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基于离群数据挖掘的可疑金融交易识别研究.docx

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资源描述

1、湖南大学硕士学位论文基于离群数据挖掘的可疑金融交易识别研究姓名:龙洁申请学位级别:硕士专业:金融学指导教师:邵新力20070501摘 要洗钱犯罪已经成为社会的一大公害,不仅助长了社会犯罪风气,而且扰乱了金融秩序,损害国家形象。随着经济全球化的发展和国际金融市场的完善,反洗钱已经成为国际金融领域的重要课题。反洗钱的执法主要依赖于银行对相关执法机构和政府机构的报告,即大额与可疑交易报告。我国现行的数据报告制度存在海量的数据报表与高误报率、预设标准容易被洗钱者规避、标准模糊、自适应能力低下等问题。本文的主要目的就是在现行数据报告制度的基础上,提出一种基于离群数据挖掘的不易规避、标准动态变化、人工智能

2、的可疑金融交易识别方法,这对完善我国反洗钱数据报告制度具有重要意义,同时也符合国际反洗钱研究的发展方向。离群数据挖掘是数据挖掘中的重要研究方面之一,其作用是发现数据中的“小模式”,即数据集中显著不同于其它数据的对象。它为分析各种海量的、复杂的、含噪声的数据提供了新的方法。虽然离群数据挖掘方法在反洗钱中可疑金融交易的识别上是非常有效的数据挖掘方式,但是在反洗钱领域中还未得到广泛的应用。然而如何快速有效地找到离群的数据,对反洗钱有着重要意义。本文对挖掘反洗钱中的离群数据进行了探讨。论文指出可疑金融交易数据报告是反洗钱工作的基础和核心,从而确定本文的研究意义和研究价值;分析了我国现行的可疑金融交易数

3、据报告制度存在的问题,提出本研究的必要性;文章的重点在于比较分析一些数据挖掘算法在反洗钱的应用,提出最适合可疑金融交易行为识别的离群数据检测算法,并利用一种新的基于网格和密度的离群数据检测算法对金融机构的客户账户进行可疑金融交易的识别研究。本研究最主要的贡献在于:对离群数据挖掘算法进行研究,提取数据的属性,利用一种新的基于网格和密度的离群数据检测算法对金融机构的交易数据进行聚类分析,发现其中有意义的离群数据,并利用离群指数对可疑程度进行分析,为反洗钱监测分析中心选择重点监测对象提供理论依据,也为深入研究切合金融数据挖掘特点的算法建立形式化的描述。关键词:反洗钱;可疑金融交易;数据挖掘;离群检测

4、IAbstractMoney laundering is increasing dramatically with the expansion of moderntechnology and the global superhighways of communication, resulting in the loss ofbillions of dollars worldwide each year. Money laundering is an economicallysignificant crime. Several hundred billion dollars are washed

5、 through the financialsector in the world, and money laundering facilitates crimes as harmful as drugtrafficking and terrorism. Choosing money laundering enforcement as the leadingexample is motivated by the fact that the identification role of report is particularlystrong. The bank monitors transac

6、tions and reports suspicious activity to thegovernment which identifies targets for investigation based on these reports. Howeverexcessive reporting fails to identify what is truly important by diluting the informationvalue of reports. The reporting problem is investigated through the first analysis

7、 ofmoney laundering enforcement.Outlier analysis is an important part of data mining. Its purpose is to find the“small patterns” from dataset. An outlier is an object that is considerably dissimilar orinconsistent with the remainder of the data. This is very useful in anti moneylaundering. It is imp

8、ortant to find them quickly and accurately. The outlier detectiontechnology adapted to the recognition of suspicious transaction is discussed in thisthesis.Data mining and machine learning provide effective technologies for moneylaundering detection and have been applied successfully to detect money

9、 launderingactivities. We describe the tools available for money laundering detection and the areasin which money laundering detection technologies are most used. Based on theanalysis of current anti-money laundering in China, research was conducted on themethod to recognize the money laundering via

10、 data-mining. In this process, outlierdetection technology, grid and tense-based clustering algorithm have been applied.Key Words: anti-money laundering;suspicious transactions; data mining ;outlieranalysisII插图索引图 2.1图 2.2图 3.1图 3.2图 3.3图 3.4图 3.5图 3.6图 3.7图 3.8图 3.9图 4.1洗钱的过程 .8信息挖掘的一般过程 182003年-20

11、05 年全国破获涉嫌洗钱案件情况 .22可疑交易报告的发展趋势 23美国起诉洗钱的情况 232004年和 2005年可疑交易报告数量 .24聚类分析的一般模型 30离群数据发现过程 33基于距离的离群数据检测的缺陷 34LOF方法的缺点示意图 .34离群数据示意图36某个 2维数据集44附表索引表 1.1表 2.1表 4.1国内有关洗钱研究的走向 320世纪 90年代后期世界主要国家洗钱规模 9行业相关系数矩阵 39湖南大学学位论文原创性声明本人郑重声明:所呈交的论文是本人在导师的指导下独立进行研究所取得的研究成果。除了文中特别加以标注引用的内容外,本论文不包含任何其他个人或集体已经发表或撰写

12、的成果作品。对本文的研究做出重要贡献的个人和集体,均已在文中以明确方式标明。本人完全意识到本声明的法律后果由本人承担。作者签名: 日期: 年 月 日学位论文版权使用授权书本学位论文作者完全了解学校有关保留、使用学位论文的规定,同意学校保留并向国家有关部门或机构送交论文的复印件和电子版,允许论文被查阅和借阅。本人授权湖南大学可以将本学位论文的全部或部分内容编入有关数据库进行检索,可以采用影印、缩印或扫描等复制手段保存和汇编本学位论文。本学位论文属于1、保密,在 _年解密后适用本授权书。2、不保密 。(请在以上相应方框内打“”)作者签名:导师签名:日期:日期:年年月月日日硕士学位论文第 1章 绪论

13、1.1选题背景及研究意义“洗钱”1通常是指为了掩盖非法收入的真实来源和存在,而通过各种手段使其合法化的过程。放任洗钱,对一个国家的金融系统,甚至经济政策都会带来隐患。那些有赖于犯罪分子不法所得的金融机构,将在管理资产、债务与营业上面临挑战。根据国际货币基金组织前总裁米歇尔康德苏的估计,洗钱的数额占到世界国内生产总值的 2%至 5%,即 6000亿美元。在一些新兴市场国家,这些非法所得可能大于政府预算,从而导致政府经济政策失控。其次,洗钱还可能造成经济扭曲和不稳定。洗钱者从事投资不是为了从中获利,而是保护他们的非法所得。因此他们把钱投资在不一定对国家经济有利的活动中。不仅如此,由于洗钱与金融犯罪

14、往往把资金从合理的投资转移到隐蔽其所得的低质量投资上,经济增长还可能因此受到消极影响。从海量的金融数据中发现及少量的隐秘的具有洗钱特征的数据成了金融数据挖掘的问题之一。随着国际合作的加强,我国的金融业反洗钱技术手段不断提高,成立了专门的反洗钱监测分析中心,运用高科技手段进行反洗钱。与此不相适应的是金融机构的数据报告制度仍然停留在手工阶段,且由人民银行提出的数据报告制度存在报告标准模糊、数据海量、高误报率、缺乏自适应性和易规避等问题。本论文提及的数据报告制度最终将报告异常交易数据,而非确定无疑的洗钱行为。这些异常数据是金融情报中心分析和筛选的基础。因此本论文具较好的现实意义。另外,截止目前,国内

15、关于反洗钱的研究很多都是反洗钱立法体系的完善方面,很少有关于可疑金融交易判别的研究,而将数据挖掘技术应用到可疑金融交易的判别研究已成为国际金融风险研究领域的重要课题。因此,本论文也有较好的理论价值。本文通过对离群数据挖掘算法进行比较研究,提取数据的属性,利用一种新的基于网格和密度的离群数据检测算法对金融机构的交易数据进行聚类分析,发现其中有意义的离群数据,并利用离群指数对可疑程度进行分析,为反洗钱监测分析中心选择重点监测对象提供理论依据,也为深入研究切合金融数据挖掘特点的算法建立形式化的描述。1 Money Laundering1基于离群数据挖掘的可疑金融交易识别研究1.2国内外研究现状及实践

16、1.2.1反洗钱研究现状西方国家有关反洗钱的描述性探讨早于 20世纪 30年代,是伴随着洗钱行为的出现而出现的,此后相关的政府机构、警务部门也有一些反洗钱实践。但是,真正意义上的反洗钱研究始于 20世纪 70年代,其特点是理论研究与反洗钱斗争的金融、法律实务联系紧密。国外金融领域反洗钱的理论研究和应用研究较为深入,其研究成果大致有:(1)政府机构和金融部门的研究报告。由于反洗钱对国家政治经济稳定和金融安全至关重要,各国投入了大量的人力物力来支持政府部门及外部专家的反洗钱研究。美国、英国、澳大利亚是最早开始进行反洗钱研究的国家,其研究成果也最为丰富。当前,国际社会反洗钱最权威的研究成果应该属金融

17、行动特别工作组2的40+9项建议3。此外,巴塞尔委员会在关于银行的客户政策中系统研究了如何防止利用银行系统洗钱;商业银行也自发组建行业联合会研究反洗钱机制,瑞士银行、花旗银行等 11家国际大银行 2002年联合发表的沃尔斯堡代理银行反洗钱原则反映了他们在反洗钱与银行风险管理方面的研究成果。(2)经济学家和金融学家完成的,核心问题是在信息不对称带来的逆向选择和道德风险问题使得洗钱行为的收益与风险不均衡的条件下,用经济学的方法研究金融领域反洗钱机制的作用机理或者通过实证来研究反洗钱机制的效率和优化方法。例如:在对洗钱行为的研究方面,Kantrow, Yvette D. (1988)介绍了复杂化的洗

18、钱工具,如 CDs、关联账户、贷款等4; Beaty Jonathan, Hornik等(1989)1在ATorrent of Dirty Dollars中详细描述了洗钱机制,构筑了在犯罪收入与反洗钱机制之间进行经济学分析的桥梁;Steven Philippsohn(2001)2 提出了基于英特网的电子洗钱要经过的过程。在反洗钱必要性方面,西方学者一致认为:反洗钱有利于维护金融环境的稳定和金融系统的安全;有利于保证平等竞争的市场经济秩序,阻止资金外逃;有利于遏制犯罪和腐败,保障社会安定。如,Quirk, Peter J (1996)3考察了洗钱、逃税、就业机会在决定一国货币行为中的角色,认为洗

19、钱是一个影响货币的重要因素。在 1997年的研究中,他进一步指出:犯罪行为在解释“工业2 Financial Action Task Force On Money Laundering, FATF3 FATF关于反洗钱的 40+9项建议是国际反洗钱领域中最著名的指导性文件,核心内容是关于提高整个金融系统在反洗钱工作中作用的建议,其指导思想是:鉴于金融机构在一个国家的支付体系中以及金融资产托收和转移过程中的独特作用,金融机构已经成为监测犯罪资金流动的核心领域。根据这一指导思想,金融机构应该:了解客户和收益人的真实身份,建立足够的记录保存系统,并承担识别异常金融交易的勤勉义务,制定和实施可行的反洗

20、钱内部控制制度。1996年40项建议已得到 130多个国家和地区承认。2003年40项建议及反恐融资8项特别建议已得到国际货币基金组织和世界银行认可,作为打击洗钱和恐怖融资的国际标准。2004年 10月,FATF针对恐怖分子和犯罪分子跨国境运输现金问题单独制定了一项特别建议,使特别建议的内容从 8项增加到 9项。4参见中国证券报 2004年 10月 12日2硕士学位论文国家通货和货币需求” 变动中是非常重要的, “10%的犯罪量增长与 10%的通货需求量减少相关联,而且还与 6%的总货币需求量减少相关”。由于“ 堆积的大量的洗钱资产余额很可能是大于年资金流量,会引起低效率的资金流通,经济动荡的

21、可能性增大” ,洗钱对收入分配和宏观经济变量会产生很大的影响。Bartlett, Brent(2002)4也指出虽然洗钱对经济发展所产生的负面影响是很难量化的,但是很明显洗钱活动危害了作为经济发展支柱的金融部门;通过改变资源配置滋生犯罪和腐败而降低了生产力,阻碍了经济的发展;可以扭曲外部经济国际贸易和资本流动而阻碍经济的长期发展。1998年,专家 John Walker5描述出一个逻辑化的犯罪经济模型,类似于一个地区内的投入产出经济模型,使用公共犯罪学分析来计算每个国家各类犯罪所得黑钱的金额,然后采用各种不同的社会经济指数和一系列的指标变量来确定黑钱中被清洗的比例,以及这些资金流被引往哪些国家

22、进行清洗。这篇文章将模型变量引入洗钱上游犯罪危害分析,为建立反洗钱机制的效用评估体系提供了一个新的思路。 John s. zdanowicz6和 Maria E. deBoyrie(2005)7重点研究了国际贸易中因为对进出口价格的人为调整而导致的洗钱、进口关税与所得税逃避、资本外逃等问题,同时对国际贸易的转移定价问题进行了数量分析。在反洗钱研究中,国内的主要的学术成果的进展可以用以下表格来表示:表 1.1 国内有关洗钱研究的走向1990年 2003年 2006年 未来洗钱的定义、危害及定罪量刑(法律法规)法律法规的完善可疑交易行为的识别数据报告制度的完善监测的技术完善(1)反洗钱立法体系的完

23、善。从最初的单纯研究如何量刑和定罪的问题发展(2)从经济学角度研究反洗钱的,郭红玉(2003) 11从成本收益的角度认为,反洗钱有正的外部性,必须建立利益分配补偿机制来平衡金融机构付出的高昂成本。暨南大学金融学系的朱宝明(2004) 12在其银行业反洗钱中信息不对称与信息披露的例证分析一文中尝试从信息经济学的角度,通过对英国一家主要金融机构的反洗钱报告数据的定量分析,得出了制定和完善反洗钱工作中的信息披露制度能大大降低政府和银行的反洗钱成本的结论。许峰(2004)13、杨胜刚等(2004)14、朱宝明(2004)15 从博弈的角度研究了反洗钱过程中的博弈过程,即金融机构与监管当局、洗钱者与金融

24、机构之间的博弈过程。(3)如何通过立法以外的手段达到反洗钱目的、也就是如何发现可疑交易行为的研究。反洗钱立法的作用主要是在洗钱案件发生以后,是一种事前的震慑作用,而在巨大的利益诱惑前即便是完美无缺的反洗钱立法体系也不能阻止正在发3基于离群数据挖掘的可疑金融交易识别研究生的、或即将发生的洗钱活动。所以,在 2003年央行颁布“一规两法” 以后,学者们将研究的重点更多地转向技术层面,即如何采用技术手段、现代化技术达到预防、控制和发现可疑的洗钱交易行为。张焱等(2004)16、谭德彬(2003)17提出可以将统计分析方法应用到反洗钱领域。对人民币支付交易的金额、频率进行统计分析,发现其中的规律。陈辉

25、金等(2005)18、陈建(2005)19、王鹏(2005)20、张成虎(2005)21 、杨胜刚等(2006) 22分别提出数据挖掘技术(主要是神经网络、粗糙集、决策树、贝叶斯等分类技术)在保险欺诈、信用卡欺诈、反洗钱中的应用研究。研究提出,欺诈识别可以分为两步:首先,系统根据给定的案例建立分类模型;其次,使用分类模型进行分类。如用决策树算法构造分类模型之前,需要一个训练样本数据集作为输入,训练集由一组数据库记录组成,每个元组由有关属性组成特征向量,此外,还包括一个类别标记,如一个具体的样本可为(金额、汇入方、客户类别汇款频率;是否洗钱)。分类模型的构造方法还有基于案例的推理、遗传算法、粗糙

26、集和模糊逻辑技术、贝叶斯等方法。李琛(2005)23、孙小林(2005)24等提出在反洗钱系统中,可对案例数据采用聚类算法来找到洗钱数据的集中特征并归类,把新产生的数据与之比较来判断交易是否正常。1.2.2反洗钱系统规模不断扩大的洗钱活动严重威胁了全球经济发展和国家安全,建立反洗钱机制被世界各国提上日程。初级阶段的反洗钱机制具有两个方面的特点:各国单独行动,通过立法的形式设立了各自独立的国内反洗钱制度;反洗钱机制多局限于金融领域。随着洗钱内涵的扩大,更多的上游犯罪和更多形式的非法收益合法化行为被确定为反洗钱机制打击的对象,单一反洗钱机制的弊端逐渐暴露,各国纷纷制定金融领域反洗钱配套措施,把多部

27、门合作引入了反洗钱机制,促使金融领域单一的反洗钱机制扩展为司法、税务、海关、审计、物流、行政等多部门联合监控、多领域分工合作的复合机制。“9. 11”事件以后,美国为加强对恐怖主义的打击,颁布了爱国者法案,其中2001年国际洗钱消除及反恐怖主义分子金融法案部分主要针对金融反恐,即切断为恐怖主义者供给资金的洗钱行为。联合国安理会也迅速通过了 1373号决议,要求对以任何手段直接或间接为恐怖组织提供或筹集资金的行为定为犯罪,并禁止为协助、资助和参与恐怖组织行为的组织人员提供任何资金和金融资产及有关服务,冻结切断其资金来源,以削弱和打击恐怖组织的犯罪活动5。与此同时,全球严厉打击洗钱活动的呼声日益高

28、涨,国际反洗钱专门机构的影响不断扩大,5参见联合国安理会 2001年第 1373号决议 2001年 9月 28日4硕士学位论文许多国家积极促进并倡导反洗钱国际合作,联合构筑反洗钱屏障。中国政府十分重视反洗钱,对此做了大量工作,1997年修订的新刑法首次规定了“洗钱罪 ”;同年,中国人民银行对银行开户单位基本账户设立及现金支付问题、严禁公款私存问题和银行卡的管理等八个方面进行了明确的规定,特别是改进了对个人储蓄账户的现金支付的管理;2000年银行存款实行了实名制。这些都为实施反洗钱做了重要铺垫。中国人民银行于 2004年 4月成立反洗钱检测分析中心,建立支付交易检测系统,负责对可疑交易进行集中收

29、集、综合分析和信息交流,提出洗钱犯罪的线索和证据、洗钱现状的特点和趋势、控制洗钱的政策和策略等。国家外汇管理局也于 2005年开发反洗钱信息辅助核查平台并于下半年推广使用。在随后几年的实践中,我国反洗钱工作由中国人民银行负责组织协调,人民银行内设反洗钱机构、外汇管理局有关部门、中国反洗钱监测分析中心 6(FIU)等机构都在各自领域开展工作。反洗钱监测要充分发挥金融机构的防范作用。洗钱者通常利用金融机构作为隐瞒或掩饰犯罪收益的工具。国际社会反洗钱的实践证明,金融机构承担验明客户身份、保存记录、披露可疑大额资金交易的法律义务。加强金融机构的内部控制和政府对金融机构的监管,对控制洗钱至关重要。金融机

30、构需建立支付交易监测系统,对支付交易进行监测。2006年十届全国人大常委会二十四次会议通过了反洗钱法,于 2007年 1月 1日起正式实施,同时废除了2002年颁布的金融机构反洗钱规定。同年 11月第 25次行长办公室会议通过中国人民银行根据中华人民共和国反洗钱法、中华人民共和国中国人民银行法等法律规定制定的金融机构大额交易和可疑交易报告管理办法,自 2007年 3月 1日起施行,同时废除人民币大额和可疑交易报告管理办法和金融机构大额和可疑外汇资金交易报告管理办法。中国反洗钱系统建设尚处于起步阶段,利用信息技术进行反洗钱的水平仍然较低,而且未能实现建立信息数据仓库、综合运用数据挖掘等技术识别可

31、疑交易的功能。在今后的反洗钱监测中,也被指出需要提高反洗钱监测的智能化分析水平来发现和识别洗钱行为25。1.3论文的研究方法、主要内容及结构安排本论文采用的研究方法主要有:文献综述,比较研究,聚类分析技术,离群数据检测技术等。本文的研究主要围绕反洗钱的相关理论与识别可疑洗钱交易的技术进行,主6 a central national Financial Intelligence Unit (FIU) ,the China Anti-Money Laundering Monitoring andAnalysis Center, whose function is to collect, analy

32、ze and disseminate suspicious transaction reports and currencytransaction reports.5基于离群数据挖掘的可疑金融交易识别研究要研究内容如下:第二章,可疑金融交易与数据挖掘技术。主要研究了有关洗钱、反洗钱、可疑金融交易及反洗钱领域中识别可疑金融交易的数据挖掘技术等相关基本理论,并进一步明确了研究对象和研究范围。第三章,可疑金融交易识别的离群数据挖掘。从反洗钱中的可疑金融交易数据报告制度入手,从实证的角度分析了其存在的问题,然后分析聚类算法和离群数据检测技术在可疑金融交易识别中的适用性。这章是本文的关键,是下一步工作的

33、基础。第四章分析离群数据挖掘在识别可疑金融交易中的几个重要问题。通过对数据进行预处理、选择属性,结合一种基于网格和密度优化蚁群算法挖掘可疑金融交易。论文最后总结了本文的特点和创新之处,并指出了今后进一步工作的方向。6硕士学位论文第 2章 可疑金融交易与数据挖掘采集、分析和报告可疑金融交易数据信息,也就是数据报告26,是反洗钱工作的核心问题和基础工作,并进而向司法机关提供相关线索。其中,对可疑金融交易信息的分析调查又是整个采集、分析、报告环节的重中之重,只有通过有效的分析核查,才能在海量的信息中发现真正的线索,并向司法机关移交。所以,基于离群数据挖掘的可疑金融交易识别主要涉及以下三个方面的问题:

34、洗钱和反洗钱、可疑金融交易、数据挖掘。本章就围绕反洗钱中的可疑金融交易及识别技术的基本理论问题。2.1洗钱与反洗钱洗钱被定义为非法资金的转移,目前主要有两种非法资金的转移27。第一,洗钱可以通过不同的媒介发生。银行转移(包括电汇和支票)是非法资金转移的最常用渠道28。汇款,如西部联盟,也被利用进行洗钱活动 7。这些企业都是洗钱的过程十分复杂,通常情况下洗钱要经过处置、离析、归并三个阶段(见图 2.1)。处置阶段(Placement)是洗钱链条的第一个环节,即把黑钱投入金融系统进行清洗,使非法收益转变为银行存款或其他便于控制和转移的形态。无论采取哪种方式,其目的都在于进入合法的金融体系,以便下一

35、阶段的资金转移操作。离析阶段(Layering)是洗钱链条的第二个环节,主要是通过比较复杂的多层次的金融操作,如电汇、转帐、反复的金融交易来转移资金,使其真正来源和非法的性质难以被识别。归并阶段(Integration )是洗钱链条中的最后一个环节。虽然非法收益经过前两个阶段的多次周转后已难以查清其来源,但还没有真正成为“安全” 的资金,洗钱者还必须为这些资金找一个可以说明的合法的“来源” 。在归并阶段,洗钱者把经过离析之后的资金重新集中起来,并转移至与犯罪分子无明显联系的合法帐户中,再以开办公司、买卖股票等正当名义投放到经济活动里去,与合法收入相混合,最终完成了非法收益的合法化。7 Wall

36、 Street Journal(2004b) Expanding in an Age Of Terror, Western Union Faces Scrutiny, October 20, A17国家 美国 澳大利亚 德国 日本 意大利 英国占 GDP 比重 4-33% 4-12% 2-11% 4-15% 10-33% 1 一 15%表 2.1 20 世纪 90 年代后期世界主要国家洗钱规模(基于离群数据挖掘的可疑金融交易识别研究图 2.1 洗钱的过程最常见的洗钱手段和方法是:1)利用发展中国家金融监管不完善的金融市场进行清洗;(2)在国际金融市场上,通过金融衍生产品交易进行清洗;(3)将犯

37、罪收入以现金方式存入银行或其它金融机构;4)通过开设日常大量使用现金的娱乐场所,将非法收入混入合法收入中;(5)用非法获取的现金购置不动产、动产和贵重金属,然后再变卖出去;(6)利用离岸金融市场设立空壳公司,通过空壳公司所开设的银行账户进行清洗;(7)在银行保密制度较严的国家开立账户,存入现金,然后再提出后返回本国;(8)以高昂的价格购买异地或异国的废料或废品等将钱汇出至异国,使赃钱成为合法货款等。近年来,利用高科技和现代网络技术的洗钱方式悄然兴起,包括:(1)使用智能卡、跨国信用卡和ATM 外币自动取款机;(2)利用金融系统的VIP客户家用终端;(3)使用电话银行;(4)运用国际互联网银行服

38、务;(5)网上赌博、网上支付、网上洗钱等。洗钱者经常把传统手法与新兴手法结合起来,通过金融领域从事洗钱活动,以逃避法律制裁,享用非法收益。洗钱是一项重要的经济犯罪,尽管很难准确地估计。现在一致认为洗钱的数量约占全球GDP的2%-5% 之间8。FBI估计全球洗钱的数量约为6000亿美元和150009亿美元29。而洗钱的费用,也就是洗钱者对他们的罪犯客户收取的费用,估计约占洗钱总数的5-15% 10。所以,洗钱,包括自己洗钱的在内,估计形成了约为300亿至2250亿美元之间的一个全球性的行业。而且,洗钱及其所谓的犯罪带来的危害表明洗钱远非洗钱的数量和收益所暗示的那样简单,主要表现在以下三个方面:(

39、1)对国家财政经济的削弱。相当部分被“洗” 出去的钱通过非法渠道流往国外,形成资本外逃,减少了本国税收和投资资本,对发展中国家来说还会导致外汇流失。根据国际上通行的计算方式,资本外逃额,即一国贸易顺差加资本净流入与其外汇储备总额增加部分的差值,因此资本外逃额近似于国家收支平衡表中的“误差与遗漏 ”净额。资本外逃在我国也很严重。金融界普遍的看法是,我国一年间累记数额逾千亿元的“误差与遗漏” 净额,相当一部分是通过各种洗钱方式非法“洗”出去的。8 Camdessus,M(1998) Speech to the Financial Action Task Force, Paris9数据来源: PET

40、ER J. QUIRK,Money Laundering: Muddying the Macro-economy, IMF Working Paper 2000/66。10 LAL, B. (2003) Money Laundering: An Insight into the Dark Worldf Financial Frauds, SiddharthPublication, Delhi, India8硕士学位论文(2)对社会造成危害,危及人类社会正义的观念。洗钱一定是与各种犯罪相联系的,洗钱成功意味着腐败、走私、贩毒、黑社会等巨额黑收入合法化,而犯罪分子得不到应有的惩罚。经济学中一个由美

41、国著名政治学家威尔逊和预防犯罪学家凯琳提出的“ 破窗理论 ”可以解释这一点。如果人为打坏一扇建筑物的窗户玻璃,而这扇玻璃得不到及时维修,别人就有可能受到某些暗示性的纵容去打烂更多的窗户玻璃,最终造成千疮百孔、积重难返的局面。非法所得轻而易举地合法化,这对那些守法、勤勉的人们来说是一种邪恶的诱惑,这种局面不制止,就会产生“破窗效应 ”,长此以往就会危害社会稳定。(3)危及国家经济安全,损害国家形象。在经济日益全球化的背景下,洗钱往往是通过金融体系实现的。洗钱不但助长了日益猖獗的跨国犯罪,还危害正常的金融秩序,损害国家形象。加大反洗钱的力度有助于维护我国的国际形象和我国银行的良好声誉。反洗钱与美国

42、有很大的关系。根据一些法律制定者的估计,全球洗钱资金的一半是通过美国银行进行的26。三个著名的案例突出说明了这点。首先,到1999年7反洗钱主要依赖于银行对相关法律执行机构和政府机构的报告28。银行提供两种报告:大额交易和可疑交易报告。比如银行根据大额交易报告提交任何一笔1万美元的现金交易。由于银行的行为是依据过去的发展情形分析来证实的,强制执行基于规定的报告(大额交易报告制度)是一个标准的公布问题。但这是不足的,因为洗钱者意识到这个规定就能避免被公布。如洗钱者经常“化整为零” ,也就是把超过10,000美元的现金存款分成低于报告门槛的存款。这样,基于规定的报告只是使得洗钱更麻烦而已。鉴于大额

43、交易报告制度的弱点,反洗钱机制在1996年引入了一项自定的报告制度,也就是可疑交易报告制度。这项制度是说银行提交任何认为“可疑” 的交易活动。如,如果银行发现几笔交易刚好低于1万美元,就可以认为这是可疑的,因为它们有“化整为零 ”洗钱之嫌。可疑的概念在全球都是含糊的,目的是为了让洗钱者和银行保持不确定的态度。所以洗钱者不能依赖于简单的规定避免被报告。而且,银行被迫不断提高理解洗钱是怎样完成的过程。这种有意识的模糊性可以理解成一种有建设性的模棱两可27。在美国,可疑交易报告被提交给FinCEN, 再由FinCEN提交给执法机构作进一步调查。2.2可疑金融交易与反洗钱洗钱行为具有某些交易特征,因此

44、甄别洗钱行为可以通过将某个特定交易与洗钱交易特征进行比较,符合某个或某几条特征的,系统可以将之视为可疑交易11 The 9/11 Commission Report(2004) by the National Commission on Terrorist Attacks, US GovernmentPrinting Office, Washington D.C.9基于离群数据挖掘的可疑金融交易识别研究提交给有关人员和部门进行进一步检查。根据金融机构大额交易和可疑交易报告管理办法中的定义,所谓“可疑金融交易” 系指金融交易的金额、频率、流向、性质等有异常情形,也就是说不符合正常特征的交易行为。

45、以大额可疑交易为例,一般的数据需要经过很多重分析,满足一条或多条条款才能判定该纪录具有洗钱嫌疑,其中比较简单的就是大额可疑,即单次交易金额异常大的纪录被认为可疑。由于判定规则比较简单,所以各个银行系统可以很轻松的用 SQL语句找出交易金额比较大的数据集合;然后将这些怀疑具有洗钱特征的记录上报。此外金融机构大额交易和可疑交易报告管理办法还规定了商业银行的可疑支付交易有 18项具体行为,一旦发现符合这些行为条件的交易行为,必须按规定加以记录和上报。一项交易是否可疑可以从多方面进行判断。如交易金额与公司的规模不匹配,一个注册资本 20万的广告公司一次性交易金额 2000万;交易对象是洗钱嫌疑分子,与

46、洗钱分子有关联的企业是反洗钱的重点侦察对象;交易频繁,且多次交易金额在金融机构大额交易和可疑交易报告管理办法规定的阈值附近,根据规定,假设某帐户在 2007年月的所有交易中有 20的单笔转帐支付都是 198万元,在这种情况下,如果从单笔交易看没有达到阈值,可以判定不可疑;但是从整个帐户的交易来看,规避的嫌疑很大。总之,一笔交易是否可疑可以从交易时间、交易地点、交易主体、交易对象(或称资金流向)、交易金额、交易频率等多方面进行识别,本文称之为属性。这些属性是识别可疑金融交易的重要属性。交易主体所处的地理位置等是我国目前识别可疑行为的一个重要标准。2004年和 2005年的反洗钱工作报告专门对可疑

47、交易报告按地区进行了统计,结果表明,可疑报告的分布具有一定的地域性,主要集中在广东、浙江、江苏、四川等地。位于广东沿海的企业洗钱的可能性比中部地区大,而位于云南等贩毒集团猖獗的企业洗钱的可能性也比其他地区大;与这些地区的企业交往过密的企业可能性也比一般企业大。现行的金融机构大额交易和可疑交易报告管理办法大部分条款都是针对交易金额、交易频率、交易特征等方面的规定,这也是我国目前识别可疑金融交易的决定性标准。本论文的研究重点也在此。从交易的可疑性程度来分析,可以用合法、正常、异常、非法来描述。从“合法”到“非法”,交易可疑性程度不断提高。其中,正常的交易不一定是合法的交易,有些貌似合法的正常交易,

48、实际上可能是非法的。在一个案例中,一个比萨店的商业帐户被用来洗钱。这个饭店看起来全年都有很高的销售额,没有呈现该行业应有的淡季和旺季。通过与同行业的比萨店的帐户比较,这个帐户就显得非常可疑了。因为同样的比萨店会在圣诞节后经历一个销售的低谷,而目标帐户在同时段却没有那样的销售额的跌落。因此被判定为异常,最后经过调查证实这家饼店确实被用来洗钱。而异常交易也不一定都是非法交易。如某公司一至六月的10硕士学位论文资金流动量都是 200万,十二月份突然增加到 300万,从数据分析的角度看,这个公司十二月份的交易是异常的,但是并不代表该公司这个月的交易就是非法的,因为异常有可能是由于年底发奖金、津贴、欠款

49、回收等原因造成的,因此在数据分析基础上还需进一步调查才能确定该异常是否非法。从交易模式的不同程度可以看出,反洗钱工作大致包括三部分内容:(1)通过数据分析判定“正常交易”和“异常交易 ”;(2)通过调查取证判定 “正常交易”是否为“ 合法交易”、“ 异常交易”是否为非法交易。第一部分的工作主要靠数据分析,第二部分的工作主要靠实地调查取证。本论文的任务就是要提出一种能解决第一部分工作的方法。2.3.1数据挖掘概述数据挖掘,是指从数据库的大量数据中筛取有价信息,寻找经常出现的模式,检查趋势并发掘事实,提供决策依据的技术。通常数据挖掘技术可以被划分为四类30 :即依赖关系的发现、类别的判定、类别的描述、离群或异常(outlier)数据挖掘。在反洗钱工作中运用数据挖掘工具,找到有用的数据,并利用知识发现技术对数据库中的金融数据进行估值,按某种属性标准建立分类模型,找出数据间的关联规则,并对所涉及的一些异常数据进行偏差检验,最后描述挖掘结果。这样便可以在金融交易记录的数据中找出资金转移过程中的非常态资金,发现和追踪洗钱犯罪。数据挖掘与传统

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