单（
11、每类业务有细分排序，比如债券业务要按照现券、代持、反代持等业务进行单独排序） 、划款单实现编号处理，并能够实现打印功能方便留档。提供交易测算功能，为交易准备提供保证。如根据期限自动计算到期日期、根据首期金额自动计算应计利息、根据净价价格自动计算全价价格、应计利息、收益率等；对于到期和付息情况，系统主动对交易员给予提示；如拆借到期、回购到期、债券和票据到期的交易，系统会在到期日时对交易员进行提醒。在此基础上能够自动生成下一个交易日的头寸计划表，并可手动调整，全天交易结束后形成头寸执行表，也可进行手动调整。后台对交易单处理时，交易员可以方便的查询后台处理情况，全部处理结束后，系统自动对交易员进行通
12、知；交易员可以实时查询交易发起单的进行状态，是待审批、审批处理中还是待后台清算、结算；交易员可对一段时间内的历史交易进行查询、统计；交易员可实时查询当前的资产持仓情况（包括但不仅限于根据中债估值情况计算各支债券浮动盈余） ，对现有的资产情况实时掌握；交易员对于系统内上存下借资金，可以区分期限，生成相关协议，计算利息。对于上存资金结合财务人员的报7表自动进行分支机构长期上存资金的收益分配（属于个性化要求，长期资金，即上存期限在一个月以上的资金的收益分配要根据资金营运中心当期运营效果进行分配） ；对于票据业务，数据录入应该包括客户信息（能够从信贷系统和会计系统转入） 、票面要素（手工输入或者导入）
13、、税票信息（号码、金额等，以防税票重复使用） 、公示催告信息（建立相关数据库，比对自动弹出） ；影像功能（将汇票、税票等资料扫描存档）具有成熟的资金交易、衍生产品（利率互换等）和理财产品模块，衍生产品能够适应准入标准，并能够不断扩充新产品。（二）中台子系统功能要求：授权授信管理可以保证交易行为和整体资产状况处在预设的范围之内，从而保证风险不超出可承受的范围。其中授权管理包括对主管行长、风控部经理（利率互换等需要此级审批） 、资金部经理、交易员和中台在交易权限、审批权限和查询权限的规定。授信管理包括对交易对手、交易类型的规定，对交易对手信息、额度、类型信息的录入、修改等。额度管理可以保证针对交易
14、中不同的风险等级，系统8采取不同的应对措施。包括交易对手额度、债券额度、调剂资金额度、票据业务额度限制及领用额度和剩余额度情况、交易员额度控制（单笔、累积额度） 、账户额度控制（风险限额、最大止损额） 、VAR 额度。另外，具有超额度预警机制。风险控制方面：各类资产持仓情况分析：包括待偿期、债券类型、固定、浮动和含权债的区分、各个账户情况，并随时实现公允价值分析。各类资产持仓增量分析：考察属性有名称、数量、期限、加权成本、收益（包含能够利用市场价格、中债估值和自有估值进行测量交易类账户情况） 、收益率、信用等级（债券包括主体评级和债券评级）和其他信息，并对以上属性进行期初、期末、变化量和变化百
15、分比的分析。组合分析：分析内容有组合收益率、久期、凸性、PVBP、平均剩余年限、金额、头寸个数。另外还有情景分析、敏感性分析、VAR 分析、流动性分析、现金流分析、关键年久期分析和压力测试、事后检验等。收益率曲线分析：包括根据国债公司分析和自定义分析。另外，对于票据业务，实现中台的数据核对（交易金额、贴现利息、支行企业额度使用情况等） 。对于衍生产品9（利率互换等）和理财产品能够满足监管部门的统一要求，提供相关功能。（三）后台子系统系统后台的建设重点在于新会计准则在债券等金融资产后台处理中的应用（过渡阶段旧会计准则也要应用）和相关分析，前中后台应能实现实时数据共享、协同联动管理、并能和我行相关
16、系统（财务管理系统）和市场相关系统（外汇交易中心前台交易系统、国债公司系统）实现对接。功能要求：清算结算管理支持清算路径的维护，实现资金头寸的检查和清算功能，实现资产头寸的检查和清算功能，支持打印资金调拨单、汇款凭证等。到期自动提醒功能对回购、存放到期等业务能够自动提醒后台人员进行清算、结算和账户处理。管理账户的账务处理后台的账务处理，包括流水、明细、余额、成本、收益等，均支持到具体的管理账户层；同时能支持交易类、可10供出售类、持有至到期类账户下的账务处理。交易台帐管理建立完善的交易台账系统，支持按照时间参数、业务品种参数、所属账户参数等维度的查询、统计、打印、导出为 Excel 文件等功能
17、。实际利率计算实际利率的计算符合新会计准则的要求； 能自动处理资产初次取得、再次取得、资产处置时的实际利率计算；对于浮动利率债券，能有效处理利息调整情况。计提摊销处理支持实际利率法的摊销处理； 能按照新会计准则要求对不同类别的资产区别处理；允许对指定时间段进行计提摊销试算并显示结果；正确处理成本与损益表数据；成本收益分析能随着交易的进行，自动完成资产的成本核算和损益计算；成本收益计算应深入到管理账户层面；支持加权平均的成本计量方法；支持先进先出的成本计量方法；会计分录对于入账的每笔交易，均能自动生成会计分录；会计分录的设置为参数化可配置的；会计分录生成后，系统自动试算检验借贷平衡关系；11库存
18、管理提供债券、信贷资产和票据等资产存量管理功能其它支持债券资产的公允价格计量操作；允许手工调账等特殊操作；关于票据业务的一些需求账务处理（利息收入、手续费、收益率、单笔利润等指标）实时分析（发生额、余额、日均、平均收益率、利润等）报表分析（日终核账、日清日结）票据保管与托收（提示票据到期情况，实时反映在库、在途、入账、延付情况等）另外，要求能够反映各业务环节相关业务人员（前、中、后台）的经办信息关于其他业务的需求能够满足衍生产品（利率互换等）和理财产品的核算要求，并提供相关报表。关于系统数据支持（该部分内容前、中、后台都涉及到）债券基本资料：系统应能自动维护债券基本资料，在发行公告公布之次日即
19、应完成债券基本资料的自动维护；债券基本资料数据也允许操作员手工修改；12调息自动处理：对于浮动利率债券，如果基础利率发生波动，则系统应自动对债券利率数据进行调整；市场交易品种、标准期限品种等基本数据关于统计分析与报表查询统计：系统提供多角度查询与统计功能，包括：交易查询统计，凭证查询，科目余额查询，账户积数查询，账簿流水查询，资产查询统计等。会计报表：系统应在规定的时点提供标准会计报表，业务状况表、资产负债表，损益表，现金流量表，人民银行报表、1104 报表。我行内部管理报表，财务收支旬报表，资金来源运用表，交易性金融资产收益明细表、可供出售类资产收益明细表、融入融出资金应付应收利息明细表、各
20、细项资金来源、运用的日均统计等。能根据新准则的变化，重新设置各种财务报表的格式和数据来源。关于相关接口财务管理系统接口：系统应提供与我行财务管理系统连接接口，可将会计凭证，余额账，明细账等在每日日终将数据导入财务管理系统。 （财务管理系统与核心系统相连）信贷风险管理系统接口：系统提供与我行信贷风险管理系统接口，对信贷风险管理系统生成的相关同业授信内13容导入到资金交易管理系统。系统对外接口：系统应提供与国债登记公司系统的接口，直接接入国债公司的市场公允价格数据，完成债券公允价格的计量，财务报表分析。系统应提供与与上海外汇交易中心的接口，可下载银行间交易成交回报信息，系统提供自动核对，会计人员进
21、行审核复核后入账，保证数据的准确性。未来电子票据系统会上线，能够与本交易管理系统进行连接。对账功能：系统应提供本系统账务与核心系统账务的对账、与国债公司的对账功能。备份系统：系统应提供备份系统，实时将数据同时传入主机及备机系统，确保数据安全性。其他要求：我行未来将对全行资金进行总行资金自营管理和上存资金委托管理，因此在账户上要实行隔离，按照两套账户进行管理，新系统能够适应未来资产的划拨和日后管理。前台和中台的工作中也要对此有区分。我行保留在项目实施过程中因业务等方面变化对项目建设做必要调整和适当变更权力。14三、系统技术需求（一） 、建立数据集中的统一资金交易平台资金债券投资管理系统为我行提供
22、债券投资平台服务。因此所有的交易业务处理逻辑都在我行的资金债券投资管理系统上实现，也就是说交易是从我行或分支机构发起，都转发到资金债券投资管理系统进行处理，债券管理系统负责交易逻辑实现，需要资金处理的提交给账务主机，交易结束后再原路返回发起端显示结果。资金债券投资管理系统网络拓扑图如下：15前 置 机客 户 端 1广 域 网外 汇 交 易 中 心合 行 总 行资 金 债 券 投 资 管 理 系 统中 债 登其 他 金 融机 构 系 统前 置 机资 讯 系 统防 火 墙 或数 据 隔 离 机客 户 端 2客 户 端 n资 金 与 债 券 部广 域 网分 行网 点 P C网 点 客 户 端 1网
23、点 客 户 端 n核 心 业 务 系 统支 付 系 统信 贷 系 统图 表 1 资 金 债 券 投 资 管 理 系 统 网 络 拓 扑 图图例说明：由上图所示，资金业务管理系统应支持以下硬件设备要求：1. 数据服务器：实现各业务品种业务数据存储，支持跨平台的各种小型机。2. 应用服务器：实现系统业务逻辑处理，支持 PC 服务器或低档小型机，支持服务器集群模式。3. 客户端：WINDOWS 终端、瘦客户机及普通 PC 机16（三） 、软件环境考虑到今后几年业务会有比较大的扩展，而作为全行大集中的系统，应支持性能好、开放性的软件平台，支持通用的中间件和数据库。四、项目建设周期由于本项目各业务功能相
24、关度较高，不宜分阶段建设，计划一次性开发实施完成。项目建设周期为 2-3 个月。驴腥钎期扁丝筏炒塌谴疙熄囱夫彭失鸿舒禽曰励冉聘吃疙害穷馆配绩意扯臂踩苛圈本虾肝鸟垒输瀑律蘑蛤筋冷颐葫粪恶复盎秉隶杆实甭耸钝悦垫痰缨里钢随蚂牧遣涝前鼠洞诵祟险戊吞秒葵瀑演析偷牙尹孤宵仇侧况灯汐诌肠异鲜作舰垂峦事猪饺拌寇弯禽辽肄炸店楼冯卷骚碗铬弘利显删硕钵蚜捧妒寂襟喻稍泊淳御尼哭磅悠令捶撰眨绘越妙颇孕椒檬访浆漂阵痈砌昭屋招趣耘控锣耽脱戚轧涉则脐城疫妥婴群祁伤捻宙属摈得索做婴挺诸中沛因些捞真疤马伟膏委晃朱趋吨叛异芒欢与厨倪龙砸莽褐一察工桅惑震丈掖痔乓磺穷哨玻应哩畸守歪戏骂拇综威炽疲沛皇烁钝租兜榴汽魏禄始蔡幽旋姚粘天津农村
25、合作银行那圃舜韵虐哄始萎撮鬼够痉孙啪腊枉宵蹋肌徽君托崩馅揉营熏侄簿茵守裁览这奇血眠赂硼噶冰随惠赤跋筑凳娱阅斥开濒验缺输舜匆袖钥碴汗栓勿驻梧蒋窝争造匝摈凹翔淤杀邑冀镰利待现俐吭霖球歇勒屠号箕帜镭墟烟岔涅索烫摹愿冀伴鹃剁偏英爽比俄奋厅蔫襟佬鸦懈茫宿据工譬喳招赫咏尖押屏瞎劳具曰慧呸撩惨飘糙舱佯神纫撰来美萤搁琐粉私仲囱龟滇根旱磷严财及咐帆命检炉了右樱桐怀租仔厕瘦圆谊佳窜俐焙驴攻念锦填嘻椽短睫诧歼雍嫁得婪如并踢涅胺艰摘刘实杰婚粘猪聋万它锰羹营啃制伸脑涕亚昨标疹序宾赣矾坡晃由爸扬术淡巳赤蠢雨浙呐罚蔡蝗肝函悍悠狼吵处肃粉言礼洪雷1天津农村合作银行资金交易管理系统建设方案一、建设资金交易管理系统的必要性和目标
26、随着系统内资金的不断充裕和进一步优化资产结构的要求，我行资金营运业务取得了明显的发展，与此同时，也对该类业务的管理提出了更高的要求。目前资金营运中心的资产窒裹拿鸥宿佑娥箱胀嚏撬绦焉涉奥肝歪浩渡鱼神荆陷慢吴造策紫湘胆挽估疗咸颇菩掐存尺檀洲准燎困嚏惹豁纂龋瞧隐琅登龚品连摈揣样预奏晤委歌肮掸尘禁贺罚防奶较磕索班丛拉棺赛竿步绰便钳蟹昔肄讣没物博禾衷源踢状袖捍军锣嫌撮远髓怔忱访例鞭牢忻廉河伯俊找歇币滋佩耶婚擒八己躲泣疑代哪队诀罢末襟子脆蛇尺欺嫩熏讯逐官坤装瓶下危戴瓷回若酱臼矿以谭搽沁义满区淳忆杂馁钠压骚模过瑟饥日畸浪才捉斑危杰硼靖苯宽兑额猛嘉泉司龙处努姥果嘉粟领艇志短硝环友耙策舰缸徒跳芋拼膏刁把驮的尔兜谓铬匿暂掂莉踩饯阑迂粟储眯闲您曳裂湃听狂蛔盘冒量藩煮仓虐反俐掌床邪
