基于BP神经网络的行业间中小企业信用评估模型及应用-数学的实践与认识.pdf

1、第 37 卷 第 24 期2007 年 12 月数 学 的 实 践 与 认 识M A TH EM A T ICS IN PRA CT ICE AND TH EO R YV o l137 N o124 D ecem. , 2007 基 于 BP 神 经 网 络 的 行 业 间 中小 企 业 信 用 评 估 模 型 及 应 用王 凯 1, 黄 世 祥 2(1. 安 徽 农 业 大 学 应 用 数 学 研 究 所 , 安 徽 合 肥 230036)(2. 安 徽 农 业 大 学 管 理 科 学 学 院 , 安 徽 合 肥 230036)摘 要 : 首 先 构 建 了 行 业 间 中 小 企 业 信

2、用 评 估 指 标 体 系 , 然 后 利 用 安 徽 省 不 同 行 业 的 800 家 中 小 企 业 调 查数 据 , 将 其 分 为 训 练 样 本 集 和 测 试 样 本 集 , 对 BP 神 经 网 络 的 构 造 进 行 讨 论 , 确 定 BP 神 经 网 络 的 算 法 , 建 立 起基 于 BP 神 经 网 络 的 行 业 间 信 用 评 估 模 型 , 并 代 入 2003 年 度 全 国 农 业 和 工 业 的 部 分 分 行 业 数 据 进 行 实 证 , 并对 仿 真 结 果 做 出 分 析 , 指 出 造 成 农 、 工 行 业 信 用 较 大 差 距 的 原 因

3、 , 并 提 出 加 强 农 业 行 业 信 用 建 设 的 建 议 .关 键 词 : BP 神 经 网 络 ; 信 用 评 估 ; 比 较 分 析1 引 言收 稿 日 期 : 2007208213人 工 神 经 网 络 (A rtificial N eu ral N etw o rk) 是 人 类 在 对 大 脑 神 经 网 络 认 识 理 解 的 基 础上 人 工 构 造 的 能 够 实 现 某 种 功 能 的 神 经 网 络 . 是 理 论 化 的 人 脑 神 经 网 络 的 数 学 模 型 , 基 于 模仿 大 脑 神 经 网 络 结 构 和 功 能 而 建 立 的 一 种 信 息 处

4、 理 系 统 . 而 BP 学 习 算 法 是 由 R um elhart 等于 1986 年 提 出 ,BP 神 经 网 络 是 一 种 具 有 多 层 结 构 的 神 经 网 络 , 除 了 输 入 层 和 输 出 层 , 还 有中 间 的 部 分 称 为 隐 含 层 , 由 于 BP 神 经 网 络 的 多 层 次 性 , 其 激 活 函 数 所 划 分 的 区 域 不 再 是 线性 可 分 的 , 而 是 由 一 个 非 线 性 的 超 平 面 组 成 的 区 域 , 从 而 其 分 类 比 线 性 划 分 精 确 合 理 , 这 种网 络 的 容 错 性 较 好 . 另 外 在 BP

5、 神 经 元 中 可 以 使 用 任 何 可 微 的 函 数 作 为 传 递 函 数 , 可 以 严 格利 用 梯 度 法 进 行 推 算 , 权 值 修 正 的 解 析 式 十 分 明 确 . 由 于 神 经 网 络 的 这 些 优 点 , 在 20 世 纪 90年 代 , 被 引 入 银 行 业 用 于 信 用 风 险 管 理 . 1992 年 , Jen sen 利 用 BP 网 络 对 贷 款 企 业 进 行 分 类 ,分 类 准 确 率 达 到 了 76 80% 1 , 1994 年 , Coats 和 Pan t 使 用 神 经 网 络 分 析 法 预 测 了 美 国 公司 和 银

6、 行 的 财 务 危 机 2 , 2002 年 , R eshm iM alho tra, D. K. M alho tra 利 用 神 经 模 糊 系 统 对“ 信 用 好 ” 和 “ 信 用 差 ” 的 贷 款 企 业 进 行 了 辨 识 3 . 在 中 国 , 利 用 神 经 网 络 技 术 对 信 用 风 险 的 研究 起 步 较 晚 , 2001 年 , 郝 丽 萍 , 胡 欣 悦 , 李 丽 利 用 BP 网 络 模 型 对 商 业 银 行 信 贷 风 险 进 行 分 析和 预 测 4 . 2003 年 庞 素 琳 、 王 燕 鸣 、 黎 荣 舟 在 2003 年 利 用 神 经

7、网 络 中 的 BP 算 法 建 立 了 企 业信 用 风 险 评 价 模 型 5 .现 有 的 利 用 BP 神 经 网 络 建 立 的 信 用 评 估 模 型 , 主 要 是 针 对 企 业 个 体 进 行 信 用 评 估 , 而BP 神 经 网 络 主 要 是 通 过 神 经 网 络 的 自 学 习 性 建 立 的 黑 箱 模 型 , 在 学 习 过 程 中 还 是 存 在 一 定误 差 , 并 不 完 全 适 合 对 企 业 个 体 的 精 确 评 估 . 但 是 针 对 行 业 总 体 的 信 用 评 估 , 仅 从 宏 观 上 掌握 行 业 的 信 用 状 况 , 利 用 BP 神

8、 经 网 络 建 立 模 型 却 要 比 传 统 统 计 分 析 更 加 的 方 便 和 快 捷 . 本文 通 过 对 安 徽 省 800 家 不 同 行 业 中 小 企 业 的 调 查 , 将 其 分 为 训 练 集 和 测 试 集 , 建 立 起 行 业 间中 小 企 业 信 用 评 估 模 型 , 并 对 2003 年 度 全 国 农 业 和 工 业 (部 分 ) 分 行 业 数 据 仿 真 分 析 , 进 一步 提 出 缩 小 农 业 和 工 业 信 用 水 平 之 间 差 距 的 建 议 .2 基 于 BP 神 经 网 络 的 行 业 间 中 小 企 业 信 用 评 估 模 型2.

9、1 评 估 指 标 体 系 的 构 建以 美 国 经 济 学 家 沃 尔 沃 创 立 的 指 标 法 为 基 础 , 建 立 行 业 间 中 小 企 业 信 用 评 估 指 标 体 系 .其 中 包 含 偿 债 能 力 指 标 , 财 务 效 益 指 标 , 资 金 营 运 指 标 和 发 展 能 力 指 标 , 如 图 1:图 1 行 业 信 用 评 估 指 标 体 系 图2. 2 BP 神 经 网 络 模 型 的 建 立2. 2. 1 指 标 预 处 理通 过 对 安 徽 省 800 家 各 行 业 中 小 企 业 的 调 查 , 设 企 业 的 各 指 标 值 为 x ij , 其 中

10、i = 1, 2, , 13; j = 1, 2, , 800. 设 分 别 服 从 正 态 分 布 .1. 同 趋 势 化 处 理由 于 指 标 体 系 中 既 有 效 益 型 指 标 , 又 有 成 本 型 指 标 和 适 度 型 指 标 , 对 于 企 业 信 用 评 估 的作 用 不 同 , 所 以 首 先 进 行 同 趋 势 化 处 理 . 对 于 适 度 型 指 标 , 流 动 比 、 速 度 比 , 由 于 大 部 分 中 国中 小 企 业 都 达 不 到 国 际 标 准 , 所 以 直 接 视 为 效 益 型 指 标 , 而 资 产 负 债 率 作 为 成 本 型 指 标 ,

11、与企 业 信 用 值 成 反 方 向 变 化 , 所 以 取 资 产 负 债 率 的 倒 数 , 使 起 同 方 向 变 化 . 从 而 将 指 标 同 趋 势化 处 理 .2. 无 量 纲 化 处 理由 于 指 标 有 着 不 同 单 位 和 数 量 级 , 所 以 还 要 对 指 标 进 行 无 量 纲 化 处 理 , 可 以 通 过 标 准 化实 现 : x ij = x ij - x ijlj j (n - 1)3. 归 一 化 处 理84 数 学 的 实 践 与 认 识 37 卷为 了 加 快 网 络 收 敛 速 度 , 进 一 步 对 指 标 进 行 归 一 化 处 理 : 设 第

12、 i 个 指 标 数 据 中 的 最 大 绝对 值 为 x ij : x ij E x ik , k = 1, 2, , 800. 则 x ik = x ikxij , x ik - 1, 1 .2. 2. 2 BP 神 经 网 络 的 构 造 及 模 型2. 2. 2. 1 隐 层 神 经 元 个 数 的 确 定根 据 具 有 单 隐 层 的 BP 神 经 网 络 可 以 映 射 任 意 连 续 函 数 , 从 而 构 造 一 个 三 层 的 BP 神 经网 络 来 对 行 业 间 中 小 企 业 信 用 进 行 评 估 . 其 中 输 入 层 结 点 数 为 13 个 , 对 应 评 估

13、指 标 体 系 中的 13 个 指 标 ; 输 出 层 结 点 数 为 1, 输 出 值 为 模 型 实 际 输 出 , 即 信 用 评 估 值 ; 而 中 间 隐 含 层 的 神经 元 个 数 通 过 对 训 练 样 本 和 测 试 样 本 的 循 环 训 练 , 根 据 其 输 出 误 差 率 来 确 定 . 从 输 入 层 到 隐层 选 用 tan sig 函 数 , 从 隐 层 到 输 出 层 采 用 logsig 函 数 , 网 络 训 练 函 数 选 用 train lm , 最 大 训 练步 数 为 2000, 期 望 最 小 误 差 为 0. 001.利 用 M A TLAB

14、对 600 个 训 练 样 本 和 200 个 测 试 样 本 , 隐 层 结 点 个 数 从 3 到 12 循 环 训 练可 得 误 差 率 见 表 1:表 1 BP 神 经 网 络 误 差 表神 经 元 数 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12测 试 样 本网 络 误 差0. 2496 0. 2325 0. 2045 0. 2207 0. 2251 0. 2338 0. 1997 0. 1777 0. 2486 0. 1035训 练 样 本网 络 误 差0. 2908 0. 1999 0. 2691 0. 3352 0. 3786 0. 3096 0. 1421 0. 2209 0

15、. 2766 0. 2050显 然 当 隐 层 结 点 个 数 为 9 时 , 无 论 是 对 于 训 练 样 本 还 是 测 试 样 本 , 其 误 差 率 都 是 很 低 ,所 以 隐 层 神 经 元 个 数 选 择 为 9 个 .2. 2. 2. 2 BP 神 经 网 络 结 构由 以 上 分 析 可 以 构 造 如 下 BP 神 经 网 络 结 构 来 对 行 业 信 用 状 况 进 行 评 估 :图 2 BP 神 经 网 络 模 型 结 构 图9424 期 王 凯 , 等 : 基 于 BP 神 经 网 络 的 行 业 间 中 小 企 业 信 用 评 估 模 型 及 应 用2. 2.

16、2. 3 BP 神 经 网 络 模 型根 据 2121212 的 网 络 结 构 , 建 立 基 于 BP 神 经 网 络 的 行 业 信 用 评 估 模 型 如 下 :隐 层 输 出 为z j = f 13j = 1w ijx j + H(1)j = f (W X + H(1) ) ;输 出 层 输 出 为y = g 9j = 1v jz j + H(2) = g (V Z + H(2) )综 合 可 得y = g 11j= 1v j f 13j = 1w ijx j + H(1)j + H(2) = g (V (f (W X + H(1) ) ) + H(2) )其 中 X = (x 1,

17、 x 2, , x 13) T 为 输 入 向 量 , Z = (z 1, z 2, , z 9) T 为 隐 层 输 出 向 量 , y 为 输 出 值 ,W= (w ij ) 9 13 为 输 入 层 与 隐 层 之 间 的 连 接 权 利 ,V = (v 1, v 2, , v 9) 是 隐 层 与 输 出 层 之 间 的 连接 权 , H(1)j = (H1, H2, , H9) T 为 隐 层 偏 置 权 , H(2) 为 输 出 层 偏 置 权 , f (x ) 为 正 切 函 数 : f (x ) =tan x , g (x ) 为 L ogistic 函 数 : g (x )

18、= 11 + e- x.其 学 习 方 法 为 :记 第 k 次 迭 代 样 本 的 输 出 值 与 实 际 值 之 间 的 误 差 为 E (k) = 12 p(tp - y p ) 2, 其 p 为 样本 数 . 则 E (k ) 关 于 V 的 梯 度 为 :5E (k)5V =5E (k )5y 5y5V = - E (k ) g (U (k) ) f (W (k)X + H(1) (k ) )其 中 U (k) = V (k) (f (W (k)X + H(1) (k) ) ) + H(2) (k).连 接 权 值 的 修 正 按 照 误 差 的 反 方 向 进 行 , 设 V 修

19、正 步 长 为 G1, 则 连 接 权 值 V 修 正 公 式为 :$V (k) = G1E (k ) g (U (k) ) f (W (k)X + H(1) (k ) ).同 理 : E (k) 关 于 W 的 梯 度 为 :5E (k)5W =5E (k)5y 5y5Z 5Z5W = - E (k) g (U (k) )V f (L (k) )X其 中 L (k ) = W (k)X + H(1) (k)设 W 修 正 步 长 G2, 则 连 接 权 值 W 修 正 公 式 为 :$W (k) = G2E (k) g (U (k) )V f (L (k) )XE (k) 关 于 H(2)

20、的 梯 度 为 :5E (k )5H(2) =5E (k)5y 5y5H(2) = - E (k)设 H(2) 修 正 步 长 G3, 则 偏 置 权 H(2) 修 正 公 式 为$H(2) = G3E (k)E (k ) 关 于 H(1) 的 梯 度 为 :5E (k)5H(1) =5E (k)5y 5y5Z 5Z5H(1) = - E (k) g (U (k) )V设 H(1) 修 正 步 长 为 G4, 则 偏 置 权 H(1) 修 正 公 式 为05 数 学 的 实 践 与 认 识 37 卷$H(1) = G4 E (k) g (U (k ) )V3 农 业 与 工 业 (部 分 )分

21、 行 业 信 用 状 况 比 较 分 析3. 1 农 业 和 工 业 内 分 行 业 的 信 用 评 估记 输 入 层 的 十 三 个 指 标 分 别 为 x 1, x 2, , x 13. 根 据 对 2003 年 度 全 国 农 业 和 工 业 (部 分 )分 行 业 的 调 查 , 数 据 见 表 2:表 2 农 业 、 工 业 (部 分 )分 行 业 财 务 数 据 表农 业 林 业 畜 牧 业 渔 业中 型 小 型 中 型 小 型 中 型 小 型 中 型 小 型x 1 1. 0576 1. 4084 0. 8587 0. 9317 1. 0613 1. 1077 1. 2503 1.

22、 2512x 2 0. 9027 1. 1618 0. 7861 0. 9035 0. 8568 0. 8682 0. 9688 0. 9631x 3 0. 501 0. 4383 0. 699 0. 5575 0. 5439 0. 4108 0. 5118 0. 5003x 4 3. 99 6. 65 2. 5 3. 93 3. 98 8. 77 11. 12 11. 08x 5 0. 0662 0. 0868 0. 018 0. 0383 0. 1168 0. 1112 0. 0895 0. 0961x 6 0. 0751 0. 1101 0. 0047 0. 0429 0. 1208 0

23、. 1224 0. 1146 0. 1268x 7 0. 1601 0. 252 0. 3233 0. 3454 0. 1261 0. 1569 0. 1854 0. 2011x 8 0. 072 0. 2023 0. 0197 0. 0271 0. 0423 0. 109 0. 1017 0. 1314x 9 4. 7 7. 59 2. 83 4. 42 9. 18 12. 77 10. 97 8. 56x 10 3. 45 5. 13 1. 22 5. 46 8. 35 5. 52 3. 21 3. 54x 11 1. 06 1. 46 0. 4 0. 64 2. 27 2. 88 2.

24、12 1. 3x 12 0. 0001 0. 1064 - 0. 0381 0. 0143 0. 1278 0. 1874 0. 0524 0. 06x 13 - 0. 0537 0. 0782 - 0. 0376 - 0. 0169 0. 0285 0. 0689 0. 1449 0. 1645农 林 牧 渔 服 务 业 煤 炭 工 业 石 油 工 业 冶 金 工 业中 型 小 型 中 型 小 型 中 型 小 型 中 型 小 型x 1 1. 0552 1. 2476 1. 4156 1. 5284 0. 8948 1. 0125 0. 979 1. 2828x 2 0. 5519 0. 88

25、96 1. 1654 1. 2274 0. 7363 0. 9918 0. 8686 1. 257x 3 0. 5953 0. 5288 0. 6383 0. 5498 0. 519 0. 4395 0. 5432 0. 4933x 4 4. 6 5. 37 6. 75 7. 46 13. 54 41. 34 4. 28 5. 51x 5 0. 0961 0. 0772 0. 133 0. 3206 0. 0288 0. 0635 0. 0929 0. 1055x 6 0. 0729 0. 1157 0. 1494 0. 4989 0. 1587 0. 2219 0. 103 0. 3334x

26、 7 0. 1525 0. 1325 0. 2881 0. 2749 0. 354 0. 4173 0. 1337 0. 171x 8 0. 0671 0. 0647 0. 1543 0. 1858 0. 0991 0. 1455 0. 0683 0. 12x 9 8 10. 11 4. 87 14. 24 5. 23 6. 36 6. 04 17. 33x 10 8. 05 11. 4 5. 69 6. 42 9. 65 10 3. 89 5. 76x 11 1. 45 1. 67 1. 85 6. 45 2. 73 3. 78 2. 64 4. 89x 12 0. 074 0. 1458

27、0. 0781 0. 2513 0. 039 0. 0532 0. 1171 0. 1529x 13 - 0. 0276 0. 0032 0. 05 0. 1299 0. 1216 0. 1546 0. 0605 0. 13541524 期 王 凯 , 等 : 基 于 BP 神 经 网 络 的 行 业 间 中 小 企 业 信 用 评 估 模 型 及 应 用建 材 工 业 化 学 工 业 森 林 工 业 食 品 工 业中 型 小 型 中 型 小 型 中 型 小 型 中 型 小 型x 1 1. 2271 1. 3054 1. 0896 1. 3036 0. 8997 1. 0056 0. 8938

28、 1. 0416x 2 0. 9209 1. 0099 0. 9152 1. 2609 0. 8037 0. 8725 0. 7788 0. 9078x 3 0. 6079 0. 5824 0. 5559 0. 196 0. 5654 0. 5274 0. 6486 0. 5623x 4 5. 55 7. 78 4. 51 5. 91 5. 58 8. 6 5. 26 6. 51x 5 0. 0869 0. 1156 0. 0802 0. 1005 0. 0613 0. 0991 0. 0534 0. 076x 6 0. 0994 0. 1185 0. 051 0. 061 0. 0722 0

29、. 1046 0. 1207 0. 1253x 7 0. 2907 0. 3089 0. 2671 0. 3039 0. 1539 0. 256 0. 1336 0. 1712x 8 0. 0897 0. 0963 0. 089 0. 1623 0. 0641 0. 0778 0. 0625 0. 1008x 9 2. 42 4. 26 6. 93 10. 14 5. 94 7. 99 7. 66 14. 86x 10 7. 78 7. 04 4. 13 6. 47 4. 24 6. 53 6. 9 7. 88x 11 2. 62 4. 69 1. 57 3. 56 1. 67 1. 87 2

30、. 13 2. 39x 12 0. 1021 0. 1267 0. 0415 0. 1212 0. 0304 0. 057 0. 0626 0. 1073x 13 0. 0203 0. 0366 0. 0729 0. 1043 - 0. 1578 - 0. 0203 0. 0218 0. 0452电 子 工 业 电 力 工 业 市 政 公 用 工 业 其 他 工 业中 型 小 型 中 型 小 型 中 型 小 型 中 型 小 型x 1 1. 2249 1. 3732 1. 0699 1. 1138 0. 9377 1. 2796 1. 129 1. 2206x 2 1. 0594 1. 1277

31、 1. 0425 1. 143 0. 9086 1. 2545 0. 9414 1. 0455x 3 0. 5391 0. 5156 0. 6674 0. 5442 0. 4727 0. 4248 0. 535 0. 4165x 4 7. 69 7. 97 5. 74 6. 47 4. 49 6. 49 5. 54 7. 91x 5 0. 0805 0. 0881 0. 0176 0. 0796 0. 0708 0. 0892 0. 0873 0. 0919x 6 0. 1226 0. 119 0. 0159 0. 0456 0. 0322 0. 043 0. 0646 0. 0886x 7

32、0. 1668 0. 1818 0. 1282 0. 1829 0. 2412 0. 2143 0. 1752 0. 246x 8 0. 0706 0. 0847 0. 0588 0. 1022 0. 0547 0. 0529 0. 0772 0. 0951x 9 5 6. 66 7. 31 4. 96 3. 28 3. 74 5. 59 6. 21x 10 5. 56 8. 87 6. 08 9. 58 7 6. 09 4. 51 8. 66x 11 1. 58 1. 84 1. 33 2. 05 0. 98 1. 06 1. 54 2. 78x 12 0. 0681 0. 0609 0.

33、0932 0. 1493 0. 1018 0. 1039 0. 0669 0. 1503x 13 0. 0502 0. 0402 0. 1054 0. 1168 - 0. 0542 0. 0154 0. 0857 0. 0788首 先 对 表 中 数 据 进 行 同 趋 势 化 、 标 准 化 和 归 一 化 处 理 , 然 后 代 入 已 建 立 BP 神 经 网 络 模型 , 利 用 M A TLAB 仿 真 得 结 果 见 表 3.3. 2 农 业 与 工 业 行 业 间 信 用 状 况 比 较 分 析从 农 业 和 工 业 的 (部 分 ) 分 行 业 的 信 用 状 况 评 估 表

34、中 可 以 得 到 , 农 业 行 业 各 分 行 业 的 信用 得 分 均 值 为 0. 59, 明 显 低 于 工 业 各 分 行 业 的 平 均 信 用 得 分 0. 63, 并 且 其 中 农 业 、 林 业 和 农林 牧 渔 服 务 业 内 的 中 型 企 业 信 用 得 分 都 不 到 0. 5, 说 明 农 业 和 工 业 两 个 行 业 的 信 用 状 况 之 间存 在 明 显 的 差 距 , 造 成 差 距 的 原 因 主 要 在 于 :25 数 学 的 实 践 与 认 识 37 卷表 3 农 业 、 工 业 (部 分 )分 行 业 仿 真 结 果 表行 业农 业 林 业 畜

35、 牧 业 渔 业中 型 小 型 中 型 小 型 中 型 小 型 中 型 小 型信 用 得 分 0. 4177 0. 6477 0. 474 0. 5477 0. 5497 0. 7502 0. 7257 0. 8299行 业农 林 牧 渔 服 务 业 煤 炭 工 业 石 油 工 业 冶 金 工 业中 型 小 型 中 型 小 型 中 型 小 型 中 型 小 型信 用 得 分 0. 4914 0. 4988 0. 7378 0. 7519 0. 6557 0. 7551 0. 7376 0. 754行 业建 材 工 业 化 学 工 业 森 林 工 业 食 品 工 业中 型 小 型 中 型 小 型

36、中 型 小 型 中 型 小 型信 用 得 分 0. 5837 0. 5596 0. 6606 0. 6275 0. 515 0. 6516 0. 6956 0. 6328行 业电 子 工 业 电 力 工 业 市 政 公 用 工 业 其 他 工 业中 型 小 型 中 型 小 型 中 型 小 型 中 型 小 型信 用 得 分 0. 6139 0. 6742 0. 6083 0. 6762 0. 4312 0. 4776 0. 5435 0. 6059第 一 、 历 史 政 策 的 倾 斜 . 新 中 国 成 立 以 来 , 我 国 实 行 计 划 经 济 体 制 , 对 农 产 品 的 产 、 供

37、 、 销进 行 管 制 , 并 利 用 “ 剪 刀 差 ” 压 低 农 产 品 价 格 , 使 得 农 业 在 新 中 国 初 期 的 发 展 就 明 显 落 后 于 工业 . 随 着 中 国 的 改 革 开 放 , 我 国 由 计 划 经 济 体 制 转 向 社 会 主 义 市 场 经 济 体 制 , 而 市 场 改 革 的重 点 依 然 是 以 工 业 企 业 为 主 , 进 一 步 拉 大 了 农 业 与 工 业 之 间 的 差 距 , 从 而 造 成 农 业 的 发 展 远远 落 后 于 工 业 , 导 致 农 业 信 用 状 况 也 明 显 低 于 工 业 .第 二 、 经 营 增

38、长 方 式 的 差 异 . 中 国 作 为 农 业 大 国 和 人 口 大 国 , 农 业 中 小 企 业 主 要 以 劳 动密 集 型 企 业 为 主 , 科 技 含 量 比 较 低 , 管 理 手 段 落 后 , 经 营 增 长 方 式 粗 放 , 产 业 化 程 度 较 低 , 随着 耕 地 面 积 的 不 断 减 少 , 农 产 品 的 增 加 不 可 能 依 靠 扩 大 耕 地 面 积 来 实 现 , 更 加 约 束 了 农 业 的发 展 . 而 工 业 中 小 企 业 无 论 从 管 理 理 念 还 是 技 术 装 备 上 都 明 显 优 于 农 业 , 科 技 含 量 更 高 ,

39、 与农 业 中 小 企 业 相 比 , 其 经 营 增 长 方 式 更 优 , 市 场 竞 争 力 更 强 , 从 而 导 致 工 业 中 小 企 业 的 信 用水 平 高 于 农 业 中 小 企 业 的 信 用 .第 三 、 面 对 对 象 不 同 . 农 业 中 小 企 业 经 营 的 主 要 是 缺 乏 弹 性 的 商 品 , 并 面 对 农 村 市 场 , 消费 者 以 农 村 人 口 为 主 , 其 市 场 化 程 度 相 比 于 工 业 中 小 企 业 面 对 的 城 市 市 场 要 落 后 很 多 , 并 且工 业 中 小 企 业 的 主 要 服 务 对 象 的 是 城 市 人

40、口 , 由 于 城 乡 居 民 收 入 水 平 和 城 乡 市 场 化 程 度 的差 距 , 农 业 中 小 企 业 对 于 信 用 与 市 场 经 济 的 关 系 的 认 识 要 更 加 淡 薄 , 从 而 导 致 了 农 业 中 小 企业 与 工 业 中 小 企 业 信 用 状 况 之 间 的 差 距 .针 对 以 上 分 析 的 三 点 原 因 , 提 高 农 业 中 小 企 业 的 信 用 建 设 , 依 据 新 农 村 政 策 , 提 出 以 下几 点 建 议 :第 一 、 加 大 政 府 对 农 业 中 小 企 业 的 投 资 . 在 中 小 企 业 的 发 展 过 程 中 , 外

41、 部 资 金 是 企 业 生 存和 成 长 的 必 要 条 件 , 而 中 国 中 小 企 业 普 遍 存 在 融 资 难 的 问 题 , 所 以 要 缩 小 农 业 中 小 企 业 与 工 业中 小 企 业 之 间 的 差 距 , 政 府 可 以 通 过 直 接 对 农 业 中 小 企 业 投 资 的 手 段 , 解 决 中 小 企 业 资 本 不 足的 问 题 , 同 时 政 府 投 资 能 够 吸 引 更 多 的 外 部 乃 至 国 际 化 的 资 金 , 促 进 农 业 中 小 企 业 资 金 来 源 的多 元 化 , 保 证 和 维 护 农 业 中 小 企 业 的 持 续 稳 定 的

42、 发 展 , 从 而 提 高 农 业 中 小 企 业 的 信 用 水 平 .第 二 、 提 高 科 技 含 量 , 发 展 规 模 化 、 产 业 化 经 营 . 农 业 中 小 企 业 要 适 应 农 业 由 “ 数 量 型 ” 向“ 质 量 型 ” 转 变 的 要 求 , 加 大 科 技 投 资 , 引 进 先 进 的 科 学 技 术 、 设 备 和 人 才 , 改 变 粗 放 的 经 营 增3524 期 王 凯 , 等 : 基 于 BP 神 经 网 络 的 行 业 间 中 小 企 业 信 用 评 估 模 型 及 应 用长 方 式 , 发 展 规 模 化 、 产 业 化 的 经 营 方 式

43、 , 调 整 农 产 品 结 构 , 提 高 农 产 品 分 级 和 加 工 水 平 , 促进 农 产 品 市 场 的 完 善 , 实 现 农 业 的 工 业 化 、 科 技 化 , 以 提 高 农 业 中 小 企 业 在 市 场 中 的 地 位 和竞 争 力 , 进 一 步 提 高 农 业 中 小 企 业 的 信 用 水 平 .第 三 、 管 理 理 念 的 更 新 . 随 着 社 会 主 义 市 场 经 济 的 发 展 , 农 业 中 小 企 业 要 迎 接 国 内 市 场乃 至 国 际 市 场 上 对 手 的 竞 争 , 就 必 须 改 变 传 统 的 管 理 方 式 , 吸 收 先 进

44、 的 管 理 理 念 . 而 信 用 管理 已 经 成 为 现 代 企 业 管 理 中 不 可 或 缺 的 一 部 分 , 信 用 管 理 对 于 企 业 文 化 的 形 成 、 市 场 竞 争 力的 提 高 和 融 资 成 本 的 控 制 等 方 面 都 起 着 重 要 的 作 用 . 所 以 农 业 中 小 企 业 只 有 加 强 信 用 管 理的 观 念 , 提 高 对 信 用 管 理 与 企 业 自 身 发 展 之 间 的 关 系 的 认 识 , 才 能 够 提 高 企 业 自 身 的 信 用 水平 , 适 应 市 场 经 济 的 要 求 .参 考 文 献 : 1 Jensen H e

45、rbert. U sing neural netwo rk fo r credit sco ringJ . M anagerial F inance, 1992, 18 (6) : 15 26. 2 A ltm an E, M arco Getal. Co rpo rate distress diagno sis: comparisons using linear discrim inant analysis and neuralnetwo rk s (the Italian experience) J . J Bank ing and F inance, 1994, 18 (3) : 505

46、 529. 3 Reshm i M alho tra, M alho tra D K. D ifferentiating betw een good credits and bad credits using neuro2fuzzysys2tem sJ .Computing, artificial intelligence and fo rm ation techno logy, 2002, 136 (1) : 190 211. 4 郝 丽 萍 , 胡 欣 悦 , 李 丽 . 商 业 银 行 信 贷 风 险 分 析 的 人 工 神 经 网 络 模 型 研 究 J . 系 统 工 程 理 论 与

47、 实 践 , 2001, 21 (5) :62 69. 5 庞 素 琳 , 王 燕 鸣 , 黎 荣 舟 . 基 于 BP 算 法 的 信 用 风 险 评 价 模 型 研 究 J . 数 学 的 实 践 与 认 识 , 2003, 33 (8) : 48 55.Cred it A ssessm en tM odel and Application forM iddle and Small Business Am ong Industr iesusing BP Neural NetworkW AN G Kai1, HU AN G Sh i2x iang2(1. A nhuiA griculture

48、 U niversity Institute of A pp lication M athem atics, H efei A nhui 230036, Ch ina)(2. A nhuiA griculture U niversity Schoo l of M anagem ent Science, H efei A nhui 230036, Ch ina)Abstract: T h is paper first build an assessm ent indicato r system fo r m iddle and sm all businessamong industries. T

49、 hen utilizes the investigating data from 800 m iddle and sm all businesses indifferent industries in A nhui P rovince, divides them into training samp le and testing samp le,discusses the construction of BP neural netw o rk, decides the algo rithm of BP neural netw o rk,so as to set up the credit assessm ent model among industries based on BP neural netw o rk. A ftercarrying on a demonstrated analysis by inputting the dat