1、我国农村新型金融组织风险评价的实证分析吴治成 1,2 王吉恒 1（1 东北农业大学；2 哈尔滨金融学院）吴治成（197404-），男，黑龙江嫩江人，东北农业大学博士，哈尔滨金融学院教师，研究方向：农村金融；王吉恒（196407-），男，黑龙江密山人，东北农业大学教授，博士研究生导师，研究方向：农垦经济，农村金融与保险基金项目：国家哲学社会科学课题青年项目农村新型金融机构小额信贷风险控制研究，项目编号 11CJY048摘要：本文在界定农村新型金融组织的基本概念基础上，对我国农村新型金融组织风险评价进行了实证分析。本部分首先对农村新型金融组织风险评价进行了界定，选择层次分析法对其风险管理问题进行综
2、合评价，确定了风险评价的基本原理与过程，在综合考虑了农村新型金融组织经营特点和数据收集情况的基础上，选择龙江银行发起设立的克东县润生村镇银行为例进行了实证分析，通过风险评价指标层级的确定、指标权重求解的层次分析法步骤确定、多级模糊综合评价的确定，并提出了初步的风险防控建议。关键词：农村新型金融组织 风险评价 层次分析法新型农村金融组织是相对于传统的农村正规金融组织来说的，关于调整放宽农村地区银行业金融机构准入政策更好支持社会主义新农村建设的若干意见明确规定，农村金融市场面向所有社会资本开放，境内外资银行资本、产业资本、民间资本都可以到农村地区投资，在农村设立村镇银行、贷款公司和资金互助社等新型
3、银行业组织。朱爱国、曹元鹏（2007）认为农村新型金融组织是指商业银行、股份制银行、政策性银行、邮政储蓄等正规金融组织以外的以服务“三农”为立足点的准正规金融组织 。马 勇、陈雨露（2010）认为新型金融机构是立足于农村本地，发挥自身天然贴近农村的特点，充分利用“熟人信息”降低交易成本，保证资金在农村内部循环，扩大农户和农村中小企业的融资渠道，增加农村信贷供给总量的金融组织。本文认为，新型农村金融组织是伴随着农村金融机制改革不断深化，内生于我国农村金融市场，由农村民间非正规金融机构演变而来，在国家政策引导下建立的，以服务“三农”为主要目标，保证资金在农村内部循环的区域性小型金融组织，它吸收了非
4、正规金融小成本运作、简单快捷服务和独特的信息收集的优势，主要包括村镇银行、小额贷款公司和农村资金互助合作社三种组织形式。由此，正规农村金融组织、农村新型金融组织和非正规农村金融组织，共同构成了中国的农村金融体系，我国农村新型金融组织受到外部与内部多种因素的影响与干扰，再加之农村新型金融组织的风险防范措施并不十分到位，因此各种风险因素的综合作用就会致使农村新型金融组织的发展面临一定的不确定性。因此，本文应用层次分析法与模糊综合评价法对我国农村新型金融组织风险评价的全过程进行实证分析，选用农村新型金融组织中比较有代表性的一类村镇银行，作为风险分析的研究对象，选择龙江银行控股的克山润生村镇银行进行风
5、险评价的案例分析，对导致其风险的各类因素进行综合评价排序，确定各种风险因素的关键程度之分，为制定风险防范措施提供有力保障。1 风险评价的基本原理与过程本文采用模糊综合评价法对我国农村新型金融组织风险进行评价。模糊综合评价是以模糊数学为基础，应用模糊关系合成的原理，将一些边界不清，不易定量的因素定量化，进行综合评价的一种方法。在我国农村新型金融组织风险评价的实证分析中，涉及到大量的复杂现象和多种因素的相互作用，而且，评价中存在大量的模糊现象和模糊概念。因此，在综合评价时，常用到模糊综合评价的方法进行定量化处理，评价出我国农村新型金融组织的风险等级，定会取得良好的效果。但权重的确定需要专家的知识和
6、经验，具有一定的缺陷，为此，本文采用层次分析法来确定各指标的权系数，使其更有合理性，更符合客观实际并易于定量表示，从而提高模糊综合评判结果的准确性。此外，模糊综合评价中常取的取大取小算法，信息丢失很多，常常出现结果不易分辨( 即模型失效) 的情况。所以，本文提出了针对模糊综合评价的改进模型。另外，本文在对模糊综合评价结果进行分析时，对常用的最大隶属度原则方法进行了改进，提出了加权平均原则方法。1.1 评价方法与步骤模糊综合评价是通过构造等级模糊子集把反映被评事物的模糊指标进行量化(即确定隶属度) ，然后利用模糊变换原理对各指标综合。1.确定评价对象的因素论域个评价指标， 。P12,puu 2.
7、确定评语等级论域，即等级集合，每一个等级可对应一个模糊子集。12,pvv 3.建立模糊关系矩阵 R在构造了等级模糊子集后，要逐个对被评事物从每个因素 上进行1,2,iup 量化，即确定从单因素来看被评事物对等级模糊子集的隶属度 ，进而得到模糊关系|iR矩阵： 11212212.| mppmRurrrr 矩阵 中第 行第 列元素 ，表示某个被评事物从因素 来看对 等级模糊子集的Rijijriujv隶属度。一个被评事物在某个因素 方面的表现，是通过模糊向iu来刻画的，而在其他评价方法中多是由一个指标实际值来刻画12|,iiimurr 的，因此，从这个角度讲模糊综合评价要求更多的信息。4.确定评价因
8、素的权向量在模糊综合评价中，确定评价因素的权向量： 。权向量 中的12,pAa A元素 本质上是因素 对模糊子 的隶属度。本文使用层次分iaiu 对 被 评 事 物 重 要 的 因 素析法来确定评价指标间的相对重要性次序。从而确定权系数，并且在合成之前归一化。即， ， 。1pi0i1,2,n 5合成模糊综合评价结果向量利用合适的算子将 与各被评事物的 进行合成，得到各被评事物的模糊综合评价结AR果向量 。即：B121212 212, ,mp mppmrrRabBrr 其中 是由 与 的第 列运算得到的，它表示被评事物从整体上看对 等级模糊子1bAj jv集的隶属程度。6.对模糊综合评价结果向量
9、进行分析实际中最常用的方法是最大隶属度原则，但在某些情况下使用会有些很勉强，损失信息很多，甚至得出不合理的评价结果。提出使用加权平均求隶属等级的方法，对于多个被评事物并可以依据其等级位置进行排序。1.2 层次分析法确定权重求权重是综合评价的关键。层次分析法是一种行之有效的确定权系数的有效方法。特别适宜于那些难以用定量指标进行分析的复杂问题。它把复杂问题中的各因素划分为互相联系的有序层使之条理化，根据对客观实际的模糊判断，就每一层次的相对重要性给出定量的表示，再利用数学方法确定全部元素相对重要性次序的权系数。运用层次分析法建模，大体上可按下面四个步骤进行：第一步，建立递阶层次结构模型；第二步，构
10、造出各层次中的所有判断矩阵；第三步，层次单排序及一致性检验；第四步，层次总排序及一致性检验。下面分别说明这四个步骤的实现过程。1递阶层次结构的建立与特点应用 AHP 分析决策问题时，首先要把问题条理化、层次化，构造出一个有层次的结构模型。在这个模型下，复杂问题被分解为元素的组成部分。这些元素又按其属性及关系形成若干层次。上一层次的元素作为准则对下一层次有关元素起支配作用。这些层次可以分为三类：（1）最高层：这一层次中只有一个元素，一般它是分析问题的预定目标或理想结果，因此也称为目标层。（2）中间层：这一层次中包含了为实现目标所涉及的中间环节，它可以由若干个层次组成，包括所需考虑的准则、子准则，
11、因此也称为准则层。（3）最底层：这一层次包括了为实现目标可供选择的各种措施、决策方案等，因此也称为措施层或方案层。递阶层次结构中的层次数与问题的复杂程度及需要分析的详尽程度有关，一般地层次数不受限制。每一层次中各元素所支配的元素一般不要超过 9 个。这是因为支配的元素过多会给两两比较判断带来困难。2构造判断矩阵层次结构反映了因素之间的关系，但准则层中的各准则在目标衡量中所占的比重并不一定相同，在决策者的心目中，它们各占有一定的比例。在确定影响某因素的诸因子在该因素中所占的比重时，遇到的主要困难是这些比重常常不易定量化。此外，当影响某因素的因子较多时，直接考虑各因子对该因素有多大程度的影响时，常
12、常会因考虑不周全、顾此失彼而使决策者提出与他实际认为的重要性程度不相一致的数据，甚至有可能提出一组隐含矛盾的数据。为看清这一点，可作如下假设：将一块重为 1 千克的石块砸成 小块，你可以精确称出它们的重量，设为 ，现在，n nw,1请人估计这 小块的重量占总重量的比例（不能让他知道各小石块的重量），此人不仅很n难给出精确的比值，而且完全可能因顾此失彼而提供彼此矛盾的数据。设现在要比较 个因子 对某因素 的影响大小，怎样比较才能提供可,1nxXZ信的数据呢？Saaty 等人建议可以采取对因子进行两两比较建立成对比较矩阵的办法。即每次取两个因子 和 ，以 表示 和 对 的影响大小之比，全部比较结果
13、用矩阵ixjijaij表示，称 为 之间的成对比较判断矩阵（简称判断矩阵）。容易看出，nijaA)(AZ若 与 对 的影响之比为 ，则 与 对 的影响之比应为 。ixj ijajxiZijjia1定义 1 若矩阵 满足nij)(（i） ，（ii） （ ）0ijaijjia1n,2,则称之为正互反矩阵(易见 ， )。i ,关于如何确定 的值，Saaty 等建议引用数字 19 及其倒数作为标度。下表列出了ij19 标度的含义：表 1 判断矩阵标度的解释标度 含义135792，4，6，8倒数表示两个因素相比，具有相同重要性表示两个因素相比，前者比后者稍重要表示两个因素相比，前者比后者明显重要表示两个
14、因素相比，前者比后者强烈重要表示两个因素相比，前者比后者极端重要表示上述相邻判断的中间值若因素 与因素 的重要性之比为 ，那么因素 与因素 重要性ijijaji之比为 。ijji1从心理学观点来看，分级太多会超越人们的判断能力，既增加了作判断的难度，又容易因此而提供虚假数据。Saaty 等人还用实验方法比较了在各种不同标度下人们判断结果的正确性，实验结果也表明，采用 19 标度最为合适。最后，应该指出，一般地作 次两两判断是必要的。有人认为把所有元素都和2)1(n某个元素比较，即只作 个比较就可以了。这种作法的弊病在于，任何一个判断的失误均可导致不合理的排序，而个别判断的失误对于难以定量的系统
15、往往是难以避免的。进行次比较可以提供更多的信息，通过各种不同角度的反复比较，从而导出一个合理2)1(n的排序。3层次单排序及一致性检验判断矩阵 对应于最大特征值 的特征向量 ，经归一化后即为同一层次相应因AmaxW素对于上一层次某因素相对重要性的排序权值，这一过程称为层次单排序。上述构造成对比较判断矩阵的办法虽能减少其它因素的干扰，较客观地反映出一对因子影响力的差别。但综合全部比较结果时，其中难免包含一定程度的非一致性。如果比较结果是前后完全一致的，则矩阵 的元素还应当满足：A， （1）ikjianj,2,定义 2 满足关系式（1）的正互反矩阵称为一致矩阵。需要检验构造出来的（正互反）判断矩阵
16、 是否严重地非一致，以便确定是否接受 。A定理 1 正互反矩阵 的最大特征根 必为正实数，其对应特征向量的所有分量均Amax为正实数。 的其余特征值的模均严格小于 。定理 2 若 为一致矩阵，则（i） 必为正互反矩阵。（ii） 的转置矩阵 也是一致矩阵。AT（iii ） 的任意两行成比例，比例因子大于零，从而 （同样， 的任意1)(rankA两列也成比例）。（iv） 的最大特征值 ，其中 为矩阵 的阶。 的其余特征根均为零。nmax（v）若 的最大特征值 对应的特征向量为 ，则 ，Aax TnwW),(1jiija，即nji,21,nnnwwA 2122111定理 3 阶正互反矩阵 为一致矩阵
17、当且仅当其最大特征根 ，且当正互反nmax矩阵 非一致时，必有 。Amax根据定理 3，我们可以由 是否等于 来检验判断矩阵 是否为一致矩阵。由于特nA征根连续地依赖于 ，故 比 大得越多， 的非一致性程度也就越严重， 对应ijmax max的标准化特征向量也就越不能真实地反映出 在对因素 的影响中所占的比,1nxXZ重。因此，对决策者提供的判断矩阵有必要作一次一致性检验，以决定是否能接受它。对判断矩阵的一致性检验的步骤如下：（1）计算一致性指标 CImaxnCI（2）查找相应的平均随机一致性指标 。对 ，Saaty 给出了 的值，如RI9,1nRI下表所示：表 2 RI 的数值列表n1 2
18、3 4 5 6 7 8 9 RI0 0 0.58 0.90 1.12 1.24 1.32 1.41 1.45 的值是这样得到的，用随机方法构造 500 个样本矩阵：随机地从 19 及其倒数中抽取数字构造正互反矩阵，求得最大特征根的平均值 ，并定义max。1maxnRI（3）计算一致性比例 CIC当 时，认为判断矩阵的一致性是可以接受的，否则应对判断矩阵作适当修正。10.4层次总排序及一致性检验上面我们得到的是一组元素对其上一层中某元素的权重向量。我们最终要得到各元素，特别是最低层中各方案对于目标的排序权重，从而进行方案选择。总排序权重要自上而下地将单准则下的权重进行合成。设上一层次（ 层）包含
19、 共 个因素，它们的层次总排序权重分别为AmA,1。又设其后的下一层次（ 层）包含 个因素 ，它们关于 的层次单ma,1 BnnB,1 jA排序权重分别为 （当 与 无关联时， ）。现求 层中各因素关于总目njjb,1 ij 0ijb标的权重，即求 层各因素的层次总排序权重 ，计算按下表所示方式进行，即Bn,1， 。mjjiiab1n,对层次总排序也需作一致性检验，检验仍像层次总排序那样由高层到低层逐层进行。这是因为虽然各层次均已经过层次单排序的一致性检验，各成对比较判断矩阵都已具有较为满意的一致性。但当综合考察时，各层次的非一致性仍有可能积累起来，引起最终分析结果较严重的非一致性。设 层中与
20、 相关的因素的成对比较判断矩阵在单排序中经一致性检验，求得单排BjA序一致性指标为 ，（ ），相应的平均随机一致性指标为 （)(CImj,1 )(jRI已在层次单排序时求得），则 层总排序随机一致性比例为)(jRjI、 BmjjjjaI1)(当 时，认为层次总排序结果具有较满意的一致性并接受该分析结果。0.CR2 所选研究对象的来源与说明本文选择农村新型金融组织中比较有代表性的一类村镇银行，作为风险分析的研究对象，选择龙江银行控股的克山润生村镇银行的具体指标作为风险评价的主要分析对象。2.1 所选研究对象 2011 年基本经营情况截至 2011 年底，克山润生村镇银行营业满一年，各项存款余额
21、16,969 万元，比年初增加 15,492 万元，增长率 1049%。其中储蓄存款为 2,893 万元，比年初增加 1,416 万元，增长率 96%；对公存款为 14,076 万元，全部为新增。2011 年末，克山润生村镇银行贷款余额为 6,786 万元，全部为新增贷款。贷款四、五级分形态均为正常类。当年到期的贷款本息全部收回。2011 年累计放款 16,254 万元，其中“涉农”贷款 15,490 万元，占发放额的 95%。截止 2011 年 12 月末，克山润生村镇银行营业收入 1，535.40 万元：其中贷款利息收入为 1，333.57 万元、金融机构往来利息收入 88.45 万元，手
22、续费收入 113.38 万元；营业支出 1，037.56 万元：包括利息支出 63.97 万元，金融机构往来利息支出 306.25 万元，手续费支出 0.01 万元，业务及管理费支出 619.58 万元，营业税金及附加 47.75 万元，营业外支出为 0.02 万元，调增利润减少以前年度亏损，以前年度损益调整 13.18 万元。利润总额为 511 万元，本年净利润为 428.62 万元。本年利润弥补去年亏损 181.44 万元，提取法定盈余公积 24.72 万元，提取一般风险准备金 67.86 万元。本年未分配利润为 154.60 万元。2.2 所选研究对象 2011 年各项工作开展情况1.
23、为了深入贯彻落实国家提出“农业增产，农民增收，农村经济发展”的方针政策，并结合全县积极推进“农业合作社”建设与发展的工作思路。克山润生村镇银行开创了合作社产业链贷款模式。克山县有 2.9 万农户加入大豆专业合作社，依托昆丰大豆专业合作社，统一在庆丰集团克山昆丰农业生产资料有限公司采购农资，并将大豆回售给该公司。为了充分满足入社社员的融资需求，并控制信贷风险。克山润生村镇银行通过大豆专业合作社满足社员金融需求，根据社员入社的土地面积测算需求额并发放 1.3 亿元贷款，由核心企业庆丰集团克山昆丰农业生产资料有限公司提供担保，创新开展了“公司+农户+合作社+银行+政府+保险”的农业产业链模式。充分支
24、持了地方农业经济的发展，该模式获得 2011 年全国金融机构服务“三农”最佳金融产品奖。2. 2011 年克山县被省政府、省发改委、省人民银行确定为实施土地经营权试点县，围绕这个中心克山润生村镇银行按照国家银监会创新服务，大力支持农村发展的要求，克山润生村镇银行率先推出农村土地承包经营权抵押，并发放了 254 万元种植及养殖业贷款，有效的解决了农户贷款难、担保难的问题。3. 克山润生村镇银行在充分满足“产业链贷款”、“土地承包经营权抵押贷款”的同时，适当开展其他“涉农”及“非涉农”贷款，如小微企业、个体工商户贷款、公务员担保贷款、房产抵押贷款、个人消费贷款、农户购销粮等多个贷款品种，累计投放此
25、类贷款3000 万元。4. 规范化服务，树立优秀品牌形象。面对金融界如此激烈的竞争，克山润生村镇银行认为核心竞争力最重要的一条就是服务。谁的服务质量高、谁的服务个性化、人性化、谁的服务是对客户发自内心的谁就能成为竞争的最后胜利者。克山润生村镇银行从行长到员工，能够对这个理念认识做到高度统一，从行服的穿着，服务用语、服务速度、质量以及物品摆放等都有统一的要求。员工都能够遵守规定，在各自的工作岗位上以实际行动展现着村镇银行良好的精神风貌。经过努力，克山润生村镇银行的优质服务得到了广大客户的认可和高度评价，实现客户投诉率为零，并获得了齐齐哈尔市“3.15 关注民生群众满意单位”奖。5. 加强企业文化
26、建设，打造学习型员工队伍。克山润生村镇银行是一家年轻的银行，一是成立时间短，二是人员新。针对这一现状，行领导适时灌输执行力文化、信贷廉洁文化等企业文化，从思想上实现统一；积极发挥年轻人有激情、有活力的特点，将工作任务分解到人头，使各项工作有序、健康运行。为实现锻造精锐队伍的目标，实施集中培训计划，每天利用早晨上班前半小时，下班后一小时组织员工开早会、晚会，每周三晚柜员进行业务知识培训及技能训练，定期组织员工进行业务测试，自学与集中学习相结合，打造浓郁的学习氛围，并将这种氛围逐步形成一种学习力文化，通过时时练兵，使员工始终保持学习的状态，提高自身业务素质，努力打造学习型银行。6. 严格内控制度，
27、加强思想教育，防范操作风险。为保障各项业务稳健运行，将各种隐患消除在萌芽之中，克山润生村镇银行始终严格遵守票据法、支付结算管理办法、储蓄管理条例贷款通则三个办法一个指引等法律法规，并在实际工作中认真执行各项操作流程办理业务，如：柜员坚持一日三碰库，重空凭证双人入库保管，银企对帐专人负责核对、对每笔贷款业务实行信贷员双人调查及检查制度、凭证库密码双人管理等。为细化信贷管理工作，制定了各类贷款的管理办法、操作规程、评级及授信管理办法等相关制度，进一步加强了管理，以确保最大限度防范操作风险。7. 提高安全保卫工作力度，确保零事故发生率。安全是银行各项业务顺利、有序发展的基础，克山润生村镇银行始终对所
28、有员工“警钟长鸣”，加强对重要岗位及保安人员的管理，包括在思想上、业务上，特别是岗位纪律，严格执行内部管理规定。定期或不定期试警、调阅监控录像、防尾随门检查、消防器材检查等，并制定了防抢劫等突发事件应急预案，并组织员工学习预案，明确责任和角色。加强了夜间值班管理，明确了责任，及时发现问题，解决问题，杜绝隐患。对值班值宿登记簿、安全防范检查记录簿、营业室出入登记簿、监控录像查阅登记簿等统一要求，规范管理、使用；每月定期及重大节假日试警，定期对全员进行安全知识培训，及时传达公安消防部门有关文件精神，确保安全保卫工作有条不紊的进行，全年安全事故发生率为零。3 案例分析本文以龙江银行控股的克山润生村镇
29、银行的具体指标作为风险评价的主要分析对象，选择黑龙江省内长期从事农村金融研究与工作的 100 位专家作为调查对象，专家来自有关金融企业、哈尔滨金融学院等单位，采用自填式问卷打分法收集数据，将涉及风险评价的有关评价指标设计成问卷，然后采用分层抽样方法，将问卷随机发放给被调查人中，让其独立完成调查问卷，并对每份问卷进行有效性审查。共发出问卷 100 份，回收 100 份，回收率 100%，有效问卷 100 份，有效率为 100%。问卷设计成李克特量表的格式，所制定的风险评价指标体系共由 3 个一级指标与 11 个二级指标构成，指标的测量采用李克特量表的方法，利用语义学标度分为 4 个风险测量等级：
30、很高、较高、一般、不高。为了便于计算，我们将主观评价的语义学标度进行量化，并依次赋值为 4、3、2 及 1。主观测量是用四级语义学标度。所设计的评价定量标准见表4-3。表 3 评价定量分级标准Table 4-3 Quantitative evaluation of grading standards评价值 评语 定级3.5ix2i1i5ix很高较高一般不高1E2343.1 风险评价指标层级的确定根据前文对我国农村新型金融组织的风险分类分析，结合龙江银行控股的克山润生村镇银行风险情况实际，从影响因素统计数据的可获取性和建模的适用性角度出发，经过多位专家反复研究讨论，最终确定应从以下几个方面来进行
31、风险评价较为合适：从市场风险、操作风险、信用风险考虑设定 3 个一级评价指标以及 11 个二级评价指标构成体系。所构成的风险指标体系见图 4-1。风险评价 A市场风险 B1 操作风险 B2 信用风险 B3流动性风险 C1利率风险 C2竞争风险 C3外部环境 C7基础设施 C6管理流程 C5管理战略 C4经济周期 C8特殊事件 C9道德风险 C10保障体系落后 C11图 1 风险评价指标体系构成情况3.2 指标权重求解的层次分析法步骤1. 确定评价对象集=农村新型金融机构风险评价。P2. 构造评价因子集。123,u市 场 风 险 ， 操 作 风 险 ， 信 用 风 险3. 确定评语等级论域确定评
32、语等级论域，即建立评价集 。v124,vv 很 高 ， 较 高 ， 一 般 ， 不 高4.一级指标权重的计算我们采用层次分析的方法求出一级指标 A 的 3 个因子 B1、B 2、B 3 权重，如表 4-4 所示。表 4 一级指标 A 的因子权重A-B B1 B2 B3权重B1 1 0.84 0.66 0.27B2 1.19 1 0.78 0.32B3 1.52 1.28 1 0.41权重0.27 0.32 0.41 1因此，构造判断矩阵 即：ijpSu10.84.6.9752用Mathematica软件计算判断矩阵 的最大特征根得 。为进行判断矩阵的Smax3.0一致性检验，需计算一致性指标：
33、 max3.01nCI平均随机一致性指标 。随机一致性比率：0.58R0.1.I因此认为层次分析排序的结果有满意的一致性，即权系数的分配是非常合理的。其对应的特征向量再作归一化处理得：0.27.30.41A5.计算二级指标权重我们分别采用层次分析法对3个二级指标B 1、B 2、B 3的因子C 1-C11的权重进行分析，如表4-5， 4-6，4-7所示。表5 二级指标B 1的因子权重B1-C C1 C2 C3权重C1 1 0.83 0.56 0.251C2 1.20 1 0.67 0.301C3 1.79 1.49 1 0.448权重0.251 0.301 0.448 1因此，构造判断矩阵 即：
34、ijpSu10.8356.277941表6 二级指标B 2的因子权重B2-C C4 C5 C6 C7权重C4 1 0.87 0.74 0.67 0.201C5 1.15 1 0.85 0.77 0.230C6 1.35 1.18 1 0.9 0.270C7 1.49 1.30 1.11 1 0.299权重0.201 0.230 0.270 0.299 1因此，构造判断矩阵 即：ijpSu210.87.40.6755.3.949.1表7 二级指标B 3的因子权重B3-C C8 C9 C10 C11权重C8 1 1.11 0.57 0.74 0.200C9 0.90 1 0.51 0.67 0.1
35、80C10 1.75 1.96 1 1.30 0.351C11 1.35 1.49 0.77 1 0.269权重0.200 0.180 0.351 0.269 1因此，构造判断矩阵 即：ijpSu31.057.4916.7.34同理，我们仍采用 Mathematica 软件计算最大特征根和一致性检验，得出合理的权系数。市场风险评价三个指标的权重，其特征向量归一化得： ，0.251.30.48其中： ， ， ；0CI.580RI0.1C操作风险四个指标的权重，其特征向量归一化得： ，.,.7,29其中： ， ， ；I.9I.信用风险四个指标的权重，其特征向量归一化得： 0.2,18.35,06其
36、中： ， ， ； 0CI.0RI.1C因此认为层次分析排序的结果有满意的一致性，即市场风险、操作风险、信用风险的权系数的分配是非常合理的。综上所述，我们得到克山村镇银行两级评价指标及其权重如表 4-8 所示。表 8 克山村镇银行两级评价指标及其权重Table 4-8 Two grades of evaluation factors of Keshan village banks综合指标 评价指标 权重C1 流动性风险 0.251C2 利率风险 0.301市场风险（0.27）C3 竞争风险 0.448C4 管理战略风险 0.201C5 管理流程风险 0.230C6 基础设施风险 0.270操作风
37、险（0.32）C7 外部环境风险 0.299C8 经济周期风险 0.200C9 特殊事件风险 0.180C10 道德风险 0.351信用风险（0.41）C11 保障体系落后风险 0.2693.3 多级模糊综合评价1. 加权平均模糊合成综合评价利用加权平均 模糊合成算子将 与 足合成得到模糊综合评价结果向量 。M,ARB模糊综合评价中常用的取大取小算法，在因素较多时，每一因素所分得的权重常常很小。在模糊合成运算中，信息丢失很多，常导致结果不易分辨和不合理(即模型失效) 的情况。所以，针对上述问题，这里采用加权平均型的模糊合成算子。计算公式为： 11min,2,ppiij ijbararm式中，
38、， ， 分别为隶属于第 等级的隶属度、第 个评价指标的权重和第 个评价指iiajrji i标隶属于第 等级的隶属度。2. 多级模糊综合评价结果向量将来源于专家打分调查的统计数据代入建立的模型中，计算各级模糊综合评价的向量，即用各层级指标权重与专家风险量化打分表进行合成。（1）市场风险的评价向量AaR0.154.0.41.326275.390.251.3. .8.64,.94,0.,.1归一化后的综合评价向量： .6,520.39,75（2）操作风险的评价向量 1 .8.0.6.101649340.2,3.7,292752B .45,.0,.451,.7084归一化后的综合评价向量： .7,32
39、.,（3）信用风险的评价向量 1 0.49.170.4.9328270.2,8.351,6.35.156C.79,.4,0.79,.184归一化后的综合评价向量： .32,5.0,（4）综合评价向量0.64.520.39.750.27.3.17481.3.A.5,.,0.46,.1归一化得 0.3,7.,3A（5）对综合评分值进行等级评定 4.6+0.52.9+10.752.AV.713.4.8.4.319B40.2+.50.+1.52.C由上述计算可知，对照表 4-1 的评价分级标准可得该村镇银行的市场风险评价指标的评价结果为“较高 ”属于 级，其它 2 个指标操作风险与信用风险的评价结果都
40、均为“一般” ，E属于 级。按照各个指标的评分等级的大小可以对其排序，其中风险数值最低的为信用3E风险。而对总体的综合评判分值为： 40.53.720.461.32.18V说明克山润生村镇银行的风险等级为“一般”，属于 级。E而从各一级指标所细分的二级指标风险情况分析，我们可以看出在市场风险的各种影响因素中，风险情况排序为：竞争风险利率风险流动性风险；操作风险排序为：外部环境风险基础设施风险 管理流程风险 管理战略风险；信用风险排序为：道德风险保障体系落后风险经济周期风险 特殊事件风险。3.4 风险防控结论1.针对克山润生村镇银行竞争风险突出的问题，我们建议该行应在县域的繁华地段及主要乡镇增设
41、营业网点增加业务覆盖率，切实为客户提共就近、便捷的金融服务；同时强化优质规范化管理，提高员工业务技能水平, 让更多的客户喜欢到该行办理各项业务，逐步提升克山润生村镇银行的市场竞争力，树立优质品牌形象。2. 稳定财政、股东存款的同时，加大对公、对私存款的营销力度，增资扩股，以提高资本充足率，做大信贷规模，提高单笔授信额度，规避制约发展的因素；3. 做好农业供应链金融模式，以合作社产业链贷款、农村土地承包经营权抵押贷款等涉农贷款为主体，积极开展信贷工作，同时选择县域内优质客户，作为业务发展的主要目标群体，紧抓规范信贷五级分类，严格控制不良贷款产生，为进一步强化信贷管理打好基础，严控风险，确保贷款数
42、量与质量的同步提升；4. 加大营销力度，促进存款增长。克山润生村镇银行目前存款主要为对公客户，储蓄存款相对较少，为此该行应不断加大广告、媒体、员工面对客户宣传等力度，以提高该行在城镇居民中的信誉度，做老百姓值得信赖的银行，使客户进一步加深对该行的了解，培养忠诚的客户群体，促进存款持续、稳定的增长。5. 克山润生村镇银行应继续加强内控制度建设和安全保卫工作的开展，强化道德、操作风险管理，加强市场风险和流动性风险管理，明确各岗位职责，要将银企对账率、结算业务差错率、贷款检查回访率等工作做到实处，确保各项风险防控指标达到标准，加强安全防范教育，增强安全保卫、防盗防抢防火的意识，要严字当头，严抓严管，严格结算制度、劳动纪律、信贷制度、安全保卫制度，努力营造安全、稳定的工作环境，保证各项业务顺利进行。
