1、6.31.分析比较股票市场繁荣程度与宏观经济运行情况之间的关系，建立估计回归模型：= + +12式中， 表示股票价格指数； 表示国内生产总值（ 10 亿美元） 。 （1）利用 Eviews 做回归分析：模型估计结果： =-2123.864+0.784106 (324.8012) (0.041276)t=(-6.538966) (18.99680)=0.937643 F=360.8784 DW=0.4408222（2）自相关的检验 图示检验法从上图可以看出，大部分点都落在 1，3 象限，表明随机误差项存在正自相关。 BG 检验由上图可知 LM= =26*0.772794=20.09265 =5.
2、9915 且2 20.05P=0.0000 =5.9915 且 P=0.02282 =0.05，表2 20.05 明存在自相关。由于使用了广义差分数据，样本容量减少了一个，为 25 个。查 5%显著水平的 DW 统计表可知 =1.288， =1.454,模型中 DW=0.9024211.288= ，表明该模型依然存在自相关关系，也说明可能为高阶自相关使用科克伦-奥科特迭代法进行广义差分回归：=-2354.292+0.816288 (475.5444) (0.058753)t=(-4.950729) (13.8938)=0.986286， F=479.4716 DW=2.211622在用 BG 对上述方程检验根据 BG 检验的回归结果可知，LM=T =24*0.037529=0.900697，2其 P 值为 0.6374，表明该模型已消除自相关。最终模型结果为：=-2354.292+0.816288 结果说明，国内生产总值每增加 10 亿美元，股票价格指数将会增加 0.816288 点。
