1、1、某公司欲将其在银行日元账户上的 100 万日元换成英镑。假设银行挂牌汇率为：1 美元=12230/40 日元；1 英镑=14385/95 美元。 问该公司能换多少英镑？2、假设某日：纽约市场上 1 英镑=16520/40 美元；伦敦市场上 1 英镑=22780/90 日元；东京市场上 1 美元=13850/70 日元。（1）如果不考虑其他费用，你用 100 万美元进行套汇，可获多少套汇利润？（2）根据纽约、伦敦市场汇率套算出美元和日元汇率。3、设英国市场年利率为 4.5%，美国市场年利率为 2.5%，外汇市场上英镑对美元即期汇率为 GBP/USD=1.7500/10，三个月远期英镑贴水 2
2、0/10 点。要求：计算三月期远期汇率；用利率平价关系式判断套利可行性；进行抵补套利的利润(不计交易成本)；如果三个月远期差价为 200/100 点，计算抵补套利的利润(不计交易成本) 。4、一个美国人投资在美元上的年收益率为 8% ，而美元借款年利率为 8.25% ；投资在英镑上的年收益率为 10.75%，而英镑借款的年利率为 11% 。假定外汇行市如下：即期 GBP/USD= 1.49801.5000，一年期 GBP/USD= 1.46001.4635假定这个美国人无自有资金,能否套利?用计算表明。5、某美国公司预计 6 月上旬将有 50 万欧元收入，为防止欧元汇率下跌而蒙受损失，4 月3
3、 日公司买入 4 份 6 月的欧元欧式看跌期权，协定汇率为 1 欧元=1.3350 美元，期权费为 1欧元=0.0002 美元。（1）若到期日欧元即期汇率为 1 欧元=1.3300/10 美元或 1 欧元=1.3400/10 美元，哪种情况下该公司将执行期权？（2）分别计算两种情况下公司的美元收入6、你希望卖出港币买入美元，已知市场信息如下：USD/CNY HKD/CNYA 银行 6.1728/39 0.7964/74B 银行 6.1734/45 0.7968/80C 银行 6.1730/40 0.7980/90D 银行 6.1726/36 0.7973/83E 银行 6.1732/42 0.
4、7970/82请问：（1）你将从哪家银行卖出港币买入人民币？汇率为多少？（2）你将从哪家银行卖出人民币买入美元？汇率又为多少？7、根据 A 银行报价计算 USD/HKD 套算汇率。某美国公司预计 6 月上旬将有 10 万英镑收入，为防止英镑汇率下跌而蒙受损失，4 月 1 日公司买入 4 份 6 月的英镑看跌期权（欧式期权） ，协定汇率为 1 英镑=1.6895 美元，期权费为 1 英镑=0.0002 美元。问：（1）若到期日英镑即期汇率为 1 英镑=1.6790/00 美元或 1 英镑=1.6989/98 美元，哪种情况下该公司将执行期权？（2）分别计算两种情况下公司的美元收入。 8、已知我国某公司向德国出口一批小型设备，即期付款报价为每台 800 美元，现德国进口商要求改为欧元报价。已知询盘当日法兰克福外汇市场的汇价如下：即期汇率 3 个月远期差价欧元/美元 1.2520/40 120/100 点请问：（1）三个月远期汇率是多少？2）如进口商即期付款，我方应报多少欧元？如进口商要求延期 3 个月付款，我方应报多少欧元
