1、公司简介,公司成立于2007年，总部设在合肥 前身是中国科技大学统计金融工程实验室 现辖2家全资子公司（深圳、上海），1家合资子公司（上海），与中国科技大学、新华通讯社战略合作成立CFC金融信息研究中心 公司专注于金融领域信息化服务和金融工程系统化建设。,公司简介,公司拥有金融工程学博士及硕士逾40人，合肥研发中心研发团队150余人，下辖子公司及CFC研究中心逾200人。公司专注于金融工程系统开发，拥有多年的中国金融市场经验，建设了自有的金融信息数据仓库，研发了具有自主知识产权的随机模拟、定价、风控模型，在银行、券商、基金等多个行业获得了大量应用，并实施了多个国家级、总行级的金融工程系统。,产
2、品研发团队,项目实施团队,金融工程模型研发团队,金融系统咨询团队,我们的团队,专业背景分布,专业背景分布 公司大多数人员为金融、统计和IT专业人员，其中IT技术人员比例接近50%，更有一部分人同时具有金融、统计专业背景甚至兼具IT专业知识的复合型人才。,兆尹有一个完整的项目团队体系，包括研发团队、项目实施团队、数据分析团队和业务咨询团队分别从事着研发、项目开发、数据分析以及业务咨询领域的专业化分工协作。,学历分布 公司全部为本科及本科以上学历，其中硕士比例高达64%，本科和博士比例分别为22%和14%。,专家顾问,方兆本 兆尹科技首席顾问专家，中国科技大学管理学院院长，教授、博士生导师，CFC
3、金融信息中心省重点实验室主任。美国匹兹堡大学统计学博士，中国现场统计学会理事、中国概率统计学会理事，美国当代统计索引CIS通讯编辑，美国ASA、IMS会员。近年力主统计与经济、金融、保险的结合，创立了科大的保险精算教育，致力于金融工程人才培养。,黄运成 同济大学、中国科学技术大学教授、博士生导师，现任中国证券监督管理委员会期货部副主任，先后任职于中国人民大学、国家体改委、中国证监会政策研究室、上海证监局等单位。曾在经济研究、管理世界等权威期刊发表学术论文几十篇，出版证券市场监管：理论、实践与创新等多部专著，主持多项国家级和省部级科研课题。主要研究方向：金融市场与衍生品监管。,巴曙松 兆尹科技金
4、融顾问专家，国务院发展研究中心金融研究所副所长，中国银行业协会首席经济学家；同时担任中国宏观经济学会副秘书长；中国人力资源和社会保障部企业年金资格评审专家；中国证监会基金评议专家委员会委员。主要研究领域为：金融机构风险管理、基金与企业年金。,白大伟 法国巴黎巴银行伦敦分行模型风险管理部门高管，中国科大统计与金融系兼职教授、博士生导师。曾在美国第四大投资银行纽约贝尔斯登（Bear Sterns）公司任利率衍生产品风险管理董事经理。并于2004年驻上海筹建中国科学技术大学上海金融工程研究所。主要研究方向为：金融衍生产品建模及其相关的风险管理和计算问题。,我们的产品,财富通 （金融产品销售助手）,债
5、券承分销 业务分析系统,资金业务 一体化系统,代客资金业务管理系统（TIAM)自营业务管理系统（TIM）资金业务风险管理系统（TIRM）资金交易决策支持系统（TIDS）清算业务管理系统（TICM）报价引擎（TIqE）,基金评价平台,银行,证券公司,基金公司,保险公司,资金运营,产品销售,交易员债券发行定价流程参考因素展示,交易员债券信用级别判断参考因素展示,即将发行债券综合信息展示,近期各信用债券的市场成交信息以及利率期限结构，方便交易员分析信用利差； 各类市场不同品种的基准利率曲线历史走势，标识历史的异常波动点，以供用户分析可能的异动原因，从而预测未来可能的变动趋势； 市场利率曲线动态比较，
6、方便用户预测未来走势；,关键性财务指标的历史纵向比较以及同行间的横向比较，同时给出行业排名信息以及该行业的最优水平和平均水平； 设定筛选变量（外部评级、企业性质、发行量、主承销商、担保及偿贷方式等按重要性排序），系统自动生成若干相似债券作为评级参考； 对于有发债历史的发行机构，系统以主体信用级别化矩阵的形式直观的向用户展示信用级别的变动趋势；,方便“债券发行承销岗”工作人员实时盯住信息、查询信息，并按期需求展示； 方便交易员查询个债信息，判断其信用级别；,溢价自动化分析 回归分析法 因子分析法,债券承分销业务分析系统,兆尹债券承分销业务分析系统是针对债券发行承销岗工作人员和有购买新发行债券需求
7、的交易员为用户群的债券发行定价的资讯评级系统。系统完全盯住即将发行债券，向用户有针对性的提供债券及发行主体的详细信息，对债券承分销过程中交易员的参考因素进行分析。系统涵盖的债券品种包括国债、央票、短期融资券、中期票据以及金融债等。,代客资金业务管理系统（TIAM),兆尹TIAM是整合银行代客资金业务管理流程，将理财产品的负债管理和组合交易的资产管理进行整体衔接的前台业务管理系统。系统与前端产品销售管理、后端风险管理及资金清算等业务进行实时整合对接，实现了从产品设计、发行起息、存续期管理直至产品终止的整个理财产品生命周期流程化管理。,覆盖理财产品从设计，发行起息，进入存续期的申购赎回分红、中间付
8、息、报价、收益分配，直至产品终止的整个生命周期的全部业务。,全面的交易品种管理，支持资金交易业务的全部交易，包括债券承分销、现券买卖、回购等银行间债券交易，外汇买卖、衍生交易等场外交易以及信贷资产类交易多达13中细分交易等品种。,实时的额度控制、灵活的参数配置、系统的组合管理、严密的业务数据维护；符合业务部门配置的流程控制，使操作风险最小化。,个性化台帐报表满足不同的业务需求，及时反映每一时刻账户的资产负债情况、各种交易持仓、现金头寸及未来现金流状况等；实时显示组合的资产期限配置及与负债期限错配情况等。,代客资金业务管理系统（TIAM),优化的业务流程设计 深入研究业界领先的资金业务流程，系统
9、的实施将使您的资金业务管理水平获得有效提升，同时在业务平台上迅速跻身国内一流水平。 灵活的权限配置适应不断变化的管理流程 为了灵活迎合资金业务管理的不断变革，系统对业务操作点做了有效切割，灵活的授权授信体系会满足您不断变化的组织变革需要。 全面的风险控制体系为业务保驾护航 系统化流程管理和授权授信体系为您消除操作风险 ； 固化各类市场风险指标，实现指标编制的实时性，提供完善的风险管理体系，提供事前控制、事中警示、事后控制多层次的风险管理机制； 全面的组合分析，准确的产品估值和报价，让您时刻洞悉组合的风险状态。 先行一步的客户关系管理 完善的客户信息集成体系 准确的客户分类实现精准营销 行业数据
10、分析定位客户的理财需求 客户行为预测助力资金风险监控 以“客户”为中心的设计理念 界面友好易用，支持灵活的个性化设置，支持所见即所得方式的报表打印或输出其它格式的电子文件。,自营业务管理系统（TIM）,兆尹TIM是面向银行自营资金交易业务，围绕交易报价、成交及组合资产池动态管理等环节，提供本外币债券、回购、拆借、外汇、黄金及相关衍生产品和结构化产品的综合交易管理系统。能够从人民币债券交易系统、结售汇交易系统以及其他本外币交易系统实时获取本方交易信息，并将组合资金头寸及风险信息和账户交易明细实时发送至中后台系统，实现前台交易投资管理与中后台风险管理及交易清算的一体化。,组合管理,组合台账,报表功
11、能,资金成本管理,系统间 无缝衔接,灵活的交易接口处理，支持交易系统至TIM的实时同步、交易批量导入及录入功能，同时支持内部交易和外部处理。,完善的资金成本管理，支持多类型多期限资金成本设置，支持组合账户成本核算。,丰富的组合管理工具，提供组合动态调整试算，支持组合优化调整，提供组合指数与市场指数比较功能，同时支持14种标准化产品及结构化产品报价试算功能。,实时组合台帐紧跟市场交易，能够实时反映资产负债、资产头寸及现金流信息，并提供组合资产的实时盯市（MTM）、浮动盈亏及成本损益信息。,实时的组合报表平台，支持报表手工编制及自动生成及规则调整等功能。,资金业务风险管理系统（TIRM）,兆尹TI
12、RM是一个贯穿资金交易业务前中后台的风险控制及管理系统。系统管理范围全面，既涵盖了资金交易业务的全部交易品种，又集合了对市场风险、操作风险、信用风险三大主要风险的控制；对业务实时的全方位监控和管理，实现交易前审批、交易中控制和交易后跟踪；通过与前台交易系统，后台清算系统的无缝对接的业务直通式处理方式，实现业务数据的不遗漏，可复查。,交易前风险防范：包括交易额度、持仓占比约束、交易授权规则、信用额度、信用产品占比约束、交易对手约束等风险防范措施的预先设置，建立起事前监督框架。,交易中风险监控：包括交易的授权、授信监控和整体交易流程监控，能够根据可配置的规则进行风险点的查找并实时体现在风险监控中。
13、,交易后风险分析：为本方组合交易提供全面的市场风险、信用风险、政策风险以及操作风险等方面的量化分析。,中台业务管理：包括资金计划和信用计划执行管理，组合交易监控复核，组合估值以及组合风险报表等功能。,风险识别与风险监控 实时紧跟本方交易和市场行情，第一时间暴露风险敞口并提供风险预警及解决策略建议。,资金业务风险管理系统（TIRM）,统一的查询风格和格式,系统所有界面都提供了三种标准的查询方式：时间切片先按时间再按组合查看结果；时间序列先按组合再按时间查看结果；时间序列比较按时间，将多个组合的指标进行比较。,全面指标覆盖,系统中的风险指标涵盖了风险监控的事前和事中的管理。对事后的风险分析方面也包
14、括了市场风险（包括波动性风险、利率风险、VaR测量）、流动性风险。同时支持压力测试、情景分析。,灵活性和扩展性,B/S架构和模块化支持业务的无限扩展、指标的多种接入方式和扩展方式。业务逻辑、计算逻辑和展示逻辑的分离设计，能够充分适应新金融产品发展需要、以及个性化业务功能的开发需要。,全面的 分析功能,在对前台和后台清算业务实时共享监控的基础上，结合本方内部风险管控机制和市场实时交易信息，为整体业务组合和交易流程规则提供全面的风险管理业务支持，系统内嵌100余个核心风险度量算法，全面涵盖国内外风险管理业务体系。,组合风险分析,显示在给定各种外部条件下组合风险情况的综合分析，并给出各种程度盈亏情况
15、发生的概率。显示在基于历史市场走势及总体假设的情况下，组合的收益及风险的各种极端结果的影响程度及发生的概率等分析。,决策支持系统（TIDS）,兆尹TIDS 是为资金交易业务提供决策支持和资讯服务的专业平台。系统整合路透、彭博等多个系统的数据资源，具有丰富、全面的数据资源基础，结合强大的统计分析技术，为机构投资者提供全方位多角度的决策支持。为市场交易提供行情分析、套利报价；为资金管理提供定价估值、组合管理；为风险监控提供风险分析、压力测试。,系统特点 填补国内空白，保障金融信息安全 提高产品定价能力 迅速、及时地发现市场套利机会 提高代客理财产品和结构化产品的管控水平 保持业务原型和历史业务的完
16、整性,使用对象 产品设计人员 资金前台交易人员 市场分析师 决策管理者 行业研究专家 风险监控人,清算管理系统（TICM）,兆尹TICM 是对银行交易业务交易后的业务会计核帐、资金划拨、清算结算处理等后台业务进行管理的系统。系统对代客、自营业务分类管理，涵盖了固定收益业务、外汇业务、衍生交易业务和黄金交易等资金交易业务全部品种。系统使用统一的标准化处理模块对资金交易业务的各种交易品种进行会计分类处理，通过与外部系统的无缝对接实现资金清算结算的直通式处理。,系统特点 统一核帐模块对账务进行集中管理 实时头寸报表与后台资金到账划拨信息的结合，及时发现坏账预期风险 同时支持一、二级市场交易清算处理
17、完善的接口，与前台交易系统、中台风控系统以及支付系统良好对接 灵活的业务参数维护 三大会计报表每日批处理统计，更快、更准、更灵活,使用对象 资金交易部交易员 复核授权人员 会计部会计核算人员 会计清算人员 会计部复核授权人员,系统功能 从资金中台获取并确认、核对交易信息 对交易信息进行每日业务清算 将结果发送到SWIFT、大额支付以及中债结算系统 记录结果以备核查,资金报价引擎（TIQE）,兆尹TIQE 是银行内部用于报价交易的前端系统，通过完善的API接口与外汇交易中心、银行间本币交易中心交互数据，通过统一的接口平台向业务系统发送交易数据，实现交易处理与业务处理向连接。报价引擎主要对交易报价
18、进行可配置化的流程管理，实现交易前审批、交易报价实时监控，将交易的监控管理由事后提升至事前和事中，能够有效的规避操作风险。,多系统的数据交互,资金报价引擎（TIQE）,让报价便捷化,系统特点 外部系统与业务系统之间的桥梁 各类资金业务的统一报价引擎平台 迅速、及时、动态地展现市场报价信息 基本报价、快速报价、自动报价多种方式报价 对错价、奇异价格进行自动过滤,使用对象 风险监控管理员 外币业务交易员 自营业务交易员 代客业务交易员,基金评价平台,基金评价平台 是兆尹信息科技有限公司结合自有的基金数据库及技术手段优势开发出适合广大机构投资者进行基金筛选的基金评价系统。兆尹基金评价系统从基金的业绩
19、、风险、投资组合等多个角度，运用定量计算、统计分析给出基金的客观评价，对基金的业绩给出包括绝对收益、风险调整后的收益在内的业绩表现评价，并为投资者提供选择基金投资组合的策略。,基金评价平台,使用对象,系统特点,实时资金业务数据仓库：兆尹科技率先进行了资金业务金融信息数据源的整理，并成功开发实时资金业务数据仓库，实现数据信息的高效存储、读取、清理、加工和监控分析等，同时将本方交易、管理信息有机结合起来，为实现全面的一体化业务管理和交易决策提供了数据基础。,实时资金业务数据仓库,金融产品销售助手,金融产品营销支持系统是兆尹科技为当今银行直销或代销金融产品而开发的销售支持系统，系统整合银行理财产品、
20、基金、黄金、保险、外汇、期货等多种金融产品，并从专业角度针对不同产品个性化设置不同功能，倾情打造出一个金融产品的综合销售服务平台，以提升金融机构一线队伍销售专业性与成功率、增强与客户之间的粘性、丰富优质客户来源，满足当今银行高起点、高标准并体现品牌化服务思路的要求。,合作伙伴,境内典型客户,境外典型客户,合作案例新华社,新华社是我国最大的金融信息采集和发布中心，同时，作为国家通讯社肩负着守护国家金融安全和提高民族金融水平的使命。2007年，国务院以战略眼光开启“新华08”金融综合平台项目，旨在建设我国自己的“彭博”、“路透”，摆脱中国目前金融话语平台依托国外系统的尴尬局面。 新华08人民币债券
21、分析平台：人民币债券系统是债券交易系统的基础和重要组成部分，是一个专业化债券综合信息展示平台和具有强大分析功能的投资决策系统，主要为固定收益市场分析人员和交易人员提供专业级债券相关分析及交易决策支持。,全面的实时行情：国内唯一具备全面国内外债券及相关信息行情的金融信息系统；深入的债券分析模型：债券指数、实时收益率曲线、债券定价、债券评级以及组合套利分析等；完整的债券资料建设：涵盖了所有债券交易市场近三千只债券的完整资料，为债券基本分析模型提供基础数据支持；领先的系统架构设计：系统采用最先进的技术架构并充分考虑国内用户使用习惯，具有良好扩展性，能够与债券交易平台无缝对接。,核心优势,合作案例招商
22、银行,招商银行成立于1987年，秉承“因您而变”的经营服务理念，不断创新产品与服务，已跻身于中国第六大商业银行。 业务背景：招商银行资金业务在国内处于领先地位，随着理财业务的扩大和交易品种的增加，原有的分割的业务系统已经成为业务扩展的瓶颈，对市场信息的深入分析应用也为交易员所亟需。 解决方案：自2008年至今，兆尹科技深入研究招商银行资金业务流程，实施兆尹科技代客资金业务管理系统（TIAM），自营资金业务管理系统（TIM），决策支持系统（TIDS）和报价引擎系统（TIQE）。,合作案例中国工商银行,业务背景：中国工商银行需要实施一套面向全行的基于统一数据视图的全面市场风险管理系统，传统的业务管
23、理系统开发方式不适合基于大规模市场数据分析建模的金融工程系统开发方式，在金融建模和模型架构、模型检验方面面临大量全新的挑战。 解决方案：兆尹科技作为其金融工程架构咨询方和模型开发外包方，基于自身长期的金融工程理论模型积累和大型项目实施经验，为工行项目提供全面的架构咨询和模型开发服务。,合作案例中国工商银行,合作案例中国工商银行,合作案例平安银行,平安银行是中国平安集团综合金融服务平台的重要组成部分，作为一家跨区域经营的股份制商业银行，平安银行注册资本为人民币86.23亿元，总资产超过2000亿元 挑战：全面的投资组合管理，支持实时交易决策，提高投资业务收益；风险深度监控，由事后管理升级至事前控
24、制，事中监督，事后分析，加强整体投资风险管理水平 解决方案：兆尹实施银行代客资金业务管理系统，实现投资组合管理和风险控制管理,深度调研,量身定制,代客理财具有产品结构多样，标的繁多，风险测算复杂等特点，目前其管理基本处于半手工操作和手工台帐阶段，市场风险基本停留在现金流监控的层面，既不利于操作风险的控制，也不利于理财产品的市场竞争力。,组合账户管理,代客资金管理,组合交易管理,收付息管理,收付息 管理,组合监控,组合风险分析,组合台帐和报表,基于实际业务调研，兆尹为平安银行实施了全套投资组合管理和风险控制系统，充分理解国内金融产品的业务流线的同时，引入先进的风险测量模型，实现产品从开发到销售、
25、运营、平盘的全生命周期管控。,流程电子化、管理规范化、风险数量化、核算自动化,合作案例华安证券,华安证券基金评价系统：华安证券基金评价系统是兆尹科技基于多年来在基金评价理论积累并与华安证券的实际需求相结合打造的集合基金信息展示、分析、评价于一体的系统平台。系统基于兆尹多年积累的完备的基金数据库、评价体系，客观、完备的为致力于投资基金产品的投资者提供良好的信息决策平台。,我们的优势,10多年的研究积累，并拥有一支与时俱进的研究力量,中国科学技术大学1995年在成立商学院时成立了概率统计和金融保险交叉的统计与金融系，实现了真正的金融工程教研体系。兆尹科技立足于深厚的统计背景和金融工程知识积累，通过
26、与中科院，中科大共建智力资源平台CFC研究中心，获取了得天独厚的金融工程研发实力。 兆尹科技研发部已经形成独特的金融工程系统开发规程，有效实现金融业务建模、模型开发和IT系统开发的无缝对接，实现了金融数据库、模型库、人才库的融合。,过硬的IT信息技术,按照CMMI5标准进行项目开发管理及质量保证 拥有单个项目超过300人月的开发管理经验 IT开发团队均经过严格的金融业务和金融模型开发培训，能有效理解金融客户的业务需求。,我们的优势,公司资质与荣誉,国家级高新技术企业 安徽省技术先进性服务外包企业，软件企业 获得科技部中小企业创新基金，国家发改委高技术产业化资金支持 按照CMMI3标准进行项目开
27、发管理及质量保证 技术带头人曾在过去三年连获机器人足球赛世界冠军 COMAP数学建模美国赛一等奖,软件著作权与专利,2009-5-6 兆尹结构化产品综合管理平台系统V1.0 软件著作权 2009-9-22 兆尹金融资产管理系统V1.0 软件著作权 2009-9-23 兆尹理财产品投资决策系统V1.0 软件著作权 2009-10-8 兆尹金融产品网上交易系统V1.0 软件著作权 2009-10-16 兆尹金融产品资料输入系统V1.0 软件著作权 2009-10-16 兆尹汽车个人信贷风险控制与投资决策支持系统V1.0 软件著作权 一种基于罗切斯特-朴素贝叶斯模型的数据分类系统 发明专利,竞争优势
28、,竞争优势,精英团队,精诚服务，客户为本,完备的解决方案,量身打造，全面解决,广泛的合作伙伴,合作共赢，广泛合作,兆尹是国内领先的金融IT综合服务提供商，为银行、保险、基金、证券等金融行业以及大型企业财务公司提供整体解决方案和软件产品。兆尹主要顾问及核心团队均来自国内外知名大学与华尔街著名金融机构，多年来通过各类大型项目的运作积累了丰富的技术和经验；突出量化分析的理念，自主研发特色分析模型，形成了自己独特、系统、完备的金融信息系统建设理论。,良好的项目管理,项目管理，持续改进,Thanks!,Hefei Add: Floor 21, Huijin Building, No.66 FeiXi Road,Shenzhen Add: Floor 8, Daqing Mansion, No. 6027 Shennan RoadShanghai Add: Room 2208, No. 618 Shangcheng Road, Pudong New District,
