1、第六章 发热一.选择题(一).A 型题人体最重要的散热途径是A肺 B皮肤 C尿 D粪 E肌肉答案 B2发热是体温调定点A上移，引起的调节性体温升高B下移，引起的调节性体温升高C上移，引起的被动性体温升高D下移，引起的被动性体温升高E不变，引起的调节性体温升高答案 A3关于发热本质的叙述，下列哪项是正确的？ 体温超过正常值 0.5oC B产热过程超过散热过程 C是临床上常见的疾病 D由体温调节中枢调定点上移引起 E由体温调节中枢调节功能障碍引起答案 D4下列哪种情况体温升高属于发热?A甲状腺功能亢进 B急性肺炎 C环境高温 D妇女月经前期 E先天性汗腺缺乏 答案 B5下列哪种情况下的体温升高属于
2、过热？A妇女月经前期B妇女妊娠期C剧烈运动后D流行性感冒E中暑答案 E6下列哪种物质是发热激活物?AIL-1 BIFN CTNF DMIP-1 E 抗原抗体复合物答案 E7下列哪种物质是血液制品和输液过程的主要污染物?A内毒素 B外毒素 C血细胞凝集素 D螺旋体 E疟色素答案 A8下列哪种物质不是发热激活物?A尿酸结晶 B流感病毒 C螺旋体 D抗原抗体复合物 E白细胞致热原答案 E9引起发热最常见的病因是A变态反应 B病毒感染C细菌感染D恶性肿瘤E无菌性炎症答案 C10下列哪种物质属于内生致热原?A革兰阳性菌产生的外毒素 B革兰阴性菌产生的内毒素 C体内的抗原抗体复合物 D体内肾上腺皮质激素代
3、谢产物 E巨噬细胞被激活后释放的 IL-1答案 E11发热激活物引起发热主要是A激活血管内皮细胞,释放致炎物质 B促进产 EP 细胞产生和释放内生致热原 C直接作用于下丘脑的体温调节中枢 D刺激神经末梢,释放神经介质 E加速分解代谢使产热增加答案 B12不产生内生致热原的细胞是A单核细胞B巨噬细胞C心肌细胞D淋巴细胞E星状细胞答案 C13下列哪种物质可能是发热中枢双相调节介质?APGE BNO CCRH DNa +/Ca2+ ECNTF答案 B14外生致热原的作用部位是A下丘脑体温调节中枢B骨骼肌C皮肤、内脏血管D产 EP 细胞E汗腺答案 C15下列哪种前列腺素属发热介质?A PGA2 BPG
4、D 2 CPGE 2 DPGI 2 EPGF 2答案 C16发热过程中共同的中介环节主要是通过A内生致热原B外生致热原C抗原抗体复合物D环磷酸鸟苷E前列腺素答案 A17发热时机体不会出现A物质代谢率增高 B糖原分解代谢加强 C脂肪分解代谢加强 D蛋白质代谢正氮平衡 E心率加快答案 D18发热时体温每升高 10C,基础代谢率一般可提高A3% B5% C10% D13% E15%答案 D19在体温上升期动脉血压A无变化 B明显下降 C轻度下降 D明显上升 E轻度上升答案 E20发热患者最常出现A代谢性酸中毒 B呼吸性酸中毒 C混合性酸中毒 D代谢性碱中毒 E混合性碱中毒答案 A21体温上升期的热代
5、谢特点是 A产热等于散热 B散热大于产热 C产热大于散热 D产热障碍 E散热障碍答案 C22高热持续期热代谢特点是A产热增加，散热减少，体温升高B产热减少，散热增加，体温升高C产热增加，散热减少，体温保持高水平D产热与散热在高水平上相对平衡，体温保持高水平E产热减少，散热增加，体温下降答案 D23退热期热代谢特点是A产热大于散热 B. 产热等于散热 C. 散热大于产热 D产热障碍 E散热障碍答案 C24发热时体温每升高 10C,心率平均约增加A5 次 B18 次 C15 次 D20 次 E25 次答案 B25高热患者容易发生A低渗性脱水 B等渗性脱水 C高渗性脱水 D水中毒 E水肿答案 C(二
6、).B 型题A淋巴因子 B内毒素 C抗原抗体复合物 D内生致热原 E本胆烷醇酮1.恶性肿瘤引起发热的原因是2.输液引起发热的原因是答案 1. D2. BA作用于体温调节中枢，使体温调定点上移B作用于体温调节中枢，使 EP 产生和释放C作用于产致热原细胞，使体温调定点上移D作用于产致热原细胞，使 EP 产生和释放E作用于体温调节中枢和产致热原细胞，使体温调定点上移3内毒素4IL-15IFN6本胆烷醇酮答案 3. D4. A5.A6.DA产热大于散热 B散热大于产热 C产热和散热平衡 D产热增加 E散热增加7体温上升期热代谢的特点是8体温高峰期热代谢的特点是9体温下降期热代谢的特点是答案 7. A
7、8. C9. BAPGE 2 BcAMP CNa +/Ca2+ DIL-6 EMIP-110能被磷酸二酯酶直接抑制其发热作用的物质是11能被环氧合酶抑制剂抑制发热效应的物质是答案 10. B11. A(三).C 型题A生理性体温升高 B病理性体温升高 C两者均可 D两者均无1.环境高温可引起2.心理性的应激可引起答案 1. B2. AA调节性体温升高 B被动性体温升高 C两者均可 D两者均无3.炎症性发热4.中暑5.剧烈运动时答案 3. A4. B5. AAIL-1BPGE 2C两者均有D两者均无6.中枢发热介质为7.内生致热原为答案 6. B7. AA增强散热 B减少产热 C两者均有 D两者
8、均无8.AVP 的解热作用是通过9.-MSH 的解热作用是通过答案 8. C9. A(四).X 型题1过热见于A广泛鱼鳞病 B甲状腺功能亢进 C先天性汗腺缺乏 D中暑 E剧烈运动答案 A、B 、C、D2下列关于内毒素的叙述正确的是A耐热性低B是一种发热激活物C最常见的内致热原D分子量大E是输液过程中的主要污染物答案 B 、D、E3下列属于机体发热激活物的是A细菌B病毒C内皮素D抗原抗体复合物E本胆烷醇酮答案 A、B 、D、E4目前已知的内生致热原有ATNF BIFN CIL-2 DIL-6 EIL-1答案 A、B 、C、D、E5机体内生致热原可来自A单核细胞B巨噬细胞C内皮细胞D淋巴细胞E肿瘤
9、细胞答案 A、B 、C、D、E6下列哪些内生致热原能引起双峰热？AIL-1BTNFCIFNDIL-6EIL-2答案 A、B7下列哪些部位可称为发热负调节中枢?A视前区-下丘脑前部 B中杏仁核 C腹中膈 D延髓 E脊髓答案 B 、C8下列哪种物质是发热中枢负调节介质?AAVP B-MSH Cannexin-A1 DPGE 2 ECamp答案 A、B 、C9发热高峰期的特点是A寒战加重 B皮肤发红 C皮肤干燥 D自觉酷热 E大量出汗答案 B 、C、D10发热退热期特点是A血压上升 B竖毛肌收缩 C汗腺分泌增加 D皮肤血管扩张 E寒战加重答案 C 、D11发热时出现心率加快的主要机制A心搏量增加 B
10、交感-肾上腺髓质系统兴奋性增加 C代谢性酸中毒 D血温升高对窦房结的刺激 E血容量减少答案 B 、D12发热时呼吸加快是由于A血 PCO2 升高 B血 pH 值升高 CpH 值下降 D血 PO2 下降 E体温上升答案 C 、E13发热时存在下列哪些情况时应及时解热?A体温超过 400C B心肌劳损 C恶性肿瘤 D心肌梗死 E妊娠晚期妇女答案 A、B 、D、E14水杨酸盐解热的原理是A抑制免疫功能 B恢复 POAH 神经元的功能 C抑制 PGE 的合成 D抑制内生致热原的合成 E抑制产 EP 细胞合成和 EP答案 B 、C15内生致热原诱导发热的同时引起的急性期反应包括A急性期蛋白的合成增多 B
11、红细胞计数的改变 C血浆微量元素浓度的改变 D白细胞计数的改变 E免疫功能下降答案 A、C 、D二填空题1.病理性体温升高有如下两种： ， 。答案 发热 过热2.最常见的外致热原是 。答案 内毒素3.外生致热原的作用是促使 的 和 。答案 内生致热原 产生 释放4.IL-1 受体广泛分布于脑内，但密度最大的区域位于 。答案 最靠近体温调节中枢的下丘脑外面5.干扰素是一种具有 ， 作用的蛋白质，主要由 产生，有多种亚型，与发热有关的是 和 。答案 抗病毒 抗肿瘤 白细胞 IFN IFN6.发热体温调节中枢可能由两部分组成，一个是正调节中枢，主要包括 等；另一个是负调节中枢，主要包括 ， 。答案
12、POAH VSA MAN7.目前认为致热信号传入中枢的途径可能为 ， ， 。答案 EP 通过血脑屏障转运入脑 EP 通过终板血管器作用于体温调节中枢 EP 通过迷走神经向体温调节中枢传递发热信号8.AVP 有 和 两种受体，解热可能是通过 受体起作用。答案 V 1 V2 V19.糖皮质激素发挥解热作用依赖于脑内 的释放。答案 脂皮质蛋白-1 或膜联蛋白 A110.在体温上升的同时， 也被激活，产生 ，进而限制 和 ； 决定体温上升的水平。答案 负调节中枢 负调节介质 调定点的上移 体温的上升 正负调节相互作用的结果11.必须及时解热的病例有 ， ， 。答案 高热 心脏病患者 妊娠期妇女三名词解
13、释1. 发热（fever ）答案 由于致热原的作用使体温调节中枢调定点上移而引起的调节性体温升高（超过0.50C）称为发热。2. 过热(hyperthermia)答案 是由于体温调节障碍，或散热障碍及产热器官异常等原因造成的机体产热与散热失平衡而引起的一种被动性体温升高。3. 发热激活物答案 激活产内生致热原细胞产生和释放内生致热原的物质称为发热激活物。4. 干扰素（interferon ）答案 是一种具有抗病毒、抗肿瘤作用的蛋白质，主要由白细胞产生，有多种亚型，与发热有关的是 IFN 和 IFN。5. 退热期答案 高温持续期后，由于激活物、EP 及发热介质的消除，体温调节中枢的调定点返回到正
14、常水平，皮肤血管进一步扩张，散热增强，产热减少，体温下降，逐渐恢复到正常调定点相适应的水平，这段时期称为退热期。四问答题1. 体温升高是否就是发热？为什么？答案要点 体温升高并不都是发热。体温上升只有超过 0.50C 才有可能成为发热。但体温升高超过正常值 0.50C，除发热外还可见于过热和生理性体温升高。发热是指由于致热原的作用使体温调定点上移而引起的调节性体温升高；而过热是指是由于体温调节障碍导致机体产热与散热失平衡而引起的被动性的体温升高；生理性体温升高是指在生理条件下，例如月经前期或剧烈运动后出现的体温升高超过正常值 0.50C。这后两种体温升高从本质上不同于发热。2发热与过热有何异同
15、？答案要点 发热与相同点为：两者均为病理性体温升高；体温均高于正常值 0.50C。发热与过热不同点为：发热是由发热激活物经内生致热原引起的体温调节中枢的体温调节定点上移，而过热是由产热、散热障碍或体温调节障碍，下丘脑体温调定点并未上移；发热时体温升高不会超过体温调定点水平，而过热时体温升高的程度可超过体温调定点水平；从体温升高机制来说，发热是主动性体温升高，而过热是由于体温调节障碍引起的被动性体温升高。3试述 TNF 与发热的关系。答案要点 TNF 是重要的 EP 之一，是由巨噬细胞或淋巴细胞分泌的一种小分子蛋白质，能为多种外致热原如内毒素诱生。一般剂量50-200ng/(kg.w)rTNF
16、给家兔注射可引起单峰热。大剂量10g/(kg.w)TNF 则引起双峰热。TNF 在体内和体外都能刺激 IL-1的产生。体外实验表明，重组的 TNF 能激活单核细胞产生 IL-1。TNF 不耐热，70 0C 30min可失活。4 为什么发热时机体体温不会无限制上升？答案要点 在体温上升的同时，负调节中枢也被激活，产生负调节介质，进而限制调定点的上移和体温的升高。正负调节相互作用的结果决定体温上升的水平。因而发热时体温很少超过 410C，这是机体的自我保护功能和自稳调节机制作用的结果，具有重要的生物学意义。5 内毒素激活产内生致热原细胞的方式有哪些？答案要点 有两种方式： 在上皮细胞和内皮细胞首先
17、是 LPS 与血清中 LPS 结合蛋白（LBP）结合，形成复合物，然后 LBP 将 LPS 转移给可溶性 CD14（sCD14） ，形成 LPS-sCD14 复合物在作用于细胞受体，使细胞活化。在单核细胞/巨噬细胞则 LPS 与 LBP 形成复合物后，再与细胞表面 CD14（mCD14 ）结合，形成三重复合物，从而启动细胞内激活。较大剂量的 LPS 可不通过 CD14 途径直接激活单核巨噬细胞产生 EP。6 目前研究表明 NO 与发热有关，其机制可能有哪些？答案要点 通过作用于 POAH、OVLT 等部位，介导发热时的体温上升； 通过刺激棕色脂肪组织的代谢活动导致产热增加； 抑制发热时负调节介
18、质的合成与释放。7 体温上升期有哪些主要的临床特点？为什么会出现这些表现？答案要点 主要的临床表现是畏寒、皮肤苍白，严重者出现寒战和鸡皮。由于皮肤血管收缩血流减少表现为皮肤苍白。因皮肤血流减少，皮温下降刺激冷感受器，信息传入中枢而有畏寒感觉。鸡皮是经交感神经传出的冲动引起皮肤立毛肌收缩所致。寒战是骨骼肌不随意的节律性收缩，是由寒战中枢的兴奋引起，此中枢位于下丘脑后部，靠近第三脑室壁，正常时被来自于 POAH 的热敏神经元的神经冲动所抑制，当 POAH 受冷刺激时，这种抑制被解除，随即发生寒战。8 试述高热稽留期的体温变化及其机制。答案要点 当体温调节到与新的调定点水平相适应的高度，就波动于较高
19、水平上，这段时期就称为高温持续期，称为高峰期或高热稽留期。此期病人自觉酷热，皮肤发红、干燥。病人的中心体温已达到或略高于体温调定点新水平，故下丘脑不再发出引起“冷反应”的冲动。皮肤血管有收缩转为舒张，浅层血管舒张使皮肤血流增多，因而皮肤发红，散热增加。因温度较高的血液灌注使皮温升高，热感受器将信息传入中枢而使病人有酷热感。高热时水分经皮肤蒸发较多，因而，皮肤和口舌干燥。9 试述体温下降期的体温变化及其机制。答案要点 此期机体的体温开始下降。机体经历了高温持续期后，由于激活物、EP 及发热介质的消除，体温调节中枢的调定点返回到正常水平。由于血液温度高于调定点的阈值，故热敏神经元的放电增强，使散热
20、增加，患者皮肤血管扩张，汗腺分泌增加，由于冷敏神经元活动受抑制而使产热减少，体温开始下降，逐渐恢复到正常调定点相适应的水平。10 发热时机体心血管系统功能有哪些变化？答案要点 体温每升高 10C，心率增加 18 次/分。这是血温增高刺激窦房结及交感肾上腺髓质系统的结果。心率加快可增加每分心输出量，是增加组织血液供应的代偿性效应，但对心肌劳损或有潜在性病变的病人，则因加重心肌负担而诱发心力衰竭。寒战期动脉血压可轻度上升，是外周血管收缩，阻力增加，心率加快，使心输出量增加的结果。在高峰期由于外周血管舒张，动脉血压轻度下降。但体温骤降可因大汗而失液，严重者可发生失液性休克。论 文 稿专业： 金融学班
21、级： 金融 02 丁学号： 02314435学生姓名：苏松妹指导老师：柯孔林二五年九月目 录1 引言 22 文献综述 32.1 单一指标评价方法 32.2 多指标综合评价方法 33 评价模型构造 43.1 数据包络分析（DEA）的相关理论 43.2 DEA 模型简介 53.2.1 基于投入的评价 DMU 总技术效率的具有非阿基米德无穷小的 C2R 模型 53.2.2 基于投入的评价 DMU 纯技术效率的具有非阿基米德无穷小的 C2GS2 模型 63.2.3 DMU 纯规模效率的计算公式 73.2.3 DEA 方法中的规模效益值 73.3 指标选择 74 实证分析 84.1 样本选取 84.2
22、商业银行经营绩效评价结果的确定 84.3 评价结果分析 104.3.1 横向分析 104.3.1.1 国有商业银行与非国有股份制商业银行的比较 104.3.1.2 上市股份制银行与非上市股份制银行的比较 114.3.2 纵向分析 115 结束语 125.1 结论 125.2 本文利用 DEA 方法的优势及进一步研究方向 12参考文献 13对我国商业银行经营绩效的分析:DEA 方法的应用【摘要】加入WTO后，我国银行业面临更加激烈的市场竞争。面对这样的外部环境，我国银行业要想持续发展，就必须提高 银行综合竞争力。 银行经营绩 效是银行综合竞争力的重要体现，对商业银行绩效进行科学、全面的评价日益显
23、地重要。本文在总结国内外现有研究成果的基础上，确定利用非参数法中的数据包络分析法(DEA) 对20012003年我国14家商业银行的经营绩效进行实证研究。研究表明我国商 业银行效率普遍低下，四大国有商业银行出现了较大的技术非效率，明显低于股份制商 业银行， 上市股份制 银行绩效优于非上市股份制银行。【关键词】数据包络分析法（DEA） 商业银行 经营绩效1 引言随着金融体制改革的深入，我国多元化的商业银行体系业已形成，国有商业银行仍然占据核心地位，但是，随着银行业改革和发展进入一个新阶段，全国性的股份制商业银行开始成为中国银行体系越来越重要的组成部分，截止2004年底，股份制商业银行的资产总额为
24、46972.12亿元，比年初增加7171.94亿元，增幅为18.02%，在全部银行业金融机构中的占比为14.86%,贷款余额为28859.45亿元，比年初增加4268.62亿元，增幅为17.36%,根据银监会公布的数据，股份制商业银行按五级分类标准划分的平均不良贷款比例为4.93%，比年初减少2.68个百分点。股份制商业银行在金融领域得到了迅速发展，它们正成为我国银行业的重要发展力量。但是我国银行业发展与国际水平仍然存在较大差距，在中国成功加入WTO后，其外部环境处于前所未有的激烈状况，竞争形势也越来越严峻。为迎接挑战，赢得竞争，在国际金融中居于有利的位置，科学、有效的经营绩效管理无疑是国内银
25、行持续成长、永续经营的一个重要条件。由于银行经营的特殊性，对银行经营绩效的评价存在较大的难度。国际上最初采用一些财务指标或这些指标的加权平均和进行评估。不可否认，这些指标在一定程度上能够反映银行经营绩效，但是这些方法的不足也是显而易见的，首先，这些财务指标只是反映银行在一个会计周期内的短期经营效果，难以反映长期经营绩效，也无法综合评估银行在融资、营销和运作等方面的表现（Sherman 和 Gold 1985） ；其次财务指标的选择带有主观随意性，并往往因此造成错误的分析（Yeh 1996） 。近年来，国际上对银行经营绩效的研究越来越多地借助于“前沿分析法” 。在前沿分析法中，按一定的标准构造一
26、个生产前沿面，被评估银行与该前沿面的差距就是它的效率。在前沿分析法中往往有“参数分析法” （Parametric Method ）和“非参数分析法 ”（NonParametric Method ） 。鉴于传统财务指标的缺陷，本文采用非参数分析法中的数据包络分析法（DEA ）对银行的经营绩效进行实证研究，该方法能够对银行的绩效进行较为全面、准确的评价，笔者希望本文能够为银行绩效研究提供一定的决策支持信息。2 文献综述商业银行经营绩效评价是对商业银行的经营目标实现程度进行考核、评价的过程，即对其经营效果的判断，既包括对客观结果的评价，也包括对经营管理者主观行为的判断 1。绩效评价作为衡量银行经营水
27、平的重要手段，对银行的生存与发展有着重要的意义。关于银行绩效的研究，国内有关文献大都使用财务指标，如资产收益率、存贷比率等，这些指标都是从某一局部入手，只能大致反映银行经营绩效，并且所提供的信息相当有限，难以全面准确地反映银行效率的改进及其相关因素的贡献程度，同时也无法提供改进绩效的方法，具有很大的局限，其实用性较低。随着我国金融体制改革的深入，绩效评价的方法还出现了经济增加值、熵值法、平衡记分卡等改进的评价方法。现对商业银行绩效评价的发展与综述评价如下。2.1 单一指标评价方法国内外传统的单一指标评价方法，主要是借助银行的某一具体的财务比率，如存贷比率、资本充足率、净资产收益率等，通过计算将
28、所得的各项财务指标与其历年情况进行纵向对比，或与国内外的其他银行进行横向对比，根据对比结果对银行的整体经营情况进行评价。如赵旭（2001）采用单因素指标对中外商业银行的经营效率、成本效率和资产配置效率进行了比较分析 2。但是由于传统的单一指标大多是建立在会计利润的基础上，在计算的时候只考虑了银行的借入资金的财务费用，并没有考虑到从银行所有者角度考虑的权益资本成本。为此，20 世纪 90 年代发展起来的一种被称为经济增加值（Economic Value Added ，EVA）的绩效评价方法，它是一种衡量企业业绩和投资者价值是否增加的指标体系。EVA 的运用考虑了权益资本的机会成本，实现了绩效评价
29、从会计利润到经济利润的转变，但其核心仍然是利润。国内学者高莉（2003）结合我国实际对原始 EVA 方法进行了修正，对我国商业银行绩效进行实证分析，作者认为国有商业银行资金使用效率过低，并将影响中国经济的持续发展能力 3。2.2 多指标综合评价方法多指标综合评价是通过在银行安全性、流动性和赢利性等方面设定多个指标，并应用多元统计等方法将这些指标所包含的信息进行合理的加工而得出的一个综合评价值，然后通过综合评价值来比较不同银行的综合经营绩效。通常采用的多元统计方法有因子分析法和熵值法等。如孙继国、伍海华（2004）运用因子分析和聚类分析的方法对2002年l2家国内商业银行的绩效进行了评价，通过构
30、建出由11项指标组成的指标体系，重点考察了商业银行的盈利性、流动性和安全性。由因子分析和聚类分析的结果得出，上市是商业银行开辟资本金来源、提高资本充足率和绩效的有效途径 4。如谢赤等人（2002）就根据所构建的综合评价指标体系，通过将熵值法应用于非国有独资银行经营绩效的综合评价，得出了具有较强实际意义的结论，并认为熵值法这种根据指标数据提供的信息量客观赋权方法是一种实在应用中简单可行的科学方法 5。与单一指标方法相比较，多指标综合评价反映的是多方面的综合指标信息，但是这些指标仍然属于财务信息。由于面临信息时代的发展，银行还必须对其他非财务方面信息进行研究，对影响银行经营绩效的其他方面，如客户关
31、系、业务流程、技术和创新等进行投入。为适应需要，1992年，卡普兰教授（R.Kaplan）和诺顿教授（D.Norton）第一次提出了“平衡计分卡”(Balanced Score Card, BSC)的概念。平衡计分卡是一种综合绩效评价体系，它包含了财务信息、顾客方面、内部经营管理方面、学习和成长方面这四个方面的内容。国内学者赵国杰、赵红梅（2004）针对传统银行评价体系中以单一财务指标为基础，不能真实反映企业的实际经营能力和管理水平的缺陷，引入平衡记分卡，结合我国银行业现状及行业特点尝试绩效评价体系研究，通过在财务、顾客、内部治理及学习与成长四个方面构建以战略和远景为中心的银行绩效评价体系，进
32、一步阐明该指标的内在因果关系 6。虽然综合指标绩效评价方法在保留传统的单一财务度量方法的同时，引入了度量未来业绩的驱动因素，考虑了非财务因素的影响，实现了财务指标与非财务指标的融合，但是它们仍只考虑了绩效而没有考虑到实现这些绩效的相关投入， 它们忽视了成本因素和各项能力之间的相互联系。鉴此，本文采用了数据包络分析法（DEA）对商业银行经营绩效进行综合评价，下面将根据数据包络分析法给出详细说明。3 评价模型构造3.1 数据包络分析(DEA)的相关理论数据包络分析(Data Envelopment Analysis ,简称DEA)是著名的运筹学家Charnes和Cooper等人以相对效率概念为基础
33、发展起来的一种非参数统计方法。是基于数学规划理论评价具有多个输入与多个输出决策单元(Decision Making Unit简称DMU)间相对有效性的系统分析方法。由于不需要任何权重假设和不必事先确定输入输出间的函数关系，DEA方法不但避免了主观因素的影响，减少了误差，还大大丰富了微观经济学中的生产函数理论及应用技术，使得生产函数的主要研究手段由单一的参数方法扩展到参数方法与非参数方法并重。自从 1978 年 DEA 方法提出以来，在金融机构的效率分析中得到了广泛的应用，随着相关研究的不断深入，已经成为研究银行效率重要而有效的分析工具。由于银行性质的特殊性及经营活动的复杂性，其投入变量与产出变
34、量之间难以界定，而且两者并不一定存在明确的数学关系，寻求特定的生产函数具有一定的困难，而 DEA 模型，将所有决策单元的投入与产出项投影到几何空间中，以寻求最低投入或最高产出作为边界。当某个决策单元落在边界上，我们称这个决策单元为最有效率，其相对效率值为 1。若决策单元落在边界内，则该决策单元为无效率，此时的效率值介于 01 之间。DEA 模型是透过相对比较的观念，找出每个 DMU 的各加权产出和与各加权投入和之间的比值，进而决定其效率值。下面就基于投入的 DEA 模型进行简单的介绍。3.2 DEA 模型简介3.2.1 基于投入的评价 DMU 总技术效率的具有非阿基米德无穷小的C2R 模型C2
35、R模型是最基本的DEA评价模型，决策单元DMU的DEA有效性是同时针对规模有效性和技术有效性进行的，其用于研究银行的总技术效率。现假设有 n 家银行（决策单元） ，每家银行都有 m 个投入变量和 s 个产出变量，其中，X j=(X1j，X 2j，X 3j，X mj)T0, j=1,nYj=(Y1j，Y 2j，Y 3j，Y mj)T0, j=1,n即其分量非负且至少有一个是正的。min-( Ts-+eTs+)s.t. jXj+ s-=X 0 jYj- s+=Y0 j0,s -0,s +0,=(1，1，1，1) TR m, e=(1，1，1，1) TR s 为阿基米德无穷小该模型用于评价DMU的技
36、术和规模的综合效率，即为总技术效率。为该决策单元DMU。的有效值(指投入相对于产出的有效利用程度)，X 0表示第j 0个DMU投入向量，Y 0表示第j 0个DMU产出向量， j为相对于DMU。重新构造一个有效DMU组合中第j 0个决策单元DMU j的组合比例，s -，s +为松弛变量。其经济含义为：(1)当 =1 且 s-=s+=0 时，则称 DMU0为确定性 DEA 有效，即在这 n 个决策单元组成的经济系统中，在原投入 x。的基础上所获得的产出Y。已达到最优；(2)当 =1 且 s-0 或 s+0 时则称 DMU。为确定性弱 DEA 有效，即在这 n 个决策单元组成的经济系统中对于投入 x
37、。可减少 s+而保持原产出 Y。不变，或在投入 x。不变的情况下可将产出提高 s+；(3)当 l，表示规模收益递减，且K值越大规模递减趋势越大。表明在DMU。投入X 0的基础上增加投入量不可能带来更高比例的产出，此时没有再增加决策单元投入的必要了。3.3 指标选择一般而言，银行业的生产程序并不明确，且投入与产出间的区分模糊，使得国内外相关研究对银行的投入与产出的衡量与认定存在分歧，至今尚无定论。因此合理定义投入与产出，是正确利用DEA方法测量银行绩效的一个关键问题。对银行产出与投入的定义一般常用的方法有生产法（PA）、资产组合法(AA)、金融中介法(IA)。由于使用生产法时，必须知道银行业务的
38、数量，而这数量在研究整个银行业各家银行绩效的时候较难得到，所以本文不采用这种方法。资产组合法和金融中介法存在一个共同缺陷，即把贷款的数量作为银行的产出，没有把银行贷款质量的差异这个因素考虑进去。这对于国外银行来说是适用的，但是我国银行存在着大量的不良贷款，为了解决这个问题，本文一方面把贷款作为银行产出，同时又把银行税前利润也作为产出。原因在于银行作为金融企业，其经营的最终目的是实现利润最大化，同时把银行利润作为产出，这即可避免涉及贷款质量这个难以测度的问题，又可以体现银行经营目标，税前利润中的各项税费也体现了银行对社会的贡献。至于投入方面，劳动力是重要的一项投入要素，由于中国的银行普遍存在人员
39、过多，机构臃肿，而又缺乏对银行人力资源的有效管理的情况，往往导致银行的效率不高。选取固定资产作为另一项投入，原因是近年来很多银行为了满足市场的不断产生的需求，在市场中赢得有利的位置，一方面通过增加网点和分支机构来吸引存款,扩大规模，另一方面不断改善硬件设备，这样虽然提高了服务效率，但同时也增加了运营成本。而存款作为银行的负债，银行要为之付出利息，存款的多少决定利息支出的高低，我们将其作为银行的一项投入。综合考虑上述因素及数据的可得性，本文DEA模型确定投入变量包括劳动力（当年银行的全部职工人数）、固定资产（固定资产净值）、和存款（各项贷款合计），产出包括贷款（各项贷款合计）、利润（税前利润总额
40、）。表1 投入产出变量表X1 X2 X3 Y1 Y2劳动力 固定资产 存款 贷款 利润总额4 实证分析4.1 样本选取根据银行投入产出数据的易获性，本文选取了 14 家商业银行作为样本，考察的样本期为 2001 年、2002 年和 2003 年，其中包括四家国有独资商业银行和十家股份制商业银行，它们分别是中国工商银行、中国银行、中国建设银行、中国农业银行、交通银行、招商银行、中国光大银行、中兴实业银行、中国民生银行、华夏银行、兴业银行、深圳发展银行、上海浦东发展银行和广州发展银行。样本数据取自中国金融年鉴和 20012003 年各银行年报（各银行原始财务数据见附表 114） 。本文以 14 家
41、商业银行的统计资料为基础数据，采用运筹学软件 LINDO 6.1 计算各家商业银行的效率值，并根据结果进行绩效评价的比较和排序分析。4.2 商业银行经营绩效评价结果的确定运用软件计算各商业银行2001年、2002年、2003年三年的总体效率、纯技术效率和规模效率，确定规模收益状况并对其进行次序排名，结果见表2、表3和表4。表 2 2001 年 14 家银行绩效评价结果银行名称总体效率 *纯技术效率 *规模效率 *规模收益状况 排列次序中国工商银行 0.7105 1 0.7105 规模收益递减 11中国建设银行 0.5945 0.7779 0.7642 规模收益递减 14中国农业银行 0.623
42、6 0.8018 0.7778 规模收益递减 13中国银行 0.6729 1 0.6729 规模收益递减 12交通银行 0.8956 1 0.8956 规模收益递减 7招商银行 0.8468 0.9840 0.8606 规模收益递减 9中国光大银行 0.8581 1 0.8581 规模收益递减 8中信实业银行 0.9117 1 0.9117 规模收益递减 6中国民生银行 1 1 1 规模收益不变 1华夏银行 1 1 1 规模收益不变 1兴业银行 1 1 1 规模收益不变 1深圳发展银行 0.7709 1 0.7709 规模收益递增 10上海浦发银行 0.9119 1 0.9119 规模收益递减
43、 5广州发展银行 0.9341 0.9669 0.9661 规模收益递减 4总体平均 0.8379 0.9665 0.8643国有银行平均 0.6504 0.8965 0.7314股份制银行平均 0.9129 0.9950 0.9175表 3 2002 年 14 家银行绩效评价结果银行名称总体效率 *纯技术效率 *规模效率 *规模收益状况 次序排列中国工商银行 0.7131 1 0.7131 规模收益递减 11中国建设银行 0.6120 0.7871 0.7775 规模收益递减 14中国农业银行 0.6157 0.8044 0.7654 规模收益递减 13中国银行 0.6900 1 0.690
44、0 规模收益递减 12交通银行 0.8798 0.9207 0.9556 规模收益递减 10招商银行 1 1 1 规模收益不变 1中国光大银行 0.9815 1 0.9815 规模收益递减 7中信实业银行 1 1 1 规模收益不变 1中国民生银行 1 1 1 规模收益不变 1华夏银行 1 1 1 规模收益不变 1兴业银行 0.9323 1 0.9323 规模收益递增 9深圳发展银行 0.9787 1 0.9787 规模收益递增 8上海浦发银行 1 1 1 规模收益不变 1广州发展银行 1 1 1 规模收益不变 1总体平均 0.8859 0.9652 0.9139国有银行平均 0.6577 0.
45、8979 0.7365股份制银行平均 0.9772 0.9921 0.9848表 4 2003 年 14 家银行绩效评价结果银行名称总体效率 *纯技术效率 *规模效率 *规模收益状况 次序排列中国工商银行 0.6671 1 0.6671 规模收益递减 12中国建设银行 0.6569 0.8761 0.7498 规模收益递减 13中国农业银行 0.5358 0.7591 0.7058 规模收益递减 14中国银行 0.7065 1 0.7065 规模收益递减 11交通银行 0.7931 0.8578 0.9246 规模收益递减 10招商银行 1 1 1 规模收益不变 1中国光大银行 0.9358 0.9361 0.9997 规模收益递减 9中信实业银行
