1、一、单项选择题（共 20 分，每小题 2 分）1. C 2. A 3. B 4. C 5. A 6. D 7. C 8. A 9. A 10. D二、多项选择题：（共 10 分，每小题 2 分）1. ABC 2. CDE 3.ACD4. AB 5. ABC三、简答题：1 对于模型： 如果某两个或多个解释变量之间出现了相关性，则称为多重共线性，不仅包括完全的多重共线性，还包括不完全的多重共线性。(3 分) 多重共线性的后果：（1）完全共线性下参数估计量不存在；(3 分) （2）近似共线性下 OLS 估计量非有效；参数估计量经济含义不合理；变量的显著性检验失去意义；模型的预测功能失效。(4 分)
2、2. 选择为工具变量的变量必须满足以下条件：（1）必须是有明确经济含义的外生变量(2 分) （2）与所替代的随机解释变量高度相关，与随机误差项不相关；(3 分) （3）与模型中其它解释变量不相关，以避免出现多重共线性；(3 分) （4）模型中的多个工具变量之间不相关。(2 分) 计算1.第一问 10 分（1） (2 分)5091.316821ixy(2 分)45.27.010 XY说明该市职工每月可支配收入若增加 100 元，职工ii XY5091.4.2将会拿出其中的 50.91 元用于消费，符合消费理论，能通过经济学意义检验。(2 分)第二问 5 分 （2） 对总体参数提出假设：H0： 1=0， H1：10以原假设 H0 构造 t 统计量，并由样本计算其值2605.1437.059)(11Set由于 ，所以拒绝原假设，接受备选306.2)8()210(265.1405tt假设， 是否显著不为 0。 (3 分)第三问 5 分分析1、（1） (2 分)（2）n=20, , RSS=2116.847,DW=1.650804 (4 分)（3） ,所以该模型能通过方程的显著性检验。(2 分)（4）因为 ,所以该模型不存在序列相关性。(2 分)2、 随机误差项件存在相关关系（3 分）一阶正自相关（3 分）0.83（4 分）
