1、火云刀交易系统火云刀是瑞达期货推出的程序化系列产品之一,针对趋势波段走势特征,运用相对强弱概念,进行波段交易的自适应程序化交易系统。该系统的理念在于跟踪波动的相对强弱状态,在行情开始之初及时介入,把握住相对好的入场位置,产生良好的盈亏比(3:1),再配合一定的过滤条件,提高胜率,实现机械交易的正收益期望。该系统几乎适用所有品种(最佳品种为 pta 和 ru),根据品种的不同,适用的周期也不尽相同,但基本集中在 15分钟或者 30 分钟这两个周期中。同时,longatrfilter 和 shortatrfilter 这两个过滤参数也需要适当的调整。目录:基本情况优势特点策略追踪使用介绍 top应
2、用周期:15 分钟适用品种:pta,ru 等加载平台:交易开拓者 4.2.6 及以上信号说明:黄色箭头向上为做多,向下为平多。紫色箭头向下为做空,向上为平空。收益风险状况说明时间范围:2009 年 1 月 1 日-2012 年 11 月 15 日交易次数:240 次净利润:77170 元/手时间范围:2009 年 1 月 1 日-2012 年 11 月 15 日交易次数:240 次初始权益:10 万复利净利润:620 万 (使用总权益 30%交易的交易利润,为初始权益的 62 倍。)绩效月度盈亏柱状图绩效阶段总结1. 波段交易系统 top短线波动交易,平均持仓 2.6 天,平滑的资金曲线,震荡
3、小赢,单边大赚。2. 核心理念用相对强弱的,预判行情大概率的发展方向,依靠占据优势位置,小止损建立不错的盈亏比,利用一定的过滤赢得合理的胜率,取得总体交易的正收益。3. 既可以固定手数交易,也可以运用 30%资金进行复利交易。下图为固定手数交易资金曲线:下图为复利资金曲线图(总权益的 30%资金):4. 低回撤,平稳正收益的资金曲线。该系统拥有低回撤,稳定平缓的资金曲线。下图为该模型的资金曲线:Pta:橡胶:策略追踪(更新时间:2013/02/25) top(1)RU起始资金:200,000 元统计起始时间:2012-06-01统计截止时间:2013-02-25部分交易明细如下表所示(全部交易
4、明细请点击下载):时间 品种 开平仓 成交价 手数 盈亏点数 备注2013/01/11 14:45:00 RU1305开空 25825 1 02013/01/17 09:30:00 RU1305平空 25595 1 2302013/01/17 09:30:00 RU1305开多 25595 1 02013/01/23 13:45:00 RU1305平多 26025 1 4302013/01/23 13:45:00 RU1305开空 26025 1 02013/01/29 10:00:00 RU1305平空 25790 1 2352013/01/29 10:00:00 RU1305开多 2579
5、0 1 02013/02/06 14:00:00 RU1305平多 26660 1 8702013/02/06 14:00:00 RU1305开空 26660 1 02013/02/18 14:45:00 RU1305平空 25855 1 805 合约更换2013/02/22 13:45:00 RU1309开多 25260 1 02013/02/25 09:30:00 RU1309平多 24805 1 -4552013/02/25 09:30:00 RU1309开空 24805 1 0 持空资金权益曲线图如下图所示: (2)TA起始资金:25,000 元统计起始时间:2012-06-01统计截
6、止时间:2013-02-25部分交易明细如下表所示(全部交易明细请点击下载):时间 品种 开平仓 成交价 手数 盈亏点数 备注2013/02/04 11:00:00 TA1305平空 8788 1 -1282013/02/04 11:00:00 TA1305开多 8788 1 02013/02/06 14:15:00 TA1305平多 8792 1 42013/02/06 14:15:00 TA1305开空 8792 1 02013/02/08 14:00:00 TA1305平空 8894 1 -1022013/02/08 14:00:00 TA1305开多 8894 1 02013/02/1
7、8 11:15:00 TA1305平多 8880 1 -142013/02/18 11:15:00 TA1305开空 8880 1 02013/02/19 10:00:00 TA1305平空 8874 1 62013/02/19 10:00:00 TA1305开多 8874 1 02013/02/19 14:00:00 TA1305平多 8844 1 -302013/02/19 14:00:00 TA1305开空 8844 1 02013/02/21 14:45:00 TA1305平空 8658 1 186 合约更换资金权益曲线图如下图所示: 风险提示:本交易模型所获得的收益率,是基于历史数据的测算(或本模型历史实际交易结果),其反映的历史收益不作为使用该交易模式的收益保证,使用本交易模型的结果由使用者自行承担。