1、一、单选题1、下列中哪一个不属于金融制度。 （ A）A、机构部门分类 B、汇率制度 C、支付清算制度 D、金融监管制度2、下列哪一个是商业银行。(D )A、中国进出口银行 B、中国银行 C、国家开发银行 D、邮政储蓄机构3、 中国统计年鉴自（ B）开始公布货币概览数据。A、1980 年 B、1989 年 C、1990 年 D、1999 年4、货币与银行统计体系的立足点和切入点是（B ） 。A、政府 B、金融机构 C、非金融企业 D、国外5、国际货币基金组织推荐的货币与银行统计体系的三个基本组成部分是（A ） 。A、货币当局资产负债表、存款货币银行资产负债表、非货币金融机构资产负债表B、货币当局
2、资产负债表、商业银行资产负债表、非货币金融机构资产负债表C、货币当局资产负债表、存款货币银行资产负债表、保险公司资产负债表D、货币当局资产负债表、存款货币银行资产负债表、政策性银行资产负债表6、我国的货币与银行统计体系的三个基本组成部分是（A ） 。A、货币当局资产负债表、国有商业银行资产负债表、特定存款机构资产负债表B、货币当局资产负债表、存款货币银行资产负债表、保险公司资产负债表C、货币当局资产负债表、存款货币银行资产负债表、政策性银行资产负债表D、货币当局资产负债表、存款货币银行资产负债表、特定存款机构资产负债表7、货币与银行统计的基础数据是以（ B）数据为主。A、流量 B、存量 C、时
3、点 D、时期8、存款货币银行最明显的特征是（ C） 。A、办理转帐结算 B、能够赢利C、吸收活期存款，创造货币 D、经营存款贷款业务 9、当货币当局增加对政府的债权时，货币供应量一般会（A ） 。A、增加 B、减小 C、不变 D、无法确定10、准货币不包括（ C） 。A、定期存款 B、储蓄存款 C、活期存款 D、信托存款和委托存款一、单选题1、一般地，银行贷款利率和存款利率的提高，分别会使股票价格发生如下哪种变化？（ C）A、上涨、下跌 B、上涨、上涨 C、下跌、下跌 D、下跌、上涨2、通常，当政府采取积极的财政和货币政策时，股市行情会（A ） 。A、看涨 B、走低 C、不受影响 D、无法确定
4、3、判断产业所处生命周期阶段的最常用统计方法是（ C） 。A、相关分析 B、回归分析 C、判别分析法 D、主成分分析法4、某支股票年初每股市场价值是 30 元，年底的市场价值是 35 元，年终分红 5 元，则该股票的收益率是（ D） 。A、10% B、14.3% C、16.67% D、33.3%5、某人投资了三种股票，这三种股票的方差协方差矩阵如下表，矩阵第（i，j ）位置上的元素为股票 I 与 j 的协方差，已知此人投资这三种股票的比例分别为 0.1，0.4，0.5，则该股票投资组合的风险是（C ） 。方差协方差 A B CA 100 120 130B 120 144 156C 130 15
5、6 169A、9.2 B、8.7 C、12.3 D、10.46、对于几种金融工具的风险性比较，正确的是（ D） 。A、股票债券 基金 B、债券 基金股票C、基金 债券股票 D、股票 基金债券7、纽约外汇市场的美元对英镑汇率的标价方法是（ A） 。A、直接标价法 B、间接标价法 C、买入价 D、卖出价8、一美国出口商向德国出售产品，以德国马克计价，收到货款时，他需要将 100 万德国马克兑换成美元，银行的标价是 USD/DEM:1.9300-1.9310,他将得到（ B）万美元.A、51.5 B、51.8 C、52.2 D、52.69、2000 年 1 月 18 日伦敦外汇市场上美元对英镑汇率是
6、：1 英镑=1.63601.6370 美元，某客户买入 50000 英镑，需支付（C ）美元。A.、30562.35 B、81800 C、81850 D、30543.6810、马歇尔勒纳条件表明的是，如果一国处于贸易逆差中，会引起本币贬值，本币贬值会改善贸易逆差，但需要具备的条件是（ D） 。A、本国不存在通货膨胀 B、没有政府干预C、利率水平不变 D、进出口需求弹性之和必须大于 1一、单选题1、外汇收支统计的记录时间应以( C )为标准.A、签约日期 B、交货日期 C、收支行为发生日期 D、所有权转移2、一国某年末外债余额 50 亿美元，当年偿还外债本息额 15 亿美元，国内生产总值 400
7、亿美元，商品劳务出口收入 55 亿美元，则债务率为（ D ）A、12.5% B、13.8% C 、27.2% D、90.9%3、国某年末外债余额 50 亿美元，当年偿还外债本息额 15 亿美元，国内生产总值 400 亿美元，商品劳务出口收入 55 亿美元，则负债率为（ A ）A、12.5% B、13.8% C 、27.2% D、90.9%4、国某年末外债余额 50 亿美元，当年偿还外债本息额 15 亿美元，国内生产总值 400 亿美元，商品劳务出口收入 55 亿美元，则偿债率为（ C ）A、12.5% B、13.8% C 、27.2% D、90.9%5、国际收支与外汇供求的关系是（ A ）A、
8、国际收入决定外汇供给，国际支出决定外汇需求B、国际收入决定外汇需求，国际支出决定外汇供给C、外汇供给决定国际收入，外汇需求决定国际支出D、外汇供给决定国际支出，外汇需求决定国际收入6、下列外债中附加条件较多的是（ D ） 。A、国际金融组织贷款 B、国际商业贷款C、国际金融租赁 D、外国政府贷款7、商业银行中被视为二级准备的资产是( C )。A、现金 B、存放同业款项 C、证券资产 D、放款资产8、下列哪种情况会导致银行收益状况恶化( B )。A、利率敏感性资产占比较大，利率上涨B、利率敏感性资产占比较大，利率下跌C、利率敏感性资产占比较小，利率下跌D、利率敏感性负债占比较小，利率上涨9、根据
9、银行对负债的控制能力不同，负债可以划分为( C ) 。A、即将到期的负债和远期负债 B、短期负债和长期负债C、主动负债和被动负债 D、企业存款和储蓄存款10、ROA 是指( B)。A、股本收益率 B、资产收益率 C、净利息收益率 D、银行营业收益率一、单选题1、息差的计算公式是（ C ）A、利息收入/赢利性资产-利息支出 /付息性负债B、非利息收入/总资产-非利息支出 /总负债C、利息收入/总资产-利息支出 /总负债D、非利息收入/赢利性资产-非利息支出/赢利性负债2、某商业银行的利率敏感性资产为 3 亿元，利率敏感性负债为 2.5 亿元。假设利率突然上升，则该银行的预期赢利会( D )。A、
10、增加 B、减少 C、不变 D、不清楚3、不良资产比例增加，意味着商业银行哪种风险增加了?( A )A、市场风险 B、流动性风险 C、信贷风险 D、偿付风险4、如果银行的利率敏感性缺口为正，则下述哪种变化会增加银行的收益( C )。A、利率上升 B、利率下降 C、利率波动变大 D、利率波动变小5、按照中国人民银行对银行业资产风险的分类，信用贷款的风险权数为( A )。A、100 B、50 C、20 D、106、银行平时对贷款进行分类和质量评定时，采用的办法是（ D ）A、对全部贷款分析B、采用随机抽样的方法抽出部分贷款分析，并推之总体C、采用判断抽样的方法抽出部分贷款分析，并推之总体D、采用随机
11、抽样和判断抽样相结合的方法抽出部分贷款分析，并推之总体7、1968 年，联合国正式把资金流量帐户纳入( C )中。A.国民经济核算帐户体系 B.国际收支表C.货币与银行统计体系 D.银行统计8、依据法人单位在经济交易中的特征，国内常住法人单位可进一步划分为( B )。A.住户部门、非金融企业部门、金融机构部门B.非金融企业部门、金融机构部门、政府部门C 非金融企业部门、金融机构部门、国外D.住户部门、非金融企业部门、政府部门9、金融体系国际竞争力指标体系中用于评价货币市场效率竞争力的指标是（ C ）A、资本成本的大小 B、资本市场效率的高低C、股票市场活力 D、银行部门效率10、银行部门效率竞
12、争力的指标体系中，用以反映商业银行的经营效率的指标是（ B ）A、对金融交易的信任 B、金融机构透明度C、利差 D、银行部门资产占 GDP 的比重二、多选题1、金融体系是建立在金融活动基础上的系统理论，它包括（ ABCDE） 。A、金融制度 B、金融机构 C、金融工具D、金融市场 E、金融调控机制2、政策银行包括（CDE ） 。A、交通银行 B、中信实业银行 C、中国农业发展银行D、国家开发银行 E、中国进出口银行3、金融市场统计包括（ BCE） 。A、商品市场 B、短期资金市场统计 C、长期资金市场统计D、科技市场 E、外汇市场统计4、我国的存款货币银行主要包括商业银行和（BCE ） 。A、
13、保险公司 B、财务公司 C、信用合作社D、信托投资公司 E、中国农业发展银行5、基础货币在货币与银行统计中也表述为货币当局的储备货币，是中央银行通过其资产业务直接创造的货币，具体包括三个部分（ABD ） 。A、中央银行发行的货币（含存款货币银行的库存现金）B、各金融机构缴存中央银行的法定存款准备金和超额准备金（中央银行对非金融机构的负债）C、中央银行自有的信贷资金D、邮政储蓄存款和机关团体存款（非金融机构在中央银行的存款）E、中央银行发行的中央银行债券6、M1 由（ BD）组成。A、储蓄存款 B、流通中的现金 C、储蓄存款中的活期存款D、可用于转帐支付的活期存款 E、信托存款7、M2 是由 M
14、1 和（BCDE ）组成的。A、活期存款 B、信托存款 C、委托存款D、储蓄存款 E、定期存款8、中央银行期末发行的货币的存量等于（AE ）A、期初发行货币量+本期发行的货币-本期回笼的货币B、本期发行的货币-本期回笼的货币C、流通中的货币D、流通中的货币-本期回笼的货币E、流通中的货币+金融机构库存现金9、存款货币银行的储备资产是存款货币银行为应付客户提取存款和资金清算而准备的资金，主要包括（ AB）A、存款货币银行缴存中央银行的准备金B、存款货币银行的库存现金C、存款货币银行持有的中央银行债券D、存款货币银行对政府的债权E、存款货币银行的持有的外汇10、中国农业发展银行是（ BC）A、商业
15、银行 B、存款货币银行 C、政策性银行D、特定存款机构 E、其他商业银行二、多选题1、下列影响股票市场的因素中属于基本因素的有（ABCD ） 。A宏观因素 B产业因素 C区域因素D公司因素 E股票交易总量2、产业发展的趋势分析是产业分析的重点和难点，在进行此项分析时着重要把握（ABC ） 。A产业结构演进和趋势对产业发展的趋势的影响B产业生命周期的演变对于产业发展的趋势影响C国家产业改革对产业发展趋势的导向作用D相关产业发展的影响E其他国家的产业发展趋势的影响3、技术分析有它赖以生存的理论基础三大假设，它们分别是（ ADE）A市场行为包括一切信息B市场是完全竞争的C所有投资者都追逐自身利益的最
16、大化D价格沿着趋势波动，并保持趋势E历史会重复4、下面会导致债券价格上涨的有（ AB） 。A存款利率降低B债券收益率下降C债券收益率上涨D股票二级市场股指上扬E债券的税收优惠措施5、某证券投资基金的基金规模是 30 亿份基金单位。若某时点，该基金有现金 10 亿元，其持有的股票 A（2000 万股） 、B（1500 万股） ，C（1000 万股）的市价分别为 10 元、20元、30 元。同时，该基金持有的 5 亿元面值的某种国债的市值为 6 亿元。另外，该基金对其基金管理人有 200 万元应付未付款，对其基金托管人有 100 万元应付未付款。则（ABCD ）A基金的总资产为 240000 万元
17、B基金的总负债为 300 万元C基金总净值位 237000 万元D基金单位净值为 0.79 元E基金单位净值为 0.8 元6、在一国外汇市场上，外币兑本币的汇率上升可能是因为（CDE ） 。A本国的国际收支出现顺差B本国物价水平相对于外国物价水平下降C本国实际利率相对于外国实际利率下降D预期本国要加强外汇管制E预期本国的政局不稳7、若在纽约外汇市场上，根据收盘汇率，2000 年 1 月 18 日，1 美元可兑换 105.69 日元，而 1 月 19 日 1 美元可兑换 105.33 日元,则表明（ AD） 。A美元对日元贬值B美元对日元升值C日元对美元贬值D日元对美元升值E无变化8、影响一国汇
18、率变动的因素有（ ABCDE） 。A政府的市场干预B通货膨胀因素C国际收支状况D利率水平E资本流动9、下列说法正确的有（ BCE） 。A买入价是客户从银行那里买入外汇使用的汇率B买入价是银行从客户那里买入外汇使用的汇率C卖出价是银行向客户卖出外汇时使用的汇率D卖出价是客户向银行卖出外汇时使用的汇率E买入价与卖出价是从银行的角度而言的10、下列说法正确的有（BC ）A本币贬值一定会使国际收支得到改善B本币贬值不一定会使国际收支得到改善C|Ex+Em|1 时，本币贬值会使国际收支得到改善D|Ex+Em|=1 时，本币贬值会使国际收支得到改善E|Ex+Em|1 的条件下，国际收支会得到改善。8、马歇
19、尔勒纳条件马歇尔勒纳条件描述的是并不是所有的货币贬值都能达到改善贸易收支的目的。当|Ex+Em|1 时，本币贬值会改善国际收支当|Ex+Em|=1 时，本币贬值对本国的国际收支没有影响当|Ex+Em|0.0036） ，即第一只股票的风险较大。从两只股票的 系数可以发现，第一只股票的系统风险要高于第二只股票，22m =1.41.40.0016=0.0031，占该股票全部风险的 76.5%（0.0031/0.0041100%） ，而第二只股票有 22m=0.90.90.0016=0.0013，仅占总风险的 36%（0.0013/0.0036100% ） 。3、解：债券 A 的投资价值为：PA=Mi
20、1/(1+r)t+M/(1+r)n=10008%1/(1+0.08)t+1000/1.083=206.1678+1000/1.083 =1000 (其中 t=3)债券 B 的投资价值为：PB=Mi(1+i)t-1/(1+r)t+M/(1+r)n=10004%(1+0.04) t-1/(1+0.08)t+1000/1.083=107.0467+1000/10.83 =900.8789 (其中 t=3)由 R=(1+r)q-1,R=0.08 得到债券 C 的每次计息折算率为 r=0.03923,从而，债券 C 的投资价值为：PC= Mi1/(1+r)t+M/(1+r)n =10000.041/(1
21、+0.03923)t+1000/1.083=275.1943 +1000/1.083=1069.027（其中 t=6）由 R=(1+r)q-1,R=0.08 得到债券 D 的每次计息折算率为 r=0.03923,从而，债券 D 的投资价值为：PD= Mi(1+i)t-1/(1+r)t+M/(1+r)n =10000.02(1+0.02)t-1/(1.03923)t+1000/1.083=110.2584+1000/1.083 =904.0907（其中 t=6）由上面的比较可以得到：四种债券的投资价值由高到低为 C、A、D、B4、日元对美元汇率由 122.05 变化至 10569，试计算日元与美
22、元汇率变化幅度，以及对日本贸易的一般影响。日元对美元汇率的变化幅度：(122、05105691)xl00=1548，即日元对美元升值 1548；美元对日元汇率的变化幅度：(10569122051)*100134，即美元对日元贬值 134。日元升值有利于外国商品的进口，不利于日本商品的出口，因而会减少贸易顺差或扩大贸易逆差。5、先计算人民币对各个外币的变动率对美元：（1-829.24/830.12）*100%=0.106% ，即人民币对美元升值 0.106%对日元：（1-7.55/7.75）*100%=2.58% ，即人民币对日元升值 2.58%对英镑：（1-1279.52/1260.80）=-
23、1.48% ，即人民币对英镑贬值 1.48%对港币：（1-108.12/107.83）=-0.27%，即人民币对港币贬值 0.27%对德国马克：（1-400.12/405.22）=1.26%，即人民币对美元升值 1.26%对法国法郎：（1-119.91-121.13）=1.01%，即人民币对美元升值 1.01%以贸易比重为权数，计算综合汇率变动率：（0.106%*20%）+ （2.58*25%）+（-1.48%*15%）+（-0.27%*20%）+（1.26%*10%）+（1.01%*10%）=0.62%从总体上看，人民币升值了 0.62%五、计算分析题1、某国某年末外债余额 856 亿美元，
24、当年偿还外债本息额 298 亿美元，国内生产总值3057 亿美元，商品劳务出口收入 932 亿美元。计算该国的负债率、债务率、偿债率，并分析该国的债务状况。2、以美国为例，分析说明下列情况在编制国际收支平衡表时如何记帐（为简便起见，资本与金融帐户只区分长期资本与短期资本） 。（1）美国向中国出口 10 万美元小麦，中国以其在美国银行存款支付进口货款。（2）美国由墨西哥进口 1 万美元的纺织品，3 个月后支付货款。（3）某美国人在意大利旅游，使用支票支付食宿费用 1 万美元，意大利人将所获美元存入美国银行。（4）美国政府向某国提供 100 万美元的谷物援助（5）美国政府向巴基斯坦提供 100 万
25、美元的货币援用力。（6）美国居民购买 1 万美元的英国股票3、下表是某商业银行 7 个月的各项贷款余额和增长速度序列月 份 9810 9811 9812 9901 9902 9903 9904 9905贷款余额 11510.7 11777.9 11860.2 12002.1 12240.4增长率 0.75% 0.36% 1.20% 0.84% 请完成表格中空余的单元。利用三阶滑动平均法预测 6 月份的增长率和贷款余额。4、对于两家面临相同的经营环境和竞争环境的 A、B 银行，假设其利率敏感性资产的收益率等于市场利率(因为它们同步波动 )，它们资产结构不同： A 银行资产的 50为利率敏感性资产
26、，而 B 银行中利率敏感性资产占 70%。假定初期市场利率为 10，同时假定两家银行利率非敏感性资产的收益率都是 8。现在市场利率发生变化，从 10降为 5，分析两家银行的收益率变动情况。解：1、计算该国的负债率、债务率、偿债率，并分析该国的债务状况。负债率=外债余额/国内生产总值=28%，该指标高于国际通用的 20%的标准。债务率=外债余额/外汇总收入 =92%，该指标力略低于国际通用的标准。由以上计算可以看到，该国的外债余额过大，各项指标均接近或超过国际警戒线，有可能引发严重的债务问题，应重新安排债务。2、以美国为例，分析说明有关情况在编制国际收支平衡表时如何记帐。（1）美国在商品项下贷记
27、 10 万美元；美国在资本项下借记10 万美元，因为中国在美国存款减少，即美国外债减少。（2）美国在商品项下借记 1 万美元；美国在短期资本帐下贷记工员万美元，因为墨西哥和美国提供的短期贸易融资使美国负债增加。（3）美国在服务项目下借记 1 万美元，因为旅游属于服务项目；美国在金融项目贷记1 万美元，因为外国人在美国存款意味这美国对外负债增加。（4）美国在单方转移项目下借记 100 万美元，因为赠送谷物类似于货物流出；美国在商品项下贷记 100 万美元，因为谷物出口本来可以带来货币流入。（5）美国在单方转移项下借记 100 万美元；同时，在短期资本项下贷记 100 万美元，因为捐款在未动时，转
28、化为巴基斯坦在美国的存款。（6）美国在长期资本项下借记 1 万美元，因为购买股票属于长期资本项目中的交易；美国在短期资本下贷记 1 万美元，因为英国人会将所得美元存入美国银行。3、解：完整的表格是：月 份 9811 9812 9901 9902 9903 9904 9905贷款余额 11510.7 11597.2 11735.6 11777.9 11860.2 12002.1 12102.5 12240.4增长率 0.75% 1.19% 0.36% 0.70% 1.20% 0.84% 1.14%根据三阶移动平均法，六月份的增长率为(120十 084十 114)3=106，从而 6 月份贷款余额
29、预测值为：122404x(1+106)=123701 亿元.4、解：A 银行初始收益率为 10%*0.5+8%*0.5=9%B 银行初始收益率为 10%*0.7+8%*0.3=9.4%利率变动后两家银行收益率分别变为：A 银行：5%*0.5+8%*0.5=6.5%B 银行：5%*0.7+8%*0.3=5.9%在开始时 A 银行收益率低于 B 银行，利率变化使 A 银行收益率下降 2.5%，使 B 银行收益率下降 3.5%，从而使变化后的 A 银行的收益率高于 B 银行。这是由于 B 银行利率敏感性资产占比较大的比重，从而必须承受较高利率风险的原因。五、计算分析题1、下面是五大商业银行的存款总量
30、数据，假设你是建设银行的分析人员，请就本行的市场竞争状况作出简要分析。行 别 本期余额（亿） 比上月新增额（亿） 比上月增长率（%）金融机构 102761.64 1288.09 1.27五行总计 69473.04 841.26 1.23工商银行 27333.16 271.55 1农业银行 14798.60 218.61 1.5中国银行 8193.30 59.54 0.73建设银行 15941.27 206.11 1.31交通银行 3206.71 85.45 2.742、下表是一家商业银行的有关资料，假设表中所有项目都以当前市场价值计算，所有的利息按年支付，没有提前支付和提前取款的情况，也不存在
31、问题贷款。资 产 市场现值(1000 元) 利率(%) 有效持有期 负债及资本 市场现值(1000 元) 利率(%) 有效持有期现 金 50 定期存款 650 9商业贷款 850 14 可转让定期存单 454 10国库券 300 12 总负债 1104股东权益 96总 计 1200 总计 1200请计算每笔资产和负债的有效持续期和总的有效持续期缺口，并分析利率变动对该银行收益的影响。参考答案1、解：本行存款市场本月余额占比：占金融机构的 15941.2/102761.64=15.51%在五大国有商业银行中占比：15941.27/69473.04=22.9%在五大国有商业银行中位居第二，仅次于工
32、行，但差距较大。从余额上看与农业银行的差距很小，收到农行的较大挑战。从新增占比来看，新增额占五大商业银行新增额的 206.11/841.26=24.5%，大于余额占比，市场分额在提高。但这是由于工商银行的份额大幅下降所致。本行新增额占比要低于农业银行，由于两行余额占比相差不大，这一现象需要高度重视。从发展速度上看，本行存款增长率低于中行和农行，仅大于工行。2、解：3 年期商业贷款的有效持续期是65.285014.803.914.2.9年同理可以计算其他资产和负债的有效持续期如下表所示资 产 市场现值(1000 元) 利率(%) 有效持有期 负债及资本 市场现值(1000 元) 利率(%) 有效
33、持有期现 金 50 定期存款(1 年) 650 9 1商业贷款（3 年） 850 14 2.65可转让定期存单(4 年)454 10 3.49国库券（9 年） 300 12 5.97 总负债 1104 2.02股东权益 96总 计 1200 3.37 总计 1200资产的平均有效持续期是：（850/1200 ）*2.65+（300/1200）*5.97=3.37 年负债的平均有效持续期是：（650/1104 ）*1+（454/1104 ） *3.49=2.02 年有效持续期缺口是 3.37-2.02=1.35 年该银行的有效持续期缺口为正，当市场利率下降时，资产负债的价值都会增加，但资产的增幅更大，所以银行的市场价值会增加，反之，如果市场利率上升，则该银行的市场价值会下降。
