1、作业 5一、单项选择题1在不具有无风险资产的证券组合前沿上，假定三个前沿证券组合 A、B、C 的期望收益率分别为 0、1、0.6，那私下列说法正确的是（ ）AB 不能由 A 和 C 生成BB 能够由 A 和 C 生成，并且在 A、C 的权重分别为 0.4 和 0.6CB 能够由 A 和 C 生成，并且在 A、C 的权重分别为 0.6 和 0.4D上述说法都不正确2下列关于前沿证券组合 的零协方差组合 说法正确的（ ）p()zcpA如果 的期望收益率大于 ，那么 的期望收益率也大于/ /ACB 的期望收益率总是大于 的期望收益率p()zcC 的期望收益率与 的期望收益率有可能相等pD 的期望收益
2、率与 的期望收益率决不可能相等()zc3在现代证券组合理论中，关于风险资产收益率的协方差矩阵 ，下列说法正确的是（ V）A 是正定矩阵，但不是对称矩阵B 既不是正定矩阵，也不是对称矩阵C 不是正定矩阵，是对称矩阵D 既是正定矩阵，也是对称矩阵4下列关于具有无风险资产的证券组合前沿的描述不正确的是（ ）A当无风险利率等于 （最小方差组合的期望收益率）时，具有无风险资产的证/AC券组合前沿是不具有无风险资产证券组合前沿的渐近线B当无风险利率等于 （最小方差组合的期望收益率）时，风险厌恶投资者对风险资产总需求为 0C当市场均衡时，无风险利率只能是小于 （最小方差组合的期望收益率）/ACD具有无风险资
3、产的证券组合前沿一定会和不具有无风险资产的证券组合前沿相切。5假定小李有 1000 元用于投资，该 1000 元全部投资于股票或全部投资于无风险国债的预期收益见下表，则投资于股票的风险溢价是（ ）投资方式 概率 预期净收益（元）0.6 500投资于股票0.4 -300投资于无风险国库券 1.0 50A20% B15% C18% D13%6一投资组合的收益率在不同市场状况下的表现如下表，那么其预期收益率是（ ）市场情况 熊市 正常 牛市概率 0.2 0.5 0.3收益率 -25 10 20（ %）A4% B10% C8% D6%7一投资组合的收益率在不同市场状况下的表现如下表，那么其预期收益率是（ ）市场情况 熊市 正常 牛市概率 0.2 0.3 0.5收益率（ %）-25 10 24A4% B10% C20% D25%
