1、银行从业资格考试风险管理套题精选 1来源：大家论坛 【考试大：天下考生的良师益友】 2011 年 11 月 14 日1、在法人客户评级模型中，RiskCalC 模型（ ）。A、不适用于非上市公司B、运用 Logit/ProBit 回归技术预测客户的违约概率C、核心在于把企业与银行的借贷关系视为期权买卖关系D、核心是假设金融市场中的每个参与者都是风险中立者【答案与解析】正确答案：B记忆题，该模型适用于非上市公司，核心是通过严格的步骤从客户信息中选择出最能预测违约的一组变量，经过适当变换后运用 Logit/ProBit 回归技术预测客户的违约概率2、下列关于市值重估的说法，不正确的是（ ）。A、商
2、业银行应当对交易账户头寸按市值每日至少重估一次价值B、商业银行应尽可能地按照模型确定的价值计值C、按模型计值是指以某一个市场变量作为计值基础，推算出或计算出交易头寸的价值D、商业银行进行市值重估时可以采用盯市和盯模的方法【答案与解析】正确答案：B本题知识点在“市值重估”，市值重估是指对交易账户头寸重新估算其市场价值。直观上看，就是要以市场价格为基础，尽可能地按照市场价格计值，B 显然错误。3、下列关于总敞口头寸的说法，不正确的是（ ）。A、总敞口头寸反映整个货币组合的外汇风险B、累计总敞口头寸等于所有外币的多头的总和C、净总敞口头寸等于所有外币多头总额与空头总额之差D、短边法计算的总敞口头寸等
3、于净多头头寸之和与净空头头寸之和之中的较大值【答案与解析】正确答案：B本题很好地归纳了总敞口头寸的几个概念，考生要比较记忆：累计总敞口头寸=所有外币的多头+空头;净总敞口头寸 =所有外币多头一空头;短边法计算的总敞口头寸 =净多头头寸之和与净空头头寸之和之中的较大值。4、信用风险暴露是指由于交易对方不能履行合约或偿还债务而可能出现损失的交易金额，一般而言，商业银行最主要的信用风险暴露是（ ）。A、住房抵押贷款信用风险暴露 B、零售信用风险暴露C、企业/机构信用风险暴露 D、公用事业信用风险暴露【答案与解析】C信用风险暴露按照客户类型可以分为零售信用风险暴露和企业/机构信用风险暴露。前者包括一些
4、余额较小、标准化且同质的贷款（个人贷款、住房贷款、透支、个体或者私人企业贷款）、;后者主要是向企业 /机构用户提供的国际和国内贷款组合。这是商业银行最主要的信用风险暴露。5、风险识别包括（ ）两个环节。A、感知风险和检测风险 B、计量风险和分析风险C、感知风险和分析风险 D、计量风险和监控风险【答案与解析】正确答案：C风险识别过程最初的就是要先感知风险，即通过系统化的方法发现商业银行所面临的风险种类、性质;感知风险后的第二步就是分析风险 l 即深入理解各种风险内在的风险因素。计量和监控风险都是进行风险识别后的步骤。6、下列关于久期分析的说法，不正确的是（ ）A、久期分析只能计量利率变动对银行短
5、期收益的影响B、如采用标准久期分析法，不能反映基准风险C、如采用标准久期分析法，不能很好地反映期权性风险D、对于利率的大幅变动，久期分析的结果会不够准确【答案与解析】正确答案：A本题考查久期分析的知识点，久期分析是衡量利率变动对银行经济价值的影响，而不仅仅是短期收益。只能计量利率变动对银行短期收益的影响的是缺口分析。B、C 中标准久期分析法使用的是平均久期，无法很好地反映基凄风险，也不能很好地反映期权性风险。D中，由于利率的大幅变动（大于 l%），头寸骱格的变化与利率的变动无法近似为线性关系，所以结果会不够准确7、在持有期为 2 天、置信水平为 98%的情况下，若所计算的风险价值为 2 万元则
6、表明该银行的资产组合（ ）。A、在 2 天中的收益有 98%的可能性不会超过 2 万元B、在 2 天中的收益有 98%的可能性会超过 2 万元C、在 2 天中的损失有 98%的可能性不会超过 2 万元D、在 2 天中的损失有 98%的可能性会超过 2 万元【答案与解析】正确答案：C通过本题中的实例，考生可简单记住风险价值表达的意思。另外，通过字面可分析出答案，一般说风险价值，不会说收益而是说损失，所以先排除 A、B; 其次，如果像 D 所说有 9B%的可能会超过 2 万元，那么这个风险价值计算就没有意义了，因为还是不知道可能会损失多少。所以，逻辑判断，应该选 C。事实上，风险价值是潜在的最大损
7、失，在置信水平的概率下，资产组合的损失不会超过风险价值。8、（ ）也称期限错配风险，是最主要和最常见的利率风险形式。A、重新定价风险 B 、收益率曲线风险C、基准风险 D、 期权性风险【答案与解析】正确答案：A考生用因果关系记忆：因为期限错配，所以重新定价。归纳利率风险：（1）重新定价风险：银行资产、负债和表外业务到期期限（就固定利率而言）或重新定价期限（就浮动利率而言）之间存在的差额。也称期限错配风险。（2）收益率曲线风险：收益率曲线的非平行移动，对银行的收益或内在经济价值产生不利的变化。称利率期限结构变化风险。（3）基准风险：利息收入和利息支出所依据的基础不同，所以变化的方向和幅度也不同。
8、（4）期权性风险：一般而言，期权和期权性条款都是在对买方有利，而对卖方不利的时候执行。9、一家银行用 2 年期存款作为 2 年期贷款的融资来源，贷款按照美国国库券利率每月重新定价一次，而存款则按照伦敦银行同业拆借利率每月重新定价一次。针对此种情形，该银行最容易引发的利率风险是（ ）。A、重新定价风险 B、收益率曲线风险C、基准风险 D、期限错配风险【答案与解析】正确答案：C首先排除 A、D，因为这是同一种风险，题目中屡次出现“重新定价” 使 A、D 都成为干扰选项，但是存款和贷款的利率都是每月定价一次，在期限上是很相配的。其次，题干中没有提到未来收益的情况，所以也不是 B。 题中重点说明的是贷
9、款与存款利率不相同，基准利率不一样，容易引发基准风险。10、下列关于期权内在价值的理解，不正确的是（ ）。A、内在价值是指在期权存续期间，将期权履约执行所能获得的收益或利润B、买权的执行价格低于即期市场价格时，则该期权具有内在价值C、卖权的执行价格高于即期市场价格时，则该期权具有内在价值D、价内期权和平价期权的内在价值为零【答案与解析】正确答案：DA 解释了期权内在价值的概念，B 、C 中，买（卖）权的执行价格低（高）于即期市场价格时，即对期权的买方有利的时候，该期权具有内在价值。叫做价内期权。D 价内期权的内在价值大于零，平价期权和价外期权内在价值为零。银行从业资格考试风险管理套题精选 1来
10、源：大家论坛 【考试大：天下考生的良师益友】 2011 年 11 月 14 日1、在法人客户评级模型中，RiskCalC 模型（ ）。A、不适用于非上市公司B、运用 Logit/ProBit 回归技术预测客户的违约概率C、核心在于把企业与银行的借贷关系视为期权买卖关系D、核心是假设金融市场中的每个参与者都是风险中立者【答案与解析】正确答案：B记忆题，该模型适用于非上市公司，核心是通过严格的步骤从客户信息中选择出最能预测违约的一组变量，经过适当变换后运用 Logit/ProBit 回归技术预测客户的违约概率2、下列关于市值重估的说法，不正确的是（ ）。A、商业银行应当对交易账户头寸按市值每日至少
11、重估一次价值B、商业银行应尽可能地按照模型确定的价值计值C、按模型计值是指以某一个市场变量作为计值基础，推算出或计算出交易头寸的价值D、商业银行进行市值重估时可以采用盯市和盯模的方法【答案与解析】正确答案：B本题知识点在“市值重估”，市值重估是指对交易账户头寸重新估算其市场价值。直观上看，就是要以市场价格为基础，尽可能地按照市场价格计值，B 显然错误。3、下列关于总敞口头寸的说法，不正确的是（ ）。A、总敞口头寸反映整个货币组合的外汇风险B、累计总敞口头寸等于所有外币的多头的总和C、净总敞口头寸等于所有外币多头总额与空头总额之差D、短边法计算的总敞口头寸等于净多头头寸之和与净空头头寸之和之中的
12、较大值【答案与解析】正确答案：B本题很好地归纳了总敞口头寸的几个概念，考生要比较记忆：累计总敞口头寸=所有外币的多头+空头;净总敞口头寸 =所有外币多头一空头;短边法计算的总敞口头寸 =净多头头寸之和与净空头头寸之和之中的较大值。4、信用风险暴露是指由于交易对方不能履行合约或偿还债务而可能出现损失的交易金额，一般而言，商业银行最主要的信用风险暴露是（ ）。A、住房抵押贷款信用风险暴露 B、零售信用风险暴露C、企业/机构信用风险暴露 D、公用事业信用风险暴露【答案与解析】C信用风险暴露按照客户类型可以分为零售信用风险暴露和企业/机构信用风险暴露。前者包括一些余额较小、标准化且同质的贷款（个人贷款
13、、住房贷款、透支、个体或者私人企业贷款）、;后者主要是向企业 /机构用户提供的国际和国内贷款组合。这是商业银行最主要的信用风险暴露。5、风险识别包括（ ）两个环节。A、感知风险和检测风险 B、计量风险和分析风险C、感知风险和分析风险 D、计量风险和监控风险【答案与解析】正确答案：C风险识别过程最初的就是要先感知风险，即通过系统化的方法发现商业银行所面临的风险种类、性质;感知风险后的第二步就是分析风险 l 即深入理解各种风险内在的风险因素。计量和监控风险都是进行风险识别后的步骤。6、下列关于久期分析的说法，不正确的是（ ）A、久期分析只能计量利率变动对银行短期收益的影响B、如采用标准久期分析法，
14、不能反映基准风险C、如采用标准久期分析法，不能很好地反映期权性风险D、对于利率的大幅变动，久期分析的结果会不够准确【答案与解析】正确答案：A本题考查久期分析的知识点，久期分析是衡量利率变动对银行经济价值的影响，而不仅仅是短期收益。只能计量利率变动对银行短期收益的影响的是缺口分析。B、C 中标准久期分析法使用的是平均久期，无法很好地反映基凄风险，也不能很好地反映期权性风险。D中，由于利率的大幅变动（大于 l%），头寸骱格的变化与利率的变动无法近似为线性关系，所以结果会不够准确7、在持有期为 2 天、置信水平为 98%的情况下，若所计算的风险价值为 2 万元则表明该银行的资产组合（ ）。A、在 2
15、 天中的收益有 98%的可能性不会超过 2 万元B、在 2 天中的收益有 98%的可能性会超过 2 万元C、在 2 天中的损失有 98%的可能性不会超过 2 万元D、在 2 天中的损失有 98%的可能性会超过 2 万元【答案与解析】正确答案：C通过本题中的实例，考生可简单记住风险价值表达的意思。另外，通过字面可分析出答案，一般说风险价值，不会说收益而是说损失，所以先排除 A、B; 其次，如果像 D 所说有 9B%的可能会超过 2 万元，那么这个风险价值计算就没有意义了，因为还是不知道可能会损失多少。所以，逻辑判断，应该选 C。事实上，风险价值是潜在的最大损失，在置信水平的概率下，资产组合的损失
16、不会超过风险价值。8、（ ）也称期限错配风险，是最主要和最常见的利率风险形式。A、重新定价风险 B 、收益率曲线风险C、基准风险 D、 期权性风险【答案与解析】正确答案：A考生用因果关系记忆：因为期限错配，所以重新定价。归纳利率风险：（1）重新定价风险：银行资产、负债和表外业务到期期限（就固定利率而言）或重新定价期限（就浮动利率而言）之间存在的差额。也称期限错配风险。（2）收益率曲线风险：收益率曲线的非平行移动，对银行的收益或内在经济价值产生不利的变化。称利率期限结构变化风险。（3）基准风险：利息收入和利息支出所依据的基础不同，所以变化的方向和幅度也不同。（4）期权性风险：一般而言，期权和期权
17、性条款都是在对买方有利，而对卖方不利的时候执行。9、一家银行用 2 年期存款作为 2 年期贷款的融资来源，贷款按照美国国库券利率每月重新定价一次，而存款则按照伦敦银行同业拆借利率每月重新定价一次。针对此种情形，该银行最容易引发的利率风险是（ ）。A、重新定价风险 B、收益率曲线风险C、基准风险 D、期限错配风险【答案与解析】正确答案：C首先排除 A、D，因为这是同一种风险，题目中屡次出现“重新定价” 使 A、D 都成为干扰选项，但是存款和贷款的利率都是每月定价一次，在期限上是很相配的。其次，题干中没有提到未来收益的情况，所以也不是 B。 题中重点说明的是贷款与存款利率不相同，基准利率不一样，容
18、易引发基准风险。10、下列关于期权内在价值的理解，不正确的是（ ）。A、内在价值是指在期权存续期间，将期权履约执行所能获得的收益或利润B、买权的执行价格低于即期市场价格时，则该期权具有内在价值C、卖权的执行价格高于即期市场价格时，则该期权具有内在价值D、价内期权和平价期权的内在价值为零【答案与解析】正确答案：DA 解释了期权内在价值的概念，B 、C 中，买（卖）权的执行价格低（高）于即期市场价格时，即对期权的买方有利的时候，该期权具有内在价值。叫做价内期权。D 价内期权的内在价值大于零，平价期权和价外期权内在价值为零。银行从业资格考试风险管理套题精选 3来源：大家论坛 【相信自己,掌握未来,考
19、试大值得信赖!】 2011 年 11 月 14 日1、中国人民银行从 2004 年开始实行差别存款准备金攀彀再贷款浮息制度，这样做是为了（ ）。A、扩大货币流通量B、敦促商业银行加强流动性管理，对流动性风险管囊的有关成本/ 收益进行科学分析，制定科学的流动性管理方案C、提高商业银行业的信誉度D、紧缩货币【答案与解析】正确答案：B题干中没有说明是提高还是降低存款准备金率，如果提高，可以由紧缩货币的效果，如果降低，则有扩大货币流通量的效果。但是题干中只说明是实行差别准备金率及再贷款浮息制度，这样的目的就不是 A 或 D。C 显然错误，提高信誉度是依靠各家银行自身的管理，只有 B 是正确的，是为了加
20、强银行流动性管理。2、下列有关利率风险的说法，正确的是（ ）。A、若银行以短期存款作为长期固定利率贷款的融资来源，当利率下降时，银行的未来收益将减少B、存款人根据利率变动重新安排存款，借款人根据利率变动重新安排贷款银行收益不受影响C、银行利用 5 年期的政府债券的空头头寸为 l0 年期政府债券的多头头寸进行保值，就不会存在收益率曲线风险D、当利率敏感性负债与利率敏感性资产的重新定价期限完全相同时，银行同样可能面临基准风险【答案与解析】正确答案：D本题最明显的错误选项是 C，风险会一直存在。然后分析其他选项，在 A 中，利率下降时，银行的未来收益将增加，因为短期存款需要支付的利息变少了，而长期贷
21、款所得到的利息还是按以前的利率计算的。B 中，存款人和借款人的重新安排是会影响银行的收益的。3、按照由表及里的原则，操作风险具体可划分为非流程风险、流程环节风险和 （ ）。A、控制派生风险 B、人力资源配置不当风险C、系统性风险 D、操作失误风险【答案与解析】正确答案：A操 作风险评估的原则之一是由表及里，操作风险具体可划分为非流程风险、流程环节风险和控制派生风险。非流程风险是由政策、管理模式等系统原因产生的;流程环 节风险是流程环节所固有的操作风险因素;控制派生风险是流程中控制环节所派生的操作风险因素。B是非流程风险中的一种;D 是流程环节中的一种。C 系统性风 险是指风险波及范围较大的风险
22、。4、巴塞尔新资本协议为商业银行提供三种操作风险经济资本计量方法，其中不包括（ ）。A、高级计量法 B 、标准法 C、基本指标法 D、内部评级法【 答案与解析】正确答案：D内部评级法是巴塞尔委员会提出的对信用风险计量的方法。考生可以注意，提到“评级” 一般就是对信用风险进行评估或者计量。另外，A、B 、C 是操作风险的计量方法，要求考生对这三种方法一起记忆，通常它们会一起出现。5、操作风险评估过程一般从业务管理和风险管理两个层面开展，其遵循的原则一般包括（ ）A、由内而外、自上而下和从已知到未知B、由表及里、自上而下和从已知到未知C、由内而外、自下而上和从已知到未知D、由表及里、自上而下和从已
23、知到未知【答案与解析】正确答案：B所遵循的原则实际上是有逻辑关系的：由表及里是由简单到复杂，层层深入;自下而上是一般管理评估的开展顺序，先基层开始收集数据，然后逐级申报;从已知到 未知，就是从历史推测未来。6、在自我评估法中，下列操作风险 与内部控制评估的工作流程各阶段，按 照先后顺序排序结果是（ ）。（1）全员风险识别与报告（2）控制活动识别与评估（3）制定与实施控制优化方案（4）报告自我评估工作与日常监 控（5）作业流程分析和风险识别于评估A、（1 ）（2）（3 ）（4 ）（5） B、（4 ）（1）（5）（3）（2）C、（4）（2）（3）（1 ）（5 ）D、（1）（5 ）（2）（3 ）（4
24、）【答案与解析】正确答案：D整个过程描述的是自我评估法，所以 （4）报告自我评估工作与1 常监督应该是整个自我评估的最后一步，仅此就可以考虑 D 为正确选项;然后我们 可以从第一步开始验证，（1）比（4）更贴近第一步，而第二 步就进行研究控制活动时间显得过早，应该是先进行（5），然后通过（2）的评估来进行（3 ）、所以整个过稃就是（ 1）、（5 ）、（2）、（3）、（4 ）、确保 D 的准确性。7、关于商业银行操作风险的下列说 法，不正确的是（ ）A、根据商业银行管理和控制操怍风险的能力，可以将操作风险划分为可规避的操作风险、可降低的操作风险、可缓释的操作网险和应承担的操作风险B、不管尽多大努
25、力，采用多好的措施，购买多好的保险，总会有操作风险发生C、商业银行对于无法避免、降低、缓释的操作风险束手无策D、商业银行应为必须承担的风险计提损失准备或分配资本金【答案与解析】正确答案：CC 表述中出现了对风险管理很消极的态度，而且在表达上没有教材中的严密和书面，很容易就判断出该选项是有问题的。本题比较简单，因为 D 很快就解释了 C 的错误。对于无法避免、降低、缓释的操作风险可以计提损失准备或者分配资本金。8、在操作风险经济资本计量的方法中，（ ）是指商业银行在满足巴塞尔委员会提出的资格要求以及定性和定量标准的前提下，通过内部操作风险计量系统计算监管资本要求。A、内部评级法 B、基本指标法
26、C、标准法 D、高级计量法【答案与解析】正确答案：D标准法的特征是八条产品线，基本指标法用不到计量系统，只有高级计量法符合题意。选D，考生不要把“内部操作”看做是 “内部评级法 ”的特征，内部评级法是信用风险中的方法，它经常作为干扰项出现，要尤为注意。 1、商业银行的下列做法中，能够起到降低流动性风险作用的有（ ）。A、适度分散客户种类和资金到期日B、制定风险集中限额C、以零售资金作为银行负债的主要来源D、将贷款集中于房地产企业E、以批发性质的资金作为银行负债的主要来源【答案与解析】正确答案：ABC减少资金的流动性风险，就是要降低资金的集中度，A、B 、C 都是在对资金的集中进行分散或控制。D
27、 中，房地产属于中长期投资，而且集中于单一行业，势必会加大流动性风险。E 批发性质的资金如果被提取，将会是很大的数额，会加大流动性风险。2、流动性比例中流动性资产包括（ ）。A、在中国人民银行超额准备金存款B、一个月内到期的应收账款C、一个月内到期的贴现及其他买入票据D、一个月内到期的次级类贷款E、一个月内到期的债券【答案与解析】正确答案：ABCE除了上述四种之外，另外还有：库存现金、一个月内到期的同业往来净额、一个月内到期的正常类贷款（包括正常类贷款和关注类贷款）、在国外二级市场上随时可抛售的合格债券及可随时变现的合格票据资产、其他一个月内到期可变现的资产（剔出其中的不良资产）。3、清晰的声
28、誉风险管理流程包括。（ ）。A、声誉风险识别 B、外部审计 C、声誉风险评估D、监测和报告 E、内部审计【答案与解析】正确答案：ACDE考生可以简单记忆为外部审计是一种辅助手段，不包括在流程之内。清晰的声誉风险管理流程包括声誉风险识别、声誉风险评估、监测和报告、内部审计。4、违约的发生主要是由于哪些原因？（ ）A、债务人自身原因，经营不善、决策失误 8、行业不景气C、宏观经济因素影响 D、债务人故意欺诈E、贷款定价不合理【答案与解析】正确答案：ABC一方面靠记忆，一方面靠分析，在找风险发生原因的时候，个人故意欺诈的原因不是主要原因。本题中的贷款定价是银行的行为，所以也不是违约发生的主要原因。5
29、、在监管当局培育银行的内部信用评估体系过程中，给出的四个主要输入参数中相对可以忽略的是（ ）。A、EAD B、LGDC、M D、PD【答案与解析】正确答案：C本题考查内部评级体系的相关知识点，不仅要求考生了解该体系需要银行自行预测违约概率（PD）、违约损失率（LGD）、违约敞口风险（EAD）、期限（M），还要求考生对常用的这几个指标的缩写比较熟悉。我们在复习过程中，很少见期限参数出现在各 公式中，因为期限一般是已知的，很少需要预测，这个参数相对可以忽略。6、为量化操作风险，邓肯威尔逊开发出了“ 因果关系模型”方法，运用 VAR 技术对操作风险进行计量。该方法包括哪些步骤？（ ）A、定义操作风险
30、并分类 B、文件证明和收集数据C、建立模型 D、重新进行数据收集E、确定模型并实施【答案与解析】正确答案：ABCDE因果分析模型就是对风险诱因、风险指标和损失事件进行历史统计，并形成相互关群的多元分布，该模型可以确定哪一种或哪些因素与风险具有最高的关联度，从而为操作风险管理指明方向。“因果关系模型 ”的 5 个步骤如选项所述，在实践中，通行做法是 先收集损失事件，然后再努力寻找导致损失事件发生的原因。7、根据巴塞尔新资本协议的定义判断，以下哪种情况发生时，债务人可被视为违约？（ ）A、某客户的信用卡债务余额超过了新核定的透支限额，且逾期 50 天未还B、某房贷借款人无法全额偿还借款，且抵押品房
31、屋无法变现C、某借款企业已破产，由此将不归还欠款D、某借款企业申请破产，由此将延期偿还欠款E、银行同意对某借款企业的债务进行债务重组，由此可能导致债务减少【答案与解析】正确答案：BCDE可视为违约的情形是：（1）有充分证据证明债务人不能全额偿还其借款（包括本金、利息和手续费）;（2）债务人的信誉下降，例如冲销特别准备或被迫进行债务重组，包括本金、利息、手续费的减免和延期;（3）债务人超过到期日 90 天仍未偿还债务;（4）债务人或债权人已申请债务人的企业破产。8、下列关于我国商业银行交易账户划分的政策和程序的说法，正确的有（ ）。A、交易账户的适用范围应包括银行的所有表内外头寸B、商业银行应根
32、据自身的交易业务性质和复杂程度，相应地明确本行交易账户包括的金融工具C、纳入交易账户的头寸要有明确的、经高级管理层批准的交易策略D、向客户提供结构性投资和理财产品且进行了完全对冲的衍生产品应列入交易账户E、一般而言，在交易之后，银行应立即明确该笔交易应归于银行账户还是交易账户【答案与解析】 正确答案：ABCD 向客户提供结构性投资和理财产品且进行了完全对冲的衍生产品不应列入交易账户。一E 中，在交易之前，银行应立即明确该笔交易应归于银行账户还是交易账户。我国商业银行交易账户划分的政策和程序包括以上 5 个选项所叙述的正确的内容。9、内部流程引起的操作风险是指由于商业银行业务流程缺失、设计不完善
33、，或者没有被严格执行而造成的损失，主要包括（ ）。A、财务/会计错误 8、文件/合同缺陷 C、产品设计缺陷D、交易/定价错误 E、错误监控 /报告【答案与解析】正确答案：ABCDE内部流程引起的操作风险包括六个方面：（1）财务/会计错误：财务管理和会计账务处理方面存在流程错误，主要是财会制度不完善。（2）文件/ 合同缺陷：与文件、合同、档案有关的在制定、管理、内容结构丢失等方面发生的错误。（3）产品设计缺陷：与所提供的产品有关的问题。（4）交易/定价错误：在交易过程中，未遵循操作规定、交易定价产生问题。（5）错误监控/报告：在监控/ 报告的流程中出现混乱，或者有关数据的问题导致汇报不准确发生损失等。（6）结算/支付错误：银行结算支付系统失灵或延迟出现的问题。
